18 октября 2024
Стратегия Algebra по результатам торгов 17 октября показала доходность в размере 0,28%. Наибольший удельный вес в портфеле занимают позиции во фьючерсах на пару юань/рубль и фьючерсы на индекс Nasdaq. Короткая позиция во фьючерсах на природный газ создает хеджирующий эффект.
Для снижения комиссии за следование стратегия получила статус закрытой и доступна для автоследования по ссылке.
Algebra https://www.tbank.ru/invest/strategies/c7d7cea9-b4b3-4ac4-8ce9-8fd1282cc9b7/
Прогнозируемая доходность на следующие 12 месяцев составляет 40,1%. Основные драйверы роста стоимости портфеля и их целевой вес распределены следующим образом:
1. CRZ4 Фьючерсы на пару юань/рубль: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность по операциям — 15%, вклад в общую доходность — 7,5%.
2. Фьючерсы на индекс Nasdaq: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 10%, вклад в общую доходность — 5%. NAZ4 NAH5
3. Фьючерсы на природный газ: целевой вес в портфеле — 50%, ожидаемая доходность — 30%, вклад в общую доходность — 15%. NGV4 NGX4
4. Инвестиции в LQDT: целевой вес в портфеле — 70%, ожидаемая доходность — 18%, вклад в общую доходность — 12,6%.
Структура портфеля и прогнозируемая доходность учитывают различные финансовые инструменты и их целевые веса, что обеспечивает сбалансированный подход к управлению рисками.