Друзья, хотел бы подытожить то, что мы обсудили недавно и остановиться на таком важном элементе разработки инвестиционной стратегии, как бэктест или историческое тестирование торговой стратегии. Для демонстрации тестирования торговых стратегий я использую https://www.portfoliovisualizer.com/ ❗Буду выкладывать информацию о том, как пользоваться этим сайтом. Применяя его в качестве источника информации вы сможете подойти к инвестициям как Управляющий хедж фондом. Примеры будут с исполнением наиболее ликвидных ETF $QQQ $DIA $SPY $IWM $GLD В частности я применяю этот сайт для управления стратегией &Algebra для длинных позиций в {$NAM4} {$NAU4} Итак, ранее мы посчитали базовые показатели эффективности стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Стратегия была запущена 3 месяца назад и расчёт был проведен на небольшом массиве данных. Для стратегии &Algebra подобные вычислениями были проведены для исторических данных торговой модели с 2008 года. Это значит прежде чем её использовать я выполнил тестирование того, как будет вести себя портфель в случае если заданные правила инвестирования будут соблюдаться последние 16 лет. ❗В целом, хотел бы отметить, что наличие бэктеста является ключевым требованием для запуска торговой стратегии в хедж фондах. Исключения могут быть только для инвестиций в облигации и инструменты с фиксироаанной доходностью. ❗При принятии решения о копировании разумно спросить у Инвестора о наличии исторической модели его стратегии.