Друзья, портфель стратегии Algebra обновил максимум. Динамика портфеля с 1 июля представлена на графике. Обратите внимание на диапозон флуктуаций стоимости портфеля. Суть портфельного управления состоит в следующем 🟢управлении волатильностью, в снижении риска и максимизации доходности. Отчасти этим объясняется выбор направлений торговли лонг индексные фьючерсы NAZ4 NAH5 NAM5 Шорт во фьючерсах на природный газ NGZ4 NGX4 В центре внимания находится волатильность которая мониторится систематически и в случае её роста выполняется выход из позиций по индексным фьючерсам на Насдак. В природном газе шорт привязан к сезонность и стоимости хранения. 🟢Другая сторона эффективности торговой стратегии это её устойчивость к масштабированию. Инструменты должны быть ликвидны. ❗Самое главное - способность инвестора контролировать эмоции при росте средств в управлении и капитал стратегии. В среднем 1 из 10 успешных спекулянтов торгующих суммами до 100 000 способен повторить такую же эффективность торговли для 10 000 000 и более. Психология все ломает. Поэтому если начинаете следовать стратегии убедитесь, портфельное управление разработано как алгоритм и у того кто его реализует план действий на все возможные сценарии. Технический анализ для этого слабо работает. Всем приятных выходных.

Друзья, стратегия Algebra обновила максимум. Основные драйверы роста - обесценение рубля в паре CRZ4, Рост индексов и их производных NAZ4 и DXZ4 Из аутсайдеров пока шорт по фьючерсу на природный газз NGV4 Доля в портфеле по фьючерсам на природный газ была увеличена до 40%. По этому инструменту ожидаю извлечение дохода от короткой позиции в пределах 30% до конца года. Прогноз по доходности портфеля до конца года 30% сохраняется. 🟢Ключевые идеи роста по портфелю - шорт до 50% доли в портфеле по природному газу по фьючерсам NGV4 NGX4 NGZ4 🟢Лонг LQDT и CRZ4 до 70% в структуре портфеля стратегии. Это прогнозы, посмотрим как будет в конце года на рузультат.

Друзья, для октября распределение активов останется без изменений по стратегии Capitalizer. Всепогодный Волатильность индекса ММВБ составляет 27% и для её подстройки под целевой уровень 17% доля защитных инструментов должна быть в пределах 40%. 20% LQDT и 20% в фондах золота GOLD AKGD TGLD 60% капитала распределены в индексные фонды ММВБ.