Друзья, стратегия
&Algebra продолжает демонстрировать стабильную динамику в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке, эффективно реализуя свой защитный потенциал.
Благодаря низкой бете увеличивается вероятность роста стоимости портфеля стратегии, противопоставляясь общей динамике рынка. Ожидается расширение контанго ближе к концу месяца, что поддерживает актуальность коротких позиций в природном газе в портфеле.
Длинные позиции во фьючерсах на индекс Nasdaq
$NAU4 составляют 50% портфеля. С точки зрения параметров стратегии, нет оснований для их сокращения, поскольку волатильность индекса Nasdaq находится на экстремально низком уровне. Это позволяет стратегии
&Algebra воспользоваться текущей рыночной ситуацией, сохраняя потенциал для роста.
В случае увеличения риска рецессии в экономике США, короткие позиции в природном газе
$NGQ4 $NGN4 будут играть роль защитного механизма, смягчая отрицательные изменения стоимости портфеля. В этом контексте систематическая нацеленность стратегии на удержание коротких позиций в природном газе позволяет создать долгосрочное хеджирование портфеля, обеспечивая его устойчивость в условиях экономической неопределенности.
Прогноз по доходности стратегии до конца года остаётся без изменений и составляет 30%. Таким образом, стратегия Алгебра продолжает демонстрировать высокую адаптивность и устойчивость, обеспечивая надежную защиту и потенциал для роста в условиях нестабильного рынка.