Друзья, с начала года портфели в Тинькоф показывают рост 10%. Стратегия &Algebra пока тёмная лошадка которая по моим оценкам станет основным драйвером роста стоимости портфеля. Также ожидаемое обесценение рубля создаст дополнительный импульс в увеличении капитала. Учитывая низкую волатильность индекса насдак {$NAU4} я планирую сохранить длинные позиции во фьючерсах в размере 50% капитала в течение июля. Позиция во фьючерсах корректируется по торговой модели #targeted_volatility - при росте волатильности доля уменьшается, при сокращении - растёт до целевого уровня. Шорт в природном газе будет сохранен {$NGN4} . Размер позиций остаётся под вопросом 25% или 50% в зависимости от цены закрытия в конце месяца. Пологаю, что спотовя цена природного газа останется выше 2.5$ до конца года но при появлении одного из самых широких контанго за десятилетие. По стратегии &Capitalizer. Всепогодный. Высока вероятность сокращения позиций в индексе и увеличения доли в $LQDT Использую всю ту же модель целевой волатильности для управления риском портфеля. По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. В случае если число компаний в выборке превысит 50% с ценой ниже SMA252 я начну открывать позиции в $LQDT Пока таких компаний 11. При сохранении нисходящей динамики на рынке ММВБ доля компаний перешедших в состояние медвежьего рынка увеличится. В этом случае я планирую приступить к применению защитного сценария. Все стратегии реализуются с использованием алгоритмической торговли.