Друзья, с начала года портфели в Тинькоф показывают рост 10%. Стратегия
&Algebra пока тёмная лошадка которая по моим оценкам станет основным драйвером роста стоимости портфеля.
Также ожидаемое обесценение рубля создаст дополнительный импульс в увеличении капитала.
Учитывая низкую волатильность индекса насдак
$NAU4 я планирую сохранить длинные позиции во фьючерсах в размере 50% капитала в течение июля.
Позиция во фьючерсах корректируется по торговой модели
#targeted_volatility - при росте волатильности доля уменьшается, при сокращении - растёт до целевого уровня.
Шорт в природном газе будет сохранен
$NGN4 . Размер позиций остаётся под вопросом 25% или 50% в зависимости от цены закрытия в конце месяца.
Пологаю, что спотовя цена природного газа останется выше 2.5$ до конца года но при появлении одного из самых широких контанго за десятилетие.
По стратегии
&Capitalizer. Всепогодный Высока вероятность сокращения позиций в индексе и увеличения доли в
$LQDT
Использую всю ту же модель целевой волатильности для управления риском портфеля.
По стратегии
&Лидеры рынка. Контроль риска В случае если число компаний в выборке превысит 50% с ценой ниже SMA252 я начну открывать позиции в
$LQDT
Пока таких компаний 11. При сохранении нисходящей динамики на рынке ММВБ доля компаний перешедших в состояние медвежьего рынка увеличится.
В этом случае я планирую приступить к применению защитного сценария.
Все стратегии реализуются с использованием алгоритмической торговли.