Отчет о стратегии за 5 недель: +13.27% доходности

11 сентября 2024 в 6:30

&Консервативная агрессия Доброе утро дамы и господа, настало время подвести итоги стратегии за пятую ее неделю существования. За 5 недель (с 7.08.24 по 10.09.24) Стратегия показала результат: +13.27% Индекс Мосбиржи: -5,94% Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) увеличился с 21к до 23000р. В разбивке по неделям (с 03.09.24 по 10.09.24) Стратегия показала результат: +9,24% Индекс Мосбиржи: +4,66% Ведущий порфтель(мой личный портфель ,который я подключил к своей стратегии) увеличился с 21503 до 23000р. За прошедшую неделю схлопнулся спред между внебиржевым и биржевым курсом Рано или поздно это должно было случиться, разницу в 1 рубль никакой арбитражер не упустит, видимо, нашли лазейку. Одновременно сложилась уникальная ситуация, фьючерсы {$CRZ4} {$CRU4} перешли из контанго в бэквордацию к базовому активу. Если в декабрьском это еще как-то можно списать на опасения остановки биржевых торгов юанем после 12 октября,то в сентябрьском, за 9 дней до экспирации иметь бэквордацию в 100 пунктов, просто нонсенс. Помимо этого, оторвался от базового актива и вечный фьючерс , за это с держателей шортов списывали огромную ставку SwapRate, что за несколько дней более ли менее исправило ситуацию,хотя не до конца. Если вы читали мою статью про фандинг, которая вышла прямо перед схлопыванием спреда и началом хаосом на фьючерсах, то вы могли воспользоваться этой ситуаций,если были внимательны. Сейчас же ждём налоговый период, посмотрим, насколько сильно упадет продажа валютной выручки и как это повлияет на валютные торги. На биржевом и внебиржевом рынке за неделю курсы валют CNY, USD, EUR изменились следующим образом: Так, на конец дня 03.09.24г курсы были следующие: : 90,0013 : 99,2613 : 12,1170 То на конец дня 10.09.24: USDRUB: 90,3853 +0,42% EURRUB: 99,9067 +0,64% CNYRUB: 12,6820 +4,48% Если рассчитывать курс юаня к рублю через доллар, то он должен равняться 12,780р. Нефть {$BRV4} {$BRX4} за прошедшую неделю упала до 70$ за барр., на снижение спроса и PMI в Китае, а также опасений наращивания предложения вне ОПЕК+ и опасения по поводу замедления мировых экономик из-за жёсткой дкп. Для желающих присоединиться к стратегии напоминаю,что лучше подключаться к ней с депозитом от 21к рублей, хоть можно и с минимальными 12к. Говорю это потому что из-за тонкого российского рынка актив может летать в разные стороны достаточно сильно и лишний резерв никогда не помешает. Подключиться вы можете в любое время. Если на момент вашего присоединения мои сделки будут не закрыты, у вас автоматически откроется позиция по ним. Вы сразу будете следовать за мной. Комиссия за результат у моей стратегии 17%, урезал в счёт своего вознаграждения.