$SFM3 #SPY_по_воскресеньям на 27 – 31 марта 2023. Краткий вывод: ожидаю снижения американского рынка акций и облигаций. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-6.23 со средней 387 пт и 4 контракта NASD-6.23 по 12182 пт. 1. На мой взгляд, #SPY уже свое наверх отходил, и сейчас будет новая попытка штурма сопротивления 380 пт. Там индикаторы VIX, S5TW и S5FI уйдут к своим критическим значениям. Будет ли отскок? Понятия не имею, но определенно будет какая-то попытка от американского регулятора удержать этот уровень, и однажды это не сработает. Они и так добавляют деньги в систему, одновременно повышая ставку. Одним им известно, как это в итоге должно кончится "мягкой посадкой", поэтому я продолжаю ждать уровня 350 пт. Там будет новый рубеж от которого начнут "удачно" выходить положительные новости, в следствие чего закрыть там шорты полностью - это неплохая стратегия. 2. Ситуация на #QQQ здорово напоминает 13 декабря прошлого года: зона проторговки, вылет за верхнюю границу, возврат под нее и движение в противоположную сторону. Я добрал в шорт один контракт, не жадничаю, так как играть против ЦБ с печатным станком - дело крайне опасное. Ожидаю поход к нижней границе диапазона - 288 пт, а при пробое - к цели 270 пт. 3. #VIX 21.74. Рынок рос, а не падал, поэтому и данный индекс не показал новый хай. Из-за сложности поведения, я не торгую пока данным инструментом, но майские коллы могли бы принести прибыль, на мой взгляд. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 31,88 %. Спокойная зона. 4.2 S5FI (50 МА) – 22,77 %. Опасная зона, жду ниже 10% для сокращения шортов. 5. #AAPL тащит выше весь хайтек и SPY вместе с ним. Здесь много факторов: байбеки, перекладка денег из банков (которые внезапно перестали казаться людям безопасными) в надежный актив и тд. Но бизнес, как говорится, от этого не растет. Ещё телефоны теперь в Россию поставлять нельзя, а у нас рынок-то не то чтобы совсем уж крошечный был. В общем, отчет за первый квартал вряд-ли кого-то порадует, поэтому на цену акций компании я смотрю пессимистично. Ближайшая цель 140 пт. 6. #MSFT, в отличии от предыдущего гиганта, хай не обновил. Минимальный откат до 270 пт мы получили, отскочили выше и теперь, через обновление хая, можем продолжить снижение. 7. По графику #SMH продолжает смотреться в восходящем тренде. С другой стороны, опять наблюдаются сходство с 13 декабря 2022, где, после похожего вылета, наблюдался разворот в сторону снижения, причем довольно агрессивный. Цель 230 пт, заодно посмотрим на реакцию от трендовой поддержки. 8. #RUT выглядит очень слабо. Оно и понятно: мелкие компании имеют самые высокие риски в сложившейся ситуации. Такие акции не соответствуют требованиям к риску для денег, которые забрали с банковских депозитов. Но замечу, что сверху все же аномальная зона сильного падения и там цена еще может оказаться перед попыткой пробоя уровня 1650 пт. В боковике 1700-2000 пт индекс уже год находится, так что, когда нижняя граница будет пробита, откроются цели вплоть до 1300-1500 пт. 9. По #DJI имбаланс закрыли и идем ниже, на 30к 10. На прошлой неделе был опять приток денег в облигации. Как итог, доходность по гособлигациям снизилась до 3.38% (десятилетние) при ставке 5%, а мусорные облигации из индекса JNK до сих пор держатся над восходящей трендовой линией поддержки. Однако, я ожидаю, что в ближайшее время доходность снова пойдет выше, а мусор полетит вниз. Спасибо за внимание и удачной торговли.