SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 20-23 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: куплен 31 колл VIX с экспирацией 20.06.23, продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY продолжил свое шествие выше. Это уже мало меня удивляет, так как растет он сейчас на хрупкой опоре в виде хайпа вокруг ИИ на плечах 8-10 круанейших компаний. Ну и на костях моих товарищей-шортистов. В четверг была очень удачная возможность перепрыгнуть между контрактами, чем я и воспользовался, зафиксировав по июньским контрактам "отрицательную прибыль" в -10%. Прятного мало? Мало и надо было ставить стопы, а не набирать лесенкой. С другой стороны, я расчитывал заработать 15% на нисходящем движении и все еще жду снижения к уровням 350 пт. 2. #QQQ - то же самое. Пробивает сопротивления одно за другим. Привлекательная конечно была идея шортануть крупнейшие компании США, потому что, по логике, они обалдевшие и дорогие. Привлекательная, но бестолковая. Эта самые сильные акции, которые лучше всего растут и хуже всех падают. Убыток составил порядка 13%, когда я перекладывался, но через какое-то время ставка сыграет. 3. #VIX 13,54. Дно днищенское. Я совершенно не был готов к такой ситуации, когда брал опцион. Но на ошибках учатся - играйте долгосрочными и будет вам счастье. Самое интересное, что выстрел наверх так или иначе будет, просто не завтра (особенно учитывая, что у америкосов выходной). 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 88,07 %. Перегрев. Ну еще бы, по экспоненте кое-кто летит последние полтора месяца... Надо думать, что на прошлой неделе и мелкие компании подтягивались за компанию. 4.2 S5FI (50 МА) – 68,58 %. Нейтральная зона, но здесь тоже приближаемся к опасной границе. 5. #AAPL повторно переписал хай, но уже без такого энтузиазма. Вообще, график выглядит как надежный бычий тренд, только он ненадежный, так как в ближайшие год-два прибыль компании должна снизится из-за общего замедления в экономике по всему миру и, как следствие, компания станет еще более переоцененной и еще менее привлекательной. Но шортить глупо, так как эпл все равно будет чувствовать себя лучше 99% компаний индекса. 6. #MSFT запнулся неделю назад, но равновесие удержал и хай свой тоже переписал - мои поздравления. Сопротивлений выше теперь нет. Ну, кроме здравого смысла. А смысл подсказывает, что рост цены акции такой крупной компании по экспоненте - это не совсем нормально. Хотя кому это важно? 7. #SMH снизился к 10 ема и отскочил выше - характерная картина после подобных вылетов на новостях и отчетах, но сейчас не время покупать - высока вероятность, что мы уже со следующей недели получим снижение за счёт давления на денежную массу со стороны минфина США. Они, собственно, уже начали заимствования, но пока вяло. Дальше - больше. 8. #RUT торговался в боковике и приблизился к своим скользящим. Технически, боковик 1700-2000, так что путь к верхней границе может состояться. Но фундаментальных причин для этого нет, поэтому более вероятным считаю разворот сс последующим пробитием нижней границы диапзона. 9. #DJI пока снимает локальные хаи, но в пятницу присел вместе со всем рынком. Была "ведьмина пятница" со значительным объемом экспирации по многим контрактам. При здоровом бычьем рынке, просадка длиться около недели, а потом возобновляется рост. Посмотрим, как это выглядит на нездоровом рынке. 10. #JNK продолжает рисовать более низкие максимумы при сжимающейся волатильности, в отличие от рынка акций эмитентов этих облигаций, обновляющего локальные хаи. Это странно, это ненормально и эта дивергенция, в большинстве случаев, схлопывается в сторону рынка облигаций. Спасибо за внимание и удачной торговли.