Экстренное заседание ФРС на следующей неделе: прогнозы и последствия

Войти

{$SFH3} на 13 – 17 марта 2023. Краткий вывод: на следующей неделе экстренное заседание ФРС, которое может сильно изменить монетарную политику США. Я полагаю, что результат ограничится повышением ставки на 0,25 % 22 марта, что все же будет в краткосроке позитивом для рынка. Глобально цели нже. Моя позиция: продано 2 контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и 2 контракта NASD-3.23 по 12250 пт. 1. откис, сняв хай третьего марта. Классика – снять хай прошлой недели и камнем упасть ниже ее же минимума. Естественно, я не ожидал всей этой истории с американским банком, но новости на Америке удивительно удачно выходят, вы так не считаете? По графику я вижу продолжение нисходящего тренда: закрытие недели очень пессимистичное под нисходящей трендовой и всеми скользящими. В понедельник экстренное заседание ФРС. Не знаю что они там придумают, но вероятность поднятия ставки на 0,5 %, которое рынок уже было запрайсил, теперь заметно ниже. На мой взгляд, паника была чересчур и напрашивается технический отскок. Я закрыл в пятницу часть позиции по фьючу, так как была закрыта цель в 385 пт. Взлет к 400 пт буду рассматривать для нового набора позиции, а так жду закрытия второй цели и не суечусь. 2. На мне дали чуть увеличить позицию в шорт через насдак. Надо было продавать два контракта в понедельник, но рынок рос так бодро, что я решил не торопиться. В целом, индекс держится лучше, чем SPY, что показывает большую устойчивость у крупных корпораций. С другой стороны, это значит, что стоит AAPL или MSFT просесть и широкий рынок присядет вместе с ним, только с утроенной силой. 3. 24.80. Вылет резкий, как и всегда. Там по SPY огромные объемы были. За прошедший год такое случалось только на новых минимумах, а здесь середина диапазона. Рынок пошатнулся нехило. Я думаю, что это еще не начало обвала, а первый его серьезный звоночек. Если ФРС что-то придумает, что викс так же быстро вернется на 20 пт. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 6,36 %. Критическая зона. В сценарии без дополнительных потрясений нужен отскок. 4.2 S5FI (50 МА) – 16,30 %. Опасная зона, но не критическая, возможно снижение в течении нескольких торговых сессий. 5. в боковике 145-155 пт, так что тут никакой паники. Держится на анонсах байбеков и прочем хайпе. Я очень сомневаюсь, что новые отчеты будут положительными. Акция сейчас сильная – если рынок отскочет, то эпл будут покупать бодро. Одна из акций, через которую можно было бы отыграть возможный рост рынка. Но это игра против тренда и еще в тиньке сейчас AAPL купить нельзя. 6. тоже в боковике 245-260 пт. Выглядит слабее AAPL. Глобально ниже, на 220 пт. 7. оттолкнулся от зоны сопротивления, жду продолжения снижения к 228 и 212 пт. 8. падал всю прошлую неделю, как бы намекая, что все плохо. Индекс закрыл цель 1800 пт и ушел ниже. Жду технического отката перед снятием стопов на уровне 1720 пт, а дальше цель 1650 пт. 9. тоже падал и наконец пришел на 32к, что давно напрашивалось. Ожидаю небольшую проторговку в восходящем направлении и следующая цель 30к пт. 10. Движение будет очень сильно зависеть от действий ФРС. В пятницу все бежали в надежные гособлигации США TLT (оранжевый график), распродавая мусорные JNK (основной график). Если риторика ФРС смягчится, то этот тренд продолжится, а индекс доллара продолжит ослабевать. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 3-7 июля 2023. Краткий вывод: затишье перед бурей. Мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY отскочил от своих скользящих средний, отработал почи все снижение позапрошлой недели и обновил шипом локальный хай. Необходима коррекция, после которой может продолжится движение вниз. Напоминаю, что в лонгах сейчас очень немало людей и, если (когда) их стопы посыпятся, викс улетит в космос, а SPY бысро придет на 350-380. 2. #QQQ практически не отличается от SPY, поэтому предлагаю взглянуть и подивиться на недельный график - ну это же ужас, а не движение! Большие непроторгованные зоны ниже, в которых мы непременно окажемся. Ближайшая цель 350 пт, в перспективе - 250. 3. #VIX 13,59. Всё так же в полу. Опцион я выбрал слишком близкий и, очевидно, не представлял себе такой подставы - нужно было лонговать на год вперёд, чтобы наверняка. Поэтому на этом инструменте заработают более терпеливые, как и всегда случается на фондовом рынке. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 78,13 %. Высоко, но не прям катастрофа, активно продавать надо когда индикатор выше 90 %. Хотя по графику SPY сейчас самое время. 4.2 S5FI (50 МА) – 72,36 %. Тут уже опаснее, зона перегрева шире и волноваться стоит при значениях выше 80 %. 5. #AAPL снова сильнее рынка, если не произойдет резкого плохого события, то к 200 пт придем с очень высокой вероятностью. Пробьем? Думаю, что максимум прокол будет. Есть еще, конечно, вариант, что на панике деньги пойдут не только в облигации, но и в акции крупнейших компаний, как в самый надёжный актив. Но, думаю, все крупные игроки уже запарковались, а все яйца в одну корзину им складывать запрещено 6. #MSFT, казалось бы, такой же "мамонт", но выглядит значительно хуже. Тут есть еще простор для закрытия зоны 350 пт, но выглядит скорее депрессивно. 7. #SMH согласно плану: рисует голову и плечи и собирается снижаться на 140 пт, а потом и на 120 пт. 8. #RUT хочет вниз прямо как по учебнику - отскакивает, рисуя "падающую звезду" от уровня 1890 пт. Ближайшая цель 1820 пт. Будь под рукой удобный инструмент - получилась бы очень неплохая сделка. 9. #DJI у верхней границы боковика и здесь тоже актуальна идея шорта со стопом 34800 и тейком 32000 пт. 10. #JNK показал более высокий локальный хай. Это может быть в пределах погрешности, а может - и случаем, когда вера в американские компании увеличивается. Еще, облигаций находятся в треугольнике и волатильность сжимается. Скоро будет резкое движение в одну из сторон. Спасибо за внимание и удачной торговли.

SFU3 #SPY_по_воскресеньям на 26-30 июня 2023. Краткий вывод: мысли прежние - жду рост VIX и снижение SPY. Моя позиция: продано 4 контракта SPYF-9.23 со средней 448 пт и 6 контрактов NASD-9.23 по 15,3к пт. 1. #SPY сильно отскочил от зоны сопротивления в районе 445-450 пт, но, думаю, что часть этого снижения на грядущей неделе мы отработаем перед продолжением снижения. Триггеры никакие пока на горизонте не маячат, так что будем вяло снижаться к намеченным целям через отскоки. 2. #QQQ - то же самое. Хоть и угол взлета неадекватный, но вполне можем отскочить обратно к 370 пт от 10-20 ема. 3. #VIX 13,44. Все ниже и ниже. Если вдруг под 400 пт уйдем по SPY, то тут ракета будет просто по механике расчёта. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 53,08 %. Перегрев хорошо сбросили, но обычно рынок мотает из крайности в крайность, так что простор для снижения ещё большой. 4.2 S5FI (50 МА) – 52,48 %. Нейтральная зона, тут тоже подостыло всё. Сигналов нет. 5. #AAPL все так же болтается чуть выше своего all time high (ATH), даже сверху его протестировал, казалось бы. Думаю, здесь через какое-то время макроэкономика сработает, и он вниз поедет не смотря ни на какие технические сигналы. Страшно здесь покупать. Но его и шортить нельзя - гляньте насколько сильнее по графику он выглядит, чем широкий рынок. 6. #MSFT рисует ту картинку, которую я ждал от эпл. Он резко отскакивает вниз от своего ATH. Тут, полагаю, вылета выше не будет и зона сопротивления устояла. 7. #SMH тоже может отскочить от 20 ема и это базовый вариант. Дальше нас ждет огромная непроторгованная зона ниже, туда и стремимся, на 140 пт. 8. #RUT болтается в центре боковика, и вот здесь уже можно шортить после отскока выше. Тинькофф, к сожалению, не предлагает фьючерсы, поэтому участвовать в этом я не буду - на комиссии за шорт я потрачу больше, чем получу от этой стратегии. Но, если очень хочется, то есть фонд ishares Russell 3000, это что-то среднее между SPY и RUT, так что был бы фьюч - я бы шортил его. 9. На #DJI тоже боковик с нижней границей 32,8к пт. Туда и движемся. 10. #JNK продолжает снижение, показывая, что риски в облигациях никого не привлекают сейчас и предпочтительнее акции. А когда акции станут опасны, то все побегут в TLT. Тинькофф сейчас дает возможность купить 20летние гособлигации США с тройным плечом (TMF), чем я и воспользовался на прошлой неделе. Это вместо моего опциона на TMF, который я бездарно поменял на VIX. Если будете покупать гособлигации, то имейте в виду геополитические риски. Спасибо за внимание и удачной торговли.