$SFH3 #SPY_по_воскресеньям на 06 – 10 февраля 2023. Краткий вывод: на прошлой неделе состоялся шорт-сквиз и заманивание в лонг нетерпеливых трейдеров. Ожидаю снижения индекса SPY, а в случае продолжения ралли готов продавать от уровня 430 пт. Моя позиция: куплен 27-колл на VIX с экспирацией 14 февраля, продано три контракта SPYF-3.23 со средней 393 пт. и два контракта NASD-3.23 по 12277 пт. 1. #SPY устроил самую настоящую «кузькину мать» всем, кто шортил от трендовой линии. Было очевидно, что однажды она пробьется и вылет будет сопровождаться закрытием большого количества шорта и запрыгиванием всех эмоциональных трейдеров в «ракету». Так и случилось под хорошую статистику и вот это вот все. По технике тоже красиво: пробили трендовую, протестировали сверху вниз в понедельник и полетели выше. Все как по учебнику и отличный бычий сигнал. Только почвы для этого нет: ФРС НЕ сообщила, что будет снижать ставку (даже о прекращении ее поднятия ни слова) или начинать печатать баксы. Поэтому в пятницу лонг-позиции здорово схлопнулись и мы имеем на графике то, что имеем. Глобальные цели ниже – 380 пт и 350 пт. Я готов посидеть и несколько раз переложиться во фьючерсы с более дальней экспирацией в случае, если мы здесь застрянем, но 350 пт на горизонте 6-9 месяцев, думаю, увидим. А может и через две недели – кто ж знает… 2. #QQQ выглядит аналогично, но в пике имел рост 7 % против 4 % у SPY, а я напоминаю, что техи в этом году будут скорее аутсайдерами. Я как увидел сразу понял, что пора и их чуть подпродать. Жду ниже: 290 и 270 пт соответственно. 3. #VIX 18.33 … Что в общем-то ожидаемо при таком ралли. Беспокоит меня только то, что вряд ли все сильно обвалится до 14 февраля, пожадничал я и не взял мартовский опцион… ну посмотрим, на ошибках учатся. Просто, когда выяснится, что ралли конец и это была замануха, то будет распродажа и викс выстрелит ракетой. 4. Количество акций из SPY выше скользящих: 4.1 S5TW (20 MA) – 66,40 %. Перегрев сброшен в пятницу, но, полагаю, нам теперь к уровню 20 % идти. 4.2 S5FI (50 МА) – 69,38 %. Аналогично. 4.3 S5TH (200 МА) – 71,17 %. Здесь опасная зона 80 %. Индикатор запаздывающий (200-дневная скользящая весьма инертна). 5. #AAPL представил отчет хуже ожиданий, но в пятницу просадку выкупили. Объемы гигантские и обратите внимание на сходство с пятницей 28 октября 2022: отчет накануне после закрытия рынка, в пятницу откуп и локальный хай на громадных объемах, а дальше агрессивное снижение всю следующую неделю. А тогда был хороший отчет. Первая цель 20 ема – 140 пт, дальше 125 и 100 пт. 6. #MSFT вверх летел вместе с рынком – значит и вниз полетит так же охотно. Забрали ликвидность над уровнем 264 пт и теперь пора забрать ее снизу, на уровне 210-220 пт. В теории, есть еще непроторгованные области 270 и 285 пт, но вероятность их достижения не очень высока. 7. На #SMH, вообще, по теханализу все прекрасно – пробили уровень 230, протестировали как поддержку и улетели выше. Но я все еще склонен считать все произошедшее манипуляцией и настроен по-медвежьи. Глобально цель 200-210 пт. 8. #RUT ведет себя как и весь остальной рынок, ничего примечательного. Жду коррекцию, так как много непроторгованных областей. 9. #DJI не может. Весь «широкий» рынок может устроить ралли, а он – нет. Потому что фундаментала нет, процентные ставки замедляют экономику, душат ее. И снижение спроса душит. И отсутствие лишних денег в системе. Так что данный индекс ведет себя в соответствии с текущей обстановкой. Цель 30к пт. 10. В пятницу свершилось чудо: #DXY срикошетил от уровня 101 пт и пошел в рост, что надавит на драгоценные металлы и рынок акций. Цели порядка 105-107 хотелось бы увидеть. Спасибо за внимание и удачной торговли.