Начало недели на российском рынке: волатильность и стратегия хеджирования

9 декабря 2024 в 9:35

Доброго понедельника, дамы и господа! Сегодняшнее утро на российском рынке начинается с повышенной волатильности, что неудивительно — геополитический фон остаётся напряжённым, а внешние рынки продолжают реагировать на новостной поток о глобальных процентных ставках и ценах на энергоносители. Европейские биржи открылись неоднозначно, азиатские индексы завершили сессию без единой динамики, а нефть снова «нервничает» на фоне опасений за спрос. В таких условиях я открыл шорт по фьючерсу на индекс ММВБ и захеджировал эту позицию лонгом фьючерса на Сбербанк. Это не первый раз, когда я использую такую тактику: если шорт на индекс пойдёт против меня, лонг по Сберу позволит частично компенсировать убытки. При этом стоп-лосс выставляю с задержкой, чтобы избежать преждевременного выбивания из позиции до того, как хедж успеет себя проявить. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация в течение дня. Оставайтесь на связи, буду держать вас в курсе своих сделок и наблюдений. Следите за комментариями к этому посту. UPD. Зафиксировал прибыль на уровне 252 000 📉. Итог сделки: +1,05% или 21 000 рублей 💰. Сделка завершена, несмотря на вялую динамику рынка и перенос на следующий день. Теперь готовлюсь к поиску новых возможностей 🕵️‍♂️. Тикеры:

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

12 комментариев

AlTraderX

9 декабря 2024 в 9:39

Пока на рынке идёт активная борьба между покупателем и продавцом, текущая цена балансирует вокруг линии EMA9. Скорее всего, я закрою лонг по Сбербанку с небольшим убытком, учитывая неопределённость и отсутствие ожидаемого движения в «плюс». В то же время, шорт-позиция по индексу уже приносит ощутимый профит — планирую удерживать её дальше, наблюдая, как ситуация будет развиваться в течение сессии. $MXZ4 $SRZ4

Нравится

AlTraderX

9 декабря 2024 в 10:59

Меня выбило из позиции Сбера по стоп-лоссу с микроубытком 0,12% — не критично, зато дисциплина соблюдена. По ММВБ ситуация сложнее: рынок немного застыл в боковике, но я сохраняю шорт-позицию. Прибыль (0,43%) фиксировать пока не планирую — жду движения ниже. Главное, терпение и верный расчёт. $MXZ4 $SRZ4

Нравится

fes100

9 декабря 2024 в 11:01

Почему не наоборот?

Нравится

AlTraderX

9 декабря 2024 в 11:03

@fes100 Не наоборот, потому что текущие уровни и рыночная динамика показывают больше потенциала для снижения индекса ММВБ и ограниченного роста Сбера. В такой стратегии я использую Сбер как хедж против рисков резкого разворота, но основной упор делаю на шорт индекса, так как считаю его движение более вероятным.

Нравится

Vitaliy56579

9 декабря 2024 в 11:16

Сбербанк имеет самый большой вес в индексе. Не совсем понимаю, как в этом случае работает хэдж.

Нравится

Пульс учит

Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей