Я изучил основные принципы, по которым строятся биржевые индексы (на примере как #imoex так и зарубежных) и составил список данных, которые мне нужны для расчета собственного индекса. Кроме того, мне, как частному инвестору с небольшим капиталом, нужны будут еще такие данные как лотность бумаги (цена за полный лот), и некоторые другие. Дискретность по лотам не влияет на рыночные индексы бирж (так как там огромные капиталы), но сильно влияет на распределение в портфеле частного инвестора. Большая часть требуемых данных может быть надежно и бесплатно получена из ИСС (Информационно-статистический сервер Московской Биржи). Однако, не все. Пока что столкнулся с двумя проблемами. Первая - это индекс free-float, обозначающий долю ценных бумаг от общего объема выпуска, который показывает, какая доля капитала реально торгуется на бирже, а какая принадлежит государству/стратегическим инвесторам. Этот показатель бумаг используется при расчете веса капитализации в индексе. Изучение регламентных документов биржи дало мне понимание, что этот индекс вычисляется вручную экспертным бюро, и обновляется примерно раз в квартал. Впрочем, это логично - анализ того, кому именно принадлежат бумаги, и торгуются ли эти доли на бирже - это работа не для алгоритмов. К счастью, получить эти данные в полу-автоматическом режиме я могу, скачав CSV с сайта биржи и импортировав их вручную (www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx). Вторая проблема - хуже. Я не смог найти ни в запросах к ИСС, ни на сайте биржи (в листингах и карточках) список эмитентов бумаг с их отраслевой принадлежностью по какой-либо классификации. Вообще, отраслевая принадлежность эмитента не требуется при составлении общего индекса широкого рынка, такого как imoex, однако я решил, что мне нужна эта информация. На финансовых сайтах, или в карточках тикеров брокера есть информация о секторе. Но откуда они ее взяли? Да и достать ее, кроме как вручную, пока не представляю как. А эмитентов на рынке не мало. На картинке - стандартная для зарубежа отраслевая классификация GICS. #инвестиции #индекс