Скользящие средние помогают найти лучший момент для покупки актива или вовремя заметить, когда стоит продать уже имеющийся актив. На этой странице вы узнаете, как торговать активами с помощью скользящих средних.
Скользящие средние (Moving Average, MA) — это дополнительные линии на графике цены актива. Внешне они повторяют график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.
Слева изображен линейный график, справа — свечной. Синяя линия на обоих изображениях — это скользящая средняя. Она повторяет динамику цены акции, но изменяется плавнее, без резких колебаний и скачков
Что такое свечной график и свечи
Свечной график — это альтернативный вид графика цены. В нем каждая точка графика изображена как красный или зеленый прямоугольник — его и называют свечой.
Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. Этот отрезок времени называется таймфреймом.
Свечной график позволяет видеть более подробное движение цены, так как вместо одной точки показывается целая область, в которой находилась цена в выбранный отрезок времени.
Например, скользящая средняя с длиной 20 дней показывает среднюю цену актива за предыдущие 20 торговых дней. И так на каждый день торгов. Таким же образом могут рассчитываться скользящие средние за 20 месяцев, 20 недель, 20 часов, 20 пятиминуток и так далее.
В приложении Т‑Инвестиций можно добавить скользящие средние двух видов:
простые (Simple Moving Average: SMA или просто MA);
Простые отображают среднюю цену актива за выбранный период. А экспоненциальные придают большее значение свежим ценам, которые важнее для дальнейшего развития тренда. Из‑за этого экспоненциальные средние быстрее реагируют на падения и взлеты цены и чаще используются инвесторами.
Формулы расчета MA и EMA
Расчет простой скользящей средней (MA) в конкретной точке графика:
MA = (цена 1 + цена 2 +… + цена N) / N, где N — это количество временных отрезков, за который считается средняя, например, дней или часов. Цена 1 берется за текущий временной отрезок, а последующие — за прошлые временные отрезки.
Например, рассчитаем значение MA на определенную дату. Возьмем временной отрезок в три дня: сегодня акция X стоит 10 ₽, вчера — 11 ₽, позавчера — 15 ₽. Тогда сегодня MA составит: (10 + 11 + 15) / 3 = 12 ₽.
Расчет экспоненциальной скользящей средней (EMA). ЕМА на первый день торгов равна цене актива, в нашем примере актив X в первый день стоил 15 ₽. В следующие дни EMA рассчитывается по формуле:
EMA в конкретной точке графика = (цена × вес цены) + (EMA в предыдущей точке графика × (1 − вес цены))
Вес цены = 2 / (N + 1), где N — это количество временных отрезков, за который считается средняя, например, дней или часов.
Например, рассчитаем значение EMA для той же акции X. Временной отрезок составляет три дня, поэтому вес цены будет равен: 2 / (3 + 1) = 0,5.
ЕМА на первый день периода (позавчера) равен цене актива — 15 ₽.
EMA на следующий день (вчера) составит: (11 × 0,5) + (15 × (1 − 0,5)) = 13 ₽.
ЕМА на последний день периода (сегодня) составит: (10 × 0,5) + (13 × (1 − 0,5)) = 11,5 ₽.
Вес цены позволяет снизить влияние предыдущих цен на последние значения EMA. Из‑за этого при одинаковых ценах простая скользящая средняя на сегодня составила 12 ₽, а экспоненциальная — 11,5 ₽, что ближе к последней цене актива.
Как MA и EMA отображают уровни поддержки и сопротивления?
Уровни поддержки и сопротивления — это цены, при достижении которых актив с высокой вероятностью временно изменяет направление движения цены на противоположное. Линия скользящей средней — как раз такой уровень.
Когда цена актива находится над скользящей средней и опускается к ней, вероятность возобновления роста выше, чем вероятность пробития линии вниз. Значит, актив можно покупать.
Когда цена актива находится под скользящей средней и поднимается к ней, вероятность возобновления падения выше, чем вероятность пробития линии вверх. Значит, актив можно продавать.
На обоих графиках цена актива отскакивает от линии скользящей средней. Первый график: при достижении линии можно покупать актив, потому что с большей вероятностью цена отскочит вверх. На втором графике обратная ситуация, поэтому при достижении линии можно продавать актив или входить в шорт
Прогнозы по MA и EMA, как и по любому индикатору, сбываются не в 100% случаев. Рано или поздно цена пробьет линию скользящей средней. Однако обычно вероятность отскока выше, чем вероятность пробития линии.
Как определить разворот тренда с помощью MA и EMA?
Если вы купили актив во время восходящего тренда, важно вовремя заметить разворот цены вниз и успеть продать актив с прибылью. При этом во время тренда могут быть краткосрочные снижения цены (коррекции), из‑за которых преждевременно продавать свои активы не стоит.
Чтобы отличить краткосрочную коррекцию от смены тренда, нужно добавить на график две скользящие средние и наблюдать за их пересечениями. При этом скользящие должны рассчитывать средние значения за разные периоды времени. Чаще всего трейдеры используют скользящие за 20, 50, 100, 200 периодов. Как настроить периоды для скользящих средних
Например, если средняя цена за 20 дней становится выше средней цены за 60 дней, то возрастает вероятность, что начался восходящий тренд. И наоборот: если скользящая средняя за 20 дней опускается под среднюю за 60 дней, то возрастает вероятность начала нисходящего тренда.
Линию за меньший период называют быстрой, так как она быстрее реагирует на изменения цены. Вторую линию называют медленной. Для удобства в приложении Т‑Инвестиций для них можно выбрать разные цвета.
На этих графиках для быстрой линии выбран оранжевый цвет, для медленной — синий. Их пересечения подтверждают начало тренда: на первом графике — нисходящего, на втором — восходящего
При желании можно настроить разные периоды для этих скользящих средних и проверить, какая комбинация окажется для вас лучше. Чем меньше разница между периодами двух средних, тем чаще они будут пересекаться, но тем ниже будет вероятность, что пересечение действительно означает смену тренда.
Важный нюанс: скользящие средние можно использовать только во время трендов. Если цена актива долгое время находится в боковике, то совершать сделки по показаниям скользящих средних не стоит.
Как выглядит стратегия использования скользящих средних?
Если цена на актив падает, а вы ищете хороший момент для покупки, дождитесь пересечения линий скользящих средних. Если быстрая линия пересечет медленную снизу вверх, то, скорее всего, нисходящий тренд можно считать завершенным, а цена в ближайшее время будет расти.
Посмотрим на пример на изображении ниже. Оранжевым цветом обозначена быстрая EMA за 20 дней, а синим — медленная EMA за 50 дней.
Пока актив дешевел, медленная, синяя EMA находилась выше быстрой, оранжевой. Это говорит о нисходящем тренде, поэтому покупать в такие моменты опасно: цена, скорее всего, опустится еще ниже.
Далее быстрая линия EMA поднялась над медленной, что показало разворот тренда вверх, — в этот момент актив можно купить.
Пример стратегии торговли по скользящим средним при падающей цене. Оранжевая линия — EMA за 20 дней, а синяя — EMA за 50 дней
Если цена на актив растет, но с небольшими краткосрочными снижениями, то актив лучше покупать в моменты, когда его цена приближается к уровню скользящей средней. В такой ситуации скользящая средняя выступает уровнем поддержки. Подробнее про уровни поддержки по MA и EMA
Продавать этот актив можно в момент, когда произойдет пересечение двух линий скользящих средних: более быстрая линия пересечет медленную сверху вниз. Это пересечение означает, что, скорее всего, восходящий тренд закончился и в ближайшее время цена будет падать. Подробнее про развороты тренда по MA и EMA
Посмотрим на пример на изображении ниже. Оранжевым цветом обозначена быстрая EMA за 20 дней, а синим — медленная EMA за 50 дней.
Пока актив дорожал, быстрая, оранжевая EMA находилась выше медленной, синей. Покупать актив выгоднее в момент приближения цены к уровню любой из скользящих средних.
Далее быстрая линия EMA опустилась под медленную, что показало разворот тренда, — в этот момент актив лучше продать.
Пример стратегии торговли по скользящим средним при растущей цене. Оранжевая линия — EMA за 20 дней, а синяя — EMA за 50 дней
Это лишь пример стратегии применения скользящих средних. Строгих правил использования MA и EMA нет, так как каждый инвестор может разработать свою систему и стратегию, комбинируя сигналы от разных индикаторов.
Как выбрать период для скользящей средней?
Выберите таймфрейм (интервал). Таймфрейм — это интервал времени, которому равна каждая свеча на свечном графике или каждая точка на линейном графике.
Например, интервал «Д1» означает один день. Это значит, что каждая свеча или каждая точка на графике будет равна одному дню.
Важно понимать, что таймфрейм — это не весь период времени, отображаемый на графике, а именно единица измерения, которой будет равна одна свеча на графике.
Если вы открыли полноэкранный график, то первая иконка слева в меню под графиком позволит настроить таймфрейм.
Именно по этому интервалу будет считаться скользящая средняя. Если настроить интервал Ч1 и длину скользящей средней 20, то она будет считать средние значения за 20 часов
Перед торговлей убедитесь, что таймфрейм настроен верно. Он должен соответствовать вашему горизонту инвестирования — периоду времени, на который вы готовы купить актив.
Например, если вы покупаете актив на несколько дней, то график на минутном таймфрейме будет для вас неактуальными, потому что покажет только краткосрочные ценовые колебания, а не общий тренд цены.
Условные правила выбора таймфрейма
Горизонт инвестирования
Основной таймфрейм, на котором стоит анализировать актив
До часа
Пятиминутный
До одного дня
Часовой
До недели
Четырехчасовой
Более недели
Дневной
Покупаете актив на срок до одного часа
Основной таймфрейм — пятиминутный
Покупаете актив на срок до одного дня
Основной таймфрейм — часовой
Покупаете актив на срок до одной недели
Основной таймфрейм — четырехчасовой
Покупаете актив на срок более недели
Основной таймфрейм — дневной
Установите длину скользящей средней. Длина — это период, за который рассчитываются средние значения для MA и EMA.
Например, если поставить длину скользящей средней 20 единиц, то при таймфрейме Д1 она будет считать средние значения за 20 торговых дней, а при таймфрейме Ч1 — за 20 торговых часов.
Длину скользящей средней можно настроить самостоятельно. Если во время просмотра графика нажать прямо на линию скользящей средней, то внизу экрана появится меню настройки индикатора. В этом меню можно выбрать цвет, вид (сплошная или пунктирная) и толщину линии, а также длину — это и есть период, за который будет рассчитываться средняя.
Если устанавливаете скользящие средние разной длины, можете также изменить их цвета, чтобы было удобнее ориентироваться
Для поиска уровней поддержки и сопротивления наиболее популярны скользящие средние длиной 20, 50, 100, 200 единиц. Чем больше длина, тем больше вероятность, что цена отскочит от линии скользящей средней, но тем реже цена в принципе будет приближаться к этой линии. Как MA и EMA отображают уровни поддержки и сопротивления
Для поиска момента разворота тренда с помощью пересечений скользящих средних также можно использовать МА и ЕМА длиной 20, 50, 100, 200 единиц. Также иногда используют комбинацию из скользящих средних с длиной 20 и 60 единиц. Как определить разворот тренда с помощью MA и EMA
Как отобразить скользящие средние в Т-Инвестициях?
Для этого в приложении Т‑Инвестиций нужно открыть полноэкранный график: выберите актив и нажмите на самый правый значок под графиком (расходящиеся стрелки). Далее откройте меню индикаторов с помощью значка (fx) на экране полноэкранного графика и выберите MA или EMA.
Помимо скользящих средних на полноэкранном графике доступны и другие индикаторы, а также инструменты рисования
Если повернуть смартфон набок, то полноэкранный график откроется в горизонтальном виде. Для этого в настройках вашего смартфона должен быть включен автоповорот экрана либо отключена блокировка ориентации устройства.
Горизонтальный вид позволяет увидеть график за больший период времени
Также скользящие средние можно отобразить в веб‑терминале Т‑Инвестиций в виджете «Легкий график».
Легкий график в терминале и полноэкранный график в приложении Т‑Инвестиций синхронизированы: если вы настроите скользящие средние в терминале, настройки сохранятся и в приложении — и наоборот. Подробнее про виджеты веб‑терминала
Чтобы включить скользящие средние в терминале, кликните правой кнопкой мыши в любом месте рабочей области терминала → в выпадающем меню выберите «Легкий график» → на верхней панели виджета нажмите кнопку «Индикаторы» и выберите нужный тип скользящей средней.
Сменить актив на графике можно с помощью иконки лупы в левом верхнем углу виджета
Оставьте заявку на брокерский счет в Т-Инвестициях
