Мнения инвесторов о стратегии

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска в этом месяце вероятнее всего портфель останется без позиций в акциях. Ни по 1 из компаний не достигнут критерий допуска в портфель стратегии. Критерием является ситуация при которой цена акции компании выше скользящей средней за последние 252 дня. 20 крупнейших компании по удельному весу в индексе ММВБ не прошли отбор. Фондовый рынок пребывает в состоянии доминирования нисходящей траектории движения цены. Позиции в $SBER $PLZL и $MOEX будут завтра закрыты по правилам стратегии. Следующий пересмотр состава портфеля в октябре. Портфель принимает защитный характер на 100% и капитал переводится в $LQDT Подобное случается впервые с 2022 года. С помощью скользящей средней управляется риск портфеля и снижается волатильность инвестиций при достижении доходности в среднем на 3% выше индекса полной доходности ММВБ. 🟢 С 1 июля динамика стратегии VS индекс ММВБ на графике. За счёт защитной модели управления портфелем удаётся снизить глубину падения и сгладить волатильность портфеля. Начну восстановление позиций по мере возврата цен акций компании к росту (цена должны быть выше скользящей средней за последние 252 дня).

По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска предварительно нет ни 1 компании отвечающей критерию - цена акции выше скользящей средней за последние 252 дня. По этой причине скорее всего весь портфель будет переведён в $LQDT Окончательное решение будет принято в понедельник с учётом результатов торгов. Это первый случай после 2022 года когда не находится ни 1 компании отвечаюющей критериям отбора. Последние 3 компании включённые в выборку в августе были $SBER $PLZL $MOEX

Друзья, внёс изменения в ожидаемую доходность по стратегиям Capitalizer 25% Capitalizer._Всепогодный торговля биржевыми индексными фондами и золотом. Алгоритмическая торговля по которой волатильность портфеля активно управляется и снижается системный риск. 30% &Лидеры рынка. Контроль риска торговля наиболее капитализированными акциями биржи ММВБ по которым выполняется риск менеджмент по данным скользящей средней. Сейчас в портфеле $MOEX $SBER $PLZL $LQDT 30% &Algebra фьючерсная стратегия количественного инвестирования. Ключевые факторы роста капитала выторговывание контанго/бэквардации в природном газе {$NGU4} , инвестиции в индекс Насдак через систематическое удержание фьючерса. {$NAU4} 30% &Daytona инвестиции в индексы {$NAU4} и {$SFU4} через систематическое удержание длинных позиций во фьючерсах. Контроль волатильности и подстройка портфеля к ее целевому уровню.

Друзья, стратегии &Capitalizer. Всепогодный &Лидеры рынка. Контроль риска и &Daytona стали доступны для счетов типа ИИС.

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. акции Сбербанка $SBER в портфеле показали снижение цены ниже 252 дневной скользящей средней. Таким образом только $PLZL и $MOEX среди лидеров индекса ММВБ по капитализации сохраняют восходящий тренд. Если до конца месяца акции Сбербанка не вернутся к цене выше скользящей средней, то их позиция в портфеле будет заменены на $LQDT

Друзья, по стратегии &Algebra без изменений. Шорт в сентябрский контракт будет перенесён после 20 августа . В октябре и декабре планирую увеличить короткие позиции до 50% капитала. {$NGQ4} {$NGV4} Длинные позиции в индексе Насдак могут быть восстановлены в случае нормализации волатильности. Пока же сократил позиции в инструментах связанных с рыночным риском. {$NAU4} . Вес фьючерсов на индекс Насдак составляет 37% капитала и был сокращен с 50% в связи с ростом неопределенности на фондовых рынках. Так как стратегия является моделью количественного инвестирования я использую количественные параметры в качестве индикатора для управления позицией. В качестве индикатора используется волатильность расчитанная на основе основе стандартного откланения цены по дневным наблюдениям (ETF QQQ). Отдельно по {$CRU4} планирую увеличить длинные позиции до 60% капитала в сентябре - октябре. По &Лидеры рынка. Контроль риска. И &Capitalizer. Всепогодный. Стратегии перешли в защитный режим и проведу переоценку позиций в первых числах сентября. В случае роста волатильности позиции в $LQDT будут увеличены.

Друзья, по стратегии &Algebra несмотря на фронтальное падение фондовых индексов, наблюдается положительное изменение стоимости портфеля. Падение {$NAU4} успешно компенсируется доходом от короткой позиции в {$NGQ4} Ожидаемый доход от короткой позиции в природном газе по итогам августа составляет около 5%. Несмотря на снижение фондовых индексов, я не планирую сокращать позицию в {$NAU4} до конца августа. После оценки волатильности будет проведена переоценка долевого веса этого инструмента. По стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. 70% портфеля вложено в $LQDT С начала месяца портфель перешёл в защитный режим. Пока переход себя оправдывает. &Capitalizer. Всепогодный. Тоже в защитной конфигурации но не в такой степени как Лидеры рынка. Если для стратегии Лидеры рынка контроль риска выполняется через мониторинг скользящих средних, то для Capitalizer алгоритм торговли строится на мониторинге волатильности.

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Меня спросил один из копирующих стратегию о том насколько разумно закрывать позиции которые показывают убыток. Ответ - позицию открывать не думая о правилах её закрытия неразумно. Равно как и то, что должны быть весомые причины для её открытия. Правила стратегии - в портфеле всегда размещен капитал в наиболее капитализированные компании фондового рынка РФ при условии, что цена их акций выше скользящей средней за последние 252 дня. Скользящая средняя используеется как средство для контроля и управления за волатильностью портфеля. Этот подход позволил уберечь капитал от акций компаний которые долгое время пребывают в состоянии нисходящей траектории движения цены такие например как $GAZP или $VTBR Сейчас в портфеле только 3 компании и остальной капитал распределен в $LQDT Как только среди компаний появятся акции с ценой выше скользящей средней за последние 252 дня я верну их в портфель. Эта сратегия одна из немногих позволяет опередить рынок ММВБ полной доходности используя риск менеджмента и отбор акций в портфель на основе анализа их волатильности Ожидаемая годовая доходность + 6% к ставке рефинансирования. Просадка не более 20%.

Друзья, по трём алгоритмическим стратегиям завершил формирование портфелей на август. Для всех стратегий была увеличена доля $LQDT Для &Algebra доля в фонде денежного рынка увеличилась до 62%. При этом шорт в {$NGQ4} находится на уровне 35% от стоимости портфеля и лонг в {$NAU4} снижен до 38%. Для &Лидеры рынка. Контроль риска. Доля в $LQDT увеличена до 70%. Для &Capitalizer. Всепогодный. Доля в защитных инструментах золото и фонды денежного рынка составляет 40%. Всем приятных выходных. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #защита_портфеля #риск_менеджмент

Друзья, по стратегии &Лидеры рынка. Контроль риска. Были проведены сделки в соответствии с торговыми алгоритмом. Из 20 акций являющихся лидерами по удельному весу в индексе ММВБ были отобраны только компании с ценой акций выше 252 дневной скользящей средней. Критерию соответствует $PLZL $MOEX $SBER Остальной капитал был распределен в фонды денежного рынка $LQDT Итак, 30% в акциях и 70% в наличности. Стратегия занимает все более выраженный защитный характер. Следующий пересмотр в сентябре. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #защита_портфеля #риск_менеджмент