Мнения инвесторов о стратегии

Всем привет. В рамках продолжения предыдущего поста (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/FinLifehacks/c0d5966e-350c-440e-8919-14fa8146e3f2?utm_source=share&author=profile ) в этом посте разберем, на каких инструментах мы заработали в &Алгоритмическая стратегия MAX . Подписчикам &Алгоритмическая стратегия также будет интересно почитать. Напомню, что в прошлом посте мы анализировали отличие в доходностях на странице стратегии и на реальном счете, всем советую начать с него. Итак, давайте про инструменты, на которых мы заработали. Безусловный лидер тут индекс Мосбиржи, который мы удачно шортим и берем в лонг. Он принес 60% всей доходности стратегии. Лонги в американских индексах принесли 22% от всей доходности стратегии. Понятно, что если бы мы еще и шортили Америку, результат мог быть лучше. Но, если честно, мой профессиональный опыт, а также анализ стратегий, привели меня к выводу, что Штаты лучше не шортить. Что касается фонда ликвидности, в котором мы пережидаем время между сделками во фьючерсах, то он принес 18% от общей доходности стратегии. На фонде ликвидности хочу остановиться подробнее. Это очень хорошая дополнительная добавка, поскольку сделки в фонде ликвидности повторяются с точностью 100%, а проскальзывания нет. В итоге на фонде ликвидности мы заработали 18% доля в доходе * на 30% доходности до комиссий = 5.4%. Т.е. доход от фонда ликвидности полностью компенсирует комиссии брокера по сделкам с фьючерсами (5%)! Это классное дополнение к изначальному дизайну стратегии торговли фьючерсами, поскольку 1) полностью отбивает комиссию за следование и 2) на обычном счете нельзя так быстро перекладываться в фонд ликвидности в день сделки (надо держать деньги на срочной секции, чтобы успеть быстро зайти в сделку). Поэтому не ругайтесь в дни, когда нет сделок, ведь ваши деньги не лежат без дела! Если вам понравился анализ, то ставьте палец вверх! Мне будет приятно-) {$MMZ4} {$MXZ4} $IMOEXF {$NAZ4} {$SFZ4} #пульс_оцени #акции #новичкам  #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор

Всем привет. У меня хорошая новость: поддержка Т Инвестиции уточнила, что подписчики стратегий не платят торговые комиссии как брокеру, так и бирже. В связи с этим пришлось удалить прошлый пост с анализом отличий доходностей на странице стратегии и на реальном счете, чтобы не вводить никого в заблуждение. Подготовил обновленный анализ для подписчиков &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Итак, почему отличается доходность на странице стратегии (30% с августа по 12 ноября) и фактическая доходность на счете, который следует за стратегией (19%). 19% отличный результат за 3.5 месяца, но 30% было бы еще лучше. Расчеты сделал на базе своего счета, который следует за &Алгоритмическая стратегия MAX все 3.5 месяца. Итак, инвестор получает 19%, еще 5% идет брокеру (4% в год + 20% от прироста счета) - тут все понятно. Оставшаяся часть (6%) видимо пошла на 1) проскальзывание - реальная цена сделок получается немного хуже, чем отражается на странице стратегии, 2) на то, что размеры реального и модельного счетов отличаются, а значит сделки повторяются не идеально точно и 3) брокер оставляет небольшую часть счета (и не использует для сделок) для выплаты комиссий за следование (по моим оценкам п. 3 объясняет 1.5% отличия в доходности из 6% прочего отклонения). Вот такая математика. Все по-честному, хочу чтобы подписчики знали кому и за что они платят. В следующем посте выложу анализ на каких инструментах мы заработали за эти 3.5 месяца. {$MMZ4} {$MXZ4} $IMOEXF {$NAZ4} {$SFZ4} #пульс_оцени #акции #новичкам  #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор

В понедельник взяли лонг в Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX . Момент и правда сейчас опасный для длинных позиций, пока мы в небольшом минусе, посмотрим, что будет дальше. А вы что думаете про дальнейшее движение американских рынков? {$NAZ4} $LQDT #прояви_себя_в_пульсе #пульс #рынок #обзор #обучение #хочу_в_дайджест #акции #индекс #стратегия #новичкам 

&Алгоритмическая стратегия MAX Почему не в сделке мы? Хотя сейчас уже рынок перегрет

&Алгоритмическая стратегия MAX автор, ты, конечно, молодец, но после победы Трампа ожидаю эйфорию на московской бирже. Считаю, что войти в стратегию с акциями сейчас будет более доходно, чем раз в неделю ты зайдешь в сделку, которая не факт будет положительной. Возможно, я вернусь сюда, но пока выйду. спасибо, что за месяц не потерял мои деньги (но и не заработал ничего из-за последней негативной сделки).

&Алгоритмическая стратегия MAX жалко что не вошли во фьюч MIX вчера. Хотя все могло быть наоборот.

Как жалко, что вчера не работала Московская биржа, и мы не смогли отработать сигнал на покупку S&P 500 и Nasdaq 100 в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX ... {$NAZ4} {$SFZ4} #пульс_оцени #акции #новичкам  #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор

Вчера закрыли лонг в индексе Мосбиржи в &Алгоритмическая стратегия и &Алгоритмическая стратегия MAX , заработали ~0.8%. Рынок был очень вялым в отсутствии торгов во всем мире, поэтому особо движений не было. Пока посидим в фонде ликвидности. {$MMZ4} {$MXZ4} $IMOEXF $LQDT #imoex #акции #инвестиции #ммвб #индекс #пульс_оцени #новичкам #расскажу_что_купить #псвп #идея

&Алгоритмическая стратегия MAX Добрый вечер Мы можем месяц держать фьючерсы американские? Они же растут все равно постоянно

Прошло 4 месяца с тех пор, как я запустил алгоритмические стратегии в Т Инвестициях. Пора подводить очередные итоги. Посчитал доходности руками (они будут немного отличаться от графиков), чтобы выложить результаты сегодня. После неурожайного сентября, октябрь выдался удачным - урожай от сделок поспел. &Алгоритмическая стратегия за месяц выросла на 10% при падении российских акций на 10%, а американских - на 1%. Отличный результат, намного лучше рынка. Заработать в основном получилось на шорте и лонге Мосбиржи. В Америке на Nasdaq 100 и S&P 500 сначала хорошо заработали, но вчера отдали большую часть прибыли по Америке. Хочу напомнить, что не все сделки мы закрываем в +, а сигналы бывают не каждую неделю, но мы их четко отрабатываем. С момента запуска стратегии (~за 4 месяца) мы заработали 45% - я ожидал, что мы заработаем 35% за 12 месяцев. Идем с опережением-) Стратегия с момента запуска лучше индексов акций в среднем на 50%! &Алгоритмическая стратегия MAX также показала отличные результаты: за месяц +11%, а с начала +28%. С момента запуска стратегии мы обогнали все индексы акций, фьючерсами на которые мы торгуем: индекс Мосбиржи, S&P 500 и Nasdaq 100 - в среднем обогнали на 28%. Как обычно, я подготовил табличку со сравнением доходности стратегий и индексов акций - вам будет интересно. Если вы уже подписались на стратегии, то ставьте 👍. Если еще нет, то хотел напомнить, что &Алгоритмическая стратегия может заполниться уже в ноябре, остаются последнием места. Пока не планирую увеличивать лимит средств, которые могут вложить подписчики. {$MMZ4} {$MXZ4} $IMOEXF {$NAZ4} {$SFZ4} #пульс_оцени #акции #новичкам  #прояви_себя_в_пульсе #псвп #хочу_в_дайджест #идея #пульс #рынок #обзор