Мнения инвесторов о стратегии

&Cocklomax в поисках покупателя Что ж, экспирация позади, все основные идеи закрыты, надеюсь если стратегия на следующую неделю уйдет в $LQDT в случае отсутствия идей завтра никого не расстроит, думаю что новые сделки появятся не раньше понедельника

&Cocklomax в поисках покупателя здравствуйте автор, только только присоединился, как часто торгуете?

&Cocklomax в поисках покупателя На этой неделе получилось заработать подписчикам автоследования и не вылететь из топ-20 турниров - все внимание было приковано к валютным историям, а на турнирных счетах смешанно получилось отторговать акции. Не обещаю подобных темпов развития доходности автоследования, но, надеюсь, что появятся еще в скором времени интересные ситуации на отработку - от заседания ЦБ я конечно совсем не этого ожидал и пока немного не понимаю как грамотно реагировать на происходящее на рынке

&Cocklomax в поисках покупателя Сегодняшняя статистика по инфляции не прибавила ясности в части плана действий на фондовом рынке, а шорт недавно собранный на стратегии был откуплен в минимальную прибыль как раз из-за нежелания рисковать и переживать представочную волатильность. Вероятность сохранения и повышения ставки я оцениваю как равную и буду готов действовать уже по факту, преимущественно, скорее всего, в шорт по $MXU4 По текущим позициям проблем быть не должно, средние хорошие, надеюсь экспирация не принесет никаких сюрпризов, но держу руку на курке и готов на них реагировать

&Cocklomax в поисках покупателя С довольно теплого отчета ЦБ $IMOEXF стукнул выше 2700. К сожалению на стратегии я был занят валютными историями и никакой аллокации в фондовом рынке на этот отскок не было. В пятницу заседание ЦБ, ни что не указывает на дальнейшее повышение ставки сейчас, вероятно ее оставят на уровне 18% и рынок пытается повысить этот позитив. На мой взгляд позитив этот крайне краткосрочный и ожидание инфляции за сентябрь и октябрьского заседания еще заставят понервничать, о чем мы услышим на пресс-конференции в пятницу, потому по фондовому рынку я скорее буду на заборе до конца недели, с ожиданием обстоятельств на более длительное удержание шорта. Конечно это просто план, а не прогноз, ведь в моем понимании рынок не про predict, а про react - потому будем смотреть, в целом с начала месяца действительно хорошие объемы впитываются даже с учетом продаж программ расписок

&Cocklomax в поисках покупателя На самом деле моей компетенции хватало для того, чтобы сделать тройной профит на стратегии, а не утягивать нас всех сначала в минус, а сейчас довольствоваться тем, что на сентябрь двойная прибыль от $LQDT достигнута, но вышло как вышло, надеюсь все кто остались также вышли в плюс и сильно не переживали за просадку. К концу недели в РИЧ марафоне получилось остаться в Топ-10, но это марафон и старт не так важен, как дальнейший стабильный темп бега

&Cocklomax в поисках покупателя Сегодня получилось на личном счету в плюс отработать просадку по моим валютным упущениям - по сути здесь трижды должен был быть гигапрофит - сначала на сведении $SiU4 и $EuU4 В августе, потом с появления покупателя в $CNYRUB на сведении корреляций доллара и юаня, а далее на направленном Лонге $CNYRUBF и $CRU4 но к сожалению я не успел вовремя оценить ситуацию. После вечернего клиринга надеюсь счета стратегий придут +/- к нулю и с этого момента получится работать на прибыль, на данный момент все позиции закрыты - буду смотреть завтра за поведением участников валютных торгов

&Cocklomax в поисках покупателя На самом деле ситуация в сделках вышла из под контроля в целом на валютном рынке В конце месяца биржевой юань никому был не нужен и стоил крайне дешево - курсы ЦБ по евро и доллару были очень высокие. И в считанные дни с прошлой пятницы образовался серьезный дефицит юаневой ликвидности - одновременно с этим включился арбитражный механизм. В конце августа юань стоил непомерно дешево, одновременно с этим мотивации брать фьючерсы именно $CRU4 не было, так как он все равно исполняется по курсу торговли $CNYRUB и в той ситуации максимально надежной историей казалась именно протяжка $SiU4 и $EuU4 к курсам ЦБ. Но неожиданно возникший покупатель просто неимоверно быстро сравнял стоимость $CNYRUB с межбанковскими торгами, а так как на них соблюдены корреляции USDCNY - одновременно с этим стали падать курсы межбанковских торгов по доллару и евро. Сейчас ситуация выходит такая, что $CRU4 и $CNYRUBF вышли в рекордную бэквордацию, ведь с 200-300% свопом невозможно перекрыть позицию шортом спотовой валюты. На данный момент я занимаю выжидательную позицию - возможно шагом к действию будет охлаждение покупателя спотового юаня и тогда возникнет более понятная и торгуемая ситуация. Личным капиталом я зафиксировал убыток в районе 1млн рублей как раз-таки потому же почему и 10% убытка по стратегии - я не увидел смены обстановки, а главное вообще не понял как это грамотно отработать, поскольку такая ситуация с момента июньских санкций возникла впервые

&Cocklomax в поисках покупателя Надеемся на ваш профессионализм, если выкрутимся из этой ситуации я сто пудов увеличу капитал в стратегии, очень смущает не хороший сигнал на investing.com по тех анализу, активно продавать это плохо🙏

&Cocklomax в поисках покупателя Я ошибся. Стоило только запустить стратегию - увидеть первый быстрый хороший профит и я сразу же допустил грубую ошибку. В чем была ситуация? Из-за раздачи валюты в конце налогового периода на споте $CNYRUB образовалась арбитражная ситуация. Курс ЦБ по $SiU4 был выше 91 рубля, а сам инструмент торговался на уровне 88-89 рублей. Запас хода был большой, вот что происходило на рынке. Самой дешевой валютой на рынке оказался как раз Юань - относительно торгов на межбанке, по которым исполняются $EuU4 и $SiU4 , но у юаня механиз исполнения контрактов совсем иной - у него есть торгуемая спот валюта $CNYRUB и видя на то, как разрывают корреляции соотношения Доллара к Юаню я предположил что их обратного сведения ждать не придется - и в этом я ошибся. Видя отличный профит у себя и на стратегии я не стал его фиксировать, так как 1000-1500 пунктов минимум пройти еще возможно было и мне не хотелось сокращать риски - а очень зря. Такую ситуацию можно было отработать двумя путями: 1. Забирать раскорреляцию - то есть шортить Доллар/Юань на бирже и ждать что активируется арбитражный механизм который это все сведет (весь август это приносило убытки арбитражникам) 2. Забирать разницу торгуемых квартальных фьючерсов без спота (Евро и Доллара) для исполнения контрактов по курсу ЦБ на экспирации. Я выбрал второй, как выяснилось, ошибочный путь. На прошлой неделе на московской бирже возник дефицит юаневой ликвидности - ставки за перенос поползли выше 100% годовых - очевидно кто-то нашел возможность использовать арбитражный механизм и если бы я не отдыхал, а полноценно проанализировал происходящее - то самым верным решением конечно было бы вылезти из направленных позиций с разницей курса ЦБ и перевернуться на схождение с корреляцией - тогда бы везде получился отличный профит, но я этого не сделал. Как итог - арбитражный механизм победил, юань на бирже практически сравнялся с юанем на межбанковских торгах, а поскольку межбанковские торги достаточно эффективные и корреляции валют там соблюдаются - потащил за собой и остальные курсы. На данный момент мне не остается ничего, кроме как подождать полного восстановления корреляции межбанковского юаня с биржевым и небольшой оттепели в остальных курсах и зафиксировать уменьшенный убыток, или, в лучшем случае совсем небольшой профит. Отрабатывать такой ощутимый минус на стратегии я буду вероятно не меньше месяца, если не образуется похожей ситуации, в которой я смогу действовать верно. Приложения к посту - мои позиции на личных счетах, резкий разрыв цены Юаня исполнения сегодня и Юаня исполнения завтра - которые свидетельствуют о наличии сильного покупателя на Юань сегодня, который, очевидно, перекачивал ликвидность на межбанк и зарабатывал бесплатные деньги. Выводы сделаны, в будущем буду попутно забирать частичку прибыли и не жадничать - действительно малость поверил в себя и откровенно перебрал с рисками По итогу пришлось зафиксировать минус сопоставимый с 10% от капитала, буду работать над исправлением и держать вас в курсе максимально честно - постараюсь хорошо отработать подобные истории в конце месяца - ближе к датам экспирации

&Cocklomax в поисках покупателя Думаю стратегия на автомате до 3 сентября, очень рискованно потому что сделки открыты без контроля управляющего 🙈

&Cocklomax в поисках покупателя Добрый день, расскажите пожалуйста о своей стратегии, ставите ли вы стопы в безубыток? Или как защищаете депозит от убытков? Я слежу за многими стратегами и к сожалению многие работают без стопов и месяцами закрывают прибыльные сделки в минуса мотивируя тем что упустят большую прибыль, а как работаите вы?

&Cocklomax в поисках покупателя Наврау, и сегодня еще успел немного поуправлять в стратегии) Но дальше активное управление уже точно с 3го сентября только, спасибо всем первым доверившимся и подписавшимся - это очень приятно!

&Cocklomax в поисках покупателя Запустил свою первую стратегию автоследования в Тинькофф, так как с доступом к фьючерсам можно намного гибче управлять средствами. Планирую совершать на ней сделки: 1. С крупным покупателем, которого замечаю во время скальпинга - чаще всего это будут сделки внутри недели 2. Событийные сделки - как например $YDEX перед индексным комитетом 3 сентября или что-то в таком духе 3. Неэффективные цены - эти сделки я не буду комментировать, а только лишь пытаться находить неэффективное ценообразование с потенциалом к устранению Размер портфеля я выбрал универсально удобный для большинства - 50 000 рублей. Сам я подключил счет в 500 000 рублей к стратегии, соответственно для верного расчета позиций должны подойти портфели 50/100/150/200к и тд До 2 сентября я буду отсутствовать на Пульс Кэмпе, но с сентября уже вернусь как к активной торговле, так и начну активное управление стратегией