Мнения инвесторов о стратегии

На графиках и в статистике стратегий &Algebra &Daytona видно, что главный приоритет — сохранение капитала с умеренным уровнем риска. В условиях коррекции сбалансированный портфель позволяет двигаться против основной рыночной динамики, обеспечивая стабильность и защиту. ❗Именно это и демонстрируют сейчас портфели #Capitalizer. Индекс ММВБ за полугодие  падает на 20% портфель &Algebra растет на 15%. Управление портфелем направлено на сохранение капитала в периоды нестабильности и рост в моменты оптимизма. Это гибкий подход, который позволяет своевременно адаптироваться к изменениям на рынке, минимизировать риски и достигать долгосрочных целей. Таким образом, управление портфелем можно представить как баланс между защитой и ростом, где капитал сохраняеся в кризисные времена и растет при благоприятных условиях, что обеспечивает надежность и устойчивость на всех этапах рыночного цикла.

Уважаемые подписчики, по стратегии &Daytona завтра будут внесены изменения в портфель. Лонги в $SFZ4 $SFZ4 и $NAZ4 $NAH5 будут замены на $GLZ4 Доля инструмента в портфеле 100%. Также я начну торговать фьючерсами на природный газ $NGX4 для &Daytona Прогноз по доходности 40%

Обновление по Индексу Capitalizer. Портфель при равномерном распределении капитала между стратегиями показал рост 1,04% по итогам минувших торгов. Индекс ММВБ при этом снизился на 3,2%. С 1 октября Стратегии Алгебра - Дэйтона - Лидеры рынка показали рост 4,79% при этом Индес ММВБ снизился на 9,56%. &Algebra &Daytona &Лидеры рынка. Контроль риска Алгоритмическая торговля фьючерсами на природный газ $NGX4 Индекс Насдак $NAZ4 $SFZ4 Валютые пары, $CRZ4 и топовые акции в индексе ММВБ. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование

Стратегии #capitalizer по итогам торгов 25 октября показали снижение - 0.02%. Индекс ммвб полной доходности за это время снизился на - 2.14%. Индекс стратегий в динамике прилагаю. &Daytona &Algebra &Лидеры рынка. Контроль риска В консолидированном портфеле открыты короткие позиции в $NGX4 Доля 10%. Длинные позиции в $LQDT доля 75%. $CRZ4 30% $NAZ4 и $SFZ4 вес в портфеле 60%. $PLZL $MOEX по 3%. Ожидаемая доходность следующие 12 мес 35%. Расчёт доходности и прогноз по каждому инструменту в портфеле прилагаю. Веса позиций в портфеле приведены в информационных целях и отражают целевой уровень инструмента. Фактическое значение размера позиции в портфеле может отличаться от указанных значений. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование #algebra

Друзья, за неделю портфель #QuantTrade торгующий основные инвестиционные идеи стратегии &Algebra и &Daytona снизился на 1.6%. Падение фондового рынка составило за это время 5.3%. С начали запуска портфеля в апреле 2024 года его рост составил 17%. До конца года я ожидаю доходность по коротким позициям в $NGX4 $NGZ4 в пределах 20%. Вес позиций 40%. По длинным позициям в $LQDT 3.5%. Вес позиций 80%. $CRZ4 доходность 5%. Вес 50%. $NAZ4 $SFZ4 доходность 5%. Вес 50%. Консодидированно до конца года по портфелю с учётом прогноза доходности по каждому инструменту и его весу в портфеле прогнозируется доходность еще 16%. Итого закрытие года ожидается с доходностью 33% 😁. Про сахар {$SuX4} и $SuZ4 + $DXZ4 не стал писать прогнозы. Это бонус😁 В пределах 1%. Структуру портфеля пока прилагаю.

Обзор стратегии &Daytona доступной для ИИС Доходность и текущая позиция: За последний месяц стратегия, выросла на +1.7%, что гораздо лучше показателя ММВБ $TMOS - 5,3%. Такой результат объясняется консервативной позицией: в случае роста волатильности капитал стратегии переводится в защитные инструменты, что помогает снизить влияние рыночной волатильности. Средства свободные от ГО размещаются в $LQDT и на текущий момент это около 80% капитала портфеля. ❗Рост учётной ставки благотворно влияет на стратегию из за значительного дельного веса $LQDT в структуре портфеля ❗Стратегия направлена на участие в росте американского технологического сектора с приоритетом на защиту капитала и минимизацию рисков. Она разработана с учетом санкционных ограничений, что позволяет инвестировать в рынок США без прямого владения активами. ✨Как работает стратегия. Стратегия использует фьючерсы на американский индекс #nasdaq , что позволяет участвовать в росте высокотехнологичных компаний США. Такой подход обходится без покупки акций, что снижает риски, связанные с санкциями, и обеспечивает доступ к перспективным секторам. $NAZ4 $NAH5 $NAM5 ❗Контроль рисков Для управления рисками стратегия применяет торговые алгоритмы, которые корректируют позиции на основе текущих рыночных условий. Дополнительно используются денежные фонды, чтобы снизить волатильность и обеспечить более стабильный результат для инвесторов. ❗Защита от девальвации В случае ослабления рубля стратегия предусматривает защитные инструменты — валютные фьючерсы и денежные фонды. Они не только страхуют капитал от валютных рисков, но и могут приносить дополнительный доход при изменении курса.

Стратегии #capitalizer по итогам торгов 24 октября показали рост +0.07%. Индекс ммвб полной доходности за это время снизился на - 0.60%. Индекс стратегий в динамике прилагаю. &Daytona &Algebra &Лидеры рынка. Контроль риска В консолидированном портфеле открыты короткие позиции в $NGX4 Доля 10%. Длинные позиции в $LQDT доля 75%. $CRZ4 30% $NAZ4 и $SFZ4 вес в портфеле 60%. $PLZL $MOEX по 3%. Ожидаемая доходность следующие 12 мес 40%. Веса позиций в портфеле приведены в информационных целях и отражают целевой уровень инструмента. Фактическое значение размера позиции в портфеле может отличаться от указанных значений. #алгоритмическая_торговля #количественные_инвестиции #автоследование #алгебра

Дорогие подписчики, представляю вам расчёт Индекса Capitalizer. Индекс отражает динамику полной доходности (до вычета затрат на управление) по стратегиям, реализуемым в рамках управления портфелями Capitalizer. &Daytona ✨ &Algebra эксклюзивная стратегия доступ по ссылке &Лидеры рынка. Контроль риска Расчёт индекса проводится ежедневно. С 1 октября индекс показал рост на 3,66%, в то время как индекс полной доходности ММВБ за аналогичный период снизился на -3,62%. За последний торговый день стоимость индекса снизилась на -0,77%. Индекс ММВБ снизился на -0,74%. Стратегии удерживают короткие позиции в Природном газе $NGX4 Длинные позиции в $NAZ4 $SFZ4 $CRZ4 $PLZL $MOEX $LQDT Формирование индекса осуществляется на следующих условиях: - Ежедневное равновесное распределение капитала между стратегиями Capitalizer. - Стратегии, допущенные к расчёту в индексе, являются алгоритмическими. - Торговые решения принимаются на основе правил открытия, удержания, балансировки, сокращения и выхода из позиций. - Удельные веса инструментов регламентированы правилами стратегий. - Для каждой из стратегий предусмотрено историческое моделирование на период не менее 5 лет.

Дорогие подписчики, приближается конец года, и я начинаю формировать инвестиционные планы на следующий год. Все идеи, которые проходят оценку, сосредоточены вокруг следующих ключевых концепций: 1. Конструирование портфелей с инструментами, имеющими обратную корреляцию. Основой моей стратегии является использование активов, которые демонстрируют обратную корреляцию друг с другом. Это позволяет снижать риски и сглаживать колебания стоимости портфеля. Например, в периоды снижения стоимости фондовых индексов, таких как NASDAQ или S&P 500, часто наблюдается рост цен на золото и другие защитные активы. Включение таких активов в портфель позволяет компенсировать возможные убытки и поддерживать стабильность. Аналогичный эффект можно достичь, используя обратную корреляцию между фондовыми индексами и товарными активами в энергетическом секторе, такими как природный газ. Применяя стратегию "лонг-шорт", удается более эффективно управлять волатильностью, снижая общие колебания стоимости портфеля. Эти идеи вместе у управлением волатильностью реализованы при торговле фьючерсами на #индекс_sp500 #природный_газ #золото #индекс_насдак для стратегии &Daytona и &Algebra 2. Управление волатильностью через таргетирование риска. Другой ключевой аспект стратегии — таргетируемая волатильность, направленная на поддержание стабильного уровня риска в портфеле. Это достигается путем регулярного тестирования и пересмотра структуры портфеля в зависимости от изменения рыночной ситуации. В условиях роста неопределенности и повышенной волатильности на рынках доля высокорисковых активов, таких как фондовые индексы, сокращается. Взамен увеличивается доля инвестиций в защитные активы с низкой волатильностью, такие как золото или облигации. Это позволяет сохранить приемлемый уровень колебаний и защитить портфель от резких просадок, что особенно важно в периоды рыночной нестабильности. ✨Как использовать первые 2 концепции вы можете видеть на практике по сделкам в стратегиях или в портфеле #QuantTrade 3. Использование опционов CALL для защиты и роста капитала. Дополнительным элементом стратегии является использование опционов CALL. Эти инструменты позволяют зафиксировать стоимость покупки определенных активов и предоставить возможность участвовать в их росте. Покупка опционов CALL "в деньгах" или "глубоко в деньгах" предоставляет страховку от падения стоимости активов и позволяет получить прибыль от их повышения, минимизируя при этом потенциальные риски. Опционы CALL особенно эффективны для защиты портфеля от потерь более чем на 20%, так как они дают возможность застраховать себя от потенциальных просадок, сохраняя при этом возможность заработать на росте рынка. В условиях роста рыночной волатильности такие инструменты могут стать важным компонентом долгосрочной стратегии, обеспечивая гибкость и защиту капитала. ❗Планирую демонстрировать сделки с опционами в ноябре - декабре.

Сводка по Индексу Capitalizer. Индекс отражает динамику полной доходности (до вычета затрат на управление) по стратегиям, реализуемым в рамках управления портфелями Capitalizer : &Daytona &Algebra &Лидеры рынка. Контроль риска С 1 октября 2024 года индекс показал рост на 13,89%, в то время как индекс полной доходности ММВБ за аналогичный период снизился на 2,43%. Формирование индекса осуществляется на следующих условиях: - Ежедневное равновесное распределение капитала между стратегиями Capitalizer. - Стратегии, допущенные к расчёту в индексе, являются алгоритмическими. - Торговые решения принимаются на основе правил открытия, удержания, балансировки, сокращения и выхода из позиций. - Удельные веса инструментов регламентированы правилами стратегий. - Для каждой из стратегий предусмотрено историческое моделирование на период не менее 5 лет. Стратегии торгуют следующими инструментами : Лонг $NAZ4 $NAH5 $SFZ4 $SFM5 $CRZ4 $LQDT $PLZL $MOEX Шорт: $NGX4 {$NGV4}