приветствую тех, кому интересна тема бота.
я изучал тему математического прогнозирования .
если верить гуглу то для временных рядов с большим количеством шумов (которыми и являются графики цен на акции) лучше всего использовать немного изменённые ряды фурье или прогнозирование с помощью методов экстраполяции с логарифмированием значений функции.
из-за относительной простоты мной был выбран для начала метод экспоненциального сглаживания.
а так же 2 бумаги
$M и
$CHX
средняя погрешность прогнозов на
$M неутешительна 3-5%, а вот
$CHX уже порадовал с средней погрешностью в 1.6%-2.5%.
завтра увидим насколько это рабочий вариант, сделаю тестовую закупку в
$CHX по прогнозируемой минимальной цене + 2%, после половину продам по тейку в 1.5%, а остальную постараюсь продать в прогнозируемый максимум -1 или 2%, хотя этот максимум с учетом погрешности как раз может попасть примерно в тейк, так как бумага не особо волатильна.