• $IMOEXF • $SBER Как молодой спекулянт взявший в плечо фьючерсы пытается математикой доказать свою правоту рынку. Посмотреть как выглядит мой портфель можно зайдя в аккаунт. Она на сегодня состоит в основном из агрессивных инструментов акции фьючерсы на индекс мосбиржи и зеленого банка. Еще есть вклад на 140 000 ₽. Маржинальная торговля подключена, но баланс положительный поэтому брокер не списывает проценты. Основная идея купить весь рынок в кредит под 0% с плечом 1.68 после(надеюсь она кончилась) коррекции с расчетом на покрытие возможных процентных издержек будущими доходами. Перейдем к математике она состоит из нескольких пунктов, которые попали в идеальный тандем. 1. Это научная работа Life-Cycle Investing and Leverage: Buying Stock on Margin Can Reduce Retirement Risk. Кто хочет ознакомиться найдите статью сами по названию гуглиться. Я перескажу, в статье говориться, что в молодом возрасте (мне 21) имеет смысл брать плечо под покупку акций. И 50 страниц аргументирования от преподавателей Йельского университета. (Без полного усвоения этого материала попытки меня переубедить или подколоть не будут иметь никакой аргументирующей силы) 2. Относительно глубокая коррекция на индексе мосбиржи. Вывод сделал по индикатору относительной силы RSI-14 с недельным-месячным тайм фреймом. Присмотрел графики сбера, так как во многом, график сбера повторяют график индекса. Недельный тайм фрейм Месячный тайм фрейм 3. Инструмент вечный фьючерс на индекс мосбиржи. Он идеально подходит под условия. Тут нужна отдельная целая статья. 4. Подготовка, проведенная заранее. Я продал часть акций в середине коррекции, когда понял, что падение не остановиться на 5-15%, встал в шорт фьючерсами. Организовалась позиция в ОФЗ и суперкоротких вкладах от продажи акций и прибыль с шортов фьючерсами(15к), когда я их закрыл, немного не дойдя до идеального дна. 5. ВЕРОЯТНОСТЬ возможных сильных триггеров к росту котировок индекса от разрядки в геополитике, хороших(отличных) отчетов компаний перекидывание крупного капитала в рынок акций из рынка долга + рынка депозита и снижение ключевой ставки к началу весны. В итоге все эти изначальные условия благоприятствуют встать в лонг позицию с применением бесплатных фьючерсных плеч с неплохим запасом прочности в виде вклада в дешевом рынке. Сейчас среднее P/E рынка = 2.71 (статистика смартлаб). Из этого следует, что падать есть куда, но для этого должно произойти УЖАСНОЕ событие, которое происходит раз в 10 лет, а два таких уже случилось в 2019 и в 2022 следующее жду к 2028-2035. Но даже если такое случиться я просто закрою долг из своих заработков вне биржи (у меня долг в 500к) или буду закрывать отрицательную вариационную маржу долговыми активами ожидаю в самом худшем случае увидеть -250к вар марж. Своих денег в долговом рынке около 200к. Горизонт идеи до июня 2025, возможно, выйду раньше. Если посчитаю, что время/доходность отличные. Например, +70% от фьючей за 4 месяца. Закупился сейчас, так как опасаюсь, что ниже цен больше не увижу. В случае падения ничего не буду делать кроме уплаты вармарж. В случае роста подожду +20% и потихоньку буду выходить из лонга акций к долговым активам. Не ИИР. Если есть, что спросить пишите буду рад обоснованной критике или советам, которые я не слышал до этого. Аккаунт в пульсе nagibator2014 с лосяшем на аватарке. Важно. Я не умею уверенно долгое время обыгрывать рынок, я не могу предсказывать точное будущее, я не могу вечно докупаться, я был неправ в большинстве случаев до этого, я не умею стоп пикать хорошие моменты в покупке, я не внутридневной(недельный) трейдер, я не ставлю стоп-лоссы, я не боюсь терять деньги. Я могу сохранить холодный рассудок при потере портфеля и не ликвидировать минусовые позиции, я могу себе позволить потерять 100% своих скромных накоплений, я могу рисковать сильнее среднего инвестора, я не ношу ответственности за других людей. Я считаю себя умнее среднего пульсянина. Изучайте математику, рынок, психологию толпы и себя.