При анализе компании РОСТА, коей Яндекс и является —#идея_на_миллион 🚩 наибольшее внимание стоит уделять p/s. Мы видим, что темпы роста сохранились, а оцениваются акции в 3 раза дешевле обычного.
Не инвестиционная рекомендация, лишь моё мнение
Считаю, что круче компании на российском рынке и представить нельзя. Имею ввиду по текущей цене. {$YNDX}
18
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Ваш комментарий...
Все хорошо, только какое отношение владельцы акций Яндекса будут иметь к этому растущему бизнесу? В планах все самое прибыльное передать в собственность пулу инвесторов, а текущие акционеры останутся с генерящими убытки проектами вроде облачного бизнеса и образовательной платформы
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
mister_RTS
1,3K подписчиков • 4,6K подписок
Портфель
до 1 000 000 ₽
Доходность
+61,47%
Еще статьи от автора
27 сентября 2024
Получил ачивку "Привет, пульсяне!" https://www.tbank.ru/invest/social/909fd9fd-2ec2-462b-be9d-62dc56115d31/achievements/de1ad240-2881-4bbd-96e1-ffe00cba64a4 $ #
29 февраля 2024
NGH4 🇪🇺🇷🇺 ЕВРОКОМИССИЯ ИНТЕНСИВНО РАБОТАЕТ НАД ПОЛНЫМ ОТКАЗОМ ОТ ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО ГАЗА ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ
16 февраля 2024
NGH4 🏆
КРИТЕРИЙ КЕЛЛИ
➡️"Критерий Келли" - это математическая формула, разработанная Джоном Келли во время работы в Bell Labs в 1956 году. Формула определяет процент капитала, которым следует рисковать в сделке, исходя из вероятности выигрыша сделки. В отличие от метода плоского риска, данная стратегия поощряет трейдеров увеличивать риск, если вероятность выигрыша выше.
Например, сделка с вероятностью выигрыша 80% должна быть оптимизирована с использованием большего капитала по сравнению со сделкой с меньшим процентом выигрыша, например 10% или 20%.
📌Большинство торговых платформ предоставляют автоматический расчет критерия Келли, однако не помешает понять, как он работает. В формуле есть две основные переменные - вероятность выигрыша и коэффициент выигрыша/проигрыша.
☑️В мире существует множество сложных вариаций формулы критерия Келли, обусловленных использованием статистического подхода. Наиболее простой вариант, широко используемый трейдерами, выглядит следующим образом:
Келли % = W - [(1-W) / R].
где:
W = процент выигрыша торгового сетапа
R = средняя прибыль по выигрышным сделкам / средний убыток по проигрышным сделкам
👉Например, если вероятность выигрыша по сетапу составляет 50%, средняя прибыль - 6%, а средний убыток - 3%, то расчет критерия Келли производится следующим образом:
Kelly % = W - [(1-W) / R]
= 0.5 - [(1-0.5) / (0.06/0.03)]
= 0.5 - [0.5 / 2]
= 0,25 или 25%.
📌Таким образом, исходя из критерия Келли, оптимальный размер риска для сделки составляет не более 25% от торгового счета.
🟩Преимущества использования критерия Келли заключаются в том, что он обеспечивает большую потенциальную прибыль, ограничивает риск и способен максимизировать прибыль с высокой вероятностью выигрыша.
🟥Однако отрицательным моментом является то, что высокая вероятность выигрыша одновременно увеличивает риск по сделке, что может привести к катастрофе. Последовательные убытки также могут стать катастрофой для торгового счета. Кроме того, большой разброс стоимости счета может препятствовать возможности поддерживать торговую деятельность.