madler
madler
6 декабря 2023 в 10:20
У «вечных» фьючерсов $USDRUBF $EURRUBF $CNYRUBF есть интересная особенность под названием «индикативный фандинг». Фандинг (англ. funding) – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и спотом. Этот параметр был введён биржей для синхронизации котировок спотового актива и самого фьючерса. Его смысл в том, что в отличие от классических фьючерсов, курс вечного фьючерса может сильно отличаться от спотового, и в связи с отсутствием экспирации такая разница может существовать очень долго. Индикативный фандинг представляет собой разницу между ценой бессрочного контракта и соответствующей котировкой на валютных торгах. Если такое отклонение превышает определённый порог, то в рамках вечернего клиринга это учитывается в вариационной марже. Фандинг может быть как положительным, так и отрицательным, например, по фьючерсу $USDRUBF в октябре-ноябре он колебался в диапазоне от -0,0316 до 0,15. Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям. График значений фандинга есть на сайте https://www.moex.com/a8141#indfund и должен учитываться при удержании позиции. Спасибо @AZVOZDAM и @Egorov_Sasha за наводку и полезную информацию 🤗 Хотелось бы, чтобы и брокеры учитывали это значение при отображении сведений об инструментах @T-Investments
93,06 пт.
+11,19%
100,2 пт.
+7,25%
12,97 пт.
+8,69%
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
1 комментарий
T-Investments
6 декабря 2023 в 10:31
Здравствуйте. Спасибо за обратную связь. Подумаем над реализацией 😉
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+29,6%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+42,2%
35,3K подписчиков
Sozidatel_Capital
+29,6%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
madler
37 подписчиков 43 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+32,19%
Еще статьи от автора
21 октября 2024
Наблюдаю за рассуждениями аналитиков и просто инвесторов, часто замечаю, что вроде бы предпосылки в рассуждениях одни, а действия другие. Например, мы говорим о сложностях в экономике; об увеличении налогового давления, о высокой ставке; о дивидендной отдаче, несопоставимой с облигациями, фондами денежного рынка и депозитами… вроде бы при таких вводных надо брать надежные облигации и те самые фонды, чтобы с минимальными рисками получать около 20% годовых. Но дальше почему-то идет вывод, что лучше брать акции, типа, они абсорбируют инфляцию и вырастут (возможно). Лично я думаю, что лучше не гадать, а взять всего понемногу: LQDT, LKOH, PLZL, TRNFP, YDEX, а еще разных облигаций- офз, флоатеров и фиксов. P.S. Пишу исключительно для того, чтобы разложить мысли в голове) и потом проверить, была ли права.
27 сентября 2024
Уже несколько дней Китай показывает сумасшедший рост на новостях о стимулах со стороны властей. Для китайского рынка вообще характерна высокая волатильность, но сейчас на эти ракеты можно смотреть с удовольствием. Некоторые акции растут за день двузначными темпами 9988 9618 9888 3690 1378 В начале года собрала все иностранные активы в отдельный портфель, чтобы проще было следить за движениями рынков. Так вот помлндние три дня иностранный портфель растёт по 3-4% в день 🚀, при этом никаких действий предпринять нельзя, только любоваться🧘🏻‍♀️.
2 сентября 2024
А в бумагах уже появилась редомициллировавшаяся (ух!) пятерочка FIVE@GS, под названием Корпоративный центр Икс 5, и с ценой 0₽.