Кратко: автоматизация получения текущего распределения фондов в портфеле.
Полно: все знают про диверсификацию и распределение активов. Но, для того, чтобы отслеживать процентное распределение активов в портфеле по типам очень мало инструментов:
1. Самому считать в excel или google docs
2. Купить подписку intelinvest и каждый раз загружать брокерский отчёт
По началу я делал совокупность двух методов: загружал на intelinvest брокерский отчёт, далее выгружал статистику по типам активов в excel. Потом загружал эту статистику в google docs (рис. 1 выделено красным). И там происходил пересчёт и определение, каких долей активов мне не хватает (рис. 1). Но, мне это надоело и я решил максимально автоматизировать этот процесс. Может быть моя работа будет полезна и вам.
Как-то на youtube нашёл видео, где парень с помощью API Тинькофф считает реальный доход по портфелю. Я взял за основу его скрипт, и доработал его. Теперь он получает данные о текущих активах в портфеле, высчитывает распределение и сравнивает распределение с ожидаемым (рис. 2). И всё это в реальном времени и без загрузки/выгрузки каких-либо данных вручную. Пока, распределение высчитывается только для фондов. + Происходит высчитывание реальной доходности портфеля в рублях в процентах (то, что высчитывается в аналитике Тинькова в вкладке "Портфель") к стоимости активов (без учёта рублей на счёте)
Я не знаю, можно ли сюда приложить ссылку на код, но его нетрудно найти на github (kostap8/tinkoff-analytics)
$FXUS,
$FXGD,
$FXIT,
$FXMM,
$TRUR