18 февраля 2025
USDRUBF
Как тут маржа начисляется?
Не замечали что довольно корявенько...
И не 2 раза, после каждого клиринга, а 1 вечерний.
Так вот, что говорят Технологии😂
Абсолютная доходность:
«За все время» — считается, как сумма вариационной маржи, которую начислили в клиринги с момента, когда позицию открыли, и текущей вариационной маржи.
Формула:
вариационная маржа за все клиринги с момента открытия позиции (клиринг 1 + клиринг 2 + …) + текущая вариационная маржа.
«За сегодня» — считается, как сумма вариационной маржи, которая была начислена в клиринги с начала торговой сессии, и текущей вариационной маржи.
Если позиция открыли сегодня, то доходность «за сегодня» совпадет с доходностью «за все время».
Что касается начисления вариационной маржи, по итогу клиринга биржа определяет расчетную цену всех фьючерсных контрактов и перечисляет вариационную маржу в рублях.
Расчетная цена последнего клиринга определяется по методике Московской биржи и не обязательно будет равна цене закрытия фьючерса перед клирингом.
Если вы совершили сделку с фьючерсом и клиринга еще не было, вариационную маржу считают как разницу между ценой последнего клиринга и ценой сделки.
Если после сделки клиринг прошел, вариационная маржа рассчитывается как разница между ценой текущего и предыдущего клиринга.
Важно учитывать, что USDRUBF - это бессрочный фьючерс, нужно учитывать фандинг.
Фандинг – стабилизирующая компонента, зависящая от отклонения цен между вечным фьючерсом и базовым активом.
Если фандинг положительный, он списывается у покупателей контракта и начисляется продавцам. Если фандинг отрицательный, он списывается у продавцов контракта и начисляется покупателям.
Фандинг публикуется биржей на странице спецификации фьючерса в разделе "Итоги торгов".
Почему не начисляется маржа 2 раза и как она тут считается я так и не понял🤯
Может кто объяснит???