#Валюта. Сколько рублей за доллар .. Курс доллара начинает заботить уже даже тех кто раньше им совсем не интересовался (валютные подснежники😁). Можно понять.. ведь рост доллара только набирает темпы. А рубль .. сорвался с поводка.. мягко сказать.. +25% за осень 🍂 Но будет ли так и дальше ? Я не сторонник теорий заговоров, или гадания на кофейной гуще. Где остановится доллар !? При каком курсе !? Лучше задаться вопросом, чем «невидимая рука рынка» может остановить рост валюты. Как любили говорить: ЦБ нарисовал доллар по 50 в 22 году. Хм , что ж мешает это сделать сейчас!? Наверное только то, что ЦБ не может просто так взять и нарисовать любой курс валюты. Но у него есть рычаги давления, которыми он и воспользовался в 22 году : - ограничения на снятие валюты - обязательства продавать валютную выручку на экспортеров - в некоторых банках отрицательные % за хранение валюты.. . Это все вызвало волну принудительных распродаж, и больший навес валюты чем спрос. Этим и был обусловлен курс 50. Какие ж инструменты «для рисования курса» остались сегодня? Высокая ключевая ставка не работает . Так еде и высокую инфляцию - пока не победили. И пошли массовые народные закупки валюты.. Народ опять перестает верить в рубль и в то что все под контролем. А все ли под контролем !? На мой взгляд инструменты влияния на курс - они уже исчерпаны.. Но интересный момент, для тех кто не знал, сейчас уже есть два курса валюты внутренний и внешний . И внешний чуть выше на +1,5-2 рубля. К примеру, сделки в ЕК рассчитываются по внешнему курсу. И так что больше всего приходит на ум!? Но это так .. чисто философия и ничего больше. Мысли автора являются просто выдумкой, как отдельные реальности Карлоса Кастанеды, и их не нужно воспринимать серьезно.. Двойной курс. Внешний и внутренний. Но с разницей так скажем в рублей 50. В условиях отсутствия инструментов давления на доллар - это было б идеальным решением. Ни у кого доллары не отобрали, вклады не заморозили, так еще и денежную массу сжали и инфляцию уничтожили. 💪🏻 Самая печальная участь в этом сценарии будет ждать держателей валютных инструментов привязанных к курсу ЦБ. Возьмем к примеру замещающие облигации, которые так активно замещали во благо все эти два года. Купоны платить в два раза меньше по внутреннему курсу, погашения в два раза меньше. Минфин, Газпром, Лукойл все в плюсе 😏 ну кроме держателей таких облигаций разумеется. Возможен такой вариант ? Возможен.. Иран, Венесуэла, Китай, СССР.. А на самом деле никто ничего не знает, а те кто знают, те молчат. А все эти прогнозы по 120, по 150 это просто тычки пальцем в небо! Но смотря на текущие котировки, мне вспоминаются стихи великих русских классиков, ведь надеюсь все догадываются, чем это закончится 😁 «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды» <А.С. Пушкин> $USDRUB $USDRUBF $CNYRUB $CNYRUBF

$GDZ4 $GLDRUB_TOM $GLDRUBF Мыслишки по золоту пока такие в зарисовке. Позже распишу подробнее. Пока Унция против доллара думаю будет снижаться в район 2500$. Приход Трампа поставил точку кратковременную или запятую. Золото в рублях все не так однозначно. В октябре неплохо с ним поработал. Полностью вышел из позиций. Надо осмыслить текущие расстановки с индексом доллара. Походу приход Трампа дал ему неплохой импульс и для дальнейшего роста. #Золото #трампономика

$RU000A109X37 Сбербанк как обычно очередным разводом населения занимается .. ну какие 24,4% годовых ? Это я про очередные их дисконтные облигации на 5 лет. Которые они рекламируют, заявляя такую доходность. Возьмем калькулятор сложных процентов 450 р начальная цена 1000 р целевая сумма , с ежемесячным купоном и капитализацией. Какая доходность получится ? Правильно 16,08%! 😁 Вот это уже больше похоже на Сбербанк . Когда такое было чтоб при КС в 21% банк с рейтингом ААА занимал деньги под 24,4%. А уж тем более Сбер! Но поставить планы на сотрудников банка. И спрос попрет среди населения Только это вроде модным словом Мисселинг называется 🤔 #Сбербанк #облигации

Думаю что нас ближайшие недели ждет боковичок . С дальнейшим ростом я б сказал с вероятностью в 30% 🟢, но более ожидаю дальнейшее снижение с вероятностью 70%🔻. Поэтому взял несколько шортов через фьючи. $MXZ4 $MMZ4 $SBER - из крупного по индексу, что точно индекс потянет вниз. Тот ж самый Лукойл может устоять против индекса $VTBR - грех не зашортить на этом росте 😈 p.s.: если в долгую шорт это почти как их фонд Ликвидность работает 😀 $NVTK - сугубо техническая картина . Сама компания мне нравится. Возьму на долгий срок, когда настанет время. Так ж думаю иногда о покупке их ДР в ЕК. $SMLT - ну тут очевидно, для акционеров это тонущий корабль. Высокий долг, и шумиха на фоне выхода крупного акционера. Оклемается еще не скоро

$RU000A1095L7 Теперь мой портфель облигаций на 40% состоит из одной бумаги 😅 Не хотел я конечно столько в Самолет вкладывать, но когда рынок дает такие возможности - грех не воспользоваться. До этого до 10% размещал в одного эмитента. Но на этом проливе в Самолете продал : •ЭталонФин2🔻 •ФосАгро П2🔻 •Газпн3Р13R🔻 •МОЭ 1P01🔻 Вышел из них с не большими минусами до 1%. Эталон только был минус около 6%, но это последняя бумага которая уходила из портфеля . И на нее покупался Самолет по 76% (а это как б почти 40% 🔥🔥🔥 дох-ть годовых на три года, от этой КС). Когда конечно такие цифры видишь, не осознанно все равно становится страшно 😃 но как говорится Too Big To Fail, и смотря в стакан было видно что покупателя банально нет на тот навес что был. Средняя вышла 88,6% 🤔 что считаю тоже неплохо 30,6% годовых при текущей КС 🔥 Так что продолжаем дальше. Следующим хочу добавить #ГТЛК #флоатер в свой портфель. 15.11 размещение. КС+4 на три года отлично смотрятся для ГТЛК. Ждемс #самолет #флоатеры

$ELMT ух даже в прямом эфире решили показать как всех натянут ..

Мосбиржа коррекция ? По системе что я торгую на W, D, H4, H1 - сигналов ни в рост, ни на падения - нет ! В таких случаях я обычно смотрю графики голубых фишек (тут понятно большой вес в индексе, тем самым могут задавать движение самого индекса) и доллар/рубль (весь рост нашего рынка за последние полгода в основном на слабом рубле! Че сказать - бумажный индекс 💸). Раньше в основном при торговле РТС интересовал доллар. Сейчас если вы просто торгуете российский рынок, вас должен интересовать доллар ! В основных голубых фишках и не только, ситуация плюс/минус схожая с индексом, отсутствие ярковыраженных сигналов. Но интересно, что на недельных графиках есть сигналы в шорт по Яндексу и Сберу, если эта неделя закроется ниже цен открытия в понедельник, с такими вот целями внизу : По Сберу : цель внизу 210 По Яндексу : цель внизу 2200 (Это если мы закроемся ниже цен открытия в этот понедельник) Доллар же смотрит вверх : поддержка 95, поддержка 90. Откупать Росс Рынок сейчас может быть очень чревато - нарваться на коррекцию. А если она будет первый уровень по фибо 2900. За год все равно уже наверное забыли, что такое коррекция , как быстро наш рынок может снижаться. Шортить тоже стремно, помним что бумажный индекс 🪁 , как бумажный змей может дальше продолжать взмывать в поднебесье! Без коррекций В идеале дождаться как закроется неделя, тем более пятница заседание ЦБ РФ. {$MMU3} {$SiU3} {$YNDX} $SBER #мосбиржа #доллар

#NG #газ #натуральныйгаз 🔜 27.09 нас в скором времени ожидает экспирация сент фьючерса. И опять этот тонкий момент, когда лучше перекладываться, или сидеть в сентябре до экспирации ? Хочется отметить, что спред↕️ на дальние контракты, как всегда сумасшедший 🤯 : Окт {$NGV3} +12%⬆️ к цене рынка Ноя {$NGX3} +27%⬆️ к цене рынка Дек {$NGZ3} +38%⬆️ к цене рынка Тут как всегда можно порассуждать исходя из текущей ситуации на рынке . На W графике идет канал на расширением диапазона с возможным колебанием цены от 2.4 до 2.96. (Рис во вложении) Текущий импульс растущий, сильная поддержка 2,68 (если пробиваем диапазон падения до 2,4). Верхняя цель 2,9 Для тех кто сидит в Лонге 🟢: 1. Оставаясь в сентябрьском {$NGU3} , риск что можем нарваться на снижение . Экспирацию. И придется переходить в след фьючерс где скорее всего сохранится широкий спред. 2. Если заходим в октябрьский {$NGV3}, при росте газа в ближайшие 2 недели , можем недополучить прибыль, так как окт торгуется уже по цене более высокой. Выход ? Начать делить позицию на два контракта. Сент и октябрь (что я и делаю ) Для тех Шортит сейчас газ 🔴: Все гораздо проще - лучше сразу уже шортить Окт, так как спред в их сторону !

#gold #золото $GLDRUB_TOM 🔘 Золото (2056$) D - поддержка 2000 ⬆️ H4 - поддержка 2034 ⬆️ H1 - поддержка 2050 ⬆️, target 🎯 2038 {$GDM3} фьючерс -13$ D - поддержка 2024, 2000 ⬆️ H4 - поддержка 2024 ⬆️ H1 - поддержка 2038 ⬆️ Цели вверху обозначить сложно так как выходим в новый диапазон «2000+». Закладываю в риск просадки до 2030. И даже до 2000 (однако этот сценарий считаю маловероятным). Пока ориентируюсь на 2120

$USDRUB W - sup 80 D - sup 77 H1 - sup 81,5, target 🎯77,8 По доллару тренд остается восходящий . Но все сильные поддержки находятся гораздо ниже текущих значений . Это уровни 77 и 80. Так что сейчас можно ожидать коррекцию. На часовике 81,5 остается поддержкой, если пройдем его, открывается интересная цель 77,8 ! {$SiM3} Фьючерс показывает то же цели внизу 78 750, и сильные поддержки на уровне 77$. Причем здесь на часовике поддержку уже пробили. Поэтому и спред ушел в -0,5$ к БА. W - no D - sup 77 500, sup 75 500 H1 - target 🎯 78 750 Вообщем считаю оправданным сейчас шорт до 78-80$.

$USDRUBF Вообщем как оно и бывает у нас на срочке. Все не так, как изначально задумывалось. Мне сразу этот инструмент показался запутанным, и я не погружался до конца во все его тонкости. Не открывал позиции в нем. Думаю, принудительное исполнение было для большинства сюрпризом. Вот перечитывая сейчас спецификацию теперь понятно о чем идёт речь. Все желающие подают заявки на исполнение - биржа исполняет встречные заявки с приоритетом по времени подачи - а оставшийся не покрытый объём, покрывается принудительно за счёт случайных «счастливчиков» 🙂

#фьючерсы #срочныйрынок На срочном рынке фьючерсы на акции у нас поставочные. Однако не все брокеры готовы поставлять акции в дату экспирации. К примеру, ВТБ разослал уведомление, что сегодня (13.12.22) в вечерний клиринг произойдёт принудительное закрытие позиций, если клиент не закроет сам. Причём закрытие происходит по рыночной стоимости фьючерса, без всяких привязок к базовому активу (по регламенту за 2 дня до последнего дня обращения 15.12.22). Что не есть хорошо конечно ж. Подскажите, кто знает, кто из брокеров поставляет акции ? {$SRZ2} {$LKZ2} {$GKZ2}

#золото Статистика из США - PPI - Индекс цен производителей подпортили растущую малину ) Данные лучше ожидаемых, а значит ставку ФРС можно повышать увереннее. Золото удержалось выше 1800. Так что все должно остаться на своих местах. Ждём открытия Америки {$GDZ2} $GLDRUB_TOM

#золото Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) опубликовала объём золота в хранилищах за Ноябрь Объем золота в хранилищах Лондона в ноябре снизился на 1,5% к прошлому месяцу и составил 9,169 тысячи тонн на 518,7 млрд долларов. Также в хранилищах Лондона на конец ноября находилось 26,138 тысячи тонн серебра на 18,1 млрд долларов. Объемы серебра сократились за месяц на 1,4%. Запасы серебра на историческом минимуме и продолжают снижаться с декабря прошлого года. Это снова наименьшее количество серебра, содержащееся хранилищах, с момента начала отчетности в июле 2016 года. {$GDZ2} $GLDRUB_TOM $SLVRUB_TOM

#золото Вчера цена в 13:30 XAU была 1784 Цена GDZ2 в 13:30 - 1774 Цена дневного Лондонский аукциона вчера 1782. Наш фьюч продолжает торговаться на 10$ ниже. До эскпирации остается 5 с половиной дней: сегодня, 12, 13, 14, 15 в 13:30 фикс цена. Сама экспирация технически пройдёт 16 дек в вечерний клиринг. В плане техн анализа беру амер фьюч , на инвестинге это инструмент «Золото» 1820 сопротивление сильное, дальше 1850, дальняя цель 1890. 1800 поддержка Сейчас торгуемся 1804 Держу 12 контрактов в лонг {$GDZ2} $GLDRUB_TOM

#золото В продолжение о спреде между базовым активом и фьючерсом по золоту. И так Экспирация по нашему фьючерсу происходит по цене золота на аукционе LBMA , по дневной цене предыдущего дня. По нашему времени это в 13:30 Т е для нас в первую очередь интересна эта цена. Чтобы понимать, как по отношению к ней торгуется наш фьюч. И интерес этот становится больше с приближением даты экспирации. Если до экспирации меньше, чем 2-3 недели я всегда смотрю на то, что может принести экспирация 💸. Или забрать 🤪 Важно не плодить риски на ровном месте. А наоборот использовать плюс один способ «как обыграть дилера»! Продолжим LBMA проводят аукцион два раза в день в 13:30 и 18:00 по Москве. Но цены на их сайте публикуются только после 00:00. На инвестинге есть инструмент «Золото», который представляет собой ближайший фьючерс, торгуемый на бирже COMEX. Сейчас это февральский фьючерс. Т к наш ближайший декабрьский мы имеем сильное расхождение по цене (на 20$). И на цену экспирации по нему тоже нельзя ориентироваться, он не связан с ценой LBMA Но есть ещё и инструмент XAUUSD. Привычное обозначение золота на Форексе, на него я в меньшей степени обращал внимание. Однако на проверку, взяв и сопоставив цены аукциона LBMA и XAUUSD цену открытия в 13:30 они совпадают на 100%. Т е имеет смысл наш фьючерс сравнивать с XAUUSD, чтобы понимать примерное расхождение от цены базового актива. Сейчас цена нашего фьючерса ниже на 10$. А это значит что рано или поздно к 16 дек. этот спред схлопнется. В дату экспирации так точно! И вуаля +10 баксов к вашей прибыли. Или если движение ушло против вас, это будут защитные +10 баксов . Конечно ж не стоит открывать позицию только ради получения спреда . Ведь рынок может уйти в другую сторону. Но это важный задаток при старте, который нужно использовать правильно. {$GDZ2} $GLDRUB_TOM

#золото Публиковал сегодня днём пост про золото. Было там про сильный уровень 1820. Золото от него и ушло вниз. Хорошая новость в такие моменты для тех кто в лонге, это конечно спред между базовым и фьючерсом. Спред сегодня был 26$ и сузился до 17$. Т. е фьючерс снижался меньше относительно базового актива. Старайтесь выбирать такие моменты входа, где спред на вашей стороне. Чтобы в экспирацию «платили предполагаемо вам», а не наоборот. Когда я заходил в золото спред был 30$. И сейчас это своего рода подушка при движении не в мою сторону. (К примеру, если сейчас шортить нефть, то спред будет в вашу сторону 4,3$, для нефти это существенный спред и даёт хороший старт для тех кто собирается шортить нефть на МосБирже. Про нефть думаю написать отдельно следующим постом.) Почему золото сегодня ушло вниз? Ничего существенного не произошло, пока это коррекция вниз от сильного уровня. Плюсом ещё индекс доллара отскочил вверх сегодня, уже почти +1%. Сильное сопротивление + укрепление бакса спровоцировали отскок. Доллар вверх , золото вниз. Важно не забывать следить за индексом доллара, если торгуешь золотом. А так же за экономическими показателями США. Кто намеревается входить в золото. Сейчас просматривается хороший уровень 1770. Я докуплю на ту часть, что зафиксировал сегодня по 1820. И не забываем про спред, который ещё остается существенным +17$! А до экспирации фьючерса остается все меньше времени ;) P.S. Негативный сценарий для золота будет, если уйдём ниже 1770. Дальше сильная поддержка будет только ближе к 1740, 1730. Всем профита ! {$GDZ2} $GLDRUB_TOM

Фьючерсом на доллар давно не торговал. Движухи не было. Но вот ослабление рубля до 62,5 - можно сказать что, что-то начинает оживать. Захотелось зайти в лонг. Так как цель вверху остается той же, а именно 65. Небольшое сопротивление есть 63-63.2. Где был излом тренда на нисходящий 14-15 октября. От 63 до 65 можем пролететь быстро. Если говорить про дек фьючерс SIZ2. Он подтверждает, что после пробития вверх может быть сильное движение. Но сейчас там сильное сопротивление , от которого можем сходить обратно на 60800. (См. Вложения) Если взять мартовский SIH2. Здесь было четкое пробитие, излом тренда вверх (но не забываем, что и после пробития бывают обратные коррекции, здесь она как родная смотрится до 61,800). Во всем остальном, он выглядит заряжено на ракету вверх, цели 65,000 и 69,000. Надо так же брать во внимание, что торгуется фьючерс со спредом +0,8 рубля (вообще исторически это нормальный спред, хоть и не в строну тех кто сейчас заинтересован в лонге). Но если хочешь торговать фьючерс, значит должен учитывать и это тоже. Как мы помним спред может расходится и до 6 рублей. Имхо. Точки входа сейчас нет по декабрьскому. И я пока не стану заходить в мартовский фьючерс. 1) если дек просядет до 60,800. Я рассмотрю возможность краткосрочного входа 2) март 61,800 Всем профита! {$SiZ2} $USDRUB {$SiH3}

#золото У нас как не редко бывает - опять расхождение между базовым активом и фьючерсом. Почти +30$! Как увидел такое расхождение, проанализировав тренд и уровни, зашёл в золото. Точка входа по GDZ2 1744 была, когда золото торговалось 1764 . Ввеоху было сильное сопротивление, которое в последствие сломали, это уровень 1790 (здесь фиксироваться не стал , так GDZ2 торговался с таким же большим спредом). Изначально, когда заходил сразу спланировал что закрывать позицию по уровням я буду только в случае , если баз и фьюч сойдутся. А так тогда до экспирации 16.дек. 1820 - ещё один сильный уровень, на котором мы сейчас. Можно было подзакрыться. Что я и сделал зафиксировав 1/4 позиции. Основная идея сделки остаётся та же : 1) дождаться цели 1890 ! 2) Забрать свои 30$ спреда 16.дек (что меня тоже устроит, если золото не уйдёт к 1890 до экспиры Всем профита ! {$GDZ2} $GLDRUB_TOM

{$SFZ2} Настрой лонговый . 382 - уровень крайне сильный . Вокруг него определяется настроение дальше. Если пробитие не ложное , то мы уже выше. Плюс есть линия спроса . 382 - это 38.2% от предыдущему движению вниз , и 23,6% от исторического Хая 3.янв . Это если смотреть Фибо вниз. Если вверх то это те же 38.2% от предыдущего роста . И после пробития 382 вниз, открывались шорты до 350 (50%). Коррекция до 50% была, от предыдущего роста! 382 прошли . Линия спроса есть Новостной фон положительный . Замедление в росте КС. Так что все за то что б порасти ближайшие дни. 393, 403 #snp500

{$SiZ2} $USDRUB Собственно спред между базовым и фьючем схлопнулся гораздо быстрее. Но ожидаемо

{$SiZ2} $USDRUB Вспомните весну расхождение было +6 рублей премия фьючерса к базовому. И тогда бакс здорово летел вниз. Нормально - кто шортил, заработали и на дальнейшем падении и на схлопывании спреда. Так что все ок. -4,5 руб сегодня, а бакс продолжает расти. Все в точности до наоборот .

$GAZP Не пойму почему открытие было по 164,98? Закрылись по 195.15 - дивиденд 51.03 = 144.12 . Разве не так открываться должны были ?

Я не могу понять. Почему наш фьюч торгуется с такой премией. Почему маркетмейкер держит такую котировку? Какие мысли у вас на этот счёт ? На мой взгляд учитывая шортовые перспективы SPY фьюч должен быть ниже базового , но никак не с такой премией. Хорошо помню переход с мартовского на июньский фьючерс. Я ещё тогда пробовал откупать коррекцию по СнП . Был дисконт -20$. Я тогда считал этот дисконт подарком. В итоге с начала апреля до середины мая SPY вместе с фьючем снижался . Сохраняя дисконт в районе 15$. В общем эта премия к базовому сейчас мне непонятна. Учитывая что SNP заходит в медвежий рынок. Ваши мысли на этот счёт ? {$SFZ2}

Такие отскоки как сейчас надо использовать для набора шорта . $GMKN - идеально. $SBER , $ROSN , $LKOH - тоже неплохо. И делать это лучше через фьючи {$GKZ2}, {$SRZ2}, {$RNZ2}, {$LKZ2} $GAZP - лучше не шортить через фьюч {$GZZ2} . Так как в нем заложен див гэп. В случае отмены дивидендов , фьюч рванет вверх. Поэтому есть риск для шорта

Бакс сливают при малейших попытках к росту . Ожидаемо. Хотя я рассчитывал, что первые дни дадут порасти. До 65 хотя б. Но нет - рубят на корню. $USDRUB {$SiZ2}

{$SFZ2} На недельном сильная поддержка 380 1) Это 38.2% по Фибо - напомню считается последним уровнем коррекции, после которого уже дальше считается официально «медвежий рынок», это сильный уровень с которого начинают откупать консервативные инвесторы, если конечно видны перспективы роста. 2) И так же есть линия спроса / тренда Уход ниже 380, будет сильным сигналом к продажам. Тем более на более низких ТФ , к примеру H4 уровень поддержки сильный был 390, который уже пробили вниз. И как часто бывает после пробития скорректировались к нему. Я придерживаюсь все тех же целей ближняя 360. Дальняя как пойдёт 325 . Всем профита !

-7% ахах Походу дивидендов опять не будет 😅 $GAZP {$GZZ2}

Ну что рынок {$MMZ2} уже минус 4%. Сейчас и $USDRUB по 56 опять нарисуют, чтобы народ не нервничал. Никакого ослабления , а уж тем более «обвала» рубля мы не увидим. По технике цель все та же {$SiZ2} на 58’000

{$SFZ2} Пробитие 390$ состоялось . Целюсь в 360$. В идеале хотелось б увидеть 325$. Но торгуем прежде всего рынок , а не цели (которые сегодня одни, а завтра могут поменяться)