$USDRUB Товарищи Комрады, на днях я озадачился вопрос расчета доходности отображаемой в пульсе. Узнал как рассчитывается доходность и рассчитал по вымышленному примеру.
Данные моих вычислений и вычислений по формулам разнятся на 0,011% за период в 2 дня. Мне очень интересно ваше мнение и замечания по моим вычислениям, бошка взрывалась эти пару часов. Я думаю это будет полезно и как минимум интересной разминкой для мозгов) всем добра
Свои размышления приводу ниже:
Формула, по которой считается доходность сейчас:
Доходность за период=((х+а)-(у+b))/z
x - стоимость портфеля на конец периода
a - выводы с брокерского счета
y - стоимость портфеля на начало периода
b - пополнения брокерского счета
z - средний портфель
Предположим что Г только завел брокерский счет, пополнил его на 5000 рублей 1.03.2020, купил доллары на все деньги по курсу 76,2 и купил на все доллары ВТБ Акции развивающихся рынков по 13,17.
Расчеты: на 5000 рублей вышло 65 долларов, в рублях осталось 47 рублей. Далее он купил фонд на все доллары, что вышло 4 пая и остаток в долларах 12,32 доллара.
По легенде 2.03.2020, доллар упал на 0.63%((65*76.2)-0,63%)) = -31.2039 рубль от той суммы, на которую он закупался, а фонд вырос на 2%((13,17*4)+2%)) = +1,0536 доллара. Согласно данным, портфель должен быть равен ((47 рублей + (66,0536 доллара * (76,2 - 0,63%))) = 5048,57463 в рублях или 66,6743084 долларов
Теперь по формуле доходность за период = ((5048,57463 + 0) - (5000 + 0)/5024,28732?
Получается 0,00966796 херня какая то, что такое средний портфель?
Средний портфель за период = (х + y)n + (x + y)n+1… / 2 × a
где
x — стоимость портфеля на начало дня;
y — стоимость портфеля на конец дня;
a — количество дней в периоде;
n — номер дня в периоде.
Ага, давайте считать. Пускай в начале торгов доллар был 76,2, под конец дня 77,1 первого дня, 76.5 и 75,71994 второго дня соответственно. Тут сразу же вопрос, а как считается стоимость портфеля на начало дня и конец дня? Ладно, давайте придумывать. К концу первого дня доходность по фонду увеличилась на 1%, доллар получается увеличился на 1,1811%, а на начало дня мы знаем что Г купил и на сколько. К концу второго дня доходность по фонду увеличилась еще на 1% и составила уже 2%, а доллар упал до 75,71994 по отношению к покупке он стал на 0,63% меньше, а по отношению к вчерашнему дню на 1,8225.
Средний портфель за период = ((5000 рублей + ((53,2068+12,32)*77,1)+47)) + ((53,2068+12,32)*77,1)+47 + 5048,57463)/2*2
Упрощаю (10 099,1163 + 10 147,6909)/4 и равно 5061,7018
Теперь подставляем:
((5048,57463 + 0) - (5000 + 0)/5061,7018 да и умножить на 100 не забудем, получается 0,959%
А если просто 5000 на начало периода, 5048,57463 на конец, следовательно 5048,57463 умножаем на 100 и делим на 5000, получается 0,971%