Приветствую своих подписчиков и гостей моего блога. В жизни у меня случилась беда-поднялось сильное давление и сосуд в глазу лопнул, произошло отслоение сетчатки.ослеп на один глаз. Вторым виду с трудом😒 . Таблетки, укол в глаз не помогло, осталась операция. Но никаких гарантий что что то изменится. Так что посты больше делать не буду, я покидаю "пульс" Всем желаю успехов на бирже! И главное-берегите свое здоровье! #мнение

Нейросеть для инвестирования. Стоит ли полагаться на искусственный интеллект? Часть 2.Продолжение. Чего не может нейросеть? Нейросеть не предсказатель, суть ее работы — аппроксимация. Это означает, что она может по результатам анализа предшествующих данных аппроксимировать (то есть рассчитать с некоторой погрешностью) следующие. Однако работает это только в том случае, если эти результаты вообще поддаются аппроксимации. Интересный факт! В обоснование применения нейросетей в инвестициях и трейдинге нередко приводят пример использования их для составления прогнозов погоды. Самое интересное, что с погодой это действительно работает! Однако те, кто проводит такие аналогии, редко задумываются о том, что условия прогнозирования этих явлений кардинально различаются. В целом теория говорит, что моделированию поддается любая система. Нужно только, чтобы она была самодостаточной. Это означает, что ее описание (или данные для анализа) представляют в полной мере всю возможную информацию о системе. В результате она перестает нуждаться в других внешних данных, кроме начального состояния. Именно в этом случае нейросеть или искусственный интеллект за счет аппроксимации предыдущих состояний может давать верные прогнозы. В случае с анализом и прогнозированием финансовых рынков система далека от самодостаточности. Котировки, на каком бы историческом интервале они ни были собраны, являются всего лишь следствием множества событий, которые в этой статистике никак не учитываются. Даже если дополнить историю котировок множеством данных из экономической, финансовой, политической, социальной сфер, все равно система не станет самодостаточной. Дело в том, что в этой системе главным компонентом, который должен быть введен в модель, является человек. Именно его реакция задает в дальнейшем поведение рынка (то есть является и причиной, и следствием). Это обязательно учитывать наряду с внешними воздействиями (например, новостями), являющимися причинами изменения поведения системы. Но моделировать придется не отдельного человека, а всю совокупность участников рынка, и не только рынка (например, требуется учет менеджмента компании на изменение курса ее акций). Таким образом, ИИ сможет прогнозировать поведение рынка только в случае, если сможет аппроксимировать поведение участников и других людей. Задача не выглядит нерешаемой, однако на современном этапе это потребует многократного увеличения потока обрабатываемых данных и, соответственно, вычислительных мощностей системы. Фактически это означает, что прямую задачу прогнозирования нейросеть выполнить пока не в состоянии. Есть ли у нейросетей в инвестировании перспективы уже сегодня? Однако для энтузиастов использования ИИ следует сказать, что все далеко не так плохо. Хотя нейросеть и не может пока прогнозировать поведение рынка, она вполне способна решать другие задачи. Например, вполне возможно провести обучение нейросети, после которого она сможет с высокой долей вероятности выделять тренды и участки флэта на рынке. Только решение этой задачи уже позволит использовать ИИ в торговых системах, причем с достаточно высоким уровнем доходности. Специалисты, которые занимаются вопросом нейросетей в трейдинге и инвестировании, говорят, что научить искусственный интеллект торговать гораздо проще, чем прогнозировать рынок. Действительно, в большинстве случаев принятие торговых решений (вход в рынок, фиксация прибыли, ограничение убытков) может быть формализовано в ограниченном наборе правил. Даже если человек их не в состоянии сформулировать, эта задача как раз для нейросети. Достаточно для обучения взять исторические данные (возможно, с дополнениями внешних факторов, таких как новости) и точно сформулировать условия извлечения прибыли и ограничения убытков. В результате будет получен вполне приличный торговый робот. Многие из таких уже вполне успешно работают на благо инвесторов крупных хедж-фондов и других участников рынка того же масштаба. #нейросеть и трейдинг

Нейросеть для инвестирования. Стоит ли полагаться на искусственный интеллект? Искусственный интеллект получает все больше возможностей и сегодня демонстрирует их в различных сферах — от написания текстов до программирования. Одно из главных направлений его применения — анализ данных, в том числе очень больших массивов. Именно поэтому использование его финансовыми аналитиками и инвестиционными советниками, трейдерами и инвесторами кажется очень перспективным. Станет ли общедоступным инструментом нейросеть для инвестирования и стоит ли полагаться на искусственный интеллект при разработке стратегий и принятии торговых решений? Искусственный интеллект в инвестировании сегодня Об успехах нейросетей в различных направлениях сегодня не писал и не читал только ленивый. Тот же ChatGPT, ставший, наверное, самой успешной (или по меньшей мере самой раскрученной) реализацией искусственного интеллекта (ИИ), отметился: в написании книг (их уже можно купить на Amazon); сдаче экзаменов, в том числе не по самым простым специальностям, например, медицинским; подготовке дипломных проектов. Потому желание использовать ИИ в инвестировании и трейдинге выглядит вполне естественно. Тем более что фактически обучение нейросетей сводится к анализу больших массивов данных. Соответственно, если использовать в этом процессе: ценовые графики, макроэкономические показатели, финансовые и политические новости, отчетность компаний и их пресс-релизы, другие данные, которые, по мнению аналитиков, могут оказывать влияние на состояние рынка, — теоретически есть шанс добиться от ИИ прогнозирования дальнейшего развития событий с достаточно высокой долей вероятности. Уже сейчас можно привести несколько примеров таких экспериментов: В Сеульском национальном университете отобрали для эксперимента 20 акций крупных компаний из разных секторов американского рынка, а также по 5 криптовалют, валютных пар, облигаций и товаров. ChatGPT получил задание сформировать из этого набора портфель с заданным числом активов. Эксперимент был повторен 10 000 раз, результаты сравнивались со случайными комбинациями из предложенного набора. Во всех случаях портфели, собранные ИИ, были эффективными и явно демонстрировали использование принципов диверсификации. Это лишний раз доказывает, что обученная нейросеть в состоянии анализировать экономические и финансовые данные, принимать эффективные инвестиционные решения и использовать полученные зависимости в поиске ответов на поставленные вопросы (впрочем, это и так хорошо известно). По данным Financial Times, ChatGPT получил задание сформировать портфель из 30 или более американских акций, руководствуясь принципами, которые используют ведущие инвестиционные фонды. В результате собранный ИИ портфель из 38 ценных бумаг за 8 недель эксперимента показал рост в 4,9%, в то время как портфели фондов из первой десятки (например, Fidelity, Vanguard, Fundsmith Equity) в среднем снизились на 0,8%. Агентство Bloomberg в апреле 2023 года объявило о намерении создать собственную нейросеть BloombergGPT, которая сможет формировать аналитические отчеты и выборки по запросам клиентов. Обучать ИИ планируется на собранных агентством данных за несколько десятков лет, а также массивах от The Pile, Wikipedia, C4 и некоторых других. Впрочем, экспериментаторы не ограничиваются самым известным чат-ботом. В Сети достаточно много примеров созданных группами и отдельными инвесторами нейросетей, которые демонстрируют весьма впечатляющие результаты. В целом все это выглядит вдохновляюще, и многие инвесторы уже предвкушают получение сверхдоходности по инвестиционным рекомендациям от искусственного интеллекта. Однако торопиться не стоит. продолжение следует... #нейросеть и трейдинг

🧑‍🏫Модель Блэка – Шоулза (Black – Scholes OPM) простыми словами. ❇️Математика данной модели слишком сложна для тех, кто давно учился в школе, хотя она легко может быть просчитана в Excel. Понимание работы может дать упрощенная версия – биноминальная модель. 🔷Предположим, что возможно только два сценария: рост или снижение цены акции. Для акции стоимостью 1000 рублей это может быть 1500 или 750 рублей через 1 год. Т.е. если акция вырастет до 1500 рублей к концу года, то call-опцион будет стоить 500 рублей, а если акции снизится, то опцион ничего стоить не будет, т.к. никто не захочет купить что-то за 1000, когда это можно купить на рынке за 750 рублей. 👩‍🏫Инвестор может сформировать портфель, который будет иметь одинаковую стоимость через год, независимо от движения рынка. Такой портфель может быть сформирован покупкой 2/3 акции и продажей одного call-опциона со страйком 1000 рублей. «Две-третьих» — это коэффициент хеджирования, формула его расчета ниже. Безрисковый доход инвестора составляет 500 рублей, независимо от движения рынка: (смотри рис) 🔸Если цена акции растет, то покупатель опциона его исполняет, а продавец, должен поставить акцию, но имеет только 2/3, поэтому покупает еще 1/3. Теперь простая формула расчёта коэффициента хеджирования: (Цена опциона, акция ⬆️ — Цена опциона, акция ⬇️) / (Цена акции ⬆️— Цена акции ⬇️) = 500/750 = 2/3 💢Если доход инвестора полностью захеджирован, т.е. результат один и тот же независимо от движения рынка, то доходностью такой инвестиции должна являться безрисковая ставка, в нашем примере она равна 10%. Выше мы видели, что инвестор захеджировал свой доход. Если он покупает 2/3 акции и продает один call-опцион, то такая покупка будет ему стоить 666,67 рублей (2/3*1000) минус премия, которую он получил от продажи опциона, «С». Такая инвестиция, так как она полностью захеджирована, должна принести годовую безрисковую ставку, которая в нашем примере составляет 10%. С учетом вышесказанного, стоимость call-опциона «С», может быть вычислена с помощью простого уравнения: [(Коэффициент хеджирования*(Цена акции) – С] *(1 + Безрисковая ставка) = Безрисковый доход [2/3*(1000) – С] *(1+ 10%) = 500 Получаем, что стоимость опциона «С», составляет 212 рублей. 🔹Модель Блэка – Шоулза работает по такой же логике, только в отличие от нашей модели, где мы рассмотрели два сценария (1500 и 750 рублей) через год, сценарии могут быть на каждый день или даже минуту. Если мы будем разбивать биноминальную модель на периоды (год, квартал, месяц, неделя, день и т.д.), то по мере сокращения периода ее результат будет сходиться с результатом рассчитанным по модели Блэка – Шоулза. источник:Смарт-Лаб. авторStasLadanov 💥Погуглить статью:Финансы в Excel+VBA. Калькулятор опционов по модели Блэка-Шоулза 📚книга в помощь: А.Балабушкин. Опционы и фьючерсы Данная книга содержит базовые сведения по фьючерсам и опционам, которые иллюстрируются конкретными примерами. Актуальность темы определяется наличием ликвидного и динамично растущего срочного рынка Фондовой биржи РТС (FORTS), на котором наряду с фьючерсами торгуются и опционы – инструменты, до этого практически отсутствовавшие на российском финансовом рынке. Однако содержание пособия не «привязано» исключительно к FORTS, более того, конкретные вопросы организации торговли в FORTS здесь не рассматриваются. Фьючерсы и опционы являются одновременно простыми и сложными финансовыми инструментами. С одной стороны, вполне успешные спекулятивные операции с ними можно проводить на основе тех же умений и навыков, которые применяются на рынках базисных активов (акций, валюты и т.п.). С другой стороны, диапазон применений данных инструментов гораздо шире. В книге рассматриваются такие вопросы, как ценообразование фьючерсов и опционов, арбитраж, хедж, опционные стратегии, особенности срочных инструментов на фондовые индексы и другие. #учу_в_пульсе

$MTSS мне тут порисовать захотелось. Сделаю заметку. Недельный таймфрейм: Линия стохастика находиться в зоне перепроданности и дает сигнал к покупке. Но сигнал может оказаться ложным. Пока на индикаторе Indicator: Elder Impulse System не будет зеленый цвет не покупаем. Ждем. Дневной таймфрейм: Обнаружена дивергенция.По индикатору Indicator: Elder Impulse System зеленый цвет. Думаю брать в лонг от 290-295руб. индикаторы в моем арсенале: 1.Elder Impulse System with AutoEnvelope combined by idu 2.Elder Impulse System [LazyBear] 3.Indicator: Elder Impulse System Они на основе расчетов Александра Элдера.Он на Ютубе любит рассуждать о ситуации на рынке. Индекс силы Элдера не применяю-никак не разберусь с данным индикатором. индикатор [_ParkF]RSI (+ichimoku cloud).Там смотрю возможную дивергенцию. всем зеленых портфелей! #мнение_аналитика

$TRUR Решил переквалифицироваться в инвестора.Ибо спекулировать денег нема. да и собсна "геммор" эти спекуляции.Буду конечно иногда спекулировать,ибо лудоманию не победить. тэкс,индикаторы позаимствовал из книги Элдера "Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга" О чем книга «Входы и выходы: 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга» Представляет собой интервью с пятнадцатью прославленными и пока не очень трейдерами. Почему книга «Входы и выходы» достойна прочтения • Реальные сделки на реальные деньги. • Дает возможность оценки сделки по словам самого трейдера и независимого эксперта-автора. • Подводные камни выигрышных и провальных сделок. Читайте, но не верьте трейдерам до конца, все они склонны приукрашивать победы и приуменьшать потери! Авторские комментарии по сделкам в конце каждой главы. • Отражение сделок на кривых: о том, насколько графики красноречивее слов. • Дневник трейдера как путь успеха – рекомендации по его ведению. Для кого эта книга Для профессионалов и полупрофессионалов; новичков и любителей; и тех, кто обжегся на трейдинге и пытается вернуться на рынок. Кто автор Александр Элдер – профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов. Его книга «Trading for a Living» (в России издана под названием «Как играть и выигрывать на бирже»), выпущенная в 1993 году и переведенная на 12 языков, стала международным бестселлером и выдержала несколько изданий. Книга получила большое признание в профессиональной среде. Проживает в Нью-Йорке. индикаторы: ElderImpulseSystem as an indicator.Зелененький горит-можно входить.Что на дневке что на недельном. (примечание:автор сделал серую область.Я же ,в настройках,перекрасил в синий.Синий типа делай что хочешь.) Elder Impulse System [LazyBear] тоже зеленое.(блин,нафига Элдеру одинаковые индикаторы?).Аналогично-дневка\недельный. ну и верхний индикатор:Elder Impulse System with AutoEnvelope combined by idu вышли далеко от линий. индикатор:индекс силы Элдера не брал в расчет.Нафиг. однозначно лонг.В долгосрок. #мнение_аналитика

💡Стратегии в трейдинге: Дивергенция и конвергенция индикаторов Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а индикатор нет. Точные определения звучат так: Дивергенция (от лат. "divergere" — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе. Конвергенция (от лат. "convergo" — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе. Примечание Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы. Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс. Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций: MACD; RSI; Momentum; Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI. Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам. • Дивергенция не может являться единственным сигналом☝️. Для принятия решения нужны другие подтверждающие сигналы из арсенала технического анализа. Это правило особенно важно, когда у вас 2 осциллятора: и один показывает дивергенцию, а другой нет. • Если говорить о классическом варианте, то сигнал может произойти не на 2 экстремумах, а на 3 или иногда даже 4. • Дивергенция помогает определить дальнейшее направление, но с ее помощью нельзя определить его силу. Также сигнал не подскажет, будет ли цена актива выстраивать новый тренд или будет только техническая коррекция. • В момент появления дивергенции сигнал бывает ложным ☝️, так как осциллятор просто не успел выйти на новый максимум из-за снижения спроса. В этом случае разворот может произойти позже либо его не будет вовсе. 📌если ты не знаешь как найти дивергенцию то есть индикаторы которые помогают найти его.Например [_ParkF]RSI (+ichimoku cloud) что на TradingView. но нужно помнить что индикаторы нужно тестировать на исторических данных. Литература для изучения: "Самый сильный сигнал в техническом анализе" Расхождения и развороты трендов" - Александр Элдер Расхождение – самый надежный и оперативный сигнал разворота тренда. Александр Элдер, один из ведущих мировых специалистов по трейдингу, показывает, как на практике использовать расхождение (несогласованность поведения индикаторов и цен). Книга будет интересна как долгосрочным инвесторам и трейдерам, так и специалистам по внутридневной торговле. Она написана доступным языком и содержит упражнения для закрепления материала. а также смотрим Ютуб:"дивергенция в трейдинге" "ложная дивергенция" #учу_в_пульсе

Опционный уровень . Напишу в общих чертах.совместно с YandexGPT 🔸Опционный уровень (call/put level) - это уровень цен на биржевом рынке, который определяет цену исполнения опциона колл/пут и является точкой входа/выхода из позиции. 🔸Опционные уровни могут быть определены различными способами в зависимости от типа опциона и используемой торговой стратегии. Например, для опционов колл/пут на акции, опционные уровни могут определяться как цены, при которых опцион имеет нулевую стоимость или максимальную потенциальную прибыль. ⚠️При торговле опционами важно учитывать, что опционные уровни являются лишь ориентиром для принятия решений о покупке/продаже опционов. На практике, трейдеры могут использовать опционные уровни для определения точек входа и выхода из позиций, а также для установления стоп-лоссов и тейк-профитов. ☑️Кроме того, опционные уровни также могут использоваться в качестве индикаторов тренда на рынке. Например, если опционный уровень поддержки (call level) находится выше цены акции, то это может указывать на то, что рынок находится в восходящем тренде. И наоборот, если опционный уровень сопротивления (put level) находится ниже цены акции, это может свидетельствовать о том, что рынок движется вниз. 🔸В целом, опционные уровни играют важную роль в торговле опционами и могут помочь трейдерам принимать более обоснованные решения на основе рыночных данных. ⚠️При торговле учитывайте, что существуют недельные, месячные и квартальные опционы. 🔸Считается, что более сильное влияние на цену базового актива оказывают опционные уровни, для которых экспирация ближе всего. ⚠️После экспирации опционов, старые уровни необходимо заменить новыми. Более сильными опционными уровнями считаются те, на которых накоплен максимальный объем как в деньгах, так и на открытом интересе.👌 🔸Кроме того, накопленные опционные объемы по всем страйкам образуют некую тепловую карту где виден рыночный дисбаланс. 🔸Области, в которых опционный рынок уходит глубоко отрицательную зону, также выступают глобальными уровнями поддержки и сопротивления. 📚Список литературы по изучению опционов я приводил тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/74b2738e-7ad0-4940-a99b-39b9de2a3de2/ На Ютубе можно самостоятельно посмотреть как строить опционные уровни. На TradingView не нашел индикаторов опционных уровней¯\_(ツ)_/¯ #учу_в_пульсе

Поддержка и сопротивлении.Линии трендов.По материалам:"ВТБ.Азбука инвестора" часть-2 продолжение Я говорю «приблизительно», потому что число 50 должно использоваться лишь в качестве общего ориентира, а не точной величины. Ничего страшного, если рынок при коррекции чуть-чуть не дойдет до 50% или наоборот немного перехлестнет за этот уровень. Вообще, любая коррекция рынка должна составлять не менее 33% и не более 66% от предыдущего движения. Уровни откатов в одну треть и две трети очень хорошо соотносятся с ключевыми числами Фибоначчи (38, 2% и 61, 8%), которые широко используются многими техническими аналитиками, в особенности теми из них, кто является приверженцем волновой теории Эллиотта. Как только рынок откатился более чем на две трети от своего предыдущего движения, краткосрочный тренд оказывается под вопросом. В распоряжении технических аналитиков находится множество различных методик, позволяющих определить потенциальные зоны поддержки и сопротивления. Подчеркну лишь, что выводы о местонахождении этих зон лучше делать с применением нескольких методов одновременно. Ключевые у ровни поддержки и сопротивления окажутся именно там, где совпадут прогнозы, полученные с помощью различных методик. Правильно определив у ровни поддержки и сопротивления, трейдер увеличит свою прибыль и минимизирует потери, так как с помощью этого знания он сможет определить поворотные точки рынка. литература для углубления темы: 1."Уровни Фибоначчи. Там, где деньги лежат" Соавтор: Братухин Л. Книга от мастеров «Forex Club», которая раскрывает секреты торгов по уровням Фибоначчи. Это пособие поможет читателям научиться верно идентифицировать важные уровни Фибоначчи, а также их комбинации, и максимально эффективно использовать все эти знания вместе с другими инструментами для выставления ордеров на открытие и закрытие рыночных позиций, и чтобы оценить возможный потенциал той либо иной сделки. 2.Технический анализ - новая наука" Демарк Томас Книгу Демарка отличает строго научный подход, который может служить отправной точкой для разработки механических систем. Любой трейдер может взять на вооружение новые эффективные индикаторы, созданные автором более чем за четверть века непрерывных изысканий и коренным образом улучшить свою торговую тактику. «Технический анализ — новая наука» подходит для трейдеров с разным уровнем подготовки. Начав с основ автор плавно переходит к изложению своего видения технического анализа, показывает собственные методы анализа рынка и используемые им индикаторы. 3."Торговля с использованием уровней ДиНаполи" ДиНаполи Джо Учебный курс под названием «Торговля с использованием уровней ДиНаполи» — расскажет читателям о практическом использовании чисел Фибоначчи на разных инвестиционных рынках. Чтобы эффективно реализовывать стратегии, базирующиеся на числах Фибоначчи, необходимо обладать солидной базой и структурированным контекстом. В книге всего 15 глав, насыщенных важной информацией, всеобъемлющий комплект приложений и список дополнительной литературы, а также ориентирующая статья под названием Предисловие. Технические тактики с применением чисел Фибоначчи не рассказываются вплоть до восьмой главы, пока читателю не предоставлены фундаментальные знания. Если вы захотите заскочить немного вперед, мы надеемся, что у вас есть предварительно сформулированный всесторонний контекст применения мощных техник ведущих индикаторов (или leading indicator techniques), которые обозначены здесь как уровни ДиНаполи. #учу_в_пульсе

Поддержка и сопротивлении.Линии трендов.По материалам:"ВТБ.Азбука инвестора" часть-1 Линии некоторых популярных индикаторов , как например Moving Average, вычисляемый по наиболее популярным среди трейдеров периодам (5-, 10-, 20-, и 50-дневный MA), тоже используются для определения у ровней поддержки и сопротивления. Чем дольше период, взятый для вычисления MA, тем большую значимость приобретает уровень поддержки (сопротивления), образованный его линией. Например, пробитие 5-дневного MA означает разворот цены в незначительном (недельном) масштабе времени, а пробитие 50-дневного MA может означать разворот основного тренда. Если цена инструмента находится над линией 50-дневного MA, это свидетельствует о том, что на данный рынок идет значительный приток капитала. Деньги двигают цену вверх. В случае же, если цена находится ниже 50-дневного MA, это значит, что деньги у ходят с рынка и длинные позиции ликвидируются. Я всегда дожидаюсь момента, когда инструмент начинает полностью торговаться в зоне,расположенной выше либо ниже MA (в зависимости от того, служил ли он уровнем поддержки или сопротивления), и пребывает там в течение 2 торговых сессий, прежде чем делаю вывод, что данный уровень поддержки (сопротивления) действительно пробит. У рынка есть тенденция торговаться в течение нескольких дней по обе стороны MA, прежде чем он выберет для себя направление дальнейшего движения. Как только MA пробит в ту или иную сторону, я использую для подтверждения прорыва такой индикатор как Momentum. Замечу, что линия Moving Average в данном случае должна использоваться не как точный уровень для инициализации новой или закрытия старой позиции, а скорее как зона на графике, которая позволяет оценить силу текущего тренда, а также понять направление, в котором движется рынок. Иногда бывает достаточно трудно определить уровни поддержки и сопротивления,особенно когда рынок у ходит в новую для себя область (вне зависимости от того,вверх или вниз). Впрочем, существуют простые формулы, позволяющие вычислить,где должны эти у ровни находиться, если других средств у вас в распоряжении нет.Этот метод, иногда называемый анализом поворотных точек (pivot points analysis),очень часто используется трейдерами, работающими на бирже,расположенных в Чикаго. (High + Low + Close) / 3 = поворотная точка (ПТ) (ПТ Ч 2) – вчерашний Low = первый уровень сопротивления (ПТ Ч 2) – вчерашний High = первый уровень поддержки ПТ – вчерашний дневной диапазон изменения цен = второй уровень поддержки ПТ + вчерашний дневной диапазон изменения цен = второй уровень сопротивления статью я писал тут : Точки Пивот https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/58fe16d6-cd27-4a00-b502-94e050a1e5e0/ При попытках определить важные у ровни поддержки и сопротивления, эта методика в большинстве ситуаций оказывалась менее эффективной, нежели другие общепринятые методы, описанные в данной статье. Но она в определенной степени полезна, когда другого способа обнаружить эти у ровни нет. Впрочем, если трейдеры ориентируются на вычисленные по данной формуле уровни цен, то вам тоже не стоит о них забывать. Для определения у ровней поддержки и сопротивления технические аналитики также используют процентное соотношение величины отката цены к величине ее предыдущего движения. Наиболее известен 50-процентный откат. Очень часто коррекция находящегося в тренде рынка достигает приблизительно половины от величины предыдущего движения, прежде чем первоначальный тренд возобновится. #учу_в_пульсе

Хорошие книжки для девченок и мальчишек,которые помогут расширить кругозор и углубить глубодум по инвестициям. 1."Секреты экономических показателей" Баумоль Бернард | Скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям. Новые экономические показатели оказывают значительное влияние на курс акций, облигаций и валют. Эти статистические данные вызывают огромный интерес финансовых менеджеров, поскольку содержат в себе основные секреты будущего развития экономики и финансовых рынков. Прочитав данную книгу, вы сможете использовать эти показатели для принятия более эффективных инвестиционных решений на профессиональном уровне. Независимо от того, кем вы являетесь — инвестором, брокером, менеджером, исследователем, журналистом или студентом, — эта книга станет для вас незаменимой. Никто не может с точностью спрогнозировать будущее, но с помощью этой книги вы сможете сделать это настолько точно, насколько это возможно. 2."Как найти идеальную для инвестора компанию" Баффет Мэри, Кларк Дэвид Авторы учат правильно интерпретировать финансовую отчетность предприятия и выбирать для своих капиталовложений самые перспективные компании — такие, какие предпочел бы сам Баффет. Для широкого круга читателей. 3."Начинающий инвестор. Руководство по накоплению и инвестированию для смышленых детей" Карлиц Гейл |  В этой книге подробно рассказывается о базовых принципах инвестирования в форме, понятной детям в возрасте от 8 до 14 лет. Из нее вы узнаете о сберегательных счетах, облигациях, акциях, паевых инвестиционных фондах и других инструментах инвестирования. Эта книга — для юных финансистов и родителей, которые хотят помочь своим детям вырасти финансово грамотными. 4."Эффективные инвестиции" Аппель Марвин, Аппель Джеральд | Как зарабатывать на росте и падении акций, инфляции, скачках цен на нефть... и не только. Написанная всемирно известным аналитиком и признанным автором, эта книга является прекрасным путеводителем для инвестора по современному финансовому рынку. Она не имеет жесткой структуры учебника, но служит полноценным справочником по инвестиционным возможностям, стратегиям и инструментам. Начинающий инвестор сможет очень быстро повысить уровень знаний, причем без напряжения и необходимости заучивать определения. Книга способствует мотивации к быстрому продвижению, так как интригует и заманивает свежими темами и возможностями. «Продвинутый» читатель получит хорошо структурированную информацию, с книги акцентами на современных тенденциях. Профессиональные преподаватели и тренеры по инвестированию найдут прекрасные идеи и готовые шаблоны для своих лекций и тренингов. Акценты сделаны на наиболее перспективных и заслуживающих внимания инвестора инструментах, рынках и техниках. Кроме того, автор показывает, как зарабатывать на буме цен на недвижимость, на росте экономики отдельных стран — от Бразилии до Британии, на инфляции и на многом другом, что скрывает в себе потенциальную инвестиционную возможность. #книги

{$MMU3} по просьбе трудящихся,показать что вижу я на этом активе.смотри @Tanya_Paul объемы:On-Balance Accumulation Distribution (Volume-Weighted) как на дневке так и на недельном еще большие.Покупателей много.рис 1 и рис 2. осциллятор импульса MACD положительное.Держим позицию. индикатор поддержки и сопротивления:Psychological levels (Bank levels) PsychoLevels v3 - Tartigradia штурм сопротивления где сейчас цена стоит.рис 3 Trend Reversal Probability Calculator CurrentTrend:Bull Reversal Bear Probability:0% где именно выходить я не могу сказать. вывод:держим позицию. Не ИИР.Пусть каждый хомяк решает сам как ему сливать свой депозит. всем зеленых портфелей! #мнение_аналитика

Гармонический анализ Гартли. Статья ознакомительная. Т.к невозможно все раскрыть. Книг по данной теме не нашел. 🤷 Что то самостоятельно посмотреть на Ютубе надо.Да и сама тема сложная.😑 Гармонический анализ Гартли - это метод, который используется для анализа и обработки данных в области гармонического анализа. Этот метод был разработан английским математиком Дж. М. Гартли в 1960-х годах и с тех пор стал одним из наиболее популярных методов гармонического анализа в различных областях науки и техники. Основная идея метода заключается в том, что данные представляются в виде гармонических функций, которые могут быть разложены на гармонические составляющие. Это позволяет анализировать данные более детально и точно, а также выявлять скрытые закономерности и связи между различными параметрами. Гармонический анализ может применяться в различных областях, таких как экономика, физика, биология и другие. Например, в экономике он может использоваться для анализа временных рядов цен на акции, для прогнозирования финансовых рынков и т.д. В физике он может применяться для анализа звуковых сигналов, для идентификации и классификации звуков и т.п. В биологии он может использоваться для анализа данных о генетических мутациях, для изучения структуры и функции генов и т.д. Метод гармонического анализа Гартли является мощным инструментом для анализа и интерпретации данных, и его применение в различных областях может привести к новым открытиям и пониманию сложных процессов. Обучение в trading view ИНДИКАТОР ZUP: ЗАРАБАТЫВАЕМ НА ЛОГИКЕ ФИБОНАЧЧИ https://trading-view.ru/zup/ #учу_в_пульсе

5 книг, которые помогут анализировать стоимость акций.Часть.2. 4.«Инвестиции», Уильям Шарп, Гордон Александер, Джеффри Бейли О чём книга: один из самых известных учебников по инвестициям. Шарп — лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 года как раз за развитие теории оценки финансовых активов. Вместе с другими известными экономистами он рассмотрел почти все аспекты инвестирования, а не только определение справедливой цены и особенности разных биржевых активов, управление портфелем, принципы диверсификации. В конце каждой главы есть экзаменационные вопросы по теме, которые встречаются на тестах для получения CFA. Кому может подойти: начинающим и опытным инвесторам, которые хотят эффективнее оценивать активы. Книга написана весьма академическим языком, но специальной подготовки не требует, — авторы стараются объяснять все термины. 5.«Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора», Питер Линч О чём книга: Линч — один из самых известных управляющих деньгами, его фонд Magellan в 1990-е был самым успешным в США. Автор не упирает на математические модели и лишь немного говорит о мультипликаторах, но зато простым языком объясняет, как он выбирает компании. В книге достаточно много историй и идей, которые могут быть интересны и продвинутым инвесторам. Так, Линч подробно рассказывает, в чём опасность инвестиций в циклические компании, когда точно надо продавать акции, почему надо искать компании, которые не сильно зависят от капиталовложений и имеют большой свободный денежный поток, и др. Кому может подойти: начинающему аналитику, желающему расширить свою картину мира, или частному инвестору, который решил изучать фундаментальный анализ. Специальных знаний в области финансов почти не требуется. Что учесть инвестору Все рекомендации, изложенные в указанных книгах, в любом случае не гарантируют успешной торговли на рынке. источник:ВК группа:Инвестиции.доходчиво #книги

5 книг, которые помогут анализировать стоимость акций.Часть.1 1.«Как оценить бизнес по аналогии. Пособие по использованию сравнительных рыночных коэффициентов», Елена Чиркова О чём книга: о мультипликаторах, которые позволяют быстро оценивать компании, и о том, как их правильно использовать. К этому необходимо подходить творчески и осознанно, потому что простейшие сравнения не всегда работают правильно, пишет Чиркова. Хотя бы потому, что может оказаться сложно найти компанию-аналог, а рынок может быть перегрет в целом. Поэтому инвесторам важно уметь определять уместность оценки по мультипликаторам в каждом конкретном случае, выбирать наиболее подходящие, грамотно рассчитывать значения мультипликаторов и уметь правильно интерпретировать результаты, то есть понимать все искажения и погрешности, связанные с применением мультипликаторов. Кому может подойти: инвесторам с начальной финансовой подготовкой, которым необходимо понимание терминов, к примеру, таких как ставка дисконтирования, а также умение на базовом уровне работать с финансовой отчётностью. Прочти и эту статью:Анализ акций языком, понятным даже вашей бабушке. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/dc887c97-f170-44ca-8280-31171b56374c/ 2.«Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов», Асват Дамодаран О чём книга: это, скорее, учебник по оценке любых активов, а не только котируемых на бирже: стартапов, недвижимости и др. Профессор финансового дела Stern School Business при Нью-Йоркском университете Асват Дамодаран подробно показывает, как оценивать активы с помощью разных моделей, в том числе дисконтирования денежных потоков (discounted cash flow, DCF). Идея этого метода в том, что компания рассматривается с точки зрения денежных потоков, которые она генерирует. Чем более они отдалены, тем больше вероятность, что ожидаемых потоков не будет. Этот риск учитывается в ставках дисконтирования. Подробнее о DCF мы рассказывали в этой статье. Кроме теоретических моделей, в книге представлены примеры из реальной жизни: в одной из глав Асват Дамодаран показывает, как на примере компании Daimler-Benz 1990-х годов оценивать компании с отдельными убыточными годами. Кому может подойти: тем, кто готов погрузиться на несколько месяцев в науку оценки активов. Правда, как пишет автор, можно читать лишь отдельные главы. К примеру, можно начать с главы о DCF. Для построения моделей понадобится не самый сложный математический аппарат. 3.«Рынок облигаций. Анализ и стратегии», Фрэнк Фабоцци О чём книга: исчерпывающий гид по облигациям, который уже несколько десятилетий используют в бизнес-школах и при подготовке к экзамену на получение СFA (Chartered Financial Analyst) — вероятно, самого престижного сертификата для финансовых аналитиков. Некоторые главы книги, в частности про ипотечные облигации, построены на материале американского рынка. Части, посвящённые ценообразованию и доходностям облигаций, их чувствительности к изменению ставок, а также различным методам оценки разных видов облигаций, будут полезны и инвесторам в России. Кому может подойти: инвесторам в облигации. Многие термины объясняются в начале книги, однако от читателя требуется не бояться математических формул: на рынке облигаций они, возможно, даже сложнее, чем на рынке акций. #книги

Книги которые научат управлять тебя рисками как акулы рынка.Часть 2. Первая часть тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/cyberdragonoid/74b2738e-7ad0-4940-a99b-39b9de2a3de2?utm_source=share 📖1.Опционы как стратегическое инвестирование. Макмиллан Лоуренс | Рынок биржевых опционов и продуктов на основе опционов, не являющихся фондовыми, обеспечивает инвесторов и лидеров изобилием новых стратегических возможностей для управления своими инвестициями. Это исправленное и дополненное третье издание пользующейся наибольшим спросом книги об опционах знакомит читателя с самыми последними, проверенными на рынке инструментами, которые максимизируют потенциальную прибыль портфеля и одновременно сокращают риск от неблагоприятного движения актива — и делают это вне зависимости от поведения рынка. Книга написана, в основном, для инвесторов, которые уже имеют некоторое представление об опционном рынке. Это всестороннее исследование охватывает также и концепции и применения различных опционных стратегий. Читатель выясняет, как они работают, в каких ситуациях и почему; способы использования индексных опционов и фьючерсов для защиты портфеля и повышения дохода; последствия налогового законодательства для продавцов опционов, в частности, для их долгосрочных прибылей и убытков. Кроме того, рассматриваются подробные примеры, рисунки и таблицы, демонстрирующие степень эффективности каждой стратегии при детально описанных рыночных условиях. 📖2.Многоступенчатый критерий VaR на реальном рынке опционов Агасандян Г.А. Описаны принципы построения оптимального портфеля инвестора со своим взглядом на свойства рынка используются для реального рынка опционов. Предлагаются два способа. Первый из них дает представление оптимального портфеля инвестора на континуальном однопериодном рынке опционов, которое далее применением процедуры дискретизации преобразуется к виду, пригодному уже для реального рынка. Второй подход дает представление оптимального портфеля инвестора непосредственно на основе дискретных страйков рынка опционов. В соответствии с ним разрабатывается согласованная с континуальным критерием VaR процедура, использующая для построения приближенно оптимального портфеля инвестора рыночные цены опционов. #книги

📚Книги которые научат управлять тебя рисками как акулы рынка.Часть 1. после прочтения ты не будешь плакать:вот я купил акцию и она упала...я продал а она дорожает... Это позволит тебе стабильно зарабатывать на фондовой бирже, и ты сможешь уволиться с работы, предварительно надев своему начальнику мусорную корзину на голову 😉 📖1."Покупка и продажа волатильности. | Коннолли Кевин Б." Погрузитесь в удивительный мир торговли с книгой К. Коннолли "Покупка и продажа волатильности". Здесь вы узнаете как проводить различные операции на рынке с использованием актуальных технологий. Торговля волатильностью - работающая прибыльная стратегия, которой пользуется узкий круг трейдеров, спекулирующих в индустрии ценных бумах. Коннолии написал книгу, которая подробно и понятно объясняет эту стратегию, нетривиально описывая теорию ценообразования опционов. Перед Вами достаточно маленький по объему, но масштабный по значению труд, предназначенный для извлечения прибыли с помощью спекуляций. Автор предлагает решение задачи, связанной с управлением рисками при открытии коротких опционных позиций. Коннолли предлагает использовать новый подход к анализу опционов, с точки зрения волатильности. В книге много примеров, которые наглядно показывают взаимосвязь между поведением опционов и волатильностью. Также в книге подробно описывается как получать прибыль вне зависимости от роста или падения рынка, используя отклонения волатильности и цен опционов. Особая ценность заключается в том, что автор описал метод прогнозирования потенциала каждой операции - это достигается разграничением прибыли и риска в опционных стратегих. С помощью методик, описанных книге, трейдер сможет торговать каждый день и получать неплохую прибыль при минимальных рисках. Книгу "Покупка и продажа волатильности" рекомендуется читать уже опытным трейдерам и инвесторам, которые хотят максимизировать прибыль от своих операций. 📖2."Опционы как стратегическое инвестирование" Макмиллан Лоуренс | Рынок биржевых опционов и продуктов на основе опционов, не являющихся фондовыми, обеспечивает инвесторов и лидеров изобилием новых стратегических возможностей для управления своими инвестициями. Это исправленное и дополненное третье издание пользующейся наибольшим спросом книги об опционах знакомит читателя с самыми последними, проверенными на рынке инструментами, которые максимизируют потенциальную прибыль портфеля и одновременно сокращают риск от неблагоприятного движения актива — и делают это вне зависимости от поведения рынка. Книга написана, в основном, для инвесторов, которые уже имеют некоторое представление об опционном рынке. Это всестороннее исследование охватывает также и концепции и применения различных опционных стратегий. Читатель выясняет, как они работают, в каких ситуациях и почему; способы использования индексных опционов и фьючерсов для защиты портфеля и повышения дохода; последствия налогового законодательства для продавцов опционов, в частности, для их долгосрочных прибылей и убытков. Кроме того, рассматриваются подробные примеры, рисунки и таблицы, демонстрирующие степень эффективности каждой стратегии при детально описанных рыночных условиях. 📖3.Торговля опционами Томсетт Майкл | Опционы - чрезвычайно гибкие производные ценные бумаги, которые дают огромные дополнительные возможности для инвесторов, преследующих самые разные цели. Спекулянтам опционы позволяют получить максимально возможный финансовый рычаг, а консервативные инвесторы могут осуществлять хеджирование своего портфеля и контролировать риск вложений. Книга Майкла Томсетта ориентирована, прежде всего, на начинающих в области опционной торговли. Она написана доступным языком, и в ней практически нет математических формул. В то же время, книга окажется полезной и профессиональным трейдерам, так как она является прекрасным справочником по опционным стратегиям. #книги

$GAZP мысли вслух. Держал как то опционы call с 8го по 14го июня.(в прошлом посте есть скрин по чем покупал) .Но цена так и не пришла мне до безубытка 172руб.(Только на следующий день мог хоть копейку, но заработать). и стохастик и Bjorgum SuperScript,линия посинела.Рис1.дневка. Хотел на радостях еще закупится опционов call ля,ты крыса! помимо всего прочего начал гонять на симуляторе фондовой бирже,результат не впечатлил -до 60% сделки были удачными.Это меня и расстроило. по ситуации:Stochastic Juan D Delta,на дненвке находимся в области перепроданности.На недельном такая же ситуация.На месячном аналогично. Предполагаю осенью должны расти.Ну или зимой. Индикатор Индикатор балансового объёма (OBV):On-Balance Accumulation Distribution (Volume-Weighted) рис2. находимся в отрицательной зоне.На недельном тоже.рис3 индикатор скорости рынка:Magical Momentum Indicator в отрицательной зоне,на дневке.рис4 трендовые линии у меня на графике рисует индикатор:Trend Channels With Liquidity Breaks [ChartPrime] (автор:ChartPrime). если кому надо.... Вывод:думаю упадет до уровня 150-155руб а потом будем расти. ну а я поплачусь на симуляторе фондовой бирже. #мнение_аналитика

$GAZP решил по спекулировать опционами.Купил 100 штук.до 14го июня.(Дата экспирации) Надо было вчера-позавчера покупать.А я уж сегодня запрыгиваю в уходящий поезд. По объемам, покупателей все еще нету.Рис1 рыночный термометр Elder's Market Thermometer [LazyBear] показывает что "холодно",вялая цена рис2. рис1. линия EMA50 по заветам Михалыча,цена должна упереться в 169р. (лекцию послушал тут:Основы биржевой торговли. Лекция №130 // EMA (скользящие средние) и как ими торговать в прибыль?! https://www.youtube.com/watch?v=3CUjD0pvRwI Посмотрим правильно ли я с целью определился. все профита!Не ИИР.Пусть каждый хомяк решает сам как сливать свой депозит. #мнение_аналитика

$GAZP я прицелился на Газпром.Дневной таймфрейм. рис1 Начну с🔷Trend Reversal Probability Calculator. CurrentTrend:Bear Reversal Bull Probability:50% 🔷индикатор:[_ParkF]RSI (+ichimoku cloud)нарисовал мне бычью дивергенцию и сигнал на покупку. индикатор Bjorgum SuperScript пока еще не дает сигнала покупку 🔷ADX в районе 20-выходим из боковика. 🔷индикатор по объемам:Cumulative Volume Delta указывает что пока еще продавцы лидируют.рис2 Наверное покупать буду в районе 168-170.Смотрим на объемы :Cumulative Volume Delta и на индикатор ADX Опционы Call рассматривать не буду-пессимистичен в этом плане. всем профита! #мнение_аналитика

Фрактальный анализ рынков Фрактальный анализ - это метод анализа данных, который используется для изучения сложных систем, таких как финансовые рынки, социальные сети и биологические системы. Он основан на идее, что многие сложные системы имеют свойство самоподобия, то есть они могут быть разбиты на более мелкие части, которые имеют те же самые свойства, что и более крупные части. В тренинге по фрактальному анализу обучаемый может изучить основные понятия и методыношения. Он также может научиться применять эти методы для анализа финансовых данных, социальных сетей и биологических систем. Кроме того, обучаемый может изучать различные типы фракталов, такие как Мандельбротовы наборы, Бета-распределения и другие. Он также сможет научиться использовать различные инструменты для визуализации фрактальных объектов, такие как Matplotlib и Folium. Фрактальный анализ может быть полезен для многих областей, включая финансы, медицину, науку о данных и инженерию. Он позволяет изучать сложные системы и находить закономерности в данных, которые могут быть использованы для принятия решений и прогнозирования будущих событий. ✴️1.введение в тему:Фрактальный анализ. Азбука Инвестора. https://www.youtube.com/watch?v=hoyTCq-qr40 📖 Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. (Не фрактального анализа, такие как фрактальные размерности, хаусдорфовы измерения и рекуррентные от)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. — М.: Вильямс, 2006. — 408 с. — ISBN 5-8459-0922-8. 📖"Фрактальный анализ как метод прогнозирования динамики стоимости ценных бумаг предприятий с учетом их скрытого инновационного потенциала" 📖Мандельброт Б., Хадсон Р. Л. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах. — М.: Вильямс, 2006. — 408 с. — ISBN 5-8459-0922-8. 📖Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков. Применение теории хаоса в инвестициях и экономике. — М.: Интернет-трейдинг, 2004. — 304 с. — ISBN 5-902360-03-X. 📖Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. — М.: Мир, 2000. — 333 с. — ISBN 5-03-003356-4. 📖 Алмазов А.А. Фрактальная теория рынка Forex. - М.: Admiral Markets, 2009. - 296 с. - ISBN 978-5-91258-095-6 📚 обучающие статьи TradingView https://ru.tradingview.com/education/fractal/ #учу_в_пульсе

Биржевые симуляторы.Иди лучше потренируйся на "кошках" Биржевые симуляторы - это программы, которые позволяют пользователям имитировать торговлю на бирже. Они предоставляют возможность изучить рынок, научиться анализировать данные и принимать решения на основе своих знаний и опыта. ☑️Биржевые симуляторы могут быть как платными, так и бесплатными. Некоторые из них предлагают широкий спектр функций, включая графики, аналитику, новости, котировки и многое другое. Другие же предоставляют только базовые возможности для обучения. ☑️При выборе биржевого симулятора необходимо учитывать свои потребности и уровень знаний. Если вы новичок в торговле на бирже, то лучше начать с бесплатных вариантов, которые предоставляют базовую информацию. Если же вы уже имеете опыт торговли и хотите углубить свои знания, то платные симуляторы могут стать хорошим выбором. ⚠️Важно помнить, что биржевые симуляторы не являются заменой реальной торговли на бирже. Они помогают понять основы рынка и научиться принимать правильные решения, но реальная торговля требует опыта и знания рынка. 🔹Wall Street Survivor. Один из первых и самых популярных биржевых симуляторов. После регистрации на сайте игрок получает 100 тысяч виртуальных долларов и может приступить к торговле — совершать сделки и наблюдать за ростом и падением стоимости инвестиционного портфеля. В симуляторе можно присоединиться к лиге игроков или создать собственную. Для новичков есть тренировочная лига. На сайте Wall Street Survivor можно не только имитировать биржевые торги, но и освоить теорию — здесь советы, глоссарии и курсы, которые помогут лучше разобраться в работе фондового рынка. «поиграть» в операции на фондовых рынках можно в Investopedia Stock Simulator и MarketWatch. На английском языке. На русском языке предоставляет сервис TradingView. https://ru.tradingview.com/ открываем график с любым активом.Жмем вверху:симулятор рынка.Двигаем влево и обрезаем график.Нажимаем кнопки:купить или продать. Все очень легко! книга в помощь!Энциклопедия торговых стратегий 📖 "Энциклопедия торговых стратегий" Авторы:Донна Маккормик, Джеффри Кац «Энциклопедия торговых стратегий» ориентирована на трейдеров и финансовых аналитиков, которые стремятся повысить эффективность и надежность работы на финансовых и товарных рынках. Джеффри Кац и Донна Маккормик, имея немалый опыт торговли на фьючерсных рынках, тщательно исследуют методы и стратегии, которые, по мнению широкой публики, должны показывать выдающиеся результаты. Строгий анализ, основанный на тестах с использованием исторических данных по большому спектру рынков, развенчивает многие мифы и является основой научного подхода к построению разнообразных торговых систем. В книге содержатся рекомендации по улучшенным методам контроля риска, показаны рискованные и потенциально убыточные методики, способные привести к разорению. Книгу можно использовать и как справочник по существующим на сегодняшний день торговым стратегиям и методам, и как руководство по построению оригинальных торговых систем. всем зеленых портфелей! #учу_в_пульсе

$TCSG я тут копался в поисках новых индикаторов. Что я откопал? Если взять Stochastic Juan D Delta на дневном таймфрейме то лини находяться в самом низу,перепроданности.и дали сигнал на покупку.Рис1 индикатор RSI and Stochastic Probability Based Price Target Indicator пишет:Probability move down-68%.смотрим рис 2. в принципе да и пес с ним.Подберем. Multi-Timeframe Trend Indicator показывает что на дневке и на недельном вниз.Все остальные тайфреймы вверх.Рис3 Trend Reversal Probability Calculator показывает что тренд бычий.И вероятность падание=0% но,в бочке меда ложка дегтя-Order Block Detector [LuxAlgo] показывает что сверху "плита". Кто то нам не дает взлететь.рис5 свеча на дневке: Doji Star Bearish.Надежность:средняя. Вывод:Думаю вставать в лонг можно. P.S новые индикаторы не тестировал на исторических данных.А именно: RSI and Stochastic Probability Based Price Target Indicator Multi-Timeframe Trend Indicator Trend Reversal Probability Calculator (Индикаторы тестируйте на симуляторе бирже☝️) #мнение_аналитика

Быки и медведи, волки и зайцы, цыплята и кабаны. Бык — инвестор, который зарабатывает на росте стоимости активов. Вкладывается в перспективные, по его мнению, бумаги, котировки которых в будущем пойдут вверх. Медведь — инвестор, который зарабатывает на падении стоимости активов. Продаёт бумаги, стоимость которых в ближайшем будущем пойдёт вниз, и вновь покупает по самой низкой цене. Волк — «матёрый» инвестор. За счёт большого опыта и багажа знаний совершает только те сделки, которые приносят прибыль. Заяц — участник торгов, который совершает большое количество сделок за одну сессию, пытаясь заработать на небольших колебаниях цены актива. Кабан — бесстрашный инвестор. Торгует бессистемно, не выжидая наилучшего момента для покупки или продажи актива. Цыплёнок — осторожный и пугливый инвестор, противоположность кабанам. Слишком долго раздумывает и ожидает наилучшего момента, теряя выгоду. Жираф — инвестор-оптимист. В погоне за прибылью устанавливает отложенный приказ с ценой, очень далёкой от прогнозов. Но иногда сделка может реализоваться. Лемминг — инвестор-двоечник. Постоянно совершает одну и ту же ошибку при инвестировании. Страус — инвестор, который «зарывает голову в песок». Игнорирует новости на рынке и предпочитает бездействовать. Золотой жук — инвестор, который преимущественно вкладывается в золото. А каким зверем на бирже являетесь вы? #термины_и_понятия

$VKCO Тут так красиво точка на покупку вырисовываеться. Дневной таймфрейм. индикатор Elder Impulse System with AutoEnvelope combined by idu золотой крест.Покупка в лонг. свечной индикатор Candlesticks Patterns Identified [ROCHA] рисует бычий разворот. индикатор объемов Cumulative Volume Delta.Показывает что покупатели идут. красота. а вот индикатор Order Block Detector [LuxAlgo] показывает что мы уперлись в "потолок".Ну еперный театр. я уже не знаю что с этим индикатором то делать.Сколько головной боли он мне приносит.А мне хочеться верить что будет расти.Пробиваем снова скользящую среднюю MA50. индикатор уровней у меня Simple Fibonacci Retracement Вывод:Встаем в позу аккуратно. Всем профита! #мнение_аналитика

$TCSG 💭 Ничего такого не скажу,ситуация для меня непонятная.Просто сравню пару индикаторов новых,названных в честь Александра Элдера.У него взяли да модифицировали.Получился интересный "салатик".Авось кому приглянеться,да возьмет себе в "рецептики".Благо дело и график в TradingView делает очень красивенький. Что там у нас? 🔸PpSignal Elder Fisher Transform MTF On the chart на дневке показывает маленькая зелененькая стрелочка вверх что мы растем.по индикатору:🔸PpSignal Elder Fisher Transform MTF гистограмма показывает что мы на вершине "горы" и можем скатиться. Рис1. а вот мой любимый индикатор 🔸Bjorgum SuperScript показывает на переломный момент. рис2. 🔸Order Block Detector [LuxAlgo]. Вздыхаем с облегчением открыта дорога 2780-2400.плюс,минус 100 руб.По индикатору уровней Auto Fib Retracement Alerts тоже самое. рис3 🔸индикатор объемов:Cumulative Volume Delta показывает уменьшение объемов. выводы?индикатор индикатор Bjorgum SuperScript рулит. есть еще индикатор на основе расчетов Элдера:🔸Elder Impulse System with AutoEnvelope combined by idu кстати тоже неплохой. 🕯Свечные модели смотрим тут https://ru.investing.com/equities/tcs-group-holding-plc-candlestick?cid=1153662 ⚠️Новые индикаторы не забываем тестировать на исторических данных,Если берете на вооружение. Всем зеленых портфелей! #мнение_аналитика

При чем тут NASA и подводные лодки. Чего вы не знали о скользящих средних Скользящие средние — широко распространенный и удобный инструмент технического анализа. Не все знают, что уже больше ста лет назад он применялся и в других областях. Рассказываем несколько интересных фактов о скользящих средних. Немного истории Разработка одного из старейших инструментов теханализа началась еще в начале XX века. Первое упоминание восходит к работе 1901 г. британского статиста и метеоролога Реджинальда Хоторна Хукера, который дал ему название «мгновенной средней». В 1909 г. шотландский статистик Джордж Унди Юл описал «мгновенные средние» Хукера, назвав их «скользящими средними». Юл не использовал этот термин в своем учебнике, но он все же стал популярным благодаря упоминанию в книге «Элементы статистического метода» Уилфорда Кинга. В 1938 г. индикатор рассмотрен в работе «Исследование анализа стационарных временных рядов» шведского экономиста и статистика Херман Волда. Экспоненциальные средние — открытие и применение Одной из самых известных распространенных разновидностей скользящих средних стало «экспоненциальное сглаживание», которое позже получит название EMA — exponential moving average — экспоненциальные скользящие средние. EMA стали популярным инструментом, который применяли для составления прогнозов в абсолютно разных областях. Метод независимо друг от друга разработали два ученых — Роберт Гуддер Браун и Чарз Холт. Причем изначально их исследования никакого отношения к экономической теории не имели. EMA — скользящая средняя, которая рассчитывает данные за период, но сглаживает их, придавая больший вес новым значениям. Роберт Браун во времена Второй мировой войны работал в ВМС США и занимался разработкой системы слежения за данными управления огнем подводных лодок, чтобы вычислять их местоположение. Именно там он впервые применил экспоненциальное сглаживание. Позже Браун использовал этот метод для прогнозирования спроса на запчасти для техники в рамках задачи по управлению запасами. Разработки экономиста Чарльза Холта также были связаны с армией, поскольку их спонсировало Управление военно-морских исследований США. В рамках своих исследований он разработал модели экспоненциального сглаживания для постоянных процессов, процессов с линейными трендами и для сезонных данных. Как ученый-ракетчик привел EMA в экономику Первым человеком, который использовал экспоненциальное сглаживание для отслеживания цен на рынке акций, стал ученый-ракетчик Питер Хаурлан. Он работал в лаборатории реактивного движения NASA в 1960-х гг. Там у него был доступ к компьютеру, а значит и возможность строить модели и производить расчеты с невиданной для того времени скоростью. Пит Хаурлан был руководителем одной из групп ученых в рамках проекта «Вояджер». Это программа космических исследований отдаленных планет — Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Результатом стали запуски космических зондов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Первый аппарат в 2012 г. вышел за пределы Солнечной системы. Хаурлан использовал экспоненциальное сглаживание при разработке систем перехвата вражеских ракет. Правильное сглаживание данных позволяло более точно отслеживать объекты. Впоследствии технология могла применяться не только для военных целей, но и для слежения, например, за астероидами или другими космическими объектами. Параллельно Пит Хаурлан ради развлечения анализировал фондовый рынок. В процессе он смоделировал экспоненциальные скользящие средние своего индекса (индекса Хаурлана) на основе EMA, которые использовал для расчета схемы слежения в NASA. В 1960-х гг. он начал выпускать информационный бюллетень «Торговые идеи», где и представил свои наработки широкой публике. Это вдохновило многих аналитиков на создание собственных индикаторов. В итоге Хаурлан оставил лабораторию ради более успешной работы на фондовом рынке. Источник: БКС Экспресс. Скользящие средние. Азбука Инвестора. #учу_в_пульсе https://www.youtube.com/watch?v=vwzq0fhHeDE всем ппофита!

$SBER ураааа!нас предали. Купил 13го числа сего месяца опционы пут Сбербанка.Так,на небольшую сумму.На многое не расчитывал заработать. Одним словом сгорели.Оставили 46рублей.Если учесть коммисия-40рублей то 6рублей с 400 с хреном купил,6рублей заработок. я люблю тебя,жизнь!🤣😭 Но ведь осцилятор импульса MACD показал сигнал на продажу,Да и стохастик.Это на дневном таймфрейме. Но что самое интересно в TradingView и в терминал Тинькофф там разные показания индикаторов. Блин,чего делать то?Теперь настроения нету.Кому доверять то? #мнение_аналитика

С Международным женским днем! Пусть глазки светятся огнем, Пусть светит солнышко в окно И опьяняет, как вино. Пусть будет талия стройна, В душе всегда царит весна, Звучат пусть нежные слова, Идет пусть кругом голова От счастья, комплиментов, От радостных моментов! #флудилка

{$YNDX} Захотелось мне оставить тут свои художества.💭 📋Итак,что у нас?На дневке свеча упала чутка ниже скользящей линии MA50.И ниже 200.слабеем. 🔸Стохастик показывает сигнал на продажу. 🔸Индикатор ADX ниже 20.На недельном-аналогично.Это значит входим в зону боковика. индикатор объемов Cumulative Volume 🔸Delta от Ankit_1618 указывает на преобладание продавцов. 🔸Order Block Detector [LuxAlgo],нас зажимает в районе 1900-2000.Цифры грубо округлил. 🔸индикатор свечек Candlesticks Patterns Identified на 2е марта сего года показал медвежий разворот.На Investing тоже вырисовываеться медвежьи свечи. https://ru.investing.com/equities/yandex-candlestick?cid=102063 📌Вывод:Шортить осторожно.Опционы Пут. последнее немного нервная ситуация.🙄 Спасибо за внимание!Всем профита! #мнение_аналитика