​​Как выбрать рынок для торговли? Когда человек принимает решение начать торговлю у него естественно возникает вопрос о том, какой рынок выбрать и чем отличается торговля на разных рынках. Многие новички начинают торговать просто-напросто на тех рынках, на которые их забросило с рекламы или, скажем, где торгует их знакомый. Но правильнее разобраться в вопросе и сделать взвешенный выбор, надеемся, что эта статья поможет вам в этом вопросе. Итак, основные параметры, отличающие торговлю на разных рынках это: Количество торговых инструментов. Это очень важный параметр, так как при большом выборе активов всегда можно найти более подходящий нам инструмент исходя из технического анализа. Разница в количестве инструментов на разных рынках может быть довольно серьёзной. Ликвидность торговых инструментов. Это возможность быстро продать актив по рыночной или близкой к ней цене. Ликвидность инструмента можно оценивать по объёму торгов инструмента за сутки и по разнице цен между заявками на продажу/покупку. Чем больше ваш депозит и суммы сделок, тем важнее для вас становится этот параметр, ведь высокая ликвидность позволит вам быстро реализовать крупные позиции. Волатильность торговых инструментов. Проще выражаясь это изменчивость цены, и чем больше волатильность, тем шире диапазон движения цены. Важно оценивать этот параметр, так как резкие и быстрые движения цены могут быть как положительным, так и отрицательным фактором в зависимости от вашего подхода и стратегии. Время открытия/закрытия торговой сессии. Особенно важно учитывать этот параметр тем людям кто совмещает торговлю с постоянной работой. Не стоит торговать на том рынке, за которым вы не сможете нормально следить из-за часового пояса. Комиссии маржинальной торговли акциями. Конечно же комиссии зависят и от выбранного брокера, но тем не менее можно уверенно заявить что, например, комиссии маржинальной торговли на Российском рынке акций будут выше, чем на рынке США. Это основные факторы, которые стоит учитывать при выборе рынка для торговли. #обучение #биржа #учу_в_пульсе

​​Торговая стратегия "Лондонский взрыв" Стратегия «Лондонский взрыв» - это пример успешной безиндикаторной позиционной торговой системы. Многие начинающие трейдеры не имеют достаточного свободного времени для торговли по стратегиям скальпинга, поэтому останавливаются на работе внутри дня, позиционно. Так вот, идея входа в рынок отложенными ордерами Buy Limit и Sell Limit на отскок, на размер среднего диапазона в пунктах зоны консолидации, и легла в основу обновленной стратегии «Лондонский взрыв». Давайте более детально рассмотрим правила и характеристики работы по стратегии «Лондонский взрыв». Поскольку стратегия позиционная, то таймфрейм для работы нужен: либо М15, либо М30. Очень важным моментом при работе по стратегии «Лондонский взрыв» является определения часового пояса по Гринвичу. По условиям стратегии, трейдеру нужно измерять промежутки времени с 9 до 18 часов по GMT. Правила работы по стратегии «Лондонский взрыв»: 1.Измеряем расстояние между максимумом и минимумом цены в пунктах на участке с 9 до 18 часов по GMT, назовем его «торговый диапазон». 2.После 18 часов по GMT выставляем два отложенных ордера Buy Limit и Sell Limit на расстояние половины «торгового диапазона» в пунктах. Если «торговый диапазон» был 50 пунктов, то мы от начала 18 часов по GMT замеряем 25 пунктов вверх для ордера Buy Limit и 25 пунктов вниз для ордера Sell Limit. 3.Ордер Стоп-лосс стратегии «Лондонский взрыв» следует выставлять на размер «торгового диапазона» + 5 пунктов. 4.Ордер Тейк-профит по данной стратегии выставляется на размер «торгового диапазона» в пунктах. 5.При не срабатывании отложенных ордеров, трейдеру следует на следующий день в 9 часов по Гринвичу, удалить все отложенные ордера. Также, при срабатывании одного отложенного ордера, нужно обязательно второй отложенный ордер удалить. 6.Следует помнить: если «торговый диапазон» больше 60 пунктов, то трейдеру не следует искать точки входа в рынок и ждать следующего «торгового диапазона». 7.Дополнительным, не обязательным правилом, является условие закрытие прибыльной или убыточной позиции в начале следующего «торгового диапазона» в 9 часов по Гринвичу. Преимущества стратегии «Лондонский взрыв»: · Стратегия «Лондонский взрыв» - это прибыльная, позиционная торговля для занятых людей, которые имеют возможность уделить 3-4 раза в день по 10 минут на торговлю по ней. · Стратегия «Лондонский взрыв» является своеобразной контртрендовой стратегией работы на рынке и может хорошо вписаться в чью-то торговую систему. Недостатки стратегии «Лондонский взрыв»: К сожалению, стратегия «Лондонский взрыв» все же требует от трейдера понимания общей динамики движения в целом, поскольку контртрендовая работа – это очень опасное занятие для неопытных новичков на рынке. Часто может быть так, что рынок может делать два и три ложных пробоя зоны консолидации, что приведет к серии убыточных сделок по стратегии «Лондонский взрыв».

​​Метод Монте-Карло Каждый трейдер стремится к тому, чтобы его торговля была успешной и приносила постоянный доход. Но каким образом можно отследить эффективность своей торговой системы и посмотреть, как лучше всего ее оптимизировать? В интернете довольно много советов, как улучшить стратегию, однако все это лишь субъективные рекомендации, которые могут подойти одному трейдеру и не подойти другому. Часто рассуждения о прибыльности торговли сводятся исключительно к психологическим аспектам, но если вы хотите точных цифр и четких указаний, то вам на помощь придет метод математического моделирования, или метод Монте Карло. Этот метод также называется «метод статистических испытаний», и его суть в том, что компьютер автоматически формирует историю изменения вашего торгового баланса, случайно разыгрывая сделки и усредняя результаты. На основании этих действий вы получите вероятность наступления тех или иных событий в торговле. Почему компьютер выбирает сделки случайно, если вы торгуете систематически? Дело в том, что какой бы ни была ваша торговля, она всегда является случайной с точки зрения математического ожидания, и исход каждой вашей сделки нельзя заранее предсказать. Иными словами, для математического расчета последовательность ваших торговых действий не так важна, и метод предполагает беспристрастные расчеты, которые применимы не только для ваших исторических котировок. Как же работает Монте Карло алгоритм? Успешные трейдеры демонстрируют примерно одинаковый процент прибыльных сделок (50-75%), но обычно такую величину спрогнозировать довольно сложно, поэтому она будет являться переменной (Х). Для расчета также понадобятся три других параметра: 1.Т — то, во сколько раз вы планируете приумножить свой первоначальный депозит 2.N — максимальное число сделок, чтобы достичь приумножения депозита 3.Р — максимальная просадка в торговле Итак, задача такова: каков оптимальный риск (R) допустим, чтобы увеличить депозит T за N-ное количество сделок и с просадкой депозита не более Р процентов. Если вручную такое вычисление произвести довольно сложно, то компьютер, используя алгоритм Монте-Карло, сделает это за считанные минуты. На экране вы увидите графики, на которых показана вероятность успеха в зависимости от риска, и сможете посмотреть, каким процентом депозита вы можете позволить себе рисковать при каждой сделке. Метод Монте Карло: пример На каждом графике Монте-Карло изображены максимумы и минимумы прибыльности при тех или иных значениях риска, а также область оптимального риска. Например, если есть 4 значения доли успешных сделок (50% при торговле наугад, 55%, 60% и 70% при условии торговли по стратегии), то получится 4 кривые линии. Допустим, у всех них максимум риска в районе 3-5%, а серым вертикальным прямоугольником обозначен оптимальный риск — например, от 3 до 5 процентов. Максимум риска — это область, где увеличивается вероятность большой просадки депозита, а минимум риска — это тот уровень, при котором вам может не хватить выбранного количества сделок для того, чтобы увеличить депозит до задуманного значения. Допустим, при риске 6% вы можете слиться, а при риске 1% вы, вероятно, не сможете так быстро нарастить баланс торгового счета. Анализ Монте Карло поможет вам с математической точностью рассчитать, какие показатели торговли нужны для вашей торговой стратегии и добиться высокой эффективности трейдинга. #обучение #новичкам #трейдинг #рынок #учу_в_пульсе #пульс_учит #пульс #

​​Дейтрейдинг — торговля внутри дня. Получится ли у вас заработать? Daytrading в переводе с английского означает "внутридневная торговля" и представляет собой форму спекуляции ценными бумагами, при которой трейдер покупает и продает финансовый инструмент в течение одного торгового дня. Дейтрейдер - это не инвестор, потому что он держит позицию от нескольких секунд до одного-двух часов и зарабатывает на незначительных движениях цены. Таким образом, он не оставляет переноса открытых позиций на завтра, избегая тем самым неуправляемых рисков и отрицательных разрывов в цене. Кому подходит внутридневная торговля Если даже обычным спекулянтом может стать далеко не каждый, что же тогда говорить о дейтрейдинге, представляющем собой спекуляцию в своем высшем проявлении. Это не банальное "купи-продай", где сделка может растянуться на дни или даже недели. Трейдер-спекулянт может открыть и закрыть сделку меньше чем за минуту - за это время в его голове должна сложиться полная картина ситуации со всеми вариантами ее дальнейшего развития. Вообще, дейтрейдинг больше всего подходит спекулятивным маркетмейкерам (ими могут быть не только крупные частные инвесторы, но и фонды, и даже банки), которые благодаря инсайдерской информации и большим финансовым возможностям могут единолично влиять на колебания цен. Они охотно играют против множества мелких трейдеров и почти всегда выигрывают, поскольку с легкостью могут пережить просадки, смертельные для небольших депозитов. Простые стратегии для дейтрейдинга Стратегий множество, причем большинство из них представляют собой адаптированные под дейтрейдинг методики, применяемые на фондовых биржах. Приведем несколько типичных подходов. Торговля на пробой Термином "пробой" называют ситуацию, когда цена на повышенном объеме пробивает уже существующий уровень сопротивления или поддержки. Например, если цена проходит уровень сопротивления (область самых высоких цен), трейдер открывает длинную позицию в расчете на прибыль от роста рынка. Если же цена пробивает уровень поддержки (область ценовых минимумов), он открывает короткую позицию, надеясь заработать на падении рынка. Торговля на откате Главный принцип стратегии основывается на расчете на типичное поведение цен после формирования тренда. Цена прежде чем двинуться в определенном направлении, на какое-то время откатывается назад, и если точно уловить этот момент, то можно войти в ту же позицию, но уже на более выгодных условиях. Для этого трейдер должен отобрать акции или ЕTF, которые в течение нескольких дней показывали уверенное движение вверх, дождаться первого отката в сторону уровня поддержки и успеть "заскочить" в сделку, прежде чем цена возобновит движение вверх. Для торговли на откате важно иметь установившийся тренд и помнить базовое правило: чем больше по времени длится тренд, тем большая существует вероятность, что он продолжит движение в том же направлении. Скальпинг Так называется вид трейдинга, заключающийся в совершении за короткое время большого количества сделок, в расчете пусть и на минимальный, но частый выигрыш. Одним из достоинств стратегии является возможность начать трейдинг с небольшой суммы. Большинство скальперов, торгующих на российском рынке, имеют на счете менее 100 000 рублей. Сопоставимо низкий входной порог существует и для скальпинга американских фьючерсов - 500 долларов США. Заключение. Мы допускаем, что краткосрочные прибыльные торговые стратегии есть. К примеру, криптовалютный рынок может иметь больше рыночных неэффективностей. Если это так, тогда и краткосрочный трейдинг будет эффективнее, чем на валютных, фьючерсных или фондовых рынках. Это лишь гипотеза, которую нужно исследовать экспериментально, и уже на полученных данных делать выводы.

​​Дивидендный гэп: что это? Гэпом (от англ. gap – "разрыв") называют значительную разницу между ценами открытия текущей торговой сессии и закрытия предыдущей. На ценовом графике это выглядит как настоящий разрыв в ценах, за что явление и получило такое название. Гэп на котировках ценных бумаг встречается достаточно часто. Как правило, это объясняется дополнительным ростом/падением цен актива на других торговых площадках (если бумаги котируются сразу на нескольких биржах), заключением сделок в периоды претрейд и посттрейд, выбором маркетмейкером оптимальной цены во время сильного движения. У большинства трейдеров и инвесторов есть собственные торговые системы для их отработки. Дивидендным гэпом называют резкое падение акций компании после даты дивидендной отсечки. Он похож на другие разрывы, но имеет собственные особенности: 1.Обязательно развивается в торговой сессии, следующей за датой дивидендной отсечки. 2.В большинстве случаев соответствует размеру дивидендных выплат, но в зависимости от внешних факторов, таких как состояние экономики в стране, ситуация в отрасли, финансовая отчетность и перспективы компании, может иметь бо‌льшую или меньшую глубину. 3.Дивидендный гэп "закрывается" (т. е. цена акций возвращается к уровню начала разрыва) более чем в 90 % случаев. Причины дивидендного гэпа Главной причиной дивидендного гэпа является растущий спрос на акции компании после объявления решения собрания акционеров о выплате дивидендов и назначении даты закрытия реестра. Чтобы получить этот доход, трейдеры стремятся приобрести ценные бумаги эмитента к дате дивидендной отсечки. После включения в реестр выплат те, кто не собирается держать эти бумаги в портфеле в соответствии со своей инвестстратегией, распродают актив. Но в этот момент исчезает и ажиотажный спрос, что приводит к резкому понижению цен и формированию разрыва. Трейдерами фондовых рынков разработано несколько действенных стратегий его отработки: 1.Купить акции компании в промежутке между объявлением решения и датой отсечки, дождаться выплаты дивидендов, а затем частичного или полного закрытия гэпа и продать бумаги. Стратегия дает доход из двух источников – за счет получения дивидендных выплат и положительной курсовой разницы между ценами покупки бумаг и закрытия гэпа. Основная ее особенность – растянутость во времени, поскольку закрытие разрыва может оказаться весьма длительным процессом. Чтобы его сократить, нужно внимательно отнестись к выбору эмитента, отдав предпочтение компаниям с лучшими перспективами. 2.Купить акции компании после объявления решения о дивидендах и продать их до даты закрытия реестра (как можно ближе к ней). В этом случае инвестор теряет право на получение дивидендов, но реализует прибыль за счет курсовой разницы. Как правило, она превышает дивидендную просадку. Основное преимущество такого подхода – быстрое и практически гарантированное получение дохода. 3.Купить акции в момент дивидендного гэпа по лучшей цене в расчете на его закрытие и дальнейший рост цены актива. Подходит для долгосрочного инвестирования, не дает права на получение дивидендов в текущей выплате. Однако может принести весьма солидный доход, т. к. бумаги выплачивающих дивиденды эмитентов, как правило, пользуются повышенным спросом.

​​Надо ли закрывать позиции при сверхволатильности? Надо ли снижать спекулянтский сайз в волатильные времена, вроде тех, что выдались в марте 2020 года? И как именно, если надо? С одной стороны, это странно: именно в такие времена мы обычно и зарабатываем. Получается, что мы режем себе доходность, а максимальные позиции при этом будут, скорее всего, в низковолатильном боковике. С другой стороны, а что мы вообще максимизируем? Чаще всего отнюдь не доходность, а риск/доходность. Но максимальная просадка обычно в те же времена, где и максимальная доходность. Если торговать фьючерсом рубль-доллар делать это одним и тем же сайзом, худшие дродауны — в самые прибыльные годы, 2014 и 2015. А сравнительно унылый 2019 год шёл с минимальной просадкой всю дорогу. Причём обычно максимальный дродаун рисуется двумя-тремя плохими движениями в зоне сверхвысокой волатильности. Например, во второй половине декабря 2014 года, после суперприбыли. Если вообще не варьировать сайз, то одна плохая неделя увеличивает максимальный дродаун десятилетия в два-три раза! Дорогая плата, не правда ли? Конечно, мы режем вероятную доходность, но, если «резалка» включается на 5% всего времени, что мы вообще проводим на бирже, вряд ли мы урежем свои тотальные доходности в два-три раза. А показатель риск/доходность таким образом улучшается. Итак, в бурный период режем позиции. С полным осознанием того, что режем будущую прибыль. Но как? Давайте вспомним, что нас смущало в этой процедуре. Что трендовость обычно где-то рядом с волатильностью, и, страхуясь от второго, мы ломаем себе первое. То есть простая, пропорциональная «нормировка позы на волатильность» это не метод. Точнее, плохой метод. При особом стечении обстоятельств он может превратить прибыльную торговую систему в убыточную. Но вспомним, что нас пугало. Именно сверхпросадка на сверхволатильности, «чёрный лебедь». Стопы тут не спасают. Помимо очевидных гэпов, от которых не «застопишься», есть ещё одно соображение: короткий стоп сильно душит прибыль, если ставить его постоянно. Можно ввести такое правило. Берём все инструменты на счёте, если их несколько, и считаем, что они скоррелированы, с одним же инструментом ещё проще. Смотрим на дневной диапазон движения цены. Обычно на том же контракте «рубль-доллар» это скромная штука в пределах 1%. Можно установить некие тревожные значения из расчёта, что в самом адском сценарии наша убыль за день будет хотя бы однозначной. Например, обычный сайз в мирное время — 300% капитала, если дневной диапазон доходит до 3–3,5%, время перестаёт считаться мирным, сайз режется до 200%. Если диапазон доходит до 5% и более (как 18 марта 2020 года), загорается красная лампочка № 2, и разрешённый сайз 100%. Приятный нюанс, что обычно движение в такое время идёт по тренду, и день заезда в лихие времена обычно несёт прибыль. Если вспомним данный инструмент и декабрь 2014 года, там загоралась и лампочка № 3, и лампочка № 4. По нефти же такие сигналы — постоянная примета текущего года. Если сигнал загорелся, он действует не один день, а какое-то время. Во-первых, нервно и лениво каждый день пересчитывать риск-лимиты. Во-вторых, если каждый день ещё варьировать нормировками, мне кажется, это издевательство над статистикой. Какое именно время соблюдаем новый риск-менеджмент? Варианты: до конца недели, неделю ровно, до конца месяца. Важно всё-таки не переборщить — режим «шухер» не может быть включён долго. А если инструмент сам по себе излишне резвый (например, нефть), значит, осторожнее с начальным сайзом. Он должен быть таким, чтобы большую часть времени его не трогали. То есть в нефти, в отличие от доллара, плечи, возможно, неуместны вообще.

​​Что такое системный трейдинг? Системный трейдинг – это торговля по определенному алгоритму, призванная максимально снизить риски, и ограничить убытки. При этом менеджмент управление должно быть выстроено с учетом нынешней ситуации в рынке. Ограничение рисков Курсы о диверсификации рисков – базовые знания, которыми овладели все трейдеры, однако на практике нередко происходит обратное: торговля в одном активе чуть ли не половиной депозита, нежелание ставить стопы и вовремя выходить из убыточной сделки. К таким необдуманным действиям трейдера приводит жажда наживы, алчность или желание отыграться за предыдущую неудачную сделку. В скором времени такая поведенческая линия неизбежно приведет к выходу из рынка. Чтобы этого не произошло, следуй правилам управления капиталом. Основные параметры системного трейдинга 1.Выбор точки входа в позицию. 2.Трекинг движущейся цены. Определение наилучшего момента закрытия позиции. 3.В наблюдении – учет и изменение границ профита и стоп-лосса. 4.Менеджмент – покупка актива не более 5 % от депозита. Оценка риска в конкретный период. Как мы помним, фундаментальный анализ особенно важен в длинных позициях – при покупке лота на несколько лет вперед. А также в инвестировании для получения процентного дохода в течение долгого времени. В системном трейдинге короткими дистанциями на эти знания было бы не совсем правильно опираться. Ведь задачей трейдера является получение быстрой прибыли. Такие рабочие инструменты как: технический анализ и фактор поведения цены играют решающую роль в трейдинге по системе. Пример самой простой системы – пересечение скользящих средних, где трейдер покупает в момент выхода меньшей средней на среднюю с большим периодом. При покупке – снизу вверх; при продаже – сверху вниз. Это одна из самых простых, но эффективных систем (хотя их сотни). Именно при четком тренде она дает оптимальный результат. Для определения средних показателей мы можем опираться на прошлые данные: полгода, год. Правила вносятся в торговую программу, после – стратегия тестируется в рабочем или учебном режиме. Сделки трейдера всегда проводятся через брокера, он, как гарант надежности и точной работы платформы, имеет с этого установленный процент комиссионных. Кроме того, при выводе трейдер также теряет небольшую сумму. Так называемые, транзакционные издержки – еще один пункт убытков. Имея в управлении небольшую сумму, этот минус может существенно повлиять на капитал. Торговые стратегии не работают долго, и это тоже нужно понимать. Рынок ведь не стоит на месте, на его ценообразование постоянно влияют сотни факторов. Как итог – то, что работало в прошлом, вдруг перестает приносить прибыль. Нужно помнить важное правило: торгуя на срочном рынке, анализ должен проводиться ежедневно. Несмотря на преимущества системной торговли, у нее все же существуют и свои недостатки, это: непрерывное нахождение у монитора в течении всего периода удержания актива, небольшая доходность в отличие от long позиций. Но все эти минусы в умелых руках можно расценивать как положительные стороны – больших потерь здесь в принципе быть не должно, а прибыль, пусть и небольшую, можно снимать хоть ежедневно. #обучение #новичкам #трейдинг #алгоритм #теханализ

$TRNFP Цель 173.000 Не ИИР

​​Индикатор Parabolic SAR Цель параболической системы — определение момента смены тренда для закрытия одной позиции и открытия противоположной. По идее разработчика Parabolic SAR преодолевает две проблемы, характерные для большей части торговых систем, следующих за трендом: сильное запаздывание сигналов для выхода из рынка и невозможность рассмотрения времени как фактора для вычисления точек остановок. Логика и описание Parabolic SAR Построение индикатора Parabolic SAR осуществляется на ценовом графике. Параболическая система работает на основе набора последовательно укорачивающихся экспоненциально сглаженных скользящих средних. Каждый раз, когда цена в процессе формирования тренда добирается до нового экстремального значения, скользящие средние меняются на более короткие. Фактор ускорения с минимального значения, равного 0,02, возрастая на 0,02 каждый день, достигает максимума, если цена движется в сторону существующего тренда. Формула стратегии использования индикатора Parabolic Sar: для длинных позиций: SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (HIGH (i — 1) — SAR (i — 1)); для коротких позиций:, где SAR (i) = SAR (i — 1) + ACCELERATION * (LOW (i — 1) — SAR (i — 1)) SAR (i — 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре, ACCELERATION — фактор ускорения, HIGH (i — 1) — максимальная цена за предыдущий период, LOW (i — 1) — минимальная цена за предыдущий период Торговые сигналы Тестирование и практическое применение индикатора показывает, что его самостоятельное использование в том виде, в каком его описал Уайлдер, является малоэффективным, так как даёт большие убытки в боковых трендах. Поэтому на практике лучше использовать данный индикатор только для выхода из позиции. Длинные позиции нужно закрывать, когда цена опускается ниже линии технического индикатора, а короткие — когда цена поднимается выше линии Parabolic SAR. Таким образом, пользоваться Parabolic SAR необходимо именно в качестве линии скользящего стопа (trailing stop). Плюсы и минусы У Параболик сар множество достоинств.За что трейдеры любят этот алгоритм: 1.достоверно показывает не только направление движения, но и его силу; 2.позволяет установить стоп-лосс на минимальном расстоянии и передвигать его вслед за ценой. Это сокращает убытки при развороте тенденции и дает взять максимум прибыли; 3.практически отсутствует запаздывание; 4.простота использования и универсальность. Даже новичок на Форекс может начать работу сразу после установки. Не требуется никакого изучения, все интуитивно понятно; 5.работа с программой гарантирует, что трейдер торгует по направлению тенденции. Это снижает количество убыточных сделок. Параболик ― трендовый инструмент. Поэтому для него характерны те же недостатки, что и у всех представителей этой группы: 1.эффективен только на рынках с выраженным движением. В период консолидации дает много ложных сигналов; 2.чувствителен к рыночному шуму на низких таймфреймах, поэтому требует дополнительного фильтра для отсеивания ложных точек входа. #рынок #обучение #новичкам #теханализ #трейдинг

•​​Ралли на рынке Словом "ралли" (в английском варианте ralley) трейдеры и инвесторы на рынке обозначают внезапный стремительный рост цены активов. Как попало слово из области автомобильных гонок в биржевую торговлю, точно неизвестно. Наиболее близкой если не к исторической правде, то к описанию происходящих процессов считают следующую версию. В результате резкого роста котировок участники торгов вступают в соревнование, стремясь купить активы по лучшей цене. В результате восходящее движение еще больше ускоряется, как и "гонки" трейдеров. Причины появления ралли на рынках 1.Крупные сделки. Значительный объем в одной или нескольких сделках может спровоцировать серьезный рост цены актива. Дальше к процессу подключается "толпа", чьи торговые системы интерпретируют мощный импульс как сигнал к покупкам через выставление рыночных ордеров. Дополнительным стимулом выступают срабатывающие Stop-ордера. 2.Новости компании. Положительная финансовая отчетность, старты продаж, увеличение дивидендных выплат и аналогичные события говорят инвесторам о стабильности бизнеса и успешности бизнес-модели эмитента. Естественно, они порождают повышение спроса на ценные бумаги, которое выливается в ралли. Примером могут служить старты продаж очередных моделей iPhone, после каждого из которых наблюдается ралли акций Apple в среднем на 23 % за следующие 6 месяцев. 3.Сезонные факторы. Ярким примером такой ситуации является повторяющееся из года в год "рождественское ралли" на европейских и американских рынках. Его причинами становится увеличение потребительского спроса на товары (подарки к Рождеству), вызывающего рост цен и, соответственно, котировок акций компаний. Кроме того, дополнительным сезонным фактором становится публикация годовой отчетности. 4.Фундаментальные факторы. Положительные новости о состоянии экономики страны или улучшении дел в отрасли также становятся поводом для повышения спроса на активы, в результате которого развивается ралли. Например, повышение Центробанками базовых процентных ставок увеличивает доходность по кредитам и, соответственно, выливается в рост курса национальной валюты. Вместе с тем на рынке акций это может означать рост издержек и снижение прибыли компаний, что нередко провоцирует "медвежье ралли". Что означает ралли для инвестора Ралли как мощное однонаправленное движение на рынке воспринимается инвесторами и трейдерами как отличная возможность увеличения доходности вложений. Действительно, при его развитии вход в рынок на покупку актива практически гарантирует прибыль от такой сделки. Однако реализуется такой сценарий только при выполнении двух важнейших условий: 1.Удалось идентифицировать развитие ралли. 2.Получилось вовремя зафиксировать положительный результат сделки. Поскольку в большинстве случаев ралли обусловлено фундаментальными факторами или событиями компании, лучшим вариантом для его идентификации является использование методов фундаментального анализа. Однако такой подход позволяет только обосновать рост рынков, но не дает возможности точно определить сроки начала и окончания восходящего движения. #рынок #торговля #обучение #идея #новичкам #трейдинг #учу_в_пульсе #пульс

​​Трендовые индикаторы. Индикаторами технического анализа называются различного рода математические функции различных параметров (цены, объёма торгов и прочих), которые показывают трейдеру наиболее вероятное дальнейшее развитие ценового движения. Индикаторы по своему смыслу делятся на множество групп. Наиболее известные из них — трендовые индикаторы технического анализа и осцилляторы. Из самого названия трендовых индикаторов уже можно понять, что их основная задача — указать текущий тренд (восходящий, нисходящий или боковик). У осцилляторов другая задача — они, как правило, показывают те зоны, где цена уже стала неоправданно высокой и, скорее всего, готова развернуться вниз, или, наоборот, те зоны, где цена уже стала слишком низкой и, скорее всего, развернётся вверх. В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии. Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является скользящая средняя. Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа. Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов. Преимущества и недостатки трендовых индикаторов Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы? 1.Позволяют определить текущий тренд. С помощью таких алгоритмов, вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке; 2.Трендовые индикаторы могут использоваться наряду с осцилляторами в качестве фильтров; 3.Гибкие настройки трендовых индикаторов позволяют получать более точные сигналы для открытия позиций. Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие: 1.Несмотря на то, что трендовые индикаторы показывают текущую рыночную тенденцию, они не указывают на то, когда она будет завершена. И даже, когда такие сигналы все-таки поступают, они слишком опаздывают по отношению к ценовым изменениям; 2.Даже несмотря на гибкие настройки, достичь какого-то золотого соотношения в настройках пока что не удавалось никому. Это значит, что вам придется искать дополнительные фильтры для отсева ложных сигналов. По мере уменьшения периодов, индикатор будет более чутко реагировать на рыночные изменения. Но подобные сглаживания будут негативно сказываться на качестве сигналов. #теория #тренд #трейдинг #акции #обучение #новичкам #теханализ #пульс #анализ #аналитика

•$FESH •цели 101 •105 •110 Не ИИР

$FLOT цель 130 Не ИИР •​​Индикаторы осцилляторы Осцилляторами в практике торговли на финансовых рынках называют инструменты технического анализа (индикаторы), алгоритмы которых базируются на расчете разности цен актива за определенный период. Дифференциальный метод позволяет выявить не тенденции, а изменения в направлении движения котировок. Относится он к опережающим, т. е. дает возможность определить моменты разворота цен на самых ранних стадиях, когда они только намечаются. Именно благодаря такой специфике осцилляторы дают возможность найти лучший момент для покупки или продажи активов. Дифференциальный алгоритм расчета осцилляторов коренным образом отличается от интегрального, используемого трендовыми индикаторами. Благодаря этому вторые с определенной точностью показывают тренды - общие тенденции движения цен, а первые позволяют уловить точки их смены. Комбинация таких индикаторов дает лучшие результаты на рынке. Зачем применять осцилляторы? Дело в том, что трендовые индикаторы помогают выявлять направление движения вследствие сглаживания разброса цен (наибольшая их эффективность достигается именно при трендовом развитии). К сожалению, при боковом движении индикаторы тренда слабоэффективны. Осцилляторы же применяются для получения данных при отсутствии четкого бычьего или медвежьего тренда. Подавляющая часть осцилляторов отображается в отдельном от основного графика окне. Как правило, это набор кривых, показания которых варьируются в некоем диапазоне. При этом данные индикаторы обладают рядом настраиваемых параметров, что помогает трейдеру видеть более ясные сигналы. Осцилляторы имеют свою измерительную шкалу. Перекупленность и перепроданность. Работа любого осциллятора базируется на вычислении так называемых областей перекупленности и перепроданности – в результате, трейдер может сориентироваться в рынке значительно быстрее. Это и есть базовое назначение осциллятора. Например, если цена выросла слишком резко, осциллятор даст сигнал о том, что рынок "перетянут" в сторону покупки - открыто слишком много длинных позиций, нужна коррекция вниз. Это и есть перекупленность. При этом под перекупленностью в окне осциллятора понимается торговля активом около верхних значений имеющихся ценовых границ. В этом случае возможна коррекция ниже. Перепроданность же, напротив, характеризуется движением актива на уровне «дна» ценового диапазона, здесь, наоборот, возможен отскок вверх. Есть и второй принцип действия осциллятора – обнаружением так называемых дивергенций и конвергенций (иначе говоря, разности показаний между данными индикатора и ценой на графике). Выявление подобных сигналов может свидетельствовать о снижении темпа тенденции. Если дивергенция служит сигналом, означающим вполне вероятную смену тренда, то конвергенция же, напротив, подтверждает трендовое развитие. Пример дивергенции: цена на графике растет и образует новые максимумы, а на графике осцилятора мы видим, что новый максимум - ниже предыдущего. Это и есть дивергенция, или расхождение. Такая ситуация также сообщает о возможной коррекции цены вниз. Плюсы и минусы осцилляторов Плюсы: Показывают темп тренда – его замедление или ускорение. Поскольку такой сигнал осциллятора в границах общего флэта указывается заранее, трейдер обладает достаточным количеством времени, чтобы оценить ситуацию и принять правильное решение. Несколько сигналов, что позволяет использовать осцилляторы в любых случаях. Простота в использовании – почти всегда потребуется лишь следить за кривой и не более. Гибкий механизм настроек. Минусы: Большой процент недостоверных сигналов при переходе к тренду. Следует иметь в виду, что при формировании тренда осциллятор «перестраиваться» не в состоянии, его можно использовать лишь в границах флэта. Отсутствие возможности настроить индикатор со 100%-ной точностью сигналов для любых ситуаций – каждый случай требует своего подхода. #индикатор #обучение #новичкам #трейдинг #инвестиции #рынок #теханализ #анализ #идея #учу_в_пульсе

​​Стратегия "Торговля на новостях” Торговля на новостях — это стратегия, при которой трейдер совершает сделки, исходя из новостной повестки. При этом нужно понимать, что не все события сказываются на росте или падении котировок. Значимые для финансовых рынков новости можно разделить на 2 группы: 1. Шаблонные новости имеют четкий формат, а время их публикации известно заранее. К таким новостям относятся данные о макроэкономических показателях, например, ВВП, безработица, ставка Центробанка, сообщения об изменениях рейтинга стран и компаний, финансовые отчётности компаний и так далее. 2. Нестандартные новости — это неожиданные сообщения, они не имеют четкого формата и могут выйти в любой момент. Например, это новости о каких-то происшествиях, введении пошлин, тарифов, санкций, высказывания авторитетных людей, заявления компаний или госорганов. Какие новости отслеживать? Чтобы торговать на шаблонных новостях, потребуется много времени и финансовых вложений. Этот новостной сегмент уже освоили торговые роботы, которые за доли секунды могут открывать и закрывать позиции по заранее заданным сценариям. Частным инвесторам соревноваться с ними нет смысла. Зато стоит обращать внимание на нестандартные новости, эффект от которых носит продолжительный и серьезный характер. Такие новости условно можно разделить на несколько групп: — природные катаклизмы; — техногенные катастрофы; — действия госорганов; — заявления влиятельных людей или представителей компаний. Правила торговли на новостях Обращайте внимание на источник информации, когда читаете новость. Если это официальное лицо или организация, то новость достоверна. Нередко источник остается неизвестным, а новость оказывается слухом. На слухи рынок тоже реагирует, но потом возвращается обратно, если слух не подтверждается. Интерпретируйте новость и откройте позицию, то есть совершите первичную сделку с финансовым инструментом в соответствии с заранее продуманным сценарием. Определите, на какое движение рынка вы рассчитываете, и поставьте заявку на закрытие позиции. Закрытие позиции — это совершение обратной сделки на открытие, чтобы зафиксировать прибыль. Не забывайте про ограничение рисков. Поставьте также заявку стоп-лосс (сигнальную цену к покупке или продаже для брокера) для ограничения убытков на случай, если ваш сценарий не сработает. С чего начать торговлю на новостях? Прежде чем использовать стратегию «торговля на новостях», нужно пройти подготовительный этап. Во-первых, убедитесь, что вашего знания английского языка достаточно для понимания новостей или установите переводчик в браузер. Во-вторых, организуйте быстрый доступ к информационным системам, настройте оповещения. В-третьих, определите круг ценных бумаг, с которыми вы будете совершать сделки. Стоит отметить, что первая реакция на статистику часто бывает избыточной. Это значит, что после первого импульса роста котировки могут постепенно вернуться к прежним уровням. Поэтому часть прибыли рекомендуется фиксировать сразу, чтобы не потерять ее в случае разворота». Коротко Торговля на новостях подходит трейдерам, которые хотят совершать сделки исходя из новостной повестки. Частным инвесторам лучше делать ставку на нестандартные новости. Чтобы успешно торговать на новостях, нужно узнавать их первыми, интерпретировать и совершать сделки в соответствии с заранее продуманным сценарием. Прежде, чем начать зарабатывать на новостях, пройдите подготовительный этап: подучите английский, настройте входящий поток новостей и выработайте алгоритм торговли. #алгоритм #стратегия #новости #рынок #трейдинг #теханализ #обучение #новичкам #учу_в_пульсе #пульс

​​Фигура «мертвый крест» Многим трейдерам известно, кто работает с графиками, известен «мертвый крест». Это сигнал, который обычно образуется двумя скользящими средними. «Мертвый крест» — редкий гость на графике. Например, если взглянуть на S&P 500, то за 30 лет увидим всего 10 подобных сигналов. Причем из этих 10 раз 8 были ложными! И лишь после двух «мертвых крестов» цена сделала то, что ей положено делать — пошла вниз. Это, кстати, были исторические моменты: «кризис доткомов» и «великая рецессия». Почему сила «креста» падает? Конечно, десяти примеров для статистики маловато. Тем не менее, эксперты считают, что «мертвый крест» отлично работал в 1897-1986 гг. В том числе, на графике индекса Dow Jones. Но затем точность прогнозов, сделанных на его основе, и правда стала уменьшаться. Как правильно пользоваться «мертвым крестом»? Полезно помнить следующее: не за каждым «мертвым крестом» следует падение; если надвигается рецессия или серьезное падение «мертвый крест» обязательно появится на графиках фондовых индексов; это не самый лучший сигнал для игры на понижение, но он предупредит, что лучше остановить покупки, тем более с плечом, зафиксировать прибыль и переждать. Почему «крест» не всегда работает? Все фигуры технического анализа основываются на статистической информации прошлого. А исторические цены на акции компаний не влияют на ее будущую доходность. По этой причине и исторические значения S&P 500 не могут спрогнозировать будущие движения рынка. Ведь этот индекс отображает значение капитализации 500 самых крупных американских компаний, и на его колебания влияет их состояние и общая ситуация в американской экономике. Рост инфляции и денежной массы, нарушение логистических цепочек, завышенные ожидания инвесторов по росту прибылей у некоторых компаний в индексе S&P 500 и потенциальное повышение ставки ФРС могут сигнализировать о возможной коррекции этого индекса. #рынок #сша #америка #акции #акция #график #идея #биржа #индекс #инфляция

$ROLO первая цель 1.82 вторая 2.0 Не ИИР •​​ Гэп в трейдинге Гэп (в англоязычном варианте gap – "разрыв", "промежуток", "брешь") представляет собой существенный разрыв между ценами закрытия предыдущего торгового периода и открытия следующего. Увидеть его можно только при использовании свечного или барового формата ценовых графиков. На линейных диаграммах или в формате гистограмм распознать гэп невозможно. Появление гэпа является обычным сценарием для биржевых активов. Здесь они встречаются достаточно часто, а если торговля ведется на таймфреймах D1 (дневные графики) или старших – практически после каждого торгового периода. При этом и последующее развитие ситуации выражено более ярко, а поведение цены после формирования разрыва легче прогнозировать. Однако подобные паттерны встречаются в котировках практически всех активов, в том числе торгуемых на внебиржевых рынках. Причины появления гэпа Формирование такого паттерна на графиках цены может иметь различные причины: 1.Резкое изменение цены в момент между завершением предыдущего ценового бара и открытием текущего. Поскольку котировки носят дискретный характер (точнее поставляются в торговые платформы дискретно) их значительное изменение в этом промежутке отображается на графике как разрыв. Вызвать такую динамику может, например, публикация важных экономических новостей, размещение ордера значительного объема во время низкой активности торгов, заключение сделок по низколиквидным активам и т. д. 2.Разница между ценами закрытия предыдущей торговой сессии и открытия текущей. Маркетмейкер перед началом торгов собирает заявки на претрейде и устанавливает цену актива, которая устраивает большинство участников. Естественно, она может отличаться от той, которая была зафиксирована на завершении предыдущей сессии, особенно если в перерыве между ними произошли важные события. Нередко на фондовых рынках гэпы формируются и во время клиринговых сессий. Вне зависимости от причин формирования, гэпы на любом рынке хорошо поддаются общей классификации. Поведение цены после появления разрыва также определяется в основном его видом, а не причинами возникновения такой ситуации. Закрытие гэпа – одно из важнейших свойств Закрытием гэпа называют такое движение цены, когда котировки движутся в сторону, противоположную направлению разрыва и пересекают уровень Close ценового бара, после которого образовался разрыв. Специалисты по техническому анализу считают закрытие основным свойством гэпа и формулируют его в следующем виде "Любой гэп, вне зависимости от вида и причин формирования, обязательно закрывается". Это правило позволяет прогнозировать: 1.Направление движения цен в будущем. 2.Уровень, которого обязательно достигнут котировки в этом движении. К сожалению, использовать для торговли это правило весьма проблематично. Проблему представляет определение момента начала движения, на котором будет закрыт гэп. Как показывает практика, только 70% разрывов закрываются в течение ближайших торговых периодов, для остальных 30 % закрытия можно ждать чрезвычайно долго (до сотен баров). Просадки в этом случае также могут существенно превышать допустимые уровни риска. #обучение #новичкам #трейдинг #гэп #теханализ #рынок #идея

$HYDR рост до 0,9 Не ИИР •​​биржевой стакан и как с ним работать? Биржевой стакан представляет собой сводную таблицу, в которой указывается спрос и предложение на ценную бумагу в актуальное время. Таким образом, данный финансовый инструмент показывает ликвидность конкретного финансового инструмента на данный момент. Каждый брокер формирует свою таблицу индивидуально, однако по функционалу они идентичны. Пользуясь данным инструментом, инвесторы анализируют актив на предмет спроса и предложения, изучают его инвестиционную привлекательность и строят прогнозы на предполагаемые изменения в стоимости ценной бумаги на рынке. Как читать биржевой стакан? 1.Крупные заявки. При анализе актива следует уделять внимание крупным офферам. Зачастую именно они задают настроение рынка. Рассматривать их следует как на максимумах и пиках, так и на уровне сопротивления и поддержки. Даже при минимальной активности крупные заявки могут влиять на движение торговли. 2.Айсберг-заявки. Их легко обнаружить в биржевом стакане по характерным повторяющимся сделкам. Это делают те инвесторы, которые предпочитают избежать влияния крупных офферов. Трейдеры в таком случае делают одни и те же мелкие сделки подряд. 3.Активные и пассивные заявки. Обращать внимание следует на их взаимодействие. По характеру их соотношения инвесторы выстраивают будущую стратегию своих действий на маркете. 4.Повторяющиеся заявки. Это очень важный спекулятивный прием, которым пользуются трейдеры, желающие набрать позицию и остаться при этом незамеченными. По своей сути они совершают крупный оффер, разбив его на части. Далее эти части продаются или покупаются с временной периодичностью. 5.Импульсы. Такие ситуации происходят, когда цены дают постоянный рост при небольших падениях. То есть импульсно. Чтобы зафиксировать импульс по биржевому стакану, достаточно обратить внимание на плотность средних заявок на продажу. Если при высокой плотности не наблюдается покупателей – это импульс. Что показывает биржевой стакан? Так как "книга заказов" представляет собой таблицу, а не график котировок, то многие начинающие инвесторы ошибочно думают, что нет смысла изучать "книгу заказов". На самом же деле биржевой стакан показывает, сколько сделано заявок на продажу или покупку актива и его реальную цену. Все эти данные влияют на будущее ценообразование и поведение рынка. Таким образом, инструмент для торговли отражает информацию, полезную для составления стратегии действий с ценными бумагами. Эффективность биржевого стакана На современном маркете активов существует множество инструментов и готовых стратегий, которыми пользуются инвесторы. Сейчас биржевые стаканы считаются довольно устаревшей моделью анализа рынка и поэтому все меньше трейдеров ими пользуются. Это основывается на некоторых недостатках этого инструмента: 1.Скрытые заявки. К сожалению, таблица заявок часто показывает лишь 1 лот, или 100 единиц актива. Этого слишком мало, чтобы оценить полноценную ликвидность финансового инструмента. Маркет-мейкеры создают скрытые заявки и таким образом задают цены. Это огромный минус для инвесторов, которые доверяют таблице. 2.Фиктивные заявки. Все те же маркет-мейкеры пользуются схемой, при которой они выставляют фиктивные заявки, резко закрывая их в момент, когда инвесторы начинают эти заявки скупать или ставить стопы. 3.Некорректные данные. Зачастую инвесторы теряют свои деньги на банальном несоответствии информации на техническом индикаторе и в "книге ордеров". Таким образом, пользоваться биржевым стаканом эффективно лишь вкупе с другими инструментами для торговли. С помощью такого комплексного подхода можно видеть реальную картину рынка без недочетов и спекуляций. Биржевой стакан – это универсальный инструмент для торговли на бирже. "Книга ордеров" не подходит для долгосрочных вкладов, лучше использовать ее в скальпинге. Рекомендуется совмещать анализ биржевого стакана с другими инструментами для торговли.

$BELU ожидаю рост до 6000 Не ИИР •​​Трендовая торговая система: что это? Системы следования за трендом в своей идейной основе имеют постулат технического анализа, гласящий: тенденция, начавшись, по всей вероятности будет стремиться развиваться и дальше, а не обращаться в свою противоположность. Трендовая система считаются самой устойчивой — торговля в направлении тенденции прогнозируема, наиболее надежна и потому прибыльна. Для системы следования за трендом первоочередной задачей является определение наличия тренда на выбранном вами временном масштабе (например, недельном) и момента вхождения в рынок, то есть сигнала для открытия позиции, на более мелком масштабе (дневном или часовом). Для определения тенденции используются трендовые индикаторы из богатого арсенала технического анализа. Очень важно использовать в своей системе ограниченное число хорошо понятных для вас индикаторов. Создавая свою трендоследящую торговую систему, очень важно помнить, что главным спутником тенденции является объем торговли. При восходящем тренде объем должен повышаться, когда цены растут. При нисходящей тенденции объем повышается, когда цены падают. Трейдеров, успешно торгующих по тренду, обычно отличает королевское терпение. Рынок может колебаться в нудном боковике долгие месяцы, не давая возможности заработать. Но те, кто испытал восхитительное ощущение от устойчивого роста цены на свои акции во время тренда, ждать готовы. И их терпеливое ожидание зарождения тенденции обычно вознаграждается солидной прибылью. Правила закрытия позиции в трендовой системе просты – позиция закрывается при явных признаках окончания тренда. И тут тоже на передний план из всех личных качеств трейдера выходит терпение. Для того чтобы не поспешить зафиксировать прибыль и дождаться окончания тренда, требуется выдержка. Ведь устойчивый тренд может длиться годами и способен сделать инвестора богачом. Хорошим помощником здесь может стать скользящий стоп-лосс, который периодически (но без суеты) нужно подтягивать (но не слишком плотно), по мере роста цены и прибыли. При этом спекулянты, предпочитающие быстро забирать прибыль, могут для этого обозначить в своей торговой системе определенные условия.

​​Размер позиции или сколько акций покупать? Грамотная торговая система должна сообщать трейдеру не только сигналы входа в рынок и выхода из него, но и указывать размер позиции до момента совершения сделки. То есть давать ответ на один из самых важных вопросов «какой частью депозита торговать». Ведь самые крупные убытки, понесенные участниками фондового рынка связаны именно с открытием слишком больших позиций. Размер позиции — это не просто выделение определенной суммы денег для покупки той или иной акции. Это величина риска, которую трейдер готов принять по отношению к своему торговому счету. Именно от риска и необходимо отталкиваться при расчёте размера позиции. Например, ваш торговый капитал на счету, открытом у брокера — равен 100 000 руб. Анализируя графики, вы обнаруживаете торговый сигнал ценовой прорыв и спешите закупиться «на все» по цене 1425 руб за штуку. 1.Максимальное количество акций, которое вы сможете купить по 1425 руб — примерно 70 штук 2.Допустим, стоп-лосс решено установить на 1350 3.Таким образом риск по одной бумаге равен примерно 75 руб (1425-1350) 4.Риск по всей сделке: 70*75=5250 руб 5.Это означает, что риск по всему торговому капиталу 5250/100000*100=5,25% Расчет размера позиции Допустим, вы выбрали спекулятивную стратегию, предполагающую ограничение риска в одной сделке 1% капитала. Возвращаясь к примеру выше, рассчитаем размер позиции к этому уровню риска: 1.1% риска от счета в 100000 руб равен 1000 руб 2.Наш стоп на одну акцию — 75 руб 3.Риск по счету делим на риск в сделке: 1000/75 = 13 акций к покупке 4.И в случае, если вдруг придётся закрываться по стоп-лоссу, убыток будет 13*75=975 руб или примерно 1% от всего капитала. Грамотно определяя в своём торговом плане размер позиции, вы создаёте серьёзную базу для безопасных и стабильных заработков на фондовом рынке. Сколькими акциями торговать Выдающийся американский экономист, основоположник портфельной теории, лауреат Нобелевской премии Гарри Марковиц исследовал этот вопрос и выявил, что 8-15 бумаг – это оптимальное число для инвестиционного портфеля. Начинающим инвесторам с небольшим капиталом не стоит пытаться охватить большое количество бумаг — в портфеле для диверсификации будет достаточно и 8 эмитентов. Особенно если это — сильные, тщательно отобранные акции. Сколько акций каждого эмитента покупать Для самостоятельного инвестора хорошей отправной точкой было бы разделение капитала поровну между всеми акциями. К примеру, если вы собираетесь купить 10 бумаг, то выделяете по 10% своего капитала на каждую позицию и покупаете на эту сумму акции выбранных эмитентов. Тем более что биржа уже проделала за вас работу по выбору самых ликвидных бумаг, создав базу расчёта Индекса ММВБ10. #трейдинг #рынок #обучение #новичкам #идея #индекс #пульс

$RTKMP ожидаю рост в район 78 Ближе к дивидендам $RTKM район 80 Не ИИР •​​фрактальный анализ Трейдеры и инвесторы всегда нуждались в надежном и эффективном способе прогнозирования финансовых рынков. И многие из них нашли ответы во фрактальном анализе, где совсем не используются индикаторы, а также ряд малоэффективных механистических систем. Данный вид анализа позволил по-другому взглянуть на рынок. Появляется все больше специалистов, которые уверены в большом будущем фрактальной теории. Что и говорить, фракталы окружают нас повсюду. К ним можно отнести галактики, котировки, торнадо и даже людей. Фракталы - это все, что имеет нелинейный характер и несколько вариантов решения. Фрактал можно представить в виде геометрической формы, каждая часть которой является цельным элементом системы. Суть фрактального анализа Как показывает практика, с позиции прогнозирования не существует краткосрочно повторяющихся циклов или паттернов. Индикаторы или последовательности, которыми пользуется большинство трейдеров, можно с легкостью найти в случайном наборе цифр. Определить дальнейшее изменение цены в краткосрочной перспективе только лишь на основе технического анализа графика практически нереально. Подобную работу можно сравнить разве что с игрой в рулетку «повезет – не повезет». Многие опытные трейдеры прекрасно знают, что при торговле интрадей (с применением пятиминутных тайм-фреймов) вряд ли можно добиться успеха – это потеря времени. Считается, что такие трейдеры рано или поздно оказываются «в минусе». Основные причины – небольшие доходы, накладные расходы, комиссии и так далее. С другой стороны приверженцы фрактального анализа уверены, что долгосрочные движения цены имеют под собой определенное основание и могут быть предсказаны. Особенности фрактального метода Основная задача трейдера – четко идентифицировать фракталы на ценовом графике, по которым можно определить поворотные точки рынка в дальнейшем. При этом очень важно выявить рычаги, от которых можно отталкиваться при дальнейшей торговле в отношении прорыва сигнала. Следовательно, трейдер всегда найдет для себя трендовое движение, на котором можно заработать. Преимущества и недостатки фрактального анализа Данный метод можно применять к любым временным интервалам и любым рынкам. Кроме этого, если использовать принцип прорыва сигнала фрактала, то трейдер не окажется вне трендового движения и всегда сможет получить прибыль. Опасность фрактального метода в том, что можно оказаться вовлеченным в незначительные движения рынка. Следовательно, для максимальной эффективности трейдинга необходимо использовать дополнительные инструменты. Но при грамотном применении фрактального анализа в долгосрочной перспективе трейдер не будет в убытке.

​​Что такое парный трейдинг? Парный трейдинг – это рыночно-нейтральная торговая стратегия, подразумевающая одновременную покупку и продажу схожих (коррелирующих между собой) активов. Этот метод можно одинаково успешно применять как на валютном, так и на фондовом рынке, а также на рынке товаров. Самым сложным элементом такого типа торговли является выбор активов. В чем суть парного трейдинга? Парный трейдинг (Pairs Trading) – это торговая стратегия, основанная на одновременной разнонаправленной торговле двух коррелирующих между собой финансовых инструментов. Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или более величин (активов). Она бывает прямой и обратной. В первом случае движение цены одного актива практически повторяет все движения цены другого. При обратной корреляции графики торговых инструментов выглядят зеркально. В качестве примера прямой корреляции можно взять поведение цен на нефть и на акции нефтяных компаний. Когда цены на нефть растут, растут и акции. При возникновении обратной ситуации – падении цен – стоимости данных активов также будет коррелировать друг с другом, но в направлении падения. Однако каждая из акций нефтяных компаний будет расти или падать по-своему, какая-то из них больше, какая-то меньше. Это временное расхождение цен на коррелирующие акции можно использовать для парного трейдинга. Стратегия парного трейдинга использует принцип равновесия, согласно которому периодически возникающие расхождения устойчиво коррелирующих инструментов стремятся вернуться к своим привычным средним значениям. Такие расхождения чаще всего возникают из-за значимых фундаментальных событий (изменения ставок ЦБ, корпоративные события и т. д.). Суть стратегии заключается в выявлении пары финансовых инструментов с высокой степенью корреляции, один из которых значительно вырос или упал в цене относительно другого. После этого осуществляется продажа переоцененного актива и одновременная покупка недооцененного. Таким образом формируется рыночно-нейтральный портфель из двух разнонаправленных позиций, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от изменения разницы цен этих двух инструментов. Ожидается, что через некоторое время корреляция восстановится и соотношение цен вернется к прежним значениям, после чего обе позиции можно будет закрыть. Управление рисками в парном трейдинге Как и в любой другой стратегии торговли, в парном трейдинге необходимо контролировать риски. И хотя позиция является рыночно-нейтральной, неожиданно вышедшие новости, влияющие на один из активов торгуемой пары, могут резко изменить скорость и направление движения спреда. Поэтому нужно для себя заранее сформулировать критерии ограничения убытков. Так как стратегия зависит от изменения величины спреда, установка Стоп Лоссов по каждому инструменту пары будет неактуальна. Как вариант, можно ориентироваться на суммарный убыток по обеим позициям. Нужно заранее определить для себя приемлемый размер риска на сделку (например, 3% от капитала), и если суммарный убыток по позициям достигнет этого значения, закрыть их. Заключение Парный трейдинг является популярной рыночно-нейтральной стратегией торговли. Она может показаться простой лишь на первый взгляд. Для успеха трейдеру потребуется умение находить подходящие инструменты, правильно использовать статистику и выбирать оптимальный момент для сделок. #теханализ #аналитика #трейдинг #учу_в_пульсе #пульс #пульс_оцени #обучение #новичкам

​​Канал Дончиана - что это? Канал Дончиана (Donchian Channel)  – индикатор канального типа, отображающий определенный диапазон ценовых изменений на заданном временном промежутке. Описание индикатора Это осциллятор, который был изобретен Ричардом Дончианом, разработчиком известных механических торговых систем. В индикаторе Donchian Channel задается период, который трейдер желает отслеживать. Обычно используемый интервал при расчете составляет 20, но можно настроить его в соответствии своей торговой стратегией. Верхняя граница канала – ценовой максимум за период. Нижняя линия является ценовым ценовым минимумом в течение этого времени. Средняя линия – усредненное значение границ канала. В идеале, если в определенный период наблюдается высокая волатильность, каналы Дончиана будут существенно широкими. Точно так же, если волатильность будет снижаться, каналы Дончиана сузятся. Опытные трейдеры используют индикатор для измерения волатильности и выявления потенциальных пробоев и зон разворота. Использовать торговую систему Дончиана относительно просто. Есть две вещи, которые следует учитывать: 1.Во-первых, провести визуальный анализ графика актива, который вы торгуете. Это могут быть акции,сырьевые товары или криптовалюта. Нужно определить, можно ли использовать осциллятор в данный момент. Идеальные условия для Donchian Channel – это, когда актив находится в тренде, а не во флэте. В случае консолидации цены сигнал может быть неточным; 2.Во-вторых, настроить оптимальный период индикатора. По умолчанию его значение равно 20, но вы можете изменить период в зависимости от своих торговых предпочтений. Торговая стратегия канала Дончиана Две внешние линии индикатора самые важные. Сила тренда обычно определяется по ним. Например, при сильной восходящей тенденции тени свечей обычно касаются верхней линии канала Дончиана. Верно и обратное. В нисходящем тренде цена тестирует нижнюю линию канала. Однако, не следует использовать распространенную трейдерскую логику об открытии длинной позиции у нижней границы и короткой позиции, когда цена достигает верхней границы. Еще одна вещь, которую можно наблюдать, – сглаживание верхней и нижней линий во время трендового движения. Когда происходит такое выравнивание, обычно грядет разворот тренда. Он часто подтверждается, если цена актива движется выше или ниже средней линии. Канал Дончиана подойдет новичкам. У индикатора однозначные торговые сигналы, которые не нужно интерпретировать или фильтровать. Благодаря стоп-ордерам сделки открываются автоматически: трейдеру не обязательно следить за графиком. Торговать по каналу Дончиана лучше на спокойном рынке. Во время повышенной волатильности случаются ложные пробои. #индикатор #трейдинг #пульс #пульс_учит #пульс_оцени #теханализ #аналитика #анализ #хочу_в_дайджест #рынок

​​Флэт - что это? Флэт — это состояние рынка, во время которого цена движется в определённом диапазоне без чётко обозначенного направления. Пробой границ, как правило, означает окончание флэта и начало нового тренда. Часто в трейдерской среде можно встретить такие термины, как консолидация, боковой тренд, боковик. Все эти понятия — синонимы флэта и равноценны ему по смыслу. Причины проявления флэта. Существует ряд причин возникновения консолидации. Торговая сессия. Если говорить на примере валютных рынков, то азиатская сессия — время флэтового состояния для американских и европейских валют. Наиболее активно в этот период торгуются валютные пары с иеной. Ожидание важных экономических новостей. Перед их выходом часто наблюдается боковое движение. Трейдеры не рискуют входить в новые позиции, поскольку после выхода новостей возникает высокая вероятность мощного рывка цены в неизвестном направлении. Ожидание решения центробанка по процентной ставке оказывает такой же эффект, как и новости. Низкая ликвидность. Дефицит покупателей и продавцов на определённый инструмент вызывает флэт. Небольшой объём торговых контрактов в праздничные дни. Только большое количество средств способно обеспечить высокую волатильность на бирже, а при малых объёмах возникает боковое движение. Как определить флэт: индикаторы и признаки Чтобы определить консолидацию, можно использовать следующие инструменты. Стохастик осциллятор — показывает на графике положение текущей цены по отношению к прошлым ценам за определённый период. Нахождение его посередине — признак консолидации. RSI (индекс относительной силы) — осциллятор, показывающий силу тренда. Нахождение его в середине диапазона — признак вхождения рынка в зону флэта. Moving Average (скользящее среднее) — трендовый индикатор, показывающий среднее значение цены инструмента на финансовом рынке за определённый период времени. Переплетение мувингов между собой сигнализирует о флэте. Полосы Боллинджера показывают волатильность на рынке и направление тренда. Индикатор состоит из трёх линий, которые образуют канал. Сужение канала показывает наличие консолидации. Особенности торговли во флэте Торговля во время флэта может осуществляться различными способами. Рассмотрим два из них. Торговля на отскок от границ флэта рассчитана на продолжение консолидации. Используя этот метод торговли, важно учитывать отсутствие важных новостей, способных спровоцировать сильное движение. Кроме того, для подстраховки следует за границей диапазона ставить стоп-лоссы. Торговля на пробой границ флэта осуществляется с расчётом на то, что боковик завершается и предполагается начало нового тренда. Как правило, пробой границ и выход цены из диапазона проходит довольно резким движением. Успеть взять этот пробивающий импульс сразу же после выхода цены за границы боковика — залог успешной сделки. Во избежание пропуска момента входа на импульсе следует использовать стоп-ордеры. #рынок #аналитика #анализ #трейдинг #флэт #теханализ #пульс #учу_в_пульсе

​​Что такое скальпинг? Одно из значений английского слова scalping - "срезать верхушку". Это очень точно передает суть этого стиля поведения на фондовой бирже, который часто определяют как подтип торговли внутри дня, поскольку его характеризует большое количество сделок, совершаемых за короткий промежуток времени. Стратегия скальпирования основана на незначительных изменениях цены акций в течение дня и частых входах в рынок и выходах из него в течение торговой сессии. Период удержания позиции длится от долей секунды до нескольких минут, и таких сделок скальпер может заключить до нескольких сотен в день. Смысл скальпинга в том, что незначительные колебания цен наблюдаются даже на относительно спокойных рынках, и при большом количестве сделок можно рассчитывать на весьма приличную прибыль. Поэтому скальперы, как правило, следуют краткосрочным (минутным, пятиминутным) или тиковым (с таймфреймом меньше минуты) графикам, которые отражают мгновенные изменения котировок. Условия для скальпинга: хорошая ликвидность актива, адекватная частоте торговли, а также постоянный доступ к информации - как о движениях котировок, так и прямым трансляциям политических и экономических новостей. Инструменты для скальпинга на фондовой бирже Самыми подходящими инструментами для скальпинга на фондовой бирже являются максимально ликвидные акции. Кроме акций для скальпинга подойдут такие инструменты, как: сырье; металлы; индексы; валютные пары; фьючерсные контракты. Индикаторы и стратегии при скальпинге Под индикаторами понимают технические инструменты, применяемые в процессе краткосрочной биржевой торговли, которые помогают быстрее проанализировать график и принять решение. Индикаторов много. Вот некоторые, которые скальперы используют чаще всего: 1.CCI (Сommodity Сhannel Index - индекс товарного канала). Основан на анализе текущего изменения отклонения цены от ее среднего значения за определенный период и среднестатистического абсолютного значения. Применим к любым финансовым рынкам. 2.Скользящие средние (Moving Average) – классический индикатор, помогающий прогнозировать направление и силу движения цен и определять точки входа в сделку и выхода из нее. 3.Стохастик (Stochastic Oscillator). Технический индикатор, отображающий процентное соотношение цены закрытия и ее максимальных показателей в определенный отрезок времени. 4.MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних). Индикатор, который помогает оценивать и прогнозировать колебания цен на фондовой и валютной биржах, проверять направление и силу тренда, а также определять точки разворота. – повторяет RSI 5.RSI ( Relative Strength Index индекс относительной силы ) - индикатор технического анализа, определяющий силу тренда и вероятность его смены. Использование индикаторов теряет смысл на небольших таймфреймах. Любой опытный скальпер скажет, что там важно любое движение цены в каждое мгновение, а индикаторы часто за ценой не поспевают. Среди стратегий наиболее распространены: 1.Интуитивная. Направление выбирается практически произвольно. После входа в рынок трейдер ждет считанные минуты или даже секунды, и, как только появляется хоть какая-то прибыль, закрывает позицию. 2.На откате. Суть в том, чтобы уловить сильное и устойчивое движение цены вверх. Как правило, даже при сохранении такого тренда цена в какой-то момент незначительно откатывается назад, чтобы потом возобновить движение вверх. Трейдер словно запрыгивает в рынок на откате, поймав оптимальную точку входа. 3.Корреляция. Скальпер следит за графиками котировок фьючерса на индекс РТС, Сбербанка, "Лукойла", "Газпрома". Как только три графика из четырех начинают расти, входит в сделку по инструменту, цена которого пока не растет или растет медленнее остальных трех. Выход из сделки - сразу после остановки движения даже на одном из четырех графиков.

​​Что такое спред? Цель любого покупателя — найти товар по минимальной цене, а продавца — выручить как можно больше. Фондовый рынок в этом смысле не отличается от любого другого. Из-за множества предложений на бирже возникает разброс котировок на один актив. Разность между лучшими ценами заявок на покупку и продажу называют спредом. Подробнее о том, что означает спред. Котировки на торговые инструменты отображаются в таблице — стакане цен. В нём доступны все заявки, которые ожидают исполнения. Цены на покупку стандартно ниже предлагаемых цен на продажу. Вертикаль стакана идёт от самой высокой стоимости продаваемого актива к самой низкой. Всегда есть лучший вариант как продажи, так и покупки. Они называются аск (ask) и бид (bid) соответственно. Разница между ценами аск и бид в трейдинге — это и есть спред. Термин произошёл от английского spread, что буквально переводится как «разброс». Таким образом, спред — это разность в цене продавца и покупателя. Когда она становится минимальной, происходит сделка. На величину спреда влияет несколько основных факторов: Ликвидность торгового инструмента. Самый важный показатель — чем она выше, тем ниже значение спреда. Низколиквидный период — ночное время или выходные дни — увеличивают диапазон цен. Сумма совершаемой сделки. Незначительные или слишком масштабные объёмы операции влекут дополнительные брокерские расходы, что приводит к росту спреда. Состояние рынка. Политические и экономические события способны радикально повлиять на ситуацию на бирже. В ожидании выхода финансовых новостей спред растёт. На рынке спред делится на два вида: плавающий; фиксированный. Плавающий спред может изменяться в любой момент в зависимости от ситуации. И, хотя он кажется спонтанным, на самом деле регулируется действиями маркетмейкеров, в чьи обязанности входит поддержание ликвидности и обеспечение относительно стабильного спреда. Фиксированный спред заранее определён договором между брокером и трейдером и неплохо подойдёт для торговли через автоматические терминалы. Наиболее распространён первый вариант. Как работать со спредом В любом стакане цен различных биржевых инструментов существует спред. Возможность устанавливать крупные стоп-лоссы и тейк-профиты сводит его важность к минимуму. Аналогична ситуация и при торговле на дневных графиках. Но в дейтрейдинге спред игнорировать невозможно. Трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю, рекомендуется использовать плавающий спред. Его низкая величина — хороший момент для входа игрока на рынок. Для средних тайм-фреймов интерес представляет время наименьшей волатильности — спред будет оставаться в минимальном диапазоне.

​​Индикатор Ишимоку Ichimoku — индикатор, представленный сочетанием пяти линий, три из которых являются скользящими средними, а две — их производными. Ichimoku не только определяет наличие тренда, но и дает информацию о нахождении зон поддержки/сопротивления, а также определяет откаты тренда. Индикатор Ichimoku был разработан в 1930 году японским аналитиком Гоити Хосодой. Логика индикатора Ишимоку Каждая из линий индикатора имеет собственное название и метод построения и, соответственно, разную собственную смысловую нагрузку: Tenkan — скользящее среднее от медиальной цены (Median Price — сумма максимума и минимума, деленная на два) с периодом 9. В стандартном виде представляет собой фиолетовую линию. Tenkan является самой быстрой из линий Ichimoku и показывает своим наклоном текущий тренд (наклон вверх — восходящий тренд, вниз — нисходящий, вбок — флэт). Kijun — скользящее среднее от медиальной цены за более длительный промежуток времени (обычно 26). Kijun обычно прорисовывается как красная линия, которая указывает текущую ценовую направленность. Так, если цена выше Kijun, то восходящий тренд скорее продолжится, чем изменится. Если цена ниже Kijun — нисходящий тренд в силе и, скорее всего, продолжится. Senkou Span1 — первая линия «облака» и производная от Tenkan и Kijun, поскольку является их средним значением, сдвинутым на период Kijun (26) вперед. Senoku Span1 обычно отображается голубым цветом и выполняет функцию поддержки/сопротивления текущего тренда. Senkou Span2 — является второй линией «облака» и самой медленной из линий индикатора: период ее усреднения равен 52, кроме того, Senkou Span2 сдвинута на период расчета Kijun (26) вперед. Выполняет функцию второй линии поддержки/сопротивления текущего тренда. Обычно отображается зеленым цветом. Если облако окрашено в цвет первой линии (голубой), то в рынке восходящий тренд, а если в цвет второй линии (зеленый) — нисходящий. Chinkou — линия, которая образована ценами закрытия периодов, сдвинутыми назад на величину Kijun (26). Chinkou обычно отображается коричневым цветом. Если линия пересекает цену снизу вверх, это является сигналом к покупке, если же сверху вниз — к продаже. Хотя на первый взгляд этот инструмент может показаться слишком сложным, он не полагается на субъективный вклад человека, как другие методы технического анализа (например на рисование линии тренда) и несмотря на постоянные споры о различных настройках, стратегия его эксплуатации относительно простая. Как и в случае с любым другим индикатором, его следует использовать в сочетании с другими для подтверждения тенденций и минимизации рисков. Огромное количество информации, которую он отображает может быть слишком подавляющим для большинства начинающих трейдеров. #индикатор

​​Что такое паттерн в трейдинге? Технический анализ в трейдинге является одним из методов, позволяющим прогнозировать ценовое движение. Его приверженцы полагают, что события, происходящие на рынке, решения и настроения участников торговли влияют на цену, отображаемую на графике. В тех. анализе не применяются финансовые коэффициенты и экономические календари. Главными инструментами данного метода являются индикаторы и паттерны, которые формируются на ценовом графике. Основным принципом данного вида анализа является факт того, что история всегда повторяется. Если на графике торговой платформы формируется фигура технического анализа, участник торговли понимает, что с высокой долей вероятности поведение цены будет таким же, как в большей части случаев, когда такая же фигура уже формировалась на графике ранее. Паттерн на бирже – это закономерности, которые трейдер замечает и использует в торговле. Паттерны строятся на убеждении трейдера о повторении рынка. Трейдер уверен: если что-то было в прошлом, это обязательно повториться в будущем. Самые популярные паттерны на рынке «Треугольник». Сделки открываются, когда котировки пробивают границы треугольника. «Флаг» и «Вымпел». Помогают ловить импульсное движение котировок. «Голова » и « Плечи». Предшествуют развороту тренда. «Двойная вершина». Разворотный паттерн. «Доджи». Используется приверженцами Price A «Пин бар». Говорит о том, что тренд будет разворачиваться. «Поглощение». Популярный паттерн, который ищут на свечных графиках. Как использовать паттерны На самом деле концепция шаблонов не имеет смысла. Но так как в нее верят тысячи людей, они размещают ордера в одних и тех же точках, в результате чего те накапливаются. По правилам рынка цена движется от одного скопления к другому. То есть на него влияет сам факт существования паттернов. Трейдеры видят паттерны по-разному. Поэтому может быть два исхода: подтверждение модели или ее крах. Все зависит от того, какие выводы на основе анализа сделало большинство трейдеров. Хоть в использовании паттернов мало смысла, это лучше, чем прогнозирование движения цены без каких-либо ориентиров. Ведь трейдер понимает: паттерн сработает с 50%-ной вероятностью. А 50 % всегда лучше, чем 0 %. Не стоит искать паттерны в каждом движении цены. Опытные игроки видят их невооруженным взглядом. Они могут выставить отложенные ордера в надежде на то, что шаблон сработает и им достанется прибыль. Нельзя применять паттерны в отрыве от фундаментальных факторов. Потому что важные новости могут сломать любой рыночный шаблон, если не будут находиться в пределах ожиданий трейдеров. #обучение #новичкам #паттерн #анализ #аналитика #теханализ #пульс #учу_в_пульсе #трейдинг

​​Что такое флиппинг? Термин «флиппинг» пришёл из США — он используется для описания стратегии, подразумевающей покупку актива (обычно акций или недвижимости) с целью его быстрой перепродажи по более высокой цене. Теоретически это может приносить значительный доход — но на практике всё гораздо сложнее. Как работают флипперы Алгоритм действий флипперов выглядит следующим образом. Отслеживание потенциально привлекательных акций, обычно выпускаемых в форме IPO. Их покупка на старте продаж — на свои деньги или с использованием кредитного плеча. Быстрая реализация всех акций в течение нескольких часов или дней. Поиск новых потенциально привлекательных акций. Это крайне рискованный способ спекуляции, поскольку его успех полностью зависит от краткосрочного роста цены акции. Для профилактики флиппинга многие компании, выходящие на IPO, устанавливают lock-up период, в течение которого первоначальные владельцы акций не имеют права продавать их на вторичном рынке, — обычно он длится несколько месяцев. Flipping на IPO также может иметь финансовый смысл, поскольку многие акции демонстрируют самые высокие цены в первые недели и месяцы после IPO и могут некоторое время бороться, прежде чем вернуться к этим пикам. #обучение #новичкам #пульс #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #теханализ #трейдинг #рынок

​​Что такое горизонтальные объемы? Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема. Формула индикатора Индикатор состоит из так называемых “временных цен” (Time Price Opportunities — TPO). В течение определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности. На часовом периоде фьючерса йены (фото ниже) видны выделяющиеся кластеры. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов. Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как: 1. продолжит ли рынок идти в прежнем направлении; 2. попадут ли котировки в зону консолидации; 3. или же вовсе цена развернется. Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте, а также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота. При работе на определенном временно‌м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента. #трейдинг #теханализ #рынок #пульс #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_зацени #обучение #новичкам

​​Что такое горизонтальные объемы? Горизонтальный объем — дополнительное измерение при анализе цены. Такой объем поможет выявлять места борьбы покупателей/продавцов, искать точки разворота и замедления тренда. Основным драйвером данной кривой является, конечно же, объем рынка, пиковые показатели которого перемещаются к местам повышенной кластерной активности объема. Формула индикатора Индикатор состоит из так называемых “временных цен” (Time Price Opportunities — TPO). В течение определенного периода времени различные типы заявок скапливаются вокруг ценовых областей, что приводит к росту TPO, или более простым языком — формируются кластеры активности. На часовом периоде фьючерса йены (фото ниже) видны выделяющиеся кластеры. Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Данные области необходимо выявлять, так как они будут привлекать внимание как покупателей, так и продавцов. Каждый раз, когда открывается биржа, начинается интенсивная торговая сессия, или происходит какое-то событие повышенной волатильности, котировки приходят в действие. #объемы В такие моменты трейдера интересуют такие факторы, как: 1. продолжит ли рынок идти в прежнем направлении; 2. попадут ли котировки в зону консолидации; 3. или же вовсе цена развернется. Таким образом, благодаря горизонтальному объему, мы сможем понять с большей достоверностью, что нам ждать от поведения цены на определенном временном горизонте, а также индикатор особенно полезен при выявлении диапазона торговли на определенном инструменте и при поиске точек разворота. #теханализ #аналитика #анализ #рынок #трейдинг При работе на определенном временно‌м периоде, уровни максимального объема рынка можно применять как области сопротивлений. Такие уровни будут являться своеобразными границами возможной волатильности финансового инструмента. #пульс #обучение #новичкам