Корреляции акций: аналитика популярных компаний за 10 лет

19 октября 2024 в 9:28

Составил таблицу корреляций (heatmap) для нескольких самых популярных акций. Взял данные цен на акции за последние 10 лет с сайта InvestFunds Оказывается, Норникель , ЛСР , Транснефть префы , Башнефть префы , СОЛЛЕРС , АЛРОСА очень слабо коррелируют с остальными акциями. Неплохо также выглядят МТС и Ростелеком префы Странно, что ДВМП коррелирует почти на единицу (!) с потребительским сектором. А вот Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, а особенно любимые наши металлурги НЛМК. ММК, Северсталь очень сильно коррелируют с остальными. Кроме того, золотодобытчики Селигдар и Полюс совсем не выглядят "защитными" акциями. #акции #корреляция

Нравится

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

11 комментариев

Alex_for

19 октября 2024 в 9:44

Как это вообще может быть полезно?

Нравится

Wizard77

19 октября 2024 в 9:48

@Alex_for если корреляция двух акций близка к 1, то акции растут и падают одинаково, и держать их вместе в портфеле ради диверсификации бессмысленно. Пример: пара Северсталь и ММК, пара Роснефть и Лукойл Если корреляция близка к нулю, значит цена акций не зависима друг от друга (например одна падает, другой - все равно), например Сургут и Алроса А если корреляция близка к минус 1, то при падении одной акции означает рост другой, то есть держать их вместе тоже нет смысла

Нравится

MEXED36

19 октября 2024 в 15:41

@Wizard77 а если перекладывать из растущей в падающую?

Нравится

Wizard77

19 октября 2024 в 15:42

@MEXED36 можно и так

Нравится

Alibaba78

20 октября 2024 в 7:44

@MEXED36 только надо учитывать один момент, что из падающей акции нужно выводить с доходом, иначе нет смысла во всех манипуляциях, только деньги потеряешь, учитывай и комисии за сделки

Нравится

Анализ компаний

Подробные обзоры финансового потенциала компаний