Составил таблицу корреляций (heatmap) для нескольких самых популярных акций.
Взял данные цен на акции за последние 10 лет с сайта InvestFunds
Оказывается, Норникель
$GMKN, ЛСР
$LSRG, Транснефть префы
$TRNFP, Башнефть префы
$BANEP, СОЛЛЕРС
$SVAV , АЛРОСА
$ALRS очень слабо коррелируют с остальными акциями.
Неплохо также выглядят МТС
$MTSS и Ростелеком префы
$RTKMP
Странно, что ДВМП коррелирует почти на единицу (!) с потребительским сектором.
А вот Газпромнефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, а особенно любимые наши металлурги НЛМК. ММК, Северсталь очень сильно коррелируют с остальными.
Кроме того, золотодобытчики Селигдар и Полюс совсем не выглядят "защитными" акциями.
#акции #корреляция