Доброго дня! 31 января исполнился ровно 1 год с момента как я принял решение вести свой небольшой блог на Пульсе. Данный пост посвящен подведению промежуточных итогов моей активности на Пульсе. В течение года я писал на следующие темы: • обучающие посты • аналитические мини исследования • историческое тестирование своих стратегий • сигналы моей торговой системы (ежедневно) • анализ стратегий автоследования (ежедневно) Самыми затратными по времени для меня лично были ежедневные посты с сигналами и анализом стратегий. Эксперимент с сигналами я завершил 25 июля [ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/3b2c8333-754f-4655-a879-12e45a06caef/ ], данная информация была полностью не востребована. Следующим этапом были посты про анализ стратегий. Как показала история данная тематика также мало кого заинтересовала (хотя скорее всего формат и форма моих постов оказался не интересным), при этом сбор и анализ информации потребовал много моих личных усилий, так как Тинькофф постоянно меняет структуру данных и приходилось постоянно переписывать код парсера. В итоге сегодня решил завершить свой эксперимент с освещением стратегий, плюс Тинькофф в очередной раз поменял структуру данных на странице стратегий и парсер снова необходимо переписывать. В конечном итоге на текущий момент я решил оставить для себя темы с освещением своих стратегий и иногда буду писать небольшие аналитические посты. В контексте вышесказанного: На прошлой неделе я провел небольшое исследования в рамках которого рассчитал аналог известного индекса «Страха и жадности» (Fear and Greed index) от CNN который весьма популярен на западе. По факту он представляет собой факторную модель состояния рынка: • Market momentum (отклонение индекса от тренда) • Stock price strength (анализ "high" и "low" акций) • Stock price breadth (количество растущих и падающих бумаг) • Put & Call option (отношение опционов для РФ это нельзя посчитать) • Market volatility (анализ индекса волатильности VIX) • Safe haven demand (анализ спреда акций и облигаций) • Junk bond demand (анализ спреда ОФЗ и корпоративных облигаций) Для меня идея данного индекса состояла в том, чтобы использовать его как предиктивный показатель в рамках моей торговой системы для расчета адаптивного риск-профиля. Однако как показали расчеты и небольшая оптимизация показателей, данный индекс ничего не может сказать про рынок с точки зрения его оценки (корреляция на уровне около 0.3). В результате пока что данный индекс отправился в архив, возможно чуть позже напишу на эту тему небольшой пост. С уважением! #пульс #пульс_оцени #новичкам