Доброго дня! Сегодняшний пост посвящен актуализации исторического портфельного тестирования. Для тех кто не понимает о чем речь но тема интересна, советую почитать мой предыдущий пост или зайти в мой профиль где я пишу об этом более подробно. Предыдущий пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/eac7691e-5b88-400f-8633-a0bc69a8734d/ В настоящий момент на сервисе очень много стратегий и многие из них показывают весьма неплохие результаты, однако их история ограничена отрезком после падения в 2022 году а что было раньше или что могло бы быть если бы авторы торговали таким образом останется загадкой, а портфельное тестирование позволяет ответить на этот вопрос и сделать залючение о жизнеспособности стратегии хотя и с определенной долей неопределенности. Если кратко, историческое тестирование — процедура которая позволяет оценить работоспособность стратегии на истории. Слово «портфельное» в определении указывает на то, что тестируется портфель акций и систем. В настоящий момент для торговли я использую 7 торговых стратегий, которые торгуют по 84 акциям для ведения стратегии &Whaler Capital (ММВБ акции) . Для своей младшей стратегии &Whaler Capital (ММВБ индекс) я торгую акциями индекса ММВБ (44 акции, однако в настоящий момент торговля ограничена голубыми фишками но перечень будет расширяться по мере увеличения торгового счета). На своем основном счете (не в Тинькоф) я торгую 136 акциями. Чтобы посчитать количество торговых роботов необходимо умножить количество акций на количество торговых стратегий (для &Whaler_Capital_(ММВБ_акции)используется 84 * 7 = 588 роботов). Для распределения капитала между системами используется специальная многофакторная весовая модель, которая базируется на комплексе показателей акций, а также относительной эффективности торговых стратегий (матрица весов регулярно пересчитывается). При моделировании портфеля я полностью воспроизвожу все расчеты, которые осуществляют брокеры при расчете маржинального обеспечения, для корректного расчета уровень риска, остатка свободных денежных средств и займа. Одним из ключевых параметров портфеля систем является «риск-профиль». Данный параметр отвечает за уровень маржинального кредита на уровне портфеля. Для стратегий в Пульсе в настоящее время запрещено использование маржинального кредитования, отсюда предельный уровень риск-профиля ограничен сценарием в рамках которого на истории займ не привлекается или возникает на уровень статистической погрешности. В настоящее время свободные денежные средства я размещаю в фонды ликвидности, однако на истории этот фактор не учитывается. Обе стратегии имеют очень схожие характеристики поэтому эти результаты распространяются на обе стратегии. Старшая стратегия в силу более высокой диверсификации имеет более робастные характеристики и показатели. 📌Допущения: • Дата актуализации: 31/12/2023 • Диапазон тестирования: 01/01/2005 – 31/12/2023 (19 лет) • Таймфрейм: 1 час • Кол-во акций: 84 • Кол-во торговых стратегий: 7 • Общее количество роботов в портфеле: 588 • Риск-профиль: 1.5 • Комиссия с оборота: 0.1% (фактическая 0,0% + комиссия Сервиса) 🔍Результаты (графики во вложении): • Количество сделок: 80 942 • Доля прибыльных сделок: 58.1% • Доля убыточных сделок: 41.9% • Средняя прибыльная сделка: 8.47% • Средняя убыточная сделка: -2.14% • CAGR: 35.3% • MDD: 16.4% (2009 год) • CVAR: 9.5% • Фактор восстановления: 17.4 • Коэффициент Сортино: 6.2 • Коэффициент детерминации (R^2): 0.96 _____________ С уважением, Whalerman #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам