🏆РЕЙТИНГ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ [1 из 2] Доброго дня! Сегодня я решил актуализировать публикацию рейтинга стратегий автоследования. Последняя моя публикация на эту тему была опубликована 30 сентября https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ Начав публиковать пост я обнаружил что он не уместился в лимит (4000 знаков) и в этой связи я его разбил на две части. С тех пор я проделал достаточно много работы в части алгоритма анализа, а также сбора информации с сайта. Помимо этого появилась очень крутая разработка TiPro которую создал @val.l которая позволяет импортировать временные ряды ежедневной доходности стратегий. По традиции с прошлыми публикациями еще раз поясню для чего я этим занимаюсь. В настоящий момент на Сервисе отсутствует функционал фильтрации стратегии, по факту нам доступен только рейтинг по максимальной доходности и известны топ 10 стратегий (из 661). Ни слова про риски, характеру кривой доходности и времени стратегии. К слову большинство стратегий (в том числе из топ 10 по полной доходности) открыто после сентября 2022 года что указывает нам на то, что серьезные проверки эти стратегии не проходили и это будет сюрпризом для их подписчиков. Но мы за честный и комплексный анализ поэтому давайте начнем. Все рейтинги я оформил в виде таблиц где выделил «Топ-50» стратегий в каждой номинации. Все расчеты выполнены на актуальных данных по состоянию на сегодня (16 декабря 2023). Для рейтинга я исключил стратегии со сроком жизни меньше 180 дней так как это слишком короткий срок жизни для каких либо выводов относительно жизнеспособности стратегии. После этого список стратегий уменьшился до 300 штук. Если Вы откроете вложение (во втором посте) то увидите что таблицы достаточно комплексные и в них много непонятных показателей ниже я привел описание что они означают: • CAGR – среднегодовая доходность • MDD – максимальная просадка портфеля, данный показатель отличается от той информации которая указана на странице стратегии, так как там указана информация за последние 12 месяцев, недавно писал пост на эту тему: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/8d3246d8-ba4c-4bbb-bdb6-432284fbed12/ • Calmar Ratio - отношение CAGR к MDD. Это отличный интегральный показатель который позволяет связать вместе доходность и просадку. Чем выше тем лучше. • R^2 – коэффициент детерминации. Этот показатель характеризует гладкость кривой доходности. Для его расчета я рассчитывал регрессию доходности к времени. Чем выше значение показателя — тем лучше. Значение колеблется от 0 до 1. • Энтропия Шенона (SE) — это показатель уровня диверсификации портфеля. Недавно я опубликовал пост на эту тему: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/11d90018-e134-4e4b-8ba8-0e688b892c85/ продолжение тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/bc42248e-76cb-480a-8004-365989d03410/ #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование