Whalerman
Whalerman
5 октября 2023 в 6:27
АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.91% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.18% (За всё время: 56.47%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +0.18% (За всё время: 0.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №5: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.3% (За всё время: 30.42%) 🔹Спекулянт+ = 5.27% (За всё время: 60.19%) 🔹Следуй за трендом Россия = 3.28% (За всё время: 39.44%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Долгосрочный инвестор - Россия = -2.71% (За всё время: 136.87%) 🔸Волна Вульфа RUB = -2.75% (За всё время: -8.45%) 🔸Лучше вклада = -25.87% (За всё время: -5.69%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 3.9% (За всё время: 13.33%) 🔹Перспектива USD = 2.14% (За всё время: 12.59%) 🔹Alt USD = 1.94% (За всё время: -17.03%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Быстрые Деньги USD = -8.65% (За всё время: 14.41%) 🔸Усиленные Инвестиции USD Pro = -8.85% (За всё время: -31.07%) 🔸Усиленные Инвестиции USD = -8.88% (За всё время: -24%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Гонконгский еженедельник = -5.63% (За всё время: -18.9%) 🔸Азия - XXII век = -6.07% (За всё время: -8.7%) 🔸Потенциал HKD = -7.21% (За всё время: -18.95%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование
Еще 5
Whaler Capital (ММВБ акции)
Whalerman
Текущая доходность
+56,47%
Whaler Capital (ММВБ индекс)
Whalerman
Текущая доходность
+0,82%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 ноября 2024
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
13 ноября 2024
Русагро: расширение бизнеса или дивиденды?
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+40,7%
9,7K подписчиков
FinDay
+28,8%
29,2K подписчиков
Invest_or_lost
+3,1%
24,1K подписчиков
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Обзор
|
Вчера в 20:09
НОВАТЭК: негативные факторы уже в цене
Читать полностью
Whalerman
342 подписчика 0 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
3,89%
Еще статьи от автора
20 июня 2024
Доброго дня! В последнее время у меня совсем нет времени писать посты, так как занят расчетами. Тем не менее текущая ситуация весьма интересная с точки зрения совокупности событий которые произошли в последнее время. Смотрим на график дневной динамики IMOEX (см вложение). Если построить регрессионный канал с границами +/- 2 стандартных отклонения, то получается интересная картина: мы вышли из канала в котором болтаемся уже год. Если предположить что распределение временного ряда укладывается в рамках нормального распределения (это не точно😉) то вероятность этого события равна 2,2%. Соответственно в ближайшее время нас ожидает либо возврат в канал в район линии тренда (наиболее вероятный сценарий) либо ждем следующих "черных лебедей". Удачных Вам инвестиций и хорошего дня! _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
4 апреля 2024
Доброго дня! Данный пост, посвящен небольшому анализу ценовых уровней акций ММВБ. В декабре 2023 я опубликовал небольшой пост, посвященный анализу инструментов ММВБ по секциям, секторам и отраслям, кому интересно смотрите тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Итак, анализировать мы будем акции, обращающиеся на секции основных торгов "Акции и ДР - безадрес. (TQBR)". На текущий момент это 244 живые акции (некоторые полуживые конечно). Методика анализа очень простая, выбираем временной диапазон, анализируем ценовой максимум, минимум и положение акции внутри интервала колебания цены в указанный период. Источник котировок - ISS MOEX. На выходе таблица со следующими столбцами: • Тикер: тут все понятно • Цена закрытия: последний Close • Цена минимум: минимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата минимума: дата когда достигался минимум • Цена максимум: максимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата максимума: дата когда достигался максимум • %% до максимума: "максимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • %% до минимума: "минимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • Range position: относительное положение акции внутри диапазона колебания ("вчерашний Close" - "минимум цены") / ("максимум цены" - "минимум цены") Для удобства я выложил таблицу в общий доступ по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S5zHDxhDj5LCK91brvkduJQ9DasAeRXHkqoREkMwZc/edit?usp=sharing Пример как использовать таблицу для поиска потенциальных возможностей: 1) фильтруем столбец "Range position" по возрастанию (от меньшего к большему) и смотрим тех кто находится вблизи своих минимумов; 2) анализируем данные в столбцах "%% до максимума" и "%% до минимума"; 3) составляем свой шорт-лист акций; 4) изучаем что по технике и фундаменталу; 5) принимаем решение. PS: конечно это очень грубый и поверхностный анализ и если посмотреть на тех кто находится вблизи своих минимумов то по многим понятно почему они там оказались, но среди них можно отыскать компании с более менее интересными результатами и потенциалом. ____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам
3 апреля 2024
Доброго дня! Решил написать небольшой пост не про стратегии и расчеты, а свои мысли относительно текущей ситуации. В ближайшее месяцы я ожидаю роста отечественного фондового рынка. Причина весьма проста и линейна. Приближается дивидендный сезон в результате которого на рынок попадет дополнительная ликвидность, которая частично будет выведена, а частично реинвестирована, что в условиях относительно фиксированного набора инструментов неизбежно толкнет наш рынок выше текущих уровней (следствие свойства рынка "игра с нулевой суммой" в условиях замкнутости системы). Помимо этого сейчас рынок ожидает снижения ключевой ставки о которой уже напрямую рассуждает ЦБ во второй половине года. Все это неизбежно приведет к росту нашего рынка. Для меня лично вторичным подтверждением выступает поведение моей торговой системы. Кто не в курсе вся моя торговля уже более 10 лет ведется исключительно автоматизировано по широкому перечню акций (сейчас это 163 акции на моем основном счете) и в текущий момент все роботы начинают набирать позиции, что указывает на повышение "монетарного давления в системе". Я бы на Вашем месте обратил внимание сейчас на акции которые находятся в близи своих исторических минимумов (обратите внимание на RBCM например, AFLT - они уже начали подрастать) в них сейчас может быть рост без новостей, а исключительно за счет монетарного фактора когда растет все подряд. Завершением истории роста традиционно для нашего рынка будет являться экспоненциальный рост шлака (низколиквидные акции третьего эшелона) - тогда стоит задуматься о выходе. Удачи Вам и будьте осмотрительны. PS: следом напишу небольшой пост с обзором текущих уровней отечественных акций (сегодня или завтра). _____________ С уважением, Whalerman Whaler Capital (ММВБ акции) Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам