🔥АНАЛИЗ АКЦИЙ ММВБ (анализ динамики и структуры доходности) Доброго дня! Продолжаю начатую в прошлом посте тему анализа акций ММВБ. Предыдущий пост в котором был проведен анализ структуры инструментов, а также акций по секторам и отраслям находится тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Анализ доходности проводился по всему перечню акций, доступных для торговли в количестве 248 штук. Однако в общий перечень были внесены следующие корректировки: • исключены 3 акции по которым отсутствуют данные котировок по причине отсутствия торговли; • исключены 9 акций которые были недавно размещены на бирже у которых история торговли меньше чем 250 торговых сессий. Таким образом итоговый список акций для анализа составил 236 акций. Для анализа доходности был выбран период 2017 — настоящее время (7 лет) 📈График №1: «Распределение доходности акций ММВБ» Комментарий: визуальный анализ распределения доходности акций по годам позволяет увидеть что в период 2017-2021 гг. картина распределения выглядит достаточно равномерно, при этом если анализировать среднюю доходность и соотношений акций «в плюсе» и «в минусе» выделяется участок 2019-2021 гг. Особняком стоит 2023 год который является восстановительным после сложного 2022 года. Стоит отметить что практически все акции (93%) на текущий момент находятся «в плюсе». 📈График №2: «Динамика доходности акций» Комментарий: на этом графике хорошо виден всплеск исторической доходности акций в 2023 году, невооруженным взглядом видно что по многим достигнуты исторические максимумы. Если обратить внимание на шкалу доходности то можно увидеть что за 7 лет некоторые акции выросли более чем в 30 раз. Самое интересно в том, что весь этот рост пришелся на период 2022-2023 гг. 📈График №3: «Средняя доходность акций по уровню листинга в сравнении с IMOEX» Комментарий: на графике отображена средняя доходность акций (по сути равновзвешенный индекс) по группам листинга (1,2,3) в сравнеии с индексом ММВБ. А вот тут очень хорошо заметна структура роста акций. Динамика акций первого уровня листинга практически полностью совпадает с индексом в то время как акции 2-го и 3-го эшелона резко выросли, начиная с 2022 года. Очень похоже на динамику самых популярных стратегий сервиса 😉 Давайте посмотрим структуру доходности акций в 2023 году по секторам. 🔍Таблица №1: «Сводная статистика доходности акций по секторам в 2023 году» Комментарий: средневзвешенная доходность акций ММВБ составила 96.12% что существенно превышает типичную доходность за последние 7 лет. Это говорит о том, что не стоит ожидать подобных доходностей в ближайшие годы, а все люди которые будут обещать что-то подобное мягко говоря лукавят (конечно если нас не постигнет Иранский или Турецкий сценарий). Надеюсь информация была полезна, хотя отсутствие какой-либо обратной связи на мои предыдущие посты говорит о том, что данная тематика не интересна, тем не менее я пока продолжу публиковать результаты моего анализа. Следующий пост будет посвящен вопросу взаимной корреляции акций, а также расчету коэффициента беты. Если у Вас есть пожелания что добавить в анализ напишите в комментариях. С уважением, Whalerman #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #учу_в_пульсе #акции