Доброго дня! В последнее время у меня совсем нет времени писать посты, так как занят расчетами. Тем не менее текущая ситуация весьма интересная с точки зрения совокупности событий которые произошли в последнее время. Смотрим на график дневной динамики IMOEX (см вложение). Если построить регрессионный канал с границами +/- 2 стандартных отклонения, то получается интересная картина: мы вышли из канала в котором болтаемся уже год. Если предположить что распределение временного ряда укладывается в рамках нормального распределения (это не точно😉) то вероятность этого события равна 2,2%. Соответственно в ближайшее время нас ожидает либо возврат в канал в район линии тренда (наиболее вероятный сценарий) либо ждем следующих "черных лебедей". Удачных Вам инвестиций и хорошего дня! _____________ С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! Данный пост, посвящен небольшому анализу ценовых уровней акций ММВБ. В декабре 2023 я опубликовал небольшой пост, посвященный анализу инструментов ММВБ по секциям, секторам и отраслям, кому интересно смотрите тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Итак, анализировать мы будем акции, обращающиеся на секции основных торгов "Акции и ДР - безадрес. (TQBR)". На текущий момент это 244 живые акции (некоторые полуживые конечно). Методика анализа очень простая, выбираем временной диапазон, анализируем ценовой максимум, минимум и положение акции внутри интервала колебания цены в указанный период. Источник котировок - ISS MOEX. На выходе таблица со следующими столбцами: • Тикер: тут все понятно • Цена закрытия: последний Close • Цена минимум: минимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата минимума: дата когда достигался минимум • Цена максимум: максимальная цена в диапазоне 01/01/2020 - н.в. • Дата максимума: дата когда достигался максимум • %% до максимума: "максимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • %% до минимума: "минимум цены" / "вчерашний Close" - 1 • Range position: относительное положение акции внутри диапазона колебания ("вчерашний Close" - "минимум цены") / ("максимум цены" - "минимум цены") Для удобства я выложил таблицу в общий доступ по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-S5zHDxhDj5LCK91brvkduJQ9DasAeRXHkqoREkMwZc/edit?usp=sharing Пример как использовать таблицу для поиска потенциальных возможностей: 1) фильтруем столбец "Range position" по возрастанию (от меньшего к большему) и смотрим тех кто находится вблизи своих минимумов; 2) анализируем данные в столбцах "%% до максимума" и "%% до минимума"; 3) составляем свой шорт-лист акций; 4) изучаем что по технике и фундаменталу; 5) принимаем решение. PS: конечно это очень грубый и поверхностный анализ и если посмотреть на тех кто находится вблизи своих минимумов то по многим понятно почему они там оказались, но среди них можно отыскать компании с более менее интересными результатами и потенциалом. ____________ С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! Решил написать небольшой пост не про стратегии и расчеты, а свои мысли относительно текущей ситуации. В ближайшее месяцы я ожидаю роста отечественного фондового рынка. Причина весьма проста и линейна. Приближается дивидендный сезон в результате которого на рынок попадет дополнительная ликвидность, которая частично будет выведена, а частично реинвестирована, что в условиях относительно фиксированного набора инструментов неизбежно толкнет наш рынок выше текущих уровней (следствие свойства рынка "игра с нулевой суммой" в условиях замкнутости системы). Помимо этого сейчас рынок ожидает снижения ключевой ставки о которой уже напрямую рассуждает ЦБ во второй половине года. Все это неизбежно приведет к росту нашего рынка. Для меня лично вторичным подтверждением выступает поведение моей торговой системы. Кто не в курсе вся моя торговля уже более 10 лет ведется исключительно автоматизировано по широкому перечню акций (сейчас это 163 акции на моем основном счете) и в текущий момент все роботы начинают набирать позиции, что указывает на повышение "монетарного давления в системе". Я бы на Вашем месте обратил внимание сейчас на акции которые находятся в близи своих исторических минимумов (обратите внимание на $RBCM например, $AFLT - они уже начали подрастать) в них сейчас может быть рост без новостей, а исключительно за счет монетарного фактора когда растет все подряд. Завершением истории роста традиционно для нашего рынка будет являться экспоненциальный рост шлака (низколиквидные акции третьего эшелона) - тогда стоит задуматься о выходе. Удачи Вам и будьте осмотрительны. PS: следом напишу небольшой пост с обзором текущих уровней отечественных акций (сегодня или завтра). _____________ С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

💡СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ💡 Доброго дня! Я решил написать маленький пост про сложные проценты. Сложные проценты это явление с которым мы очень часто встречаемся и в некоторых ситуациях они могут запутать нас. Я хотел бы подсветить два частых вопроса с которыми можно столкнуться в практике. 🔍Сколько надо заработать чтобы выйти в ноль после просадки? Во вложении смотрите таблицу 1 где я рассчитал уровни просадки и необходимую доходность чтобы вернуть уровень счета в изначальное состояние. Обратите внимание что с увеличением просадки, необходимый уровень восстановления увеличивается в разы, если при просадке 10% необходимо получить 11,11%, то при 50% необходимо уже получить 100% и так далее, отсюда крайне важно четко понимать какой уровень просадки возможен для конкретной стратегии (статистика стратегий открытых после сентября 2022 года нерелевантна для этих целей!). Чтобы сделать самостоятельный расчет можно воспользоваться формулой: восстановление = (1 / (1 - просадка) ) - 1 Кстати, напомню что на страницах стратегий просадка указана лишь за последний год, что конечно же неверно, ранее я писал пост на эту тему где обратил внимание на эту ситуацию: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/8d3246d8-ba4c-4bbb-bdb6-432284fbed12/ также я в декабре публиковал рейтинг стратегий по состоянию на 16 декабря где указывал реальные просадки: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/361b3066-4d22-464c-8970-e766246a4cd4/ 🔍Следующая частая ситуация это необходимость понять как определить доходность полученую за период если указана накопленная доходность за гораздо больший период. Это частая проблема и особенно для формата раскрытия данных Тинькофф, так как по факту нам доступны преднастроеные данные: неделя, месяц, 6 месяцев, год, все время. Ситуация: допустим, Вы подписались на стратегию доходность которой составляла 50% на момент подписки. Спустя какая-то время Вы открываете стратегию и видите что доходность стратегии теперь стала 57,5%. Это не означает что за данный период получено 7,5%, на самом деле в данный период доходность составила 5,0% и опять же все дело в сложных процентах (это я не говорю про комиссии и т.п. -> читайте мой предыдущий пост на эту тему). Во вложении смотрите таблицу №2 где я уже расчитал различные возможные значения для 5% роста. Обратите внимание на третий столбец где рассчитана доходность за период через вычитание (так считать нельзя!) и четвертый столбец где значения рассчитаны корректно (см формулу ниже). Чтобы рассчитать доходность за период надо использовать следующую формулу: доходность = (1 + новая доходность) / (1 + предыдущая доходность) - 1 Это лишь два самых типичных простых вопроса с которыми можно столкнуться, конечно ситуаций и вопросов может быть гораздо больше и в практике я часто с этим сталкивался, особенно когда речь идет про дисконтирование различных типов денежных потоков, расчете эффективных ставок для нелинейных денежных потоков или анализе временных рядов за длительные периоды где необходимо логарифмировать ряды и многое другое. ________________ С уважением, Whalerman #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! Сегодняшний пост посвящен вопросу комиссии за следование и их влиянию на доходность. На прошлой неделе @a.v.sidorov опубликовал интересный пост с сравнением реальной и публикуемой статистикой стратегий за 2023 год. тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/a.v.sidorov/6ce8ec0a-b8ca-4c4b-81be-393757c29390/ Помимо этого на днях я опубликовал актуализированные результаты исторического портфельного тестирования моей стратегии и в комментариях @XxBoCT задал хороший вопрос относительно учета комиссии Сервиса в тестировании. тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/5cc3db36-c763-4735-a926-0a17348958b8/ Все это подтолкнуло меня провести небольшой анализ которым я делюсь с Вами. Если Вы раньше читали мои посты то наверное уже знаете что я использую алгоритмические подходы в торговле и, следовательно, привык все проверять и считать. В качестве основы для расчета использовались данные портфельного тестирования (ссылка выше☝️) на которые накладывались условия Тинькофф, а именно: • комиссия за следование (management fee) в размере 0,33% в месяц (считаю это много, как правило это 2%, но не мне решать); • комиссия за результат (success fee) в размере 20% от прибыли по итогам месяца; • брокерская комиссия с оборота - 0%. Для расчета я принимал следующие допущения: • Комиссия за следование списывалась раз в день по итогам торгового дня. • Комиссия за результат списывалась по итогам месяца с прибыли (если она положительная). • Брокерская комиссия учтена в размере 0,1% от оборота для учета проскальзывания исполнения сделок. • На свободный остаток денежных средств я начислял депозитный доход в размере 5% (по факту свободные деньги размещаются в фонды денежного рынка LQDT или аналогичные инструменты с фиксированной доходностью). В рамках анализа рассматривалось три сценария: • "Base" это сценарий из поста про историческое портфельное тестирование; • "Adjusted" - это промежуточный сценарий для лучшего понимания влияния факторов (учтено проскальзывание и депозитный доход без комиссий Тинькофф). Это теоретический сценарий который показывает результативность Стратегии в мире без комиссий (идеальный мир😉); • "PULSE" - сценарий с учетом комиссий Тинькофф. 🔍Таблицы во вложении 📈Таблица №1: "Сравнение сценариев" Интерес представляет сопоставление "Base" и "PULSE". Сразу можно заметить, что CAGR снизился с 36,8% до 28,4%. Отклонение составляет 6,5%*. ❗️* - расчет отклонения осуществляется по формуле: diff = (1+base)/(1+pulse)-1. Полученое значение показывает сколько еще надо получить доходности чтобы pulse сравнялось с base, то есть (1+pulse)*(1+diff)-1=base. Для лучшего понимания происходящего смотрим результаты на уровне агрегированных годовых денежных потоков. 📈Таблица №2: "Годовые денежные потоки + анализ CAGR" В таблице приведены годовые агрегированные данные на базе часовых данных. Для расчета стартовая сумма на 01/01/2005 равна 100 тыс руб. Обратите внимание что уровень MF и SF колеблется по годам, причем волатильность SF выше. Связанно это с тем, что SF списывает ежемесячно, и вполне может быть такая ситуация, что в первые месяца года будет прибыль и будет удержана комиссия, а затем рынок снизится и по результатам года будет получен убыток, на тесте это ситуация возникла в 2011 году (откройте график ММВБ и Вы сами все увидите). В последнем столбце можно увидеть расчет отклонения CAGR (формула выше☝️). Отклонение средних простых доходностей составляет 13,6%, если обратиться к данным оценки отклонений по итогам 2023 года которое привел @a.v.sidorov мы увидим что это типичное значение. Для CAGR отклонение составляет 6,5%. Ожидаемая чистая доходность Стратегии соответствует указанному мною при создании стратегии целевому уровню. Надеюсь пост был Вам интересен, если есть вопросы, задавайте в комментариях. С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! 31 января исполнился ровно 1 год с момента как я принял решение вести свой небольшой блог на Пульсе. Данный пост посвящен подведению промежуточных итогов моей активности на Пульсе. В течение года я писал на следующие темы: • обучающие посты • аналитические мини исследования • историческое тестирование своих стратегий • сигналы моей торговой системы (ежедневно) • анализ стратегий автоследования (ежедневно) Самыми затратными по времени для меня лично были ежедневные посты с сигналами и анализом стратегий. Эксперимент с сигналами я завершил 25 июля [ https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/3b2c8333-754f-4655-a879-12e45a06caef/ ], данная информация была полностью не востребована. Следующим этапом были посты про анализ стратегий. Как показала история данная тематика также мало кого заинтересовала (хотя скорее всего формат и форма моих постов оказался не интересным), при этом сбор и анализ информации потребовал много моих личных усилий, так как Тинькофф постоянно меняет структуру данных и приходилось постоянно переписывать код парсера. В итоге сегодня решил завершить свой эксперимент с освещением стратегий, плюс Тинькофф в очередной раз поменял структуру данных на странице стратегий и парсер снова необходимо переписывать. В конечном итоге на текущий момент я решил оставить для себя темы с освещением своих стратегий и иногда буду писать небольшие аналитические посты. В контексте вышесказанного: На прошлой неделе я провел небольшое исследования в рамках которого рассчитал аналог известного индекса «Страха и жадности» (Fear and Greed index) от CNN который весьма популярен на западе. По факту он представляет собой факторную модель состояния рынка: • Market momentum (отклонение индекса от тренда) • Stock price strength (анализ "high" и "low" акций) • Stock price breadth (количество растущих и падающих бумаг) • Put & Call option (отношение опционов для РФ это нельзя посчитать) • Market volatility (анализ индекса волатильности VIX) • Safe haven demand (анализ спреда акций и облигаций) • Junk bond demand (анализ спреда ОФЗ и корпоративных облигаций) Для меня идея данного индекса состояла в том, чтобы использовать его как предиктивный показатель в рамках моей торговой системы для расчета адаптивного риск-профиля. Однако как показали расчеты и небольшая оптимизация показателей, данный индекс ничего не может сказать про рынок с точки зрения его оценки (корреляция на уровне около 0.3). В результате пока что данный индекс отправился в архив, возможно чуть позже напишу на эту тему небольшой пост. С уважением! #пульс #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! Сегодняшний пост посвящен актуализации исторического портфельного тестирования. Для тех кто не понимает о чем речь но тема интересна, советую почитать мой предыдущий пост или зайти в мой профиль где я пишу об этом более подробно. Предыдущий пост: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/eac7691e-5b88-400f-8633-a0bc69a8734d/ В настоящий момент на сервисе очень много стратегий и многие из них показывают весьма неплохие результаты, однако их история ограничена отрезком после падения в 2022 году а что было раньше или что могло бы быть если бы авторы торговали таким образом останется загадкой, а портфельное тестирование позволяет ответить на этот вопрос и сделать залючение о жизнеспособности стратегии хотя и с определенной долей неопределенности. Если кратко, историческое тестирование — процедура которая позволяет оценить работоспособность стратегии на истории. Слово «портфельное» в определении указывает на то, что тестируется портфель акций и систем. В настоящий момент для торговли я использую 7 торговых стратегий, которые торгуют по 84 акциям для ведения стратегии &Whaler Capital (ММВБ акции) . Для своей младшей стратегии &Whaler Capital (ММВБ индекс) я торгую акциями индекса ММВБ (44 акции, однако в настоящий момент торговля ограничена голубыми фишками но перечень будет расширяться по мере увеличения торгового счета). На своем основном счете (не в Тинькоф) я торгую 136 акциями. Чтобы посчитать количество торговых роботов необходимо умножить количество акций на количество торговых стратегий (для &Whaler_Capital_(ММВБ_акции)используется 84 * 7 = 588 роботов). Для распределения капитала между системами используется специальная многофакторная весовая модель, которая базируется на комплексе показателей акций, а также относительной эффективности торговых стратегий (матрица весов регулярно пересчитывается). При моделировании портфеля я полностью воспроизвожу все расчеты, которые осуществляют брокеры при расчете маржинального обеспечения, для корректного расчета уровень риска, остатка свободных денежных средств и займа. Одним из ключевых параметров портфеля систем является «риск-профиль». Данный параметр отвечает за уровень маржинального кредита на уровне портфеля. Для стратегий в Пульсе в настоящее время запрещено использование маржинального кредитования, отсюда предельный уровень риск-профиля ограничен сценарием в рамках которого на истории займ не привлекается или возникает на уровень статистической погрешности. В настоящее время свободные денежные средства я размещаю в фонды ликвидности, однако на истории этот фактор не учитывается. Обе стратегии имеют очень схожие характеристики поэтому эти результаты распространяются на обе стратегии. Старшая стратегия в силу более высокой диверсификации имеет более робастные характеристики и показатели. 📌Допущения: • Дата актуализации: 31/12/2023 • Диапазон тестирования: 01/01/2005 – 31/12/2023 (19 лет) • Таймфрейм: 1 час • Кол-во акций: 84 • Кол-во торговых стратегий: 7 • Общее количество роботов в портфеле: 588 • Риск-профиль: 1.5 • Комиссия с оборота: 0.1% (фактическая 0,0% + комиссия Сервиса) 🔍Результаты (графики во вложении): • Количество сделок: 80 942 • Доля прибыльных сделок: 58.1% • Доля убыточных сделок: 41.9% • Средняя прибыльная сделка: 8.47% • Средняя убыточная сделка: -2.14% • CAGR: 35.3% • MDD: 16.4% (2009 год) • CVAR: 9.5% • Фактор восстановления: 17.4 • Коэффициент Сортино: 6.2 • Коэффициент детерминации (R^2): 0.96 _____________ С уважением, Whalerman #стратегии #акции #пульс #инвестиции #портфель #пульс_оцени #новичкам

Доброго дня! Сегодня с утра просадка в акциях $MGNT $ROSN связана с дивидендным гэпом. В ближайшее время будут зачислены дивиденды. С уважением! &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс)

🏆РЕЙТИНГ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ [2 из 2] начало тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/361b3066-4d22-464c-8970-e766246a4cd4/ Для таблиц №1 - 3 рейтинг строился простым ранживанием по одному значению. Для таблицы №4 я рассчитывал комплексную оценку по следующим параметрам: • CAGR - доходность • Calmar ratio - риски • R^2 – гладкость кривой доходности • Энтропия Шенона - диверсификация • Срок жизни стратегии — надежность показателей • Расчет рейтинга по каждому параметру проводился по нормированому ряду (минимакс). Сам рейтинг представляет собой сумму рейтингов параметров, то есть по факту все они имеют одинаковый вес в общей оценке. ❗️В таблицах справа в разделе «Рейтинг» Вы можете увидеть рейтинг по каждому параметру и таким образом провести свой факторный анализ. Обратите внимание на оранжевые и красные пятна — это слабые места стратегии. Зеленые - сильные стороны стратегии. 🔍Таблица №1: “Топ 50 стратегий по количеству подписчиков” Комментарий: тут все понятно, самые популярные стратегии. 🔍Таблица №2: “Топ 50 стратегий по полной доходности” Комментарий: по сути это рейтинг Тинькофф «лидеры доходности» но теперь Вы можете посмотреть на просадки и другие параметры, картина выглядит не так радужно по некоторым. 🔍Таблица №3: “Топ 50 стратегий по CAGR” Комментарий: а тут Вы можете увидеть реальных лидеров по доходности. Но стоит сказать что сроки жизни этих стратегий как правило очень небольшие и все они получили эти «сверх доходности» на участке бычьего рынка без просадок. 🔍Таблица №4: “Топ 50 стратегий по комплексной оценке” Комментарий: а теперь смотрим и анализируем. Это реальные лидеры Сервиса которые не только получают положительную доходность но и могут управлять рисками, имеют достаточно плавную кривую доходности и имеют диверсифицированые портфели. Я укажу ссылки для стратегий топ-3 лидеров по комплексной оценке, думаю это будет интересно их подписчикам. 1) &Atlant РФ 2) &Предвосхищая изменения 3) &Оптимальный выбор Обратил внимание на то, что моя стратегия Whaler Capital (ММВБ акции) заняла 6 место по комплексному показателю. Для меня это хороший сигнал. Основной фактор высокого значения комплексного рейтинга это высокая диверсификация которая является ядром моей стратегии (кому интересно читайте профиль). Правда также я заметил что у моей стратегии существуют братья по непопулярности это стратегии "Много и мало" и "Линия горизонта" 😂 В ближайшие дни я опубликую серию постов, посвященных сопоставлению графиков доходности стратегий лидеров, а также приведу их подробные профили. С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

🏆РЕЙТИНГ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ [1 из 2] Доброго дня! Сегодня я решил актуализировать публикацию рейтинга стратегий автоследования. Последняя моя публикация на эту тему была опубликована 30 сентября https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ Начав публиковать пост я обнаружил что он не уместился в лимит (4000 знаков) и в этой связи я его разбил на две части. С тех пор я проделал достаточно много работы в части алгоритма анализа, а также сбора информации с сайта. Помимо этого появилась очень крутая разработка TiPro которую создал @val.l которая позволяет импортировать временные ряды ежедневной доходности стратегий. По традиции с прошлыми публикациями еще раз поясню для чего я этим занимаюсь. В настоящий момент на Сервисе отсутствует функционал фильтрации стратегии, по факту нам доступен только рейтинг по максимальной доходности и известны топ 10 стратегий (из 661). Ни слова про риски, характеру кривой доходности и времени стратегии. К слову большинство стратегий (в том числе из топ 10 по полной доходности) открыто после сентября 2022 года что указывает нам на то, что серьезные проверки эти стратегии не проходили и это будет сюрпризом для их подписчиков. Но мы за честный и комплексный анализ поэтому давайте начнем. Все рейтинги я оформил в виде таблиц где выделил «Топ-50» стратегий в каждой номинации. Все расчеты выполнены на актуальных данных по состоянию на сегодня (16 декабря 2023). Для рейтинга я исключил стратегии со сроком жизни меньше 180 дней так как это слишком короткий срок жизни для каких либо выводов относительно жизнеспособности стратегии. После этого список стратегий уменьшился до 300 штук. Если Вы откроете вложение (во втором посте) то увидите что таблицы достаточно комплексные и в них много непонятных показателей ниже я привел описание что они означают: • CAGR – среднегодовая доходность • MDD – максимальная просадка портфеля, данный показатель отличается от той информации которая указана на странице стратегии, так как там указана информация за последние 12 месяцев, недавно писал пост на эту тему: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/8d3246d8-ba4c-4bbb-bdb6-432284fbed12/ • Calmar Ratio - отношение CAGR к MDD. Это отличный интегральный показатель который позволяет связать вместе доходность и просадку. Чем выше тем лучше. • R^2 – коэффициент детерминации. Этот показатель характеризует гладкость кривой доходности. Для его расчета я рассчитывал регрессию доходности к времени. Чем выше значение показателя — тем лучше. Значение колеблется от 0 до 1. • Энтропия Шенона (SE) — это показатель уровня диверсификации портфеля. Недавно я опубликовал пост на эту тему: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/11d90018-e134-4e4b-8ba8-0e688b892c85/ продолжение тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/bc42248e-76cb-480a-8004-365989d03410/ #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

🔥АНАЛИЗ АКЦИЙ ММВБ (анализ динамики и структуры доходности) Доброго дня! Продолжаю начатую в прошлом посте тему анализа акций ММВБ. Предыдущий пост в котором был проведен анализ структуры инструментов, а также акций по секторам и отраслям находится тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/b977d3df-264d-4d3e-8d5e-b6f6921835cb/ Анализ доходности проводился по всему перечню акций, доступных для торговли в количестве 248 штук. Однако в общий перечень были внесены следующие корректировки: • исключены 3 акции по которым отсутствуют данные котировок по причине отсутствия торговли; • исключены 9 акций которые были недавно размещены на бирже у которых история торговли меньше чем 250 торговых сессий. Таким образом итоговый список акций для анализа составил 236 акций. Для анализа доходности был выбран период 2017 — настоящее время (7 лет) 📈График №1: «Распределение доходности акций ММВБ» Комментарий: визуальный анализ распределения доходности акций по годам позволяет увидеть что в период 2017-2021 гг. картина распределения выглядит достаточно равномерно, при этом если анализировать среднюю доходность и соотношений акций «в плюсе» и «в минусе» выделяется участок 2019-2021 гг. Особняком стоит 2023 год который является восстановительным после сложного 2022 года. Стоит отметить что практически все акции (93%) на текущий момент находятся «в плюсе». 📈График №2: «Динамика доходности акций» Комментарий: на этом графике хорошо виден всплеск исторической доходности акций в 2023 году, невооруженным взглядом видно что по многим достигнуты исторические максимумы. Если обратить внимание на шкалу доходности то можно увидеть что за 7 лет некоторые акции выросли более чем в 30 раз. Самое интересно в том, что весь этот рост пришелся на период 2022-2023 гг. 📈График №3: «Средняя доходность акций по уровню листинга в сравнении с IMOEX» Комментарий: на графике отображена средняя доходность акций (по сути равновзвешенный индекс) по группам листинга (1,2,3) в сравнеии с индексом ММВБ. А вот тут очень хорошо заметна структура роста акций. Динамика акций первого уровня листинга практически полностью совпадает с индексом в то время как акции 2-го и 3-го эшелона резко выросли, начиная с 2022 года. Очень похоже на динамику самых популярных стратегий сервиса 😉 Давайте посмотрим структуру доходности акций в 2023 году по секторам. 🔍Таблица №1: «Сводная статистика доходности акций по секторам в 2023 году» Комментарий: средневзвешенная доходность акций ММВБ составила 96.12% что существенно превышает типичную доходность за последние 7 лет. Это говорит о том, что не стоит ожидать подобных доходностей в ближайшие годы, а все люди которые будут обещать что-то подобное мягко говоря лукавят (конечно если нас не постигнет Иранский или Турецкий сценарий). Надеюсь информация была полезна, хотя отсутствие какой-либо обратной связи на мои предыдущие посты говорит о том, что данная тематика не интересна, тем не менее я пока продолжу публиковать результаты моего анализа. Следующий пост будет посвящен вопросу взаимной корреляции акций, а также расчету коэффициента беты. Если у Вас есть пожелания что добавить в анализ напишите в комментариях. С уважением, Whalerman #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #учу_в_пульсе #акции

🔥АНАЛИЗ АКЦИЙ ММВБ (структура, сектора, отрасли) Доброго дня! Я решил начать публиковать на постоянно основе обзоры акций ММВБ, так как это мой основной рабочий инструмент. В своей торговле я использую 136 акций. Первый пост будет посвящен обзору существующих акций, доступных на ММВБ. Всю информацию я буду получать непосредственно у ММВБ при помощи их API. Итак, для начала выгрузим все доступные на текущий момент инструменты (всего доступно 733 инструмента): • Неполные лоты (акции) - безадрес. (SMAL) = 173 шт. • Поставка по СК (акции) (SPEQ) = 51 шт. • Акции и ДР - безадрес. (TQBR) = 248 шт. • ПАИ (USD) - безадрес. (TQFD) = 10 шт. • ПАИ (EUR) - безадрес. (TQFE) = 1 шт. • Паи - безадрес. (TQIF) = 91 шт. • Акции ПИР - безадрес. (TQPI) = 10 шт. • ETF (USD) - безадрес. (TQTD) = 32 шт. • ETF (EUR) - безадрес. (TQTE) = 12 шт. • ETF - безадрес. (TQTF) = 102 шт. • ПАИ (CNY) - безадрес. (TQTY) = 3 шт. Нас интересуют «Акции и ДР - безадрес. (TQBR)». Всего в настоящий момент доступно 248 акции. Теперь изучим все доступные акции с точки зрения их типа, уровня листинга, отраслевой структуры. 🔍Таблица №1: "Структура акций по уровню листинга и типу" Теперь давайте изучим отраслевую структуру существующих акций. К сожалению в РФ нет толкового отраслевого классификатора аналогичного GIСS (Global Industry Classification Standard), в этой связи будем использовать классификацию от TradingView со страниц профилей акций. Trading View использует GICS. 🔍Таблица №2: "Распределение акций по секторам и отраслям" Это первый пост на эту тему, в следующих постах мы продолжим анализ акций с точки зрения их динамики, уровней и рассчитаем различные коэффициенты. С уважением, Whalerman #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #учу_в_пульсе #акции

🔥АНАЛИЗ УРОВНЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ (Энтропия Шеннона) Доброго дня! Продолжаю серию постов, посвященных анализу уровня диверсификации стратегий автоследования. Первый пост, посвященный описанию этого небольшого исследования, а также расчету индекса Херфиндаля-Хиршмана находится тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/d5f317a2-a6f0-4dfe-932b-7bc66168ba47/ Перечень показателей для оценки уровня диверсификации: 🔹Индекс Херфиндаля-Хиршмана 🔹Энтропия Шеннона 🔸Энтропия Ягера 🔸Коэффициент концентрации 🔸Внутрипортфельная корреляция 🔸Другие В рамках поста я не разбираю подробно формулы, плюсы/минусы и допущения для расчетов, кому интересно данная информация легко находится в интернете. 💡Энтропия Шенона (SE) Энтропия - это мера неопределенности системы и отражает уровень ее непредсказуемости. Шеннон предположил что прирост информации прямо пропорционален неопределенности. Если применить эту концепцию на портфель активов, то нулевая энтропия будет достигаться на портфеле из 1 актива и увеличиваться пропорционально росту количества активов в портфеле до бесконечности (в пределе). С математической точки зрения расчет Энтропии по Шенону, применительно к портфелю активов, представляет собой сумму произведений весов активов на логарифм (будем использовать натуральный логарифм) этих весов. Значение показателя колеблется от 0 до бесконечности. Соответственно, чем выше значение показателя тем выше уровень энтропии и выше уровень диверсификации. Основным минусом показателя с точки зрения диверсификации, ровно как и индекса Херфиндаля-Хиршмана является то что он не учитывает взаимную кореляцию активов внутри портфеля (позже мы рассмотрим показатели которые учитывают это). Давайте посмотрим какие значения имеют стратегии автоследования (660 штук). Для всех расчетов я использую данные со страниц стратегий. Данные для расчета CAGR и MDD я получаю при помощи отличного расширения для Chrome - "TiPro" которую создал @val.l При расчете структуры портфеля анализируется исключительно инвестиционная часть (акции, облигации, ETF), денежные средства не учитываются. Для наглядности добавлены данные по количеству подписчиков, риск профилю, уровню просадки, данные по количеству инструментов в портфеле, структуру активов по классам активов, а также CAGR и максимальная просадка (MDD). Кстати, MDD указан за весь период существования стратегии а не за последний год как указано на странице стратегии. Среди 660 стратегий 34 стратегии не имеют открытых позиций и на 100% состоят из денежных средств. Эти стратегии исключались из анализа. Так как полная таблица данных имеет длину 660 строк я сделал несколько срезов данных: 1) 🔍«Топ 50 стратегий по количеству подписчиков» 2) 🔍«Топ 50 по самому низкому уровню диверсификации» 3) 🔍«Топ 50 по самому высокому уровню диверсификации» С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование #учу_в_пульсе

🔥АНАЛИЗ УРОВНЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СТРАТЕГИЙ (Индекс Херфиндаля-Хиршмана) Доброго дня! Сегодня я начинаю серию постов, посвященных анализу уровня диверсификации стратегий автоследования. Сразу обозначу, что приведенный ниже перечень показателей не выдуман мною, данная тема не раз поднималась и обсуждалась (по правилам сервиса я не могу дать ссылку на внешний источник). С учетом того что автоследование Тинькофф весьма популярно я решил провести небольшое исследование и применить перечень этих показателей для портфелей активных стратегий. В рамках статистики, доступной на страницах стратегий существует раздел посвященный структуре портфелей по классам активов, отраслей и инструментов (информация публикуется с задержкой по состоянию на закрытие предыдущего дня). Нас будет интересовать структура по классам активов и инструментам. В практике анализа портфелей для оценки уровня диверсификации портфелей используют ряд известных показателей: 🔹Индекс Херфиндаля-Хиршмана 🔸Энтропия Шеннона 🔸Энтропия Ягера 🔸Коэффициент концентрации 🔸Внутрипортфельная корреляция 🔸Другие Все эти показатели имеют достаточно простые формулы расчета и я не буду останавливаться на их подробном описании кому интересно данная информация легко находится в интернете. Каждый пост будет посвящен одному из показателей, а в конце подведем итоги этого небольшого исследования. 💡Первый пост посвящен Индексу Херфиндаля-Хиршмана (HHI) Данный показатель был разработан изначально для оценки степени монополизации рынка. Однако простота его расчета позволяет использовать его для анализа портфелей акций. Цель показателя — определить не концентрируется ли значительная доля портфеля в одном активе. С точки зрения формулы показатель по сути представляет собой сумму квадратов долей всех инструментов в портфеле, выраженных в целых числах от 0 до 100. Соответственно значение показателя варьируется от 0 до 10 000. Общепринятые пороговые значения выглядят следующим образом: • [0 - 1000] – высокая конкуренция • [1001 - 1500] – низкая конкуренция • [1501 - 2500] – умеренная конкуренция • [2501 - 6000] – олигополия • [ > 6000] – монополия А теперь давайте посмотрим какие значения имеют стратегии автоследования (660 штук). Для этой цели я выгрузил актуальные данные по состоянию на сегодня. В портфелях стратегий отличается уровень свободных денежных средств. В этой связи я анализировал непосредственно инвестиционную часть без денежных средств (нормализация удельных весов). Для наглядности я добавил данные по количеству подписчиков, риск профилю, уровню просадки, данные по количеству инструментов в портфеле, структуру активов по классам активов, а также CAGR и максимальная просадка (MDD). Кстати, MDD указан за весь период существования стратегии а не за последний год как указано на странице стратегии. Данные для расчета CAGR и MDD я получил при помощи отличного расширения для Chrome - "TiPro" которую создал @val.l Так как полная таблица данных имеет длину 660 строк я сделал несколько срезов данных: 1) 🔍«Топ 40 стратегий по количеству подписчиков» 2) 🔍«Топ 40 по самому низкому уровню диверсификации» Комментарий: внутри Топ40 нет лидеров и аутсайдеров, так как первые 45 стратегий имеют минимальный ретинг равный 10000 и по сути разделяют первое в место в номинации "самая низкая диверсификация" (1-2 актива) и ранжированы между собой по количеству подписчиков. 3) 🔍«Топ 40 по самому высокому уровню диверсификации» Комментарий: для данного рейтинга я исключил стратегии у которых нет вообще никаких открытых позиций: 100% в денежных средствах (их 34 штуки поэтому рейтинг начинается с 35 места). С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование #учу_в_пульсе

🔥🔥КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВСЕХ СТРАТЕГИЙ (продолжение)🔥🔥 В продолжении предыдущего поста: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/8063df3f-4fea-4861-869c-394ce21a3422/ Давайте посмотрим на любую отдельную акцию и проанализируем как она распределена между стратегиями. Для примера возьмем акцию $AQUA (ИНАРКТИКА), которая привлекла лично мое внимание (можно посмотреть абсолютно любую акцию из 184). • Смотрим вложение • Главный держатель акции - стратегия &Новая Волна уровень концентрации акции в портфеле составляет почти 55%. Это одна из самых популярных стратегий и автор показывает весьма неплохую динамику доходности. ❗️Все расчеты выполнены на основании открытых данных. Допущения для расчета приведены в первом посте. С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

🔥🔥🔥КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВСЕХ СТРАТЕГИЙ🔥🔥🔥 Доброго дня! Решил показать Вам интересные данные по консолидированной статистике стратегий автоследования. • По состоянию на сегодня существует 659 стратегий. • Совокупный капитал во всех стратегиях оценочно составляет 9,6 млрд рублей. Данная оценка проводилась следующим образом: на страницах стратегий есть информация "сколько вложили", для целей оценки берем эти данные, оцифровываем их и умножаем на 0,5 для корректировки в меньшую сторону. Понятно что это ориентировочная оценка, однако она позволяет установить порядок крупных чисел. • Смотрим структуру портфелей (по состоянию на вечер вчерашнего закрытия). • Путем нехитрых расчетов и преобразований получаем весьма интересные данные (смотри вложение). Получаем следующую на мой взгляд очень интересную картину: • В портфелях всех стратегий использовано 184 инструмента (в таблице я привел "Топ32") • Консолидированная доля денежных средств во всех стратегиях составляет 4,8%, что указывает на то, что 95% активов стратегий сосредоточено в акциях, ETF и облигациях. Думаю, особо комментаривать больше не имеет смысла Вы и сами можете все посмотреть 😏 в ближайшее время сделаю красивые картинки и графики для наглядности. Продолжение тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/200d9d96-f874-4f95-94a9-9edf63baa478/ С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

Доброго утра! Если собрать описание всех стратегий (659 штук), вот такое прикольное облако слов получится (всего 22787 слов без предлогов и т.п.). С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

Доброго дня! Начиная с 23 октября рынок вошел в состоянии коррекции и на текущий момент снижается на 5,2%. На этом фоне многие начинают рассуждать о том, что рынок уже достаточно упал и пора снова расти. В связи с этим я решил продолжить свои вчерашние рассуждения на тему просадок стратегий автоследования и посмотреть на график просадок рынка. В качестве данных для анализа будем использовать дневные данные индекса полной доходности MCFTR. Здесь стоит сразу обратить внимание на то, что MCFTR рассчитывается по итогам дня и, следовательно, не учитывает динамику внутри дня. Для начала проанализируем участок данных "ноябрь 2016 - сегодня" длина которого составляет 7 лет (см график во вложении). Максимальная просадка составила -53,5% (если проанализировать свечной ряд IMOEX и рассмотреть минимальные цены значение будет в районе 61%). Думаю все хорошо помнят, что после шока февраля 2022 года и месячного перерыва рынок немного стабилизировался и затем в сентябре 2022 последовал резкий спад рынка после которого рынок вступил в фазу безостановочного роста который длится до сих пор, не испытывая существенных просадок. А теперь давайте посмотрим на график просадок с мая 2022 года, чтобы исключить из данных просадку февраля 2022 (см график 2 во вложении). Тут уже хорошо что видно что текущее снижение выглядит не более чем технической коррекцией внутри ценового канала и возможно это лишь просто абсорбация накопленной волатильности, после которой продолжится рост. Время покажет. С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

Доброго дня! В предыдущем посте я упомянул о том, что при анализе данных ежедневной доходности стратегий автоследования я обнаружил, что по ряду стратегий показатель максимальной просадки, указанный в анкете существенно отличается от расчетного значения. Анализировались данные по 658 стратегиям. Расчет максимальной просадки очень простой: 1) строим временной ряд накопленной доходности (то что мы видим на странице как график доходности); 2) для каждой точки этого ряда (шаг 1) рассчитыаем отклонение значения в точке от предыдущего максимального значения; 3) находим минимальное значение в ряду, полученого на шаге №2. На график я вывел положительные значения просадок для наглядности. Так вот, получились интересные данные (график во вложении). Думаю Вам понятно как интерпретировать то что получилось на графике, но на всякий случай поясню: > если данные указанны корректно, то все точки должны лежать на диагонали и мы видим что по большинству стратегий это так и есть (543 стратегии); > нетрудно увидеть что существует некоторое множество стратегий (а точнее 115) которые лежат над диагональю, что указывает на то, что информация в анкете стратегии искажена, причем в меньшую сторону; > скорее всего данное искажение связано с тем, что для расчета показателя используется скользящее окно определенного размера (1 год например). PS: Данные ежедневной доходности я получил при помощи замечательной надстройки, которую создал @val.l 😉 С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

Доброго дня! В последние пару месяцев совсем нет времени на публикацию обзоров стратегий и публичную активность в связи с высокой загрузкой. Тем не менее я решил провести небольшой анализ текущих стратегий и поделиться этим с Вами. В связи с блокировкой SPBE пропали все стратегии в долларах и юанях. Количество активных стратегий автоследования в рублях стабилизировалось на уровне около 650 штук и рост их количества, который наблюдался на протяжении всего 2023 года прекратился вместе с ростом рынка (в моих ранних публикациях я проводил этот анализ и можно было увидеть корреляцию на уровне единицы). Думаю многие авторы теперь выжидают момент когда начнется "отскок" чтобы запустить «новые успешные стратегии». Недавно я обнаружил крайне полезную надстройку «TiPro» для Chrome которую написал @val.l, вложив в нее большое количество своего труда и времени. При помощи нее можно детально анализировать любую стратегию. Прошу Всех кому интересна данная тема подписаться на val.lihachev. В данном обзоре я решил быть кратким и выполнил небольшой укрупненный анализ. Для расчетов я использовал информацию которая легко скачивается посредством «TiPro» за минуту. Для своих прошлых обзоров я использовал информацию, которую скачивал с помощью своего парсера. Графики во вложении: 📈График 1: «Распределение доходности» 📈График 2: «Сравнение доходности с MCFTR» Комментарий: обратите внимание на то что отношение стратегий которые обогнали индекс полной доходности и не смогли этого сделать примерно равно 50/50. 📈График 3: Зависимость CAGR от даты запуска стратегии (по оси X — день запуска стратегии) Комментарий: тут я бы обратил внимание на то, что волатильность CAGR выше у молодых стратегий. С возрастом стратегии (влево по оси X) показатель среднегодовой доходности стабилизируются около среднего значения с небольшим разбросом. В своих ранних обзорах я указывал на то, что в долгосрочной перспективе переиграть индекс — задача крайне сложная, соответственно «чудо результаты» отдельных стратегий также будут деградировать и в конечном итоге мы сможем увидеть их возврат к уровню индекса, что будет весьма болезненно для тех кто пришел за повторениями прошлых успехов. 📈График 4: «Распределение параметров стратегий» + «Таблица к графику №4» Комментарий: для данных расчетов я исключил стратегии с экстремальными значениями и стратегии младше 6 месяцев ввиду их не репрезентативности. По данному расчету можно сделать вывод о том, что в среднем все стратегии имеют достаточно сглаженные кривые доходности относительно линейного тренда (R^2). Хорошее отношение CAGR к максимальной просадке (Calmar ratio). При этом значение коэффициента Шарпа в среднем составляем около 0.5. Однако для лонговых стратегий (а по правилам сервиса разрешены только они) данный показатель не является показальным, больший интерес представляет коэфф. Сортино который также имеет неплохое значение (стандартом для отрезков больше 3 лет является значение больше 3). Стоит сказать, что сделать какие-либо надежные выводы сложно, так как средний возраст стратегии по выборке чуть больше 1 года. А весь этот год рынок находится на участке безостановочного роста после сентября 2022 года. В ближайшее время я думаю нас ждем много интересного. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

Доброго дня! В течение месяца я ничего не писал и не выпускал обзоров стратегий автоследования. Связано это в первую очередь с тем, что сейчас все время я уделяю расчетам и на обзоры совсем не остается времени. За этот месяц я провел полный перерасчет своих стратегий и в ближайшие дни я опубликую актуальные результаты исторического портфельного тестирования. За этот месяц произошли интересные события. В частности можно констатировать остановку безудержного роста акций ММВБ после обвала 2022 года. Для многих трейдеров, а особенно для тех кто недавно пришел на рынок это неприятный сюрприз, так как главное это уметь вовремя реагировать на смену среднесрочных трендов. Беглый анализ популярных стратегий показывает что подавляющее большинство трейдеров реагируют на текущую ситуацию никак. Очень наглядно сейчас видна корреляция между ростом рынка и эмиссией денег (M2), ждем результаты динамики M2 по итогам ноября (кто не в курсе у нас эмиссией занимается не только ЦБ, но и коммерческие банки через так называемое частичное резервирование которое зависит от ставки ЦБ в том числе). Для себя лет 10 назад я сформулировал одну закономерность, которая состоит в том, что после того как рынок достигает своего предела в сегменте акций индекса начинается рост акцией 2-го и 3-го эшелона и после завершения которого можно ожидать снижения. Таким образом динамика низколиквидных акций по сути выступает опережающим индикатором (но все это очень навскидку!). По итогам ноября я подготовлю расширенный обзор стратегий автоследования где можно будет посмотреть что сумели сделать авторы популярных и не очень стратегий, подведу свои итоги. Как уже ранее сказал, в ближайшие дни я опубликую результаты портфельного тестирования своих стратегий. Всем удачных инвестиций, хорошего дня и удачи! С уважением, Whalerman &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +2.24% 🔹Средняя доходность всех стратегий: 0.42% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : + 0.42% (За всё время: 57.42%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.62% (За всё время: 2.24%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от риск-профиля» ❗️Графики 3-7 построены для рублевых стратегий. 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №5: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №7: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 10.67% (За всё время: 37.07%) 🔹Спекулянт+ = 9.89% (За всё время: 67.22%) 🔹Smartinvest = 8.41% (За всё время: -23.46%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Экстремальный риск = -5.53% (За всё время: -20.98%) 🔸Новый цикл MOEX = -5.65% (За всё время: -15%) 🔸Лучше вклада = -22.99% (За всё время: -2.02%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt USD = 7.69% (За всё время: -12.35%) 🔹Разумный инвестор USD = 7.6% (За всё время: -1.26%) 🔹Цифровое Золото = 5.37% (За всё время: 5.37%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Plutus Trading_USD = -9.95% (За всё время: -54.94%) 🔸Будь как Баффет = -13.03% (За всё время: -16%) 🔸Быстрые Деньги USD = -13.82% (За всё время: 7.93%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Made in China = 1.7% (За всё время: -3.5%) 🔹Noblemarco HKD = 1.6% (За всё время: -12.75%) 🔹Стратегия Гонконг HKD = 1.59% (За всё время: -2.93%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Фундаментальный Китай = -5.54% (За всё время: -10.78%) 🔸AutoInvest HKD = -8.47% (За всё время: -18.1%) 🔸Hong Kong bull = -9.12% (За всё время: -20.18%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

&Whaler Capital (ММВБ индекс) Доброе утро! 🔸Сегодня дивидендная отсечка по акциям $TATN в размере 27,54 рублей на акцию. Утренная просадка по стратегии акциям Татнефти обусловленна именно этим событием. В течение двух недель ждем зачисления дивидендов. 🔸Вчера небольшая просадка стратегии была обусловлена дивидендной отсечкой по акциям $NVTK в размере 34,5 рублей на акцию. Впредь я буду писать аналитические комментарии, связанные с корпоративными событиями по акциям в портфеле стратегий. Хорошего Вам дня! С уважением!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.37% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.29% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% (За всё время: 56.74%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.17% (За всё время: 1.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от риск-профиля» ❗️Графики 3-7 построены для рублевых стратегий. 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №5: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №7: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.34% (За всё время: 30.46%) 🔹Спекулянт+ = 5.15% (За всё время: 60.01%) 🔹Family Capital = 3.53% (За всё время: 92.01%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Новый цикл MOEX = -4.75% (За всё время: -14.19%) 🔸Экстремальный риск = -5.46% (За всё время: -20.92%) 🔸Лучше вклада = -24.86% (За всё время: -4.4%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Цифровое Золото = 6.59% (За всё время: 6.59%) 🔹Alt USD = 5.68% (За всё время: -13.99%) 🔹Портфель по Баффетту = 3.11% (За всё время: 11.57%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Будь как Баффет = -9.36% (За всё время: -12.45%) 🔸ETFs Bonds USD = -10.24% (За всё время: -33%) 🔸SuperMassive USD = -11.16% (За всё время: -35.43%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹AlgoTrading HKD = 0.4% (За всё время: -1.87%) 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Азия - XXII век = -4.08% (За всё время: -6.77%) 🔸Hong Kong bull = -4.37% (За всё время: -16.01%) 🔸Потенциал HKD = -5.72% (За всё время: -17.65%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! Решил внести изменения в периодичность данного обзора, теперь он будет выходить раз в неделю по понедельникам чтобы не засорять ленту и будет более расширенным, добавлю в недельный обзор анализ изменения совокупного капитала по стратегиям, дополнительные рейтинги и сделаю доступ к данным через гугл диск, так как количество стратегий уже составляет 684 штуки и данных много. Если у Вас есть идеи что добавить в материал - напишите пожалуйста в комментариях. Хорошего Вам дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.91% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.18% (За всё время: 56.47%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +0.18% (За всё время: 0.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №5: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.3% (За всё время: 30.42%) 🔹Спекулянт+ = 5.27% (За всё время: 60.19%) 🔹Следуй за трендом Россия = 3.28% (За всё время: 39.44%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Долгосрочный инвестор - Россия = -2.71% (За всё время: 136.87%) 🔸Волна Вульфа RUB = -2.75% (За всё время: -8.45%) 🔸Лучше вклада = -25.87% (За всё время: -5.69%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 3.9% (За всё время: 13.33%) 🔹Перспектива USD = 2.14% (За всё время: 12.59%) 🔹Alt USD = 1.94% (За всё время: -17.03%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Быстрые Деньги USD = -8.65% (За всё время: 14.41%) 🔸Усиленные Инвестиции USD Pro = -8.85% (За всё время: -31.07%) 🔸Усиленные Инвестиции USD = -8.88% (За всё время: -24%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Гонконгский еженедельник = -5.63% (За всё время: -18.9%) 🔸Азия - XXII век = -6.07% (За всё время: -8.7%) 🔸Потенциал HKD = -7.21% (За всё время: -18.95%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением, Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! 🔍Анализ доходности с начала октября 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.91% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.18% (За всё время: 56.47%) 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +0.18% (За всё время: 0.79%) 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График №5: «Структура портфеля стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 📈График №6: «Структура портфеля стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Надежное будущее = 5.3% (За всё время: 30.42%) 🔹Спекулянт+ = 5.27% (За всё время: 60.19%) 🔹Следуй за трендом Россия = 3.28% (За всё время: 39.44%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Долгосрочный инвестор - Россия = -2.71% (За всё время: 136.87%) 🔸Волна Вульфа RUB = -2.75% (За всё время: -8.45%) 🔸Лучше вклада = -25.87% (За всё время: -5.69%) 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 3.9% (За всё время: 13.33%) 🔹Перспектива USD = 2.14% (За всё время: 12.59%) 🔹Alt USD = 1.94% (За всё время: -17.03%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Быстрые Деньги USD = -8.65% (За всё время: 14.41%) 🔸Усиленные Инвестиции USD Pro = -8.85% (За всё время: -31.07%) 🔸Усиленные Инвестиции USD = -8.88% (За всё время: -24%) 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% (За всё время: 0%) 🔹Интересное решение HKD = 0% (За всё время: 0%) 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% (За всё время: 0%) ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Гонконгский еженедельник = -5.63% (За всё время: -18.9%) 🔸Азия - XXII век = -6.07% (За всё время: -8.7%) 🔸Потенциал HKD = -7.21% (За всё время: -18.95%) Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ В ОКТЯБРЕ 2023: Доброго дня! Я работаю над материалом ежедневного обзора. • скорректированы графики обзора существующих стратегий; • добавлены новые графики анализа структуры портфелей стратегий автоследования по классам активов и отраслям в динамике за день. 🔍Анализ доходности в октябре 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: +0.34% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.63% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс) : +1.02% 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-6 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График 5: «Структура активов стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 📈График 6: «Структура активов стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Спекулянт+ = 4.03% 🔹Надежное будущее = 2.88% 🔹Первый = 2.44% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Экстремальный риск = -2.61% 🔸Стабильный тренд RUB = -3% 🔸Лучше вклада = -25.51% 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Strategy X = 4.48% 🔹Buy And Wait = 3.77% 🔹In NASDAQ we trust USD = 3.3% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸ETFs Bonds USD = -9.35% 🔸Быстрые Деньги USD = -9.88% 🔸SuperMassive USD = -10.72% 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt HK = 0% 🔹Интересное решение HKD = 0% 🔹Китайский Гамбит HKD = 0% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Китайский дракон = -4.38% 🔸Hong Kong bull = -4.91% 🔸Потенциал HKD = -4.98% Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2023: Доброго дня! Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ 🔍Анализ доходности в октябре 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: -0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.12% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ индекс): +0.84% 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-4 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График 5: «Структура активов стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 📈График 6: «Структура активов стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Спекулянт+ = 2.73% 🔹Рисковая = 1.92% 🔹Стратегия Добрых дел = 1.9% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Волна Вульфа RUB = -1.85% 🔸ТОП компаний РФ = -2.14% 🔸Стабильный тренд RUB = -2.55% 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt USD = 2.76% 🔹TripleX USD = 1.74% 🔹Портфель по Баффетту = 1.67% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸ETFs Bonds USD = -4.1% 🔸SuperMassive USD = -4.2% 🔸Prime = -5.2% 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹торги не ведутся ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸торги не ведутся ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ 2023: Доброго дня! Обзор существующих стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/cbcd1019-c9e1-48c9-9d9e-21ce48783222/ Рейтинг стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/38a4df46-8a6d-4b8c-9210-21c93120cf71/ 🔍Анализ доходности в октябре 2023: 🔹Доходность индекса полной доходности MCFTR: -0.03% 🔹Средняя доходность всех стратегий: -0.12% 🔹Доходность &Whaler Capital (ММВБ акции) : -0.01% 📈График №1: «Распределение дневной доходности в зависимости от валюты стратегии» ❗️Графики 2-4 построены для рублевых стратегий. 📈График №2: «Распределение дневной доходности в зависимости от капитала под управлением (рубли)» 📈График №3: «Распределение дневной доходности в зависимости от рекомендуемого капитала (рубли)» 📈График №4: «Распределение дневной доходности в зависимости от возраста стратегии (рубли)» 📈График 5: «Структура активов стратегий автоследования по отраслям (рубли)» 📈График 6: «Структура активов стратегий автоследования по классу активов (рубли)» 🏆Лидеры среди рублевых стратегий в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Спекулянт+ = 2.73% Рисковая = 1.92% Стратегия Добрых дел = 1.9% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸Волна Вульфа RUB = -1.85% ТОП компаний РФ = -2.14% Стабильный тренд RUB = -2.55% 🏆Лидеры среди стратегий в долларах в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹Alt USD = 2.76% TripleX USD = 1.74% Портфель по Баффетту = 1.67% ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸ETFs Bonds USD = -4.1% SuperMassive USD = -4.2% Prime = -5.2% 🏆Лидеры среди стратегий Гонконгских долларов в октябре 2023: ⬆️Топ 3 лидера: 🔹торги не ведутся ⬇️Топ 3 аутсайдера: 🔸торги не ведутся ❗️Если Вам хотелось бы видеть какую-либо дополнительную статистику, графики или Вы обнаружили неточность, ошибку или не согласны с полученными мною цифрами - напишите мне. С уважением Whalerman #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование

🔥АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЕЙ СТРАТЕГИЙ АВТОСЛЕДОВАНИЯ🔥 Доброго дня! Данный пост посвящен анализу данных по структуре портфелей стратегий автоследования. На страницах стратегий существует раздел «Структура» а в нем есть два открытых раздела «Активы» и «Отрасли» именно эти разделы мы и будем изучать сегодня. Для начала сразу напомню, что я анонсировал анализ этих данных около месяца назад в своих первых постах, но руки добрались только на этих выходных, так как я не блогер, а трейдер и основную часть своего времени я посвящаю торговле и разработке торговых систем. Написанием постов и анализом данных я занимаюсь в свободное время под настроение. Кому интересно посмотреть рейтинги и структуру стратегий, а также анализ доходности за сентябрь, ссылка тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Whalerman/ea80aa3f-e3b2-4a73-b16f-d38e92a379e7/ 🔍Алгоритм анализа будет следующим: • Изучать будем только рублевые стратегии (521 штука). • Определим совокупный капитал по каждой стратегии. Для этого возьмем из описания информацию в поле «Сколько вложили» и переведем его из текста в цифры. Так как в данном поле указаны укрупненные данные с непонятным алгоритмом округления я буду брать число и умножать его на 0.5 (то есть если в стратегии указано «до 1 млрд» значение составит 500 млн и т. д.). • Соберем данные по структуре классов активов и отраслям для каждой стратегии на текущую дату (30 сентября 2023). • Расчитаем средневзвешенную структуру классов активов и отраслей портфеля в совокупном портфеле (оценочно = 10,37 млрд рублей). • Построим пару графиков для наглядности. 📈 График №1: "Структура активов стратегий автоследования по классу активов" 📈 График №2: "Структура активов стратегий автоследования по отраслям" 🔍Что получилось: • Совокупный капитал под управлением стратегий по состоянию на 30 сентября 2023 года составляет оценочно 10.37 млрд рублей. • В среднем все стратегии на 81.85% состоят из акций, 11,63% вложено в ETF, валюта (сюда входят свободные денежные средства) - 3.92%, облигации — 2.6% • В структуре отраслей топ 3 отрасли это «Энергетика», «Финансовый сектор» и «Сырьевая промышленность. Данные графики я добавлю в ежедневный обзор и со временем добавлю динамику ежедневных отклонений. С уважением, &Whaler Capital (ММВБ акции) &Whaler Capital (ММВБ индекс) #стратегии #пульс_новичкам #новичкам #сердце_пульса #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс #стратегии #автоследование #следование