Небольшой разбор по ставке RUONIA. Я заметил, в том числе и по вашим комментариям, что далеко не все понимают, что такое RUONIA. Давайте вместе разберемся в этом вопросе. RUONIA (сокращенно от Ruble OverNight Index Average) - это средневзвешенная процентная ставка, по которой российские кредитные организации, включенные в перечень участников RUONIA, утвержденный Банком России, совершают между собой сделки рублевого кредитования без обеспечения на условиях овернайт. Другими словами, это процентная ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают кредиты друг другу сроком на один день. Ценность данного индикатора в том, что он рассчитывается на основании реальных сделок, и дает оперативную информацию о денежном рынке. Ставка RUONIA публикуется на сайте Банка России ежедневно по рабочим дням до 15.00 мск (следующего за днем расчета), кроме выходных и праздничных дней. Вместе со ставкой RUONIA на сайте ЦБ публикуются данные об объеме, количестве сделок и участников, а также о распределении процентных ставок - минимальное значение, 25 процентиль, 75 процентиль, максимальное значение. Ставка RUONIA связана с ключевой ставкой ЦБ и, как правило, не слишком отличается от нее. Несмотря на схожесть в значении ставок, различие данных индикаторов заключается в их функции: •Ключевая ставка ЦБ - это ставка, по которой Центральный Банк кредитует коммерческие банки. Ключевая ставка служит регулятором экономики и устанавливается Центральным Банком. Основной, хотя и не единственной целью установления ключевой ставки, является регулирование стоимости денег и как следствие - уровня инфляции в экономике. •Ставка RUONIA показывает реальную стоимость денег, так как рассчитывается на основании данных реальных сделок межбанковского кредитования, и может служить одним из индикаторов эффективности кредитно-денежной политики ЦБ. Если ставка RUONIA выше ключевой ставки, это означает наличие денег для кредитования в банковской системе, если ниже — дефицит. Обычно разница между ставками не превышает 0,2–0,5%. Если мы посмотрим на свежие данные по ставке на сайте ЦБ, то увидим значительное отставание ставки RUONIA от ключевой ставки в моменте. 17,27% и 17,29% за последние два расчетных дня при новой ключевой ставке 18%. Чтобы понять на сколько изменчива и динамична ставка RUONIA прикладываю скриншот значений за последние недели июля. В целом если просмотреть статистику за последние полгода видно что с января значения RUONIA были в основном ниже 16% и только в июле стали чаще появляться выше 16%. ❗ Какие ВЫВОДЫ мы можем сделать для себя. Ставка RUONIA очень динамична в течении времени и меняется каждый рабочий день, чаще она уступает ключевой ставке на 0,2-0,5%. Я обычно закладываю для себя значения 0,25-0,30%. ❗ Когда я вижу облигацию с плавающим купоном, привязанным к ставке RUONIA + 2%, то я примерно приравниваю ее к облигации с купоном КС + 1,7%. А облигацию с купоном привязанным к ставке RUONIA +1,3% я приравниваю к КС +1%. Это конечно не точное сравнение. Но достаточное, чтобы примерно понимать доходность таких облигации. #новичкам #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

Подборка надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном и рейтингом АА •Кредитный рейтинг только от 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️➕ •Цена ниже или около номинала (до 1005 руб на момент составления подборки) •Купон ежемесячный или квартальный 2 ЧАСТЬ 1. РЕСО-Лизинг БО-02П-05 🅰️🅰️➖ RU000A1075J3 Купон RUONIA + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 31.07.2024 Дата оферты: 01.11.2027 ❗ 2. Росагролизинг 001Р-05 🅰️🅰️➖ RU000A108447 Купон RUONIA + 1,8% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 31.07.2024 Дата погашения: 02.05.2029 3. Росагролизинг 001P-01 🅰️🅰️➖ RU000A108KT6 Купон RUONIA + 1,8% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 Дата погашения: 04.07.2029 4. АФК Система выпуск 26 🅰️🅰️➖ RU000A106Z46 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 01.10.2024 Дата погашения: 28.09.2027 5. АФК Система выпуск 27 🅰️🅰️➖ RU000A107GX8 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.09.2024 Дата погашения: 21.12.2027 6. АФК Система выпуск 28 🅰️🅰️➖ RU000A107SM6 Купон RUONIA + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 15.08.2024 Дата погашения: 10.02.2028 7. Россельхозбанк БО-03-002Р 🅰️🅰️ RU000A107S10 Купон RUONIA + 1,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 13.08.2024 Дата погашения: 29.01.2027 8. Газпромбанк 005Р-02Р 🅰️🅰️➕ RU000A107F49 Купон КС ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 20.08.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке) ❗ Дата погашения: 20.06.2027 Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. Решил так же проверить и все флоатеры рейтинга АА, может кому то будет полезным. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

Подборка надежных облигаций флоатеров с плавающим купоном и рейтингом АА •Кредитный рейтинг только от 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️➕ •Цена ниже или около номинала (до 1005 руб на момент составления подборки) •Купон ежемесячный или квартальный 1. Авто Финанс Банк БО-001Р-12 🅰️🅰️ RU000A108RP9 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 20.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 18.06.2027 2. Авто Финанс Банк БО-001Р-11 🅰️🅰️ RU000A107HR8 Купон КС + 2,5% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 24.12.2026 3. АФК Система 001P-30 🅰️🅰️➖ RU000A108GN7 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 17.08.2028 4. Балтийский лизинг БО-П10 🅰️🅰️➖ RU000A108777 Купон КС + 2,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 21.08.2024 Дата погашения: 08.04.2027 5. Росэксимбанк 002Р-05 🅰️🅰️ RU000A108ZT4 Купон КС + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 16.10.2024 Дата оферты: 19.07.2027 ❗ 6. Росэксимбанк 002P-04 🅰️🅰️ RU000A1077V4 Купон КС + 2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 15.08.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке ) ❗ Дата оферты: 17.11.2026 ❗ 7. ГТЛК 001Р-20 🅰️🅰️➖ RU000A1038M5 Купон КС + 2,15% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 11.09.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата оферты: 13.03.2028 ❗ 8. ГТЛК выпуск 3 🅰️🅰️➖ RU000A0JXE06 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 01.08.2024 (этот и следующий купоны уже заявлены по старой ключевой ставке 👎👎) ❗ Дата оферты: 03.08.2027 ❗ 9. Славнефть 002Р-05 🅰️🅰️ RU000A108ZH9 Купон КС + 1,4% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 05.08.2024 Дата оферты: 24.06.2027 ❗ 10. Камаз 🅰️🅰️ RU000A104ZC9 Купон КС + 1,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 08.10.2024 (уже заявлен по старой ключевой ставке 👎) ❗ Дата погашения: 18.07.2025 ❗ 11. Ростелеком 001P-08R 🅰️🅰️➕ RU000A108LF3 Купон КС + 1,15% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 05.09.2024 Дата погашения: 02.09.2027 12. Ростелеком 001P-07R 🅰️🅰️➕ RU000A108GR8 Купон КС + 1,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 20.05.2027 13. Черкизово БО-001Р-07 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ RU000A1094F2 Купон КС + 1,35% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 29.08.2024 Дата погашения: 15.07.2028 Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. P. S. Решил так же проверить и все флоатеры рейтинга АА, может кому то будет полезным. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе