Расчет финансового результата в игре Пульсация

Войти

В комментариях к первой части темы про расчёт среднего пульсянин высказал предположение, что финрезультат считается неправильно, т.к. при закрытии позиции итог должен быть одинаков во всех трёх таблицах. На уровне бытовых представлений я с ним согласен. Но те же бытовые представления говорят, что пара Покупка-Продажа одинакового количества по одной цене не должна порождать финрезультат. А по факту - порождает. Или всё же ошибка? Другой пульсянин предположил, что для понимания нужно образование бухгалтера или финансиста. Я старался писать так, чтобы хватало уровня средней школы. Если и в таком изложении сложно, то не нужно переживать. В игру можно играть даже не зная правил. Учёт по WAVG подразумевает, что финрезультат учитывается отдельно. Но ведь ни в мобильном приложении, ни в терминале финрезультат не показан. По факту есть только цена и количество, из которых путём несложных операций получается сумма. Сумма покупки и сумма продажи. Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки - это и есть реальный финрезультат в позиции. В таблицах 1-3 из предыдущей части это как раз те самые 172.50, которые оставались неизменными. Что и логично. Ведь дополнительные операции в таблицах 2 и 3 не должны ни на что влиять. Получается, что интуитивно правильные представления могут иметь математическое воплощение. Но для этого нужно немножко изменить концепцию мировосприятия. Отдельная сделка не имеет финрезультата. Она меняет среднюю. Вернее, финрезультат продажи идёт на коррекцию средней. Средняя же показывает, по какой цене нужно совершать следующую сделку, чтобы не понести убытки. Т.е. покупать ниже средней, продавать выше. И стараться держать среднюю ниже рыночной. Т.е. средняя (AVG) показывает цену безубыточного закрытия позиции, когда при нулевом количестве Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки = 0. •AVG = (Итого_Сумма_Продажи - Итого_Сумма_Покупки) / (Итого_Количество_Продажи - Итого_Количество_Покупки) У этой формулы особенности. •Во-первых, при закрытии позиции будет ошибка "Деление на ноль". •Во-вторых, AVG может принимать отрицательные значения, если Итого_Сумма_Покупки больше, чем Итого_Сумма_Продажи. •В-третьих, AVG может принимать отрицательные значения, если Итого_Количество_Покупки больше, чем Итого_Количество_Продажи. Таблица 6 может помочь в интерпретации знаков. В таблицах 4 и 5 вопрос решён радикально, AVG показывается без знака. Как можно заметить, после выполнения пары Покупка-Продажа (Продажа-Покупка) на одинаковые количество и сумму, значение AVG восстанавливается к исходному уровню. Что, собственно, и хотелось получить. Таблицы в примере построены по реальным данным фонда . Основная причина выбора - отсутствие комиссий за сделку. Пока комиссии будут только отвлекать. Продолжение следует... === Не забывайте, что свои пожелания к функциональности Терминала и Мобильного приложения можно (и нужно) высказывать здесь: Давайте ! ===

#в_ожидании_чуда - Интересно знать, почему ты на скачках никогда не выигрываешь, а в карты тебе всегда везет? - А ты когда-нибудь пробовал засунуть лошадь в рукав? Обсуждение в предыдущем посте конспирологической теории о Большом Роботе получилось очень интересным. Если сильно похожие графики не следствие деятельности Большого Робота, то должен быть внешний фактор. Но, при таком совпадении графиков, этот фактор должен быть на виду. Как объявление пришествия ковидлы или начала СВО. Это были глобальные отрицательные факторы, приводящие всех к резкому падению. А на картинках-то рост есть. Ладно, может просто зависимость от курса какой-либо валюты. Может, но я эту валюту не нашёл. Точно так же не видно связи и с буржуйскими индексами. Кроме того, даже значимые внешние факторы на всех влияют по разному. А на картинках были и нефть, и торговля, и банк. Да, некоторое расхождение в графиках есть. Но оно связано с реакцией живых хомяков и весьма незначительное. Была у меня претензия к этой версии. Ведь никаких явных следов присутствия богатого маркетмейкера в стакане не видно. Но эта претензия была разбита. Ведь ставки, выставляемые по рыночной цене, не видны в стакане. Как не видны и ставки, закрывающие ближайшие к стакану строки. Так что конспирология конспирологией, а пока только версия с Большим Роботом объясняет. Т.к. он находится в руках государства, то недостатка средств для управления рынком не испытывает. А вот сегодня такого совпадения графиков нет. И индекс слегка отстаёт от графиков. Т.е. всё более-менее похоже на живые торги. И это означает, что Большой Робот нас услышал и затаился... Для расширения кругозора ищем и читаем про высокочастотный трейдинг. === SBER, NVTK, ROSN, AFLT, GAZP, SIBN, TRNFP, OZON, UGLD, IMOEXF === Давайте #делать_жизнь_лучше ! Всем добра и успехов! === #пульс_учит #учу_в_пульсе #учусь_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе

#наброс_выходного_дня Нас невозможно сбить с пути. Нам всё равно куда идти. Сегодня снова без математики. В обсуждении предыдущего поста пульсянин @TSW12 высказал интересную мысль: а вдруг весь бардак в Пульсе был задуман разработчиками? Как по мне, так лютая конспирология. Надеюсь, все видели юмореску про 7 красных линий и котика. Кто не видел, тот найдёт. Шикарная вещь, демонстрирующая отношения между заказчиком, руководителем и исполнителем. На тему юморески было нарисовано много картинок с "решениями". Однако... Однако, все эти картинки - ошибки понимания техзадания. Ведь в оригинальном тексте ролика используется слово "line", которое перевели как "линия", хотя следовало перевести как "прямая". Что-то подобное происходит в экосистеме Тинькофф. Да, первые звоночки пошли ещё с тех времён. И если в банковском приложении беда не так бросалась в глаза, то в брокерском, где люди проводят много времени, разруха нарастала стремительно. Почему разруха? Потому что в системе, где во главе угла должны стоять математика с визуализацией, стала распространяться игровая зараза. В общем-то, подход разработчиков понятен. Что-то слепили, но никто не пользуется. А отчитываться надо. Изобретам ачивки, это стильно-модно-молодёжно, пусть хомяки радуются. Хотел написать "спустившие депо хомяки", но явно при профилировании целевой аудитории не учитывалась основная характеристика - та самая цель нахождения в системе. Слепили бложик, под него разработали KPI - количество постов, комментариев и реакций, под показатели разработали мотивацию - ачивки, смайлики. Теперь вот игрулю повышенной интеллектуальности забабахали. А то, что игруля породит флуд, никто и не думал. Главное - вовлечение и рост показателей. Может и хорошо? Как в комментариях объясняли члены команды поддержки Капитана Очевидность, есть подписки - делай свою ленту и не скули. Но как найти интересных авторов? Только случайно, когда пост появляется в ленте тикера. Все остальные механизмы не работают. В топе глобальной ленты - копипастеры книжек про сложный процент, подушку безопасности и мёртвого инвестора. Собственно, потому и предлагаю сегрегировать пользователей по размеру портфеля, что Пульсу явно требуется защита от флуда. До 10 тыр - только чтение, могут лайкать. До 100 тыр - 30 комментариев в месяц, не больше 10 в сутки. До 500 тыр - 1 пост в неделю. До 1 млн - 1 пост в день. До 5 млн - без ограничений. Но с проверкой на плагиат. И это ещё доброе предложение. Так-то весь Пульс нужно снести, команду разработчиков разогнать, деньги направить на математику и визуализацию. Например, у многих рядом с объёмом портфеля нарисованы красные цифры с минусом и процентом. Это что?!! Как можно посчитать самому? Почему при нажатии на кнопку "Доходность" цифры совсем другие? Почему нельзя скачать квитанции о сделках себе и считать так, как нравится? === SBER, NVTK, ROSN, AFLT, GAZP, SIBN, TRNFP, OZON, UGLD, IMOEXF === Давайте #делать_жизнь_лучше ! Всем добра и успехов! ===

#Общего_развития_пост