⚠️ Ставка риска
Ставка риска используется для расчета суммы, которую нужно иметь на счете, а так же для открытия и поддержки маржинальной позиции.
С низкой ставкой брокер готов предоставить клиенту наибольшее кредитное плечо, с высокой — наименьшее, или не предоставить вообще
Пример
Для акций
$SBER стоимостью 1000 ₽ установлена ставка риска лонг в размере 25%. Поэтому минимально необходимая сумма, которая должна быть на вашем счете для покупки: 1000 ₽ × 25% = 250 ₽
Если на вашем счете есть 1000 ₽, то с учетом текущей ставки риска вы сможете купить 4 акции X
Если ставка риска установлена как 100%, то такой актив считается неликвидным и для его покупки потребуется полное обеспечение — то есть 100% от его стоимости
Кто рассчитывает ставки риска?
Ставки риска рассчитывают клиринговые организации по специальным параметрам и формулам. Для московской биржи ставки рассчитывает НКЦ, для СПБ Биржи — СПБ Клиринг
При расчете они оценивают вероятность значительного движения цены актива в соответствующую сторону
На основании этих рекомендаций брокер формирует список ликвидных активов и устанавливает ставки риска для каждого из них. При этом ставки риска могут быть равными или выше тех, которые рекомендуют клиринговые центры
Важно помнить 👆
В кризисные моменты ставки риска могут резко изменяться — это может стать причиной значительного увеличения начальной и минимальной маржи, а это в свою очередь может привести к потере инвестором средств, участвующих в маржинальных сделках.
#учу_в_пульсе #новичкам (пост взят с просторов интернета)