Потратил несколько дней на изучение современной портфельной теории. Не думаю, что имеет смысл проводить огромное число сравнений корреляций разных видов активов, всё же это очень не стабильная материя, да и по примеру известного портфеля лежебоки видно, что дотошный выбор не имеет особого смысла: всего три класса активов показывают восхитительную доходность. Исходя из этого вы работал такое распределение активов: 25% S&P 500 $FXUS 12,5% IMOEX $TMOS 12,5% Китай $FXCN 16,6% евро облигации {$FXRB} 16,6% облигации развитых рынков $FXFA 16,6% золото $GOLD Выбирая из фондов, смотрел на ошибки слежения и комиссии, но не уверен, что мой выбор идеален. Впрочем, ничего идеального не существует. Буду рад услышать какие-то комментарии, формировать этот портфель я ещё не начал, так что есть возможность что-то изменить.