Забавная история, но почему бы не рассказать. Решил в качестве пет проекта по machine learning сделать lstm модель для анализа временных рядов (понятное дело чтобы предсказывать курс акций). Конечно, результата хоть сколько-нибудь серьезного не ожидал, но получилось забавно. Random search’ем подбирал оптимальные гиперпараметры довольно долго, обучал на BTC-USD, %5EGSPC, DX-Y.NYB, GC=F, XMR-USD, SI=F, ETH-USD, 0681.HK (тикеры с яху). На самом деле незначительно лучше чем простейший exponential smoothing. Возможно, когда-нибудь попробую на трансформерах (хотя зачем? не верю, что действительно что-то годное получится, разве что сигнал для трейдеров).