$NGH5 Не ИИР Текущая позиция. Лось по ПИК $PIKK почти зарезан полностью. Не пошел он выше, брал на отскок без идеи, просто на перепроданости. В Газе 1 лонг оставил. И Лонг в микро апреля, отдам на походе повыше. Риск провала вниз очень высокий. Но по графику спота, ровно на нижней границе канала, и еще падение было не резкое, а медленное, хотя и большое -7% за день. Плюс в опционах, очень сильно ставят на падение, прямо аномально, выше 1.5 коэффициент

$NGH5 Не ИИР. Глобально не предполагаю, только на короткий срок. Подозреваю, что будет коррекция в зону 4.435 - 4.425, если ниже, то надо будет все скинуть, что купить там можно в лонг. А сейчас беру 1 штуку в шорт по 4.487, так как тут то просто голова, то голова перевернутая. Какой то трешь :) В микро апреля и марта держу мизерный лонг, по 60-30 лотов и продаю и усредняю если идет вниз.

$NGH5 Более интересно, что на мосбирже, цена продажи выше 4.632 вне лимита. И все встали откупить шорт по 4.631 $NRH5 $ Но в микро контракте можно еще купить по 4.618, что дает определенный арбитраж, и можно захеджировать свой шорт не откупая, а покупая микро контракт в лонг. Т.е. вместо откупа по максимум, немного взять лонга в микро, по более выгодной цене. П,С - стоп торги.

$NGH5 8 марта! Но хочется немного высказаться про анализ, философию и лонг и шорт позиции в газе. Сначала факты: 1) Волатильность высокая внутри дня и недели. 2) На определенных отрезках времени строго следует каналу, каналы есть 10 минутные, часовые, недельные, месячные. 3) Торгуется круглосуточно с перерывами на выходные и один час (с.01 часа до 02. часов по МСК перерыв). На американской бирже могут торговать кто угодно, но 3 часов ночи МСК не спят обычно японцы и рядом гонконг, потом 10:00 Россия и в 11:00 Европа. Теперь философия из расчета, что входим 1 контрактом (т.е. с самого начала не используем плечи и можем в будущем купить еще минимум 3 контракта, т.е. 1 контракт составляет 25% от депо) : 1) Цена контракта МАРТ 18 февраля = 4.2 Кто-то начинает считать, что цена на газ слишком высокая, такой человек открывает Шорт позицию и его цель примерно он считает (без имен), что контракт должен стоить 3.1, а по идее и все 2,5 так как в 2024 году, цена упала к 1.8, т.е. его цель получить прибыль на открытую позицию в районе 30-40%. У такого человека есть и вероятность, что иногда контракт могут тащить выше 4.2 (где он зашел), тогда он готов добавить еще шорта (усреднить вход). Но если цена упадет к 3.8 (+10%) он не станет фиксировать - ему нужно 40-50%, на меньшее он не согласен. Я думаю это жадность, так как если можно усреднить на 4.5, то почему же нельзя закрыть шорт на 3.8, а при походе на 4.5 открыть снова шорт? И потом усреднить, если цена уйдет к 4.8. Почему мы отказываем что цену могут тащить выше? 2) Цена контракта МАРТ 18 февраля = 4.2 Кто-то заходит в лонг, считая, что цена пойдет к 4.5 или даже к 5. Но цена падает до 3.85, человек готов к этому и усредняет, берет еще 1 контракт в лонг. Цена движется к 4.2, и идет выше к 4.4 - но человек ждет 4.5 или даже 5, при этом один контракт куплен по 3.85 и если он его продаст на 4.3, то получит 10% с этого контракта, но человек не продает, - это снова жадность - 10% мало, нужно 40-50%. 3) Жизнь сложная штука (трейдинг в профит), открывая определенную позицию, мы закрываем свое сознание к тому, что наша изначальная мысль (идея) шорт или лонг, не является верной до самого последнего момента, пока мы не придем к закрытию этого контракта. Но когда контракт будет закрыт не в нашу пользу, то изменить что-то уже нельзя. Вы в убытке на 20-30% (и времени прошло месяц), так как первый вход был не верно определен (это нормально) но сознание закрыто к предположению, что вход был ошибочным и его необходимо было корректировать, закрывать на плюсе и перезаходить на более выгодной цене, чтобы снова проверять свою теорию с уже имеющимся доходом (назовем это для понятной анологии - страховкой). Продолжение в комментариях и вопросах. Иначе слишком много букв. На графике видно, как я строил линии и каналы, определяя точку входа и буду я в лонг входить или в шорт (в шорт я в целом не люблю, обычно он случайно выходит и тогда его закрываю в профит при первой возможности)

$NGH5 Если кому интересно, в опционах (Апрель) снова перевес коллов, в деньгах вчера было 0,5, сейчас ближе к 0,63. А вот по количеству трейдеров 0.73, что в целом не дает однозначного перевеса не какой стороне, и времени еще конечно много Путов больших позиций пока не видно. Колы отметил черточками. Не ИИР. Но я думаю, что в газе не стоит занимать жесткую позицию по Шорту или наоборот лонгу. Волатильность колосальная 400-500 п. в день, и в обе стороны. Сезон скорее не важен уже. Про сезон знают все трейдеры, исторические данные не сработали, рынком правит страх и Трамп :), вчера еще Макрон решил встаивть свои 1000 рублей (терял в моменте на сливе $MMH5) и фьючерса ВТБ (в лонг беру). #учу_в_пульсе Маленький ликбез что такое опцион, и как на нем можно заработать. Колл - ставят на рост цены и Пут, ставят на то что цена будет ниже страйка. Страйк слева в табличке. Специально 4 @aLexuus Да это поционы в америке у нас кажется нет их. Но и в целом на нашем рынке коммисия за поционы очень высокая и поэтому бессмыслено их покупать или продавать. Колл, это люди ставят на рост цены, слева страйк. Ставят что цена будет выше 4.5 и платят за это премию 2600 долларов. Т.е. чтобы они на этом заработали, цена должна быть выше 7.1 , т.е опционщик получает от страйка разницу к цене, минус его расходы (то за сколько он купил этот опцион)

$NGH5 Держу небольшую позу в Микро марта и апреля ЛОНГ, не ИИР. Сегодня знатно кто-то перепутал кнопки, вместо продать кинул по рынку купить аж 40 тыс. лотов. Заявки стояли только по 4.4 (при текущей в 4.27), поэтому так себе, но тоже приятно, откупил шорт правда рано, по 4.28 даже , но просто поза была -200, при норм в 100 лотов. В большой контракт уже не хочу идти. Сейчас залили мне Мосбиржи фьючерс. Думаю утром он вернется к 3300, как закрылся вечером. $MMH5 и будет норм, по 200 р. на контракт от текущей цены.

$NGH5 Не ИИР. Ох хорошо идет вниз, но я свой шорт под закрытие, уже закрыл. А в пятницу не поверил в собственные идеи, что от 3.85 надо идти в лонг и тоже под закрытие вышел. Но в прошлых идеях, рост планировался на 4, максимум на 4.1, а он гаденыш очень резво вырос, но мог на шортах конечно так улететь, но на 4.03 газ встал и там люди закупились и снова пошли выше. И это настораживает. Я почти поверил, что сезон и точно будет идти вниз, даже сон снился, открывыаю интернет, а газ свалился на 3.5. Так почти и было, он полетел на 3.75, но что-то его развернуло?

$SVH5 Рано хоронить лонг, кто то сильно закупается, или откупает свои шорты? 3 раза по 7000 лотов уже прошло, от 31.4

$NGH5 Не ИИР. Графики спота. Ночью вчера он точно сходил до нарисованной линиии нисходящего тренда. Писал про это в ТГ в нескольких группах местных экспертов :). Что будет в диапазоне от 3.85-4.1 и до 4.15 местами. Верхнию границу потом тоже пробил подтверждая, что будет широкая волатильность. по 200-300 п. Ранее (в постах за февраль) я писал, что исторически так ведет себя февраль, но видимо сдвинулось это немного на полмесяца из-за аномально низкой температуре, поэтому февраль так и не свалился, как в том числе думал и я. Поэтому сейчас наш Март, как обычно должен был быть февраль. Но смотрим не на абсолютные цены, а на тепичную волатильность данного контракта.

$NGH5 Удачно зарезал своих лосей из-за переноса в выходные лонга. Лось был очень жирный -7.5% но там еще был и лонг Юаня, сегодня лонг не закрытый полностью еще добавил -1.5%. Но я снова про Опцины. На газ они опять в паритете. А так было в тот раз когда фьючерс стоил 3.58 (февральский), поэтому не ИИР, а просто факты.

{$NGG5} Не ИИР. И не гадания на кофейной гуще, а факты из табличек и возможные интерпритации данных. в том числе для @EnergeiaCharta :) Анализ таблиц публичных отчетов по законам США на открытые позиции фьючерса на газ могут дать интересные предположения. Единственное, что даты табличек 18 февраля, но в целом по графику, скорее была коррекция, чем изменения в позициях. Смотрите таблички. Их 2. Одна нашь фьючерс на бирже в НьюЙорке, вторая на глобальной бирже, и смотрите какая разница в объемах и количестве контрактов. 1) На Нью Йорке и ММ (это спот диллер) и Умные деньги (это Управляющие фонды) в лонгах, и даже не отчиввыющиеся тоже лонг. 2) На глобальной бирже, все в Лонгах, даже Физики и только ММ (сильно в шорте). Но вот по ММ - такое объяснение от ИИ Высокие шорт позиции у маркет-мейкеров (ММ) по фьючерсу могут означать несколько вещей, и их интерпретация зависит от конкретной ситуации и рыночного контекста. Важно понимать, что ММ — это не обязательно медведи (те, кто ожидает падения цены), и их шорт-позиции часто являются частью стратегии управления рисками. Вот несколько возможных объяснений: 1. Хеджирование клиентских ордеров: Основная функция маркет-мейкера - обеспечивать ликвидность. Если клиенты активно покупают фьючерсы (открывают длинные позиции), ММ может открывать короткие позиции, чтобы сбалансировать свой портфель и снизить риск. Таким образом, шорт-позиции являются хеджированием длинных позиций клиентов. В этом случае, большие шорт-позиции могут просто отражать высокий спрос на покупку фьючерсов со стороны клиентов. 2. Арбитраж: ММ могут использовать шорт-позиции во фьючерсах для арбитража. Например, если ММ видит, что фьючерс торгуется с премией по отношению к спотовой цене (или другому фьючерсу с более ранним сроком экспирации), он может продать фьючерс и купить соответствующий актив на спотовом рынке (или другой фьючерс), чтобы зафиксировать безрисковую прибыль. 3. Ожидание коррекции (в некоторых случаях): Хотя это менее вероятно, чем хеджирование, в некоторых ситуациях, если ММ обладает информацией или анализом, позволяющим предположить скорую коррекцию (падение) цены, он может наращивать шорт-позиции в ожидании этой коррекции. Однако, ММ, как правило, не являются направленными трейдерами (то есть не делают ставку на рост или падение цены), и хеджирование более вероятно, чем спекуляция. 4. Балансировка портфеля: ММ может иметь другие активы в своем портфеле, которые коррелируют с данным фьючерсом. Открытие шорт-позиций может быть способом сбалансировать общий риск портфеля. 5. Стратегия "маркет-нейтральности": Некоторые ММ используют стратегии, направленные на то, чтобы быть нейтральными к направлению рынка. Они открывают как длинные, так и короткие позиции, чтобы получать прибыль от других факторов, таких как волатильность или временной распад опционов. Важные факторы, которые следует учитывать: • Соотношение длинных и коротких позиций: Важно смотреть не только на абсолютные объемы коротких позиций, но и на соотношение длинных и коротких позиций у ММ. Если коротких позиций намного больше, чем длинных, это может быть более значимым сигналом. • Общий рыночный контекст: Анализируйте общую ситуацию на рынке, включая экономические данные, новости, настроения инвесторов и другие факторы. • Данные по открытому интересу (Open Interest): Открытый интерес показывает общее количество открытых контрактов. Изменения в открытом интересе могут дать подсказки о том, что происходит на рынке. • Информация о конкретном рынке: Некоторые рынки могут иметь свои специфические факторы, влияющие на поведение ММ. Вывод: Высокие шорт позиции у маркет-мейкеров по фьючерсу сами по себе не являются однозначным сигналом к падению цены. Скорее всего, это отражение их роли как посредников и необходимость хеджирования рисков. Более глубокий анализ рыночного контекста и соотношения длинных и коротких позиций необходим для более точной интерпретации. Не следует полагаться только на эту информацию при принятии торговых решений.

{$NGG5} @MasterScalp Я написал о своей глупости, в другой ветке не от того что слушаю кого-то. Я о своей гоупости хорошо все понимаю. Вчера много отвлекался, не уловил короткий ход. Но есть сильное предположение, что рост не закончен. Просто хотелось выйти в плюс прямо вчера. Этот контракт для Америки - март. И конечно 4.4 сильно высокий уровень, его сразу не пройти - вот этот момент я не учёл . Показалось что раз прошли 4.4 то улетит сразу к 4.5 , но нет. Для шортов я писал, ситуация хуже чем для лонга. Лонг просел только свежий, кто сидит давно - тот в хорошем плюсе. А вот шорт именно психологически постоянно кажется что уйдёт хорошо вниз. Поэтому и я коротко открывал шорт, ибо часто сильно роняют, но тут же откупают. Вчера такая же штука, уронили, задрали, поторговали между, опять резко вверх , потом резко вниз. Шорт опять кажется что ок. Моя позиция лонг, оставлена. Порезана на 50%, сейчас показывает -2%. Лонг $CRH5 который минусовка в четверг вечером в -2%, был в пятницу закрыт по итогу до обеда в +1.5 %. Отчёт и где хотел продать по газу на фото.

{$NGG5} Пока покупаю в лонг Микро апрель. Пок4а не пришел ММ, был чистый арбитраж. Норм контракт стоит 4.22, а тут цена была на покупку по 4.16 и ниже. Так же и продажа иногда скачет. Спред большой. Не ИИР

{$NGG5} До экспирации 5 дней примерно остается. Опционы зашкаливают по перепроданности. По всем признакам, наконец то нарисовали голову, остались плечи и потом вниз, но конечно 100% гарантии никто не дает. вероятность примерно 70%. #совет_новичкам Всего 100 микроконтрактов, приносят пока более 900 рублей прибыли. Т.е. если маленький депозит, то микро самое то. Но там еще огромный спред между куплей и продажей. Не покупайте по рынку, просто даже на спреде. Не ИИР

• {$NGG5} По последней табличке КОЛЛ открытые позиции на 3 тыс и на 2.800, со страйком, 4.00 и 4.5, но смотрите на премии по опциону., Чтобы заработать надо прибавить к страйку уплаченную премию , т.е. ставка на 5.5 и 6.5 🤔, и при таких ставках, шортить отпало всякое желание, хотя по прежнему хочется. Не ИИР. У меня осталось немного шорта в микро апреля. Никак не дают закрыть. Уже и с рынка брал.

{$NGG5} 1) Не сильно отличаясь от толпы, тоже с утра и вчера оставил в шорт и резал лосей. емного хватило ума зарезать шорт вчера сразу, но лонг маленький тут же скинул и опять зашел в шорт. На клиру пришел с минус 3% и небольшим лонгом. 2) Когда в лонге, мерещится слив, а в шорте только лосей успеваешь резать. Получается что забор самое верное решение сейчас . Надо выйти . В апреле лонг, апрель микро шорт, с клиры оставил, пока в плюсе, но на долго ли? 3) Чем он выше, тем больше падает и шортам кажется вот щас выпустят, но хрен, он будет только вверх 👆, лонг я скинул , может перезайду, чуть чуть 4) По опционам сильная перекупленность, индекс меньше 0,5 Не ИИР

{$NGG5} Похоже на голову, но может быть и чашкой. Нужно ждать рисовку плеча, справа, только что вроде бы началось рисование. По опционам нарастает перекупленность, уже 0,56 в деньгах поставлено на рост.

{$NGG5} Опционы сильно поменялась картина, теперь Колов больше в деньгах. Коэффициент 0.86, сильно перепродан актив. Основная ставка коллов на 4.2 , путов сильно поубавилось особенно в деньгах

{$NGG5} Никак не решусь зарезать свой последний лонг, ну к слову он пока и не падает особенно. Но кажется нашел альтернативу фьючерсу на газ. Это Июньский фьючерс на Мосбиржу.

{$NGG5} Продолжение статистики по опционам. В деньгах, пут перевалили колл, коэффициент 1.01, что говорит о перепроданности, но вот самих ставящих за колл, все еще 66% против 34% в количестве. Что интересно, то основной расчет Путт, что цена будет менее 3.05, почти все ставят на эту цену. Еще интересно посмотреть на дорогие колл, там есть аж 2 тыс. заявок с 4 тыс. долларов премии, чтобы им заработать, цена должна быть выше 7,5. При этом считается, что с дорогой премией, как правило входят институциональные инвесторы, а новички заходят с дешевой премией, так как им не жалко отдать 100 - 50 долларов за возможность поучаствовать в дележе пирога :) Не ИИР, просто попытка усмотреть какую то закономерность в статистике по опционам Вчера и сегодня почти закрыл свой лонг на отскоке. Вчера закрылся конечно в минусе. Но странным образом опять плюсуют микро контракты. Начинаю склонятся, что маленький депозит самое место для микро контрактов.

{$NGG5} Новая картинка по опционам. Не ИИР Смотрим что поменялось с Пут по сравнению с 14.02.2025. Почти пришли к паритету по индексу в деньгах. И основная ставка на цену в 3.100, в этом случае опционщики Путов смогут заработать с учетом расходов на покупку опциона. Те кто ставит на 3250 и за опцион платит 120 долларов, кто ставит на 3.450 и за опцион платит 490 долларов Сам пока немного увеличил лонг, но при отскоке сразу сокращу позицию на увеличение или даже вовсе. (одним словом пока немного решил усреднить).

{$NGG5} У меня графике упал ровно на нижнюю линию восходящего канала, и в целом неплохо, появится больше делающих покупать и шортить (у меня был оставлен лонг), но если апрель тоже упадёт , то вот его попробую брать в лонг, а лонг февраля стану продавать на отскоке ) Не ИИР.

{$NGG5} Коллеги, это не про действия❗️Размышления вслух Сейчас, когда всем уже кажется, что скоро разворот вниз ⬇️ (мне тоже и пробовал шорт апреля в пятницу, но зарезал с минусом , когда все дернулось наверх), в этой ветке мало кто пишет про опционы, а в опционах многие ищут свои стратегии для торговли. Индекс Пут/колл сотсавил 14.02. значение (Put/Call Premium Ratio 0.96) - это коэффициент в деньгах, т.е. рассчитывающих на рост поставили больше денег, чем медведи. Put/Call Open Interest Ratio 0.66 - это более интересный коэффициент, отражает количество открытых позицый за рост и за падение цены. Т.е. 66% толпы считает, что рост ⬆️ продолжится примерно до 4. ..., как и писал человек ниже. Привожу значения на рисунках по Колл и Пут. Интересно узнать мнение знающих людей, какой можно делать предположения по данным таблицам? Мои скромные предположения: 1) Коэффициент в деньгах больше отражает срез профи и делетантов и он близок к единице , т.е. почти равные все еще настроения с небольшим перевесом быков. Отсюда возможно мы и наблюдаем такие осторожные продажи и покупки. 2) Пока не увидим больший перемены в коэффициенте в деньгах или приближение двух коэффициентов к равным значением, можно не ожидать слома настоящего тренда. Не ИИР

{$NGG5} Геп планировал к 3.85, а он слабенький, или ещё не 9? Но сам лонг закрыл на 3.635 ибо ждал все таки его на 3.575, но что то он застрял , поэтому только 70 микро контрактов оставил

$MMH5 Манипуляторы активировались, решили еще шортов помучить?

{$NGG5} Купил продал пару контрактов, жду сегодня внизу тренда, слишком хорошо похоже на голову, думаюбудет задерг и вниз. В шорт не встаю, так как сегодня не мой день, вчера на Трампе оказался в шорте Мосбиржи, пришлось зарезать с минусом аж 3,5%. В лонг поставил покупку примерно на 3.572, возможно от еще отскочит, Но вчера в моменте было все -7%. Но там и лонг Юаня и золота у меня добавили минуса. Из Юаня вышел почти в ноль. Золото зарезал, чтобы просто не отвлекаться, плюс в нем нет волатильности сегодня.

$TPAY А почему не работает продажа? А когда выплачиваются эти доходы?

{$NGG5} Заметил интересный арбитраж, на микро в апрельском фьюче. В результате, на микро доход получилсмя выше чем в макро. Но Микро жутко не леквидный, отсюда и арбитраж. Мосбиржу немного отпустили, убыток сократился на 25%, что уже норм, тоже и в юане, в газе пока отдыхаю, $MMH5 Мосбиржа сегодня очень волатильная

$SVH5 Пробовал лонг, вместо газа, ищу замену газу, но кажется нет такого инструмента. В итоге при заходе от 32.3 и ниже, в моменте был хороший такой лось, но нет, вышел в итоге в плюс но совсем в небольшой). {$NGG5} Вчера ушел без позы, сегодня оставил 1 в лонг. При этом на клиру ушел с шортом, и был уверен, что пора в шорт, но на открытии вечером в 19:30 улетели вверх и зарезал золотое яичко на самом верху. Потом были потуги лонговать, и как обычно удался лонг апреля (в малолеквидном всегда проще с маленьким депо). Мыслей на завтра пока нет, в нефть тоже пока не пойду, вчера открыл шорт, и днем он закрыл мне всю прибыль по газу. Вообщем пока только газ, и немного золото с Мосбиржей, утром закрыл лонг, тоже в плюс. (Но Мосбиржа - чисто на волотильности, в лонг ее совсем не хочется, просто вчера залили ее сильно под вечер)

{$NGG5} Вернется на 3.41, потом может уже вверх