NAH5 NAM5 SFH5 SFM5 TLT На рынках царит жуткий шторм. Каждое заявление вызывает резкие колебания котировок в ту или иную сторону. Позиционно торговать в таких условиях крайне трудно, поэтому я стараюсь держаться подальше. Тем не менее, периодически появляются интересные идеи. Для начала хочу отметить паттерн, который я подмечал в конце января. Он отлично отработал в совокупности с техническим анализом (рис. 1). За это время TLT вырос на 6%, а TMF на все 18%. В целом картину вижу следующим образом: ожидаю формирования правого плеча большой фигуры "голова и плечи" по доходности 10-летних облигаций, где от 4,5% можно будет вновь начинать присматриваться к долговым инструментам для покупки (рис. 2). А вот где сейчас прослеживается интересная идея, так это в SPX. Во-первых, мы подошли к серьёзному сопротивлению в виде EMA200. Во-вторых, на индикаторе RSI наблюдается небольшая дивергенция(рис.3). В-третьих, всё движение происходит в рамках расширенной диагонали. Здесь вижу два варианта разметки. На рисунке (4) представлен один из них. В этом сценарии ожидаю ещё один нырок ниже в стоону 5650(EMA50 недельная), но затем разворот. Привлекательно выглядит и сезонный паттерн. 2–3-я недели марта могут стать разворотными, после чего последует продолжительный рост (рис. 5). Как правило, март, апрель и май являются стабильными месяцами в годы после выборов (рис. 6). Заседание ФРС 19 марта будет ключевым событием. Настроения среди розничных инвесторов стали крайне негативными (рис. 7). Это ещё один признак скорого разворота. На текущий момент считаю, что формируется хорошая точка входа по индексу S&P 500. Есть шансы на обновление исторических максимумов. Цели 6500–6600 по СИПИ вполне достижимы до августа. Начинаю постепенно формировать позицию.

Рынок не даёт возможности продохнуть. С точки зрения технического анализа появляется интересная позиционная возможность в акциях компании Мечел MTLR MTLRP. Запустился технический паттерн Голова и плечи. Ожидаю движения цены к 178 рублей за акцию.(рис.1) MVID М Видео. Аналогичная ситуация(рис.2). Ожидаю уход к 150 рублей. IVAT Под пристальным вниманием Ива технолоджис. Ожидаю аналогичного паттерна как у предыдущих двух бумаг. (рис.3)

Подходит к концу эта сумасшедшая неделя. Для начала хотелось бы отметить отработку прогнозов по LEAS и GAZP — удалось забрать по 13%. Россети пока не так сильно радуют, но, тем не менее, дают небольшой плюс. В пятницу, перед решением по процентной ставке, открыл хеджирующий шорт, и стоит отметить, что пока он неплохо выполняет свою задачу. MXH5 IMOEXF Говорить о каких-то среднесрочных трендах на текущий момент мне трудно. Сейчас очень много переменных, которые практически невозможно предсказать. По индексу ММВБ мы подошли к сильному сопротивлению на уровне 3275, которое с первого раза не удалось пробить. RSI находится в зоне перекупленности, что технически указывает на возможную коррекцию(рис.1). Если говорить более локально, то дальнейшее движение вижу следующим образом: Сейчас завершилась стартовая расширяющаяся диагональ в рамках волны A, далее ожидаю небольшой откат, а затем продолжение снижения до закрытия гэпа в рамках волны C — примерно до уровня 3050(рис.2). Свой хедж-шорт оставляю на следующую неделю. RBH5 Очень любопытная картина формируется на RGBI. Отчетливо видна фигура «голова и плечи», реализация которой начнётся при пробое уровня 107,6. Внимательно слежу за этим индексом(рис.3).