{$NGQ4} добил до 1,9, обещала рассказать про провал года. Я верю, я знаю, что успех в торговле это не стратегия входа. А риск на сделку и достаточное удержание позиции с понятными правилами выхода. В феврале мне захотелось почитать что-то об этом, и на мою беду попался мне труд Ральфа Винса Математика управления капиталом. Идея в том, что есть оптимальный f (риск на сделку), которая даёт максимальный рост депозита при положительном мат ожидание. У моей стратегии было положительное мат ожидание, оптимальное f было посчитано и равно было 8% на сделку. Решено было торговать на 15 мин чтобы обогатиться. Так вот 8% это дохера. Ральф Винс не написал ничего о сериях убыточных сделок и об ассиметричном рычаге. Идея асимметричного рычага заключается в том, что после понесения убытков на счете трейдера требуется гораздо большая прибыль в процентном соотношении к текущему депозиту, чтобы компенсировать эти убытки. Я слила сотку, остановилась, но из-за чернового рычага выбраться уже сложнее. Вижу лучшей стратегией 1-2% риска на сделку, торговлю на половину депозита, чтобы была возможность поддерживать стабильный 1% и давать прибыльным сделкам течь, не фиксировать их тейком, а лосей резать молодыми. Вы знаете про оптимальное f и ассиметричный рычаг?