$TAL @AdiSpadi прошу в этот раз ни звука! Дай ей спокойно отработать на 20

Кратенько. Не публикую прогнозы потому, что работаю над торговой системой. Не публикую позиции на ммвб потому, что там нечего публиковать. Юрики исчезли, физики делают ставки против себе подобных. Из инструментов заметные лонговые позиции юр лиц есть в Аэрофлоте и НорНикеле.

Оправдаю ожидания подписчиков. Начали загружаться Аэрофлотом и Контактиком {$AFH2} {$MLH2} Цены интересные

Интересные лонговые движняки вчера: S&P, нефть, Яндекс

Обновление для подписчиков, позиции ММВБ на конец недели. В любимчиках юрлиц - S&P, Тинькофф и Лукойл. Следующим идет РТС - там примерно поровну лонгов и шортов. Как видим, никто в пятницу на панике не разгружался. Наблюдаю за Озон, VK, Яндекс - но там пока только физики сидят в лонгах, нечего там делать. В качестве тикера поставлю {$VIG2} - вот там нас весело, резвятся только физики, считай у брата-хомяка копейку отбираем (ну или кормим) Что касается проекта TheLinkAI - потихоньку пишу новые стратегии, сейчас изучаю фракталы. У Альпины вышло несколько интересных книг, их надо читать, искать идеи. В частности, есть книги, которые подробно рассказывают, как работать с открытыми позициями по фьючерсам и кто и зачем в них сидит.

В продолжение дискуссии с @dfs80 Вообще, знаете, я изменил отношение к Один хороший трейд. Сейчас читаю на середине книги. И там как то печальные мысли возникают - например, возьмем, стоп лоссы. И Герчик, и Элдер, да кто только не пишет про стоплоссы. Но когда хомячелло берет на долгую, ставит стоп под поддержку и его выбивает на тонком рынке соплей вниз, возникает вопросы. Белла же четко пишет - выбирайте акции с хорошей ликвидностью. И торгует он строго в течение дня на основной сессии. Таким образом, вероятность того, что его пробьет свеча вниз, минимальна. И вообще, оказывается большая разница между дейтрейдингом и более старшими таймфремами. Белла торгует строго сессию и закрывает позиции в конце дня. Еще грустное осознание того, что техники, которые скупо раскрывают в книгах, применимы к дейтрейдингу. Как только возникает разрыв (переход на следующую сессию), никто ничего не обещает. А именно, насчитал следующие дейтрейдинг техники: - стоплоссы - уровни - поддержка / сопротивление - пробой Переформулируя: для спекулятивной торговли нужна непрерывность, ликвидность и движение. Непрерывность можно плюс минус гарантировать в течение сессии на ликвидных акциях. Как только сессия закончилась, вышел отчет - график порвало. Далее печалька: для дейтрейдера важно сидеть всю сессию за монитором. Белла в течение дня делает порядка 200 покупок/продаж. Мне такой стиль не подходит. Прогнозы (вне сессии) Белла не признает. Правда он задолбал меня кушеточником, но это можно пережить. Вот и сиди думай.

{$PDH2} все, наверное, дальше страшно держать. Спасибо палладию

{$MNH2} Юрлица набирают в лонг магнит и сбер префы. Возможно, не сегодня, но стоит взять сбер под дивы по вкусной цене.

{$MNH2} {$GKH2} две позиции, которые сейчас лонгуют юр лица на ММВБ. Очень интересно сидеть в них. Позиции по металлам, газу сегодня утром были неинформативны.

Провел исследование к концу года. Что было бы, если бы мы покупали весь рынок год назад и раз в неделю обновляли портфель? У меня было ощущение, что рынок весь год падал, а S&P рос за счет FAANG. Тогда можно было бы посчитать свою бету с рынком, убедиться, что падаешь медленнее рынка и успокоиться. Моделирование: - инвестор начинает с 1000 единиц валюты - в первую неделю он закупает все возможные акции в $ на равные суммы. В Тинькофф после фильтрации доступно чуть больше тысячи акций - допускаем дробные закупки. Грубо говоря, в первую неделю инвестор берет каждую акцию примерно на $0.88 - через неделю он продает все акции и опять делает закупку на тех же условиях. Таким образом, происходит перебалансировка портфеля - делаем так с декабря 2020 по сегодняшнюю дату Ожидание: - рынок медвежий, инвестор показывает результат -20% к сегодняшнему дню Результат: - доходность 16% за год. Это меньше S&P но обгоняет многие портфели, ETF и секторы (фарма, Китай). Отхватил батхерта Идея на будущее: посчитать доходность по секторам, понять между чем и чем находится доходность портфеля, и посмотреть динамику секторов.

@LWR мне несложно. Мое впечатление - сейчас юрлиц в газе просто нет, работает ММ. А это значит, что пойти может как вверх, так и вниз. Вообще всегда нужно аккуратно работать с открытым интересом - чисто по открытым позициям юрлиц и изменению в прибыль торговать не получится.

Иногда интересно посмотреть на движения по фьючерсам, особенно в динамике. Например, не всегда было понятно, что делают юрики - например, шортят систему. Но на интервале нескольких месяцев оказывается, что они правы. Сейчас идет набор позиции по серебру, на мыло посмотрел чисто интересно, как отреагировали на новость - никак, почему-то юрики не сильно любят фьючерсы на этот инструмент.

$ESPR у меня эта акция ассоциируется с пользователем PopaBobra, сейчас он сменил ник и где он, как он - не знаю. Суть в том, что человек год назад написал полный тревоги и предчувствия псто и вышел перед ростом 20%. И вот теперь весь 2021 год пользователь ПопаБобра просто ПРАВ

Интересно поведение юрлиц вчера: они крыли шорты по usd, не открывая лонгов; потихоньку набирают лонг в серебре и норке. Из движений я выбираю те, которые не скомпенсированы работой ММ. Пример ММ: если физик берет лонг, то ММ встает в шорт. Нескомпенсированное движение видим по норке: физики отдавали лонги юрикам.

@xsana набросал решение для Вашей идеи - собираем статистику по дням и выбираем акции, которые растут в определенный день. Например, эти акции растут по пятницам (в среднем в 70% случаев) по данным с 07/2020 по 07/2021. Если честно, страшненько торговать по такому плану: купил в начале сессии в пятницу, в конце продал. Если хотите, пользуйтесь (но данные для обучения достаточно старые, сейчас могут быть другие лидеры). Тикеры ALB CPRT VCEL SYNH SNBR Картинки: Пять акций, которые растут лучше других по пятницам + простейшие статистические данные по ним: максимальное падение в этот день, максимальный рост, среднее изменения цены, медиана и стандартное отклонение. Перформанс этих пяти акций по дням недели. Разберем картинку с ALB: в пятницу она в 70% случаев растет, а вот в остальные дни 50 на 50, а то и меньше. Т.е. торговать ей в остальные четыре дня по этой стратегии не следует. Это набросок решения, может быть реализую в виде стратегии, тогда можно будет тестировать доходность на исторических данных, оптимизировать диапазон для обучения и пороговые значения.

Из интересных движений 12 ноября: - закрытие лонгов по AFLT юридическими лицами (данные с ММВБ) - у них же появляется наконец осторожный интерес к серебру

Выводы на сегодняшний день: # в графиках сильно много случайного движения. Это сводит на нет прогнозы методами ИИ и Big Data: те же нейронные сети обобщают входные данные. Если их учить на графиках, они по факту учатся на шуме; # более-менее сильным признаком неслучайного движения являются тренды; # чтобы видеть тренды, ИИ и программы особо не нужны; # при игре по стратегиям сильно мешает человеческий фактор Поиграв с дневками, вернулся к прогнозам по недельным графикам. Время удержания позиции до 10 недель. Не является ИИР. СТРАТЕГИЯ: DIV Инструмент: $TSN Tyson Foods Инструмент: $ABG Asbury Automotive Group Inc Инструмент: $ICPT Intercept Pharmaceuticals Inc Инструмент: $ASGN ASGN Inc Инструмент: $LGND Ligand Pharmaceuticals Inc РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГНОЗОВ: Дата прогноза: 2021-11-08 04:00:00 Прогноз: ABG ASGN CCXI ICPT LGND Выигрыш: 0.65% (1 : 0.65%, 2 : <>, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-11-01 04:00:00 Прогноз: ABG ASGN CCXI ICPT LGND Выигрыш: 7.6% (1 : 7%, 2 : 7.6%, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-10-25 04:00:00 Прогноз: ABG APPN ASGN CCXI VEON Выигрыш: -2.1% (1 : -2.1%, 2 : -1.7%, 3 : -2.1%) Дата прогноза: 2021-10-18 04:00:00 Прогноз: ABC APPN ASGN CCXI TSN Выигрыш: 5.6% (1 : 2%, 2 : 2.4%, 3 : 6.3%) Дата прогноза: 2021-10-11 04:00:00 Прогноз: ABC APPN ASGN CCXI TSN Выигрыш: 3% (1 : -2.3%, 2 : -0.27%, 3 : 0.13%)

@s_kakdollar, смотри, что у меня есть: данные ММВБ по открытым позициям по фьючерсам с динамикой. По твоей мэлрушечке: кукла, который топит акцию, не видно, но нет и явного интереса юр лиц. По-моему, ММ просто раздает физикам, раз уж те просят лонга :) А вот задача посложнее, это курс евро-рубль: по динамике видно, что юрики не просто гасятся о физиков, но и устроили драчку между собой. Правда, вывод куда пойдет курс, вверх или вниз, я дать не могу

@are_profit11 вчера мы так интересно пообщались, что решил показать работу стопов. Как видим, в случаях с акциями гипотеза лонга не оправдалась, но стопы сократили потери раза в три. С газом некрасиво получилось, кто то сходил за моими стопами - такой иглы нет на других графиках.

{$SiZ1} Кто что думает? Пробьет поддержку?

$CHA У меня сегодня исчезли из портфеля China Mobile, и по-моему China Telecom не учитывается в стоимости портфеля. У кого так же?

Сделаю еще одну попытку прогноза нейронной сетью. На самом деле я несколько разочаровался в текущей постановке задачи (прогноз на определенный срок), тем удивительнее, что предыдущие прогнозы были в (виртуальный) плюс. Над чем я хочу поработать: - точнее определять область применимости прогнозов по текущим моделям; - определение трендов СТРАТЕГИЯ: KRS Инструмент: {$AERI} Aerie Pharmaceuticals Inc Инструмент: {$GRUB} ￐ﾐ￐ﾔ￐ﾠ Just Eat Takeaway.com N.V. Инструмент: $AXSM Axsome Therapeutics Inc Инструмент: {$PETQ} PetIQ Inc Инструмент: $VMEO Vimeo РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГНОЗОВ: Дата прогноза: 2021-09-17 04:00:00 Прогноз: APPH AXSM FGEN SKLZ WISH Выигрыш: 2% (1 : 2%, 2 : <>, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-09-16 04:00:00 Прогноз: ARCT AXSM FGEN GKOS TTCF Выигрыш: 3.7% (1 : 1.3%, 2 : 3.7%, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-09-15 04:00:00 Прогноз: ALXO CLOV NRIX PRAX RIDE Выигрыш: 1.9% (1 : 0.9%, 2 : 1.6%, 3 : 1.9%) Дата прогноза: 2021-09-14 04:00:00 Прогноз: ECHO KOPN PBF RIDE VEON Выигрыш: 1.3% (1 : -2.2%, 2 : 0.17%, 3 : -0.34%) Дата прогноза: 2021-09-13 04:00:00 Прогноз: ADI AKAM DOV ECHO HON Выигрыш: -1.8% (1 : 0.17%, 2 : -0.5%, 3 : -0.21%)

Кумулятивный прогноз по закрытию прошлой недели. Нейронная сеть выбрала $FNKO - не знаю, что ей понравилось. По редким предыдущим прогнозам видно, что она выбирает падающее в надежде на отскок. Напомню, что прошлый раз по ее прогнозу можно было потерять 6% за два дня. Другая стратегия отмечает всплеск обьемов $YY несколько дней назад. Согласно этой стратегии, событие еще не отыграно и должен быть кратковременный рост. TheLinkAI сборка 606 СТРАТЕГИЯ: ENSEMBLE Инструмент: $FNKO Funko Inc СТРАТЕГИЯ: CONFIRM Инструмент: $YY JOYY Inc

На этой неделе присмотритесь к следующим инструментам, на которых обнаружена дивергенция графика цены и RSI. Это не очень сильный признак роста, поэтому нужны дополнительные аргументы за вход. Как выглядит дивергенция: локальные минимумы цены идут вниз, локальные максимумы RSI идут вверх. Я обвел пики кружочками для одной из акций. По предыдущим прогнозам: - нейронные сети ошиблись: покупка по прогнозу дала бы -6% за два дня. Думаю переработать признаки обьемов и добавить валюты: доллар, евро, иену - на этой неделе сижу в прогнозе по акциям роста, неудачно пока. TheLinkAI сборка 598 СТРАТЕГИЯ: DIV RSI Инструмент: $ENS EnerSys Инструмент: {$CDK} CDK Global Инструмент: $TAL TAL Education Group Инструмент: {$RIDE} Lordstown Motors Corp Инструмент: $BZUN Baozun Inc РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГНОЗОВ: Дата прогноза: 2021-08-31 04:00:00 Прогноз: BZUN ENS RIDE RYTM TAL Выигрыш: 3.5% (1 : 3.5%, 2 : <>, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-08-30 04:00:00 Прогноз: BZUN ENS RIDE TAL WKHS Выигрыш: 3.6% (1 : 0.38%, 2 : 3.6%, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-08-27 04:00:00 Прогноз: BZUN ENS RIDE TAL WKHS Выигрыш: 3.1% (1 : -0.35%, 2 : 0.035%, 3 : 3.1%) Дата прогноза: 2021-08-26 04:00:00 Прогноз: BZUN LGND RIDE RVLV WKHS Выигрыш: 8.7% (1 : 2.9%, 2 : 3.3%, 3 : 4.1%) Дата прогноза: 2021-08-25 04:00:00 Прогноз: LGND RIDE RVLV SUPN WKHS Выигрыш: 6.3% (1 : -2.6%, 2 : -0.68%, 3 : 1.4%)

Я рискнул. 0.7% за час

Идея на час. Кто хочет - рискните

Странное время. На этой неделе получается зарабатывать по плану: купи растущее * в 17 30 по мск, продай в 19 00 . Продолжаю держать кулачки за вчерашний прогноз * Растущее отобрано стратегией Growth. В ее основе лежит подсчет моментов

А вот и Франкенштейн. Могучий искусственный интеллект, построенный на стеке Python/Tensorflow/Scikit/DEAP и обученный на сотнях мегабайт данных, выдает однозначный прогноз: котлетить TAL (на следующие два дня). Ensemble означает ансамбль нейронных сетей, результат выбирается голосованием. ТТХ на исторических данных - 60 торговых днях модель сделала 56 прогнозов, из них 42 удачных (75%). По уши сижу в TAL в основном портфеле, но спекулировать боюсь, поберегу капитал. Кстати, интересно, что нейронки любят TAL - где то месяц назад одна из них "купила" за 25 с чем то и обрушила виртуальную депошку, когда он за день свалился на 6. СТРАТЕГИЯ: ENSEMBLE Инструмент: {$ENDP} Endo International PLC Инструмент: $TAL TAL Education Group РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ПРОГНОЗОВ: Дата прогноза: 2021-08-25 04:00:00 Прогноз: TAL UBER Выигрыш: -2.6% (1 : -2.6%, 2 : <>, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-08-24 04:00:00 Прогноз: TAL Выигрыш: 5.8% (1 : 17%, 2 : 5.8%, 3 : <>) Дата прогноза: 2021-08-23 04:00:00 Прогноз: BILI TAL Выигрыш: 8.8% (1 : -0.53%, 2 : 14%, 3 : 8.8%) Дата прогноза: 2021-08-20 04:00:00 Прогноз: AXSM TAL Выигрыш: 13% (1 : 4.7%, 2 : 9.6%, 3 : 18%) Дата прогноза: 2021-08-19 04:00:00 Прогноз: AXSM BILI TAL Выигрыш: 12% (1 : -4%, 2 : 0.13%, 3 : 5.1%)

И еще процентик за часик. Стратегия BUYER

Результат работы по вчерашнему прогнозу. Рынку не верю, позиции закрыл. Заработал полбака А95.