📌Итоги за октябрь Добрый день Индекс ММВБ закрыл месяц рекордным снижением за год, вопреки моим ожиданиям. Рынок большую часть октября был в боковике в диапазоне 2730-2830. В рамках ожидаемых сценариев, но после заседания ЦБ сентимент и тенденция сменились и рынок пошел по наименее вероятному негативному. Причем, если в прошлом месяце по здравому смыслу все говорило о продолжении снижении рынка на похожем фоне, но юридические лица вопреки логике тащили рынок сильно вверх и сломали нисходящий тренд, в этот раз наоборот в лоях решили потащить еще ниже, что кажется странным. IMOEX2 -10,40%🔴 RTS -13,89%🔴 📌Стратегии следования SuperMassive_Облигации • Доходность за месяц: -0,22%🔴 • Общая доходность: +2,40% SuperMassive Conservative • Доходность за месяц: -3,94% 🔴 • Общая доходность: -9,82% SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: -5,1% 🔴 • Общая доходность: +61,40% SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: -4,68% 🔴 • Общая доходность: +55,6% SuperMassive Extended: • Доходность за месяц: -6,85% 🔴 • Общая доходность: -10,31% Итого: • Все стратегии показали хоть и отрицательную динамику, но лучше рынка, цели соблюдаются.🟢 • Лучшую эффективность показали стратегии с большим уклоном в risk off. • Стратегия SuperMassive_Облигации остается актуальной на текущем рынке: обогнала индекс облигаций RGBI🟢 обогнала среднюю доходность между вкладом и индексом RGBI🟢 не обогнала доходность вкладов и денежных фондов, причина - массового снижение флоатеров🔴 • Стратегия SuperMassive Conservative обогнала среднюю доходность между вкладом, индексом RGBI и Индексом Мосбиржи🟢 • SuperMassive Active Management и SuperMassive Risk Balance обогнали Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • SuperMassive Extended показала худшую динамику, из-за высоких рисков на реализации негативного сценария, тем не менее все равно доходность лучше, чем Индекс Мосбиржи и РТС🟢 • Все стратегии не обогнали рост курса доллара и RUSFAR🔴 На текущий момент пополнение и вход в стратегии актуальны. Можно отдавать предпочтение умеренно рисковым стратегиям. #итогимесяца #отчет

📌Система стратегий. Подробное описание и особенности. В данном посте решил поделиться с вами полной актуальной информацией о характеристиках, особенностях, преимуществах и недостатках, рекомендациях моих стратегий в виде таблички. Каждый сможет подобрать себе наиболее подходящую стратегию по своим параметрам. Думаю здесь даны ответы на множество вопросов. SuperMassive Active Management SuperMassive Risk Balance SuperMassive Conservative

📌Что по рынку и стратегиям? Добрый вечер Рынок торгуется в рамках обозначенных ожиданий. Консолидация напоминает конец 2022 - начало 2023 года. Торговля по пробою движения в таком случае может нести убытки. Можно пытаться брать некоторые движения и обгонять рынок от отбоя. Считаю, что если сидеть полностью в кэше, можно потерять точки входа. Но и полностью набирать позиции может быть преждевременно, т.к. мы не можем сказать сколько будет идти консолидация. Сохраняю базовый сценарий, что мы будем торговаться в боковике с диапазоном 2730-2900, но считаю, есть вероятность пойти выше. Пока мы движемся в рамках небольшого восходящего канала. Стратегии готовы к любым сценариям. Для текущих отметок все позиции набраны. Рассмотрим факторы, влияющие на рынок. Факторы роста: • валютная переоценка на фоне девальвации рубля, как локально, так и с учетом игнорирования ранее • рост нефти, пока это локальный фактор, но за последнюю неделю происходит большая рассинхронизация, глобально есть риски ее снижения • отсутствие медвежьей тенденции юр.лицами • дивидендный сезон • возможные позитивные ожидания на фоне предстоящих выборов в США • окончание навеса от продаж бумаг от нерезидентов Факторы снижения: • жесткая риторика ЦБ с ожиданием повышения ставки, думаю рынок уже ожидает повышение ставки • геополитика • статистика по инфляции темпами хуже ожиданий Итого: баланс факторов на мой взгляд сменился больше в сторону лонга, но открытого интереса крупными игроками сейчас нет, вероятно идет накопление. На рынок смотрю от лонга в диапазоне 2730-2900, допускаю откаты в зоны покупателя 2500-2730. Уход ниже 2650 мне кажется маловероятным. Сопротивление 2900. Точки входа в стратегиях сейчас хорошие. На откатах индекса считаю хороший момент ребалансировки из консервативных инструментов в риск. SuperMassive Active Management SuperMassive Conservative SuperMassive Risk Balance TMOS SBMX EQMX USDRUB MXZ4 MMZ4