Итоги декабря: рынок, инвестиции и стратегии SuperMassive

5 января 2025 в 22:48

📌Итоги за декабрь Добрый вечер В декабре рынок показал невероятные движения на фоне непредсказуемого решения по ключевой ставке Центрального Банка, дивидендных отсечек и экспирации фьючерсов. Рынок снова вышел из медвежьего тренда, причем с рекордной силой, прежде не встречающейся. Мы стали свидетелями редкого явления "белого лебедя" — события, которое встречается гораздо реже, чем "черный лебедь". Делать ставку на подобное событие было бы нерационально, поэтому в стратегиях большинство позиций оставались в кэше, так как вероятность негативных исходов оставалась высокой, поэтому большая часть движения роста была пропущена. Решение ЦБ подорвало доверие, но реакция рынка оказалась чрезмерно оптимистичной. Итоговые показатели по индексам фондового рынка и облигаций закрыли месяц на рекордном росте, в то же время доллар продемонстрировал снижение. 📌Стратегии следования SuperMassive Облигации • Доходность за месяц: +2,10%🟢 • Общая доходность: +4,39% &SuperMassive Conservative • Доходность за месяц: +2,28%🟢 • Общая доходность: -4,74% &SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: +2,02%🟢 • Общая доходность: +65,31% &SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: +2,09%🟢 • Общая доходность: +59,97% SuperMassive Extended • Доходность за месяц: -2,72%🔴 • Общая доходность: -17,65% Итого: • Стратегии показали примерно схожую положительную динамику, кроме фьючерсной🟢 • Лучшую эффективность показали умеренные и консервативные стратегии. • Стратегии показали динамику лучше вклада и LQDT🟢, но хуже рынка🔴. • Все стратегии обогнали рост курса доллара🟢 В этом месяце из-за белого лебедя стратегии значительно отстали от рынка. Но с точки зрения управления по риск-менеджменту, считаю, что все было сделано правильно. Было сделано много выводов, которыми поделюсь позже. #итогимесяца #отчет