1 ноября 2024
📌Итоги за октябрь
Добрый день
Индекс ММВБ закрыл месяц рекордным снижением за год, вопреки моим ожиданиям.
Рынок большую часть октября был в боковике в диапазоне 2730-2830. В рамках ожидаемых сценариев, но после заседания ЦБ сентимент и тенденция сменились и рынок пошел по наименее вероятному негативному.
Причем, если в прошлом месяце по здравому смыслу все говорило о продолжении снижении рынка на похожем фоне, но юридические лица вопреки логике тащили рынок сильно вверх и сломали нисходящий тренд, в этот раз наоборот в лоях решили потащить еще ниже, что кажется странным.
IMOEX2 -10,40%🔴
RTS -13,89%🔴
📌Стратегии следования
SuperMassive_Облигации
• Доходность за месяц: -0,22%🔴
• Общая доходность: +2,40%
SuperMassive Conservative
• Доходность за месяц: -3,94% 🔴
• Общая доходность: -9,82%
SuperMassive Active Management
• Доходность за месяц: -5,1% 🔴
• Общая доходность: +61,40%
SuperMassive Risk Balance
• Доходность за месяц: -4,68% 🔴
• Общая доходность: +55,6%
SuperMassive Extended:
• Доходность за месяц: -6,85% 🔴
• Общая доходность: -10,31%
Итого:
• Все стратегии показали хоть и отрицательную динамику, но лучше рынка, цели соблюдаются.🟢
• Лучшую эффективность показали стратегии с большим уклоном в risk off.
• Стратегия SuperMassive_Облигации остается актуальной на текущем рынке:
обогнала индекс облигаций RGBI🟢
обогнала среднюю доходность между вкладом и индексом RGBI🟢
не обогнала доходность вкладов и денежных фондов, причина - массового снижение флоатеров🔴
• Стратегия SuperMassive Conservative обогнала среднюю доходность между вкладом, индексом RGBI и Индексом Мосбиржи🟢
• SuperMassive Active Management и SuperMassive Risk Balance обогнали Индекс Мосбиржи и РТС🟢
• SuperMassive Extended показала худшую динамику, из-за высоких рисков на реализации негативного сценария, тем не менее все равно доходность лучше, чем Индекс Мосбиржи и РТС🟢
• Все стратегии не обогнали рост курса доллара и RUSFAR🔴
На текущий момент пополнение и вход в стратегии актуальны.
Можно отдавать предпочтение умеренно рисковым стратегиям.
#итогимесяца #отчет