📌Итоги за июнь Добрый день Месяц был волатильным на всех инструментах российского рынка. Динамика от начала до окончания месяца: IMOEX: -1% 🔴 USDRUB: -3% 🔴 CNYRUB: -4,9% 🔴 RGBI: -0,64% 🔴 В течении месяца вернулась корреляция индекса с валютой. Отыгрывались негативные факторы, как санкции на НКЦ, снижение курса валют, ожидание повышения ставки. По итогу курс валюты и нефть пришли к нормальным значениям, а ставку не подняли, но консенсус аналитиков на следующее заседание ЦБ по ставке уже ястребиный, что может оказывать давление на рынок. Фактор дивидендного сезона на удивление уже стал не приоритетным. 📌Стратегии следования В мае стратегии значительно проседали. В июне отбили часть падения. Указанная динамика - восстановление из просадок и значения на вчера со страницы стратегии. На текущий момент общая просадка около 5% от максимальных значений, индекс же -8,5%. Т.к. коррекция сопровождалась падением курса валюты, то в расчетах в валюте стратегии показали динамику лучше. &SuperMassive Risk Balance • Доходность за месяц: +2,27% 🟢 • Общая доходность: +70,29% &SuperMassive Active Management • Доходность за месяц: +2,5% 🟢 • Общая доходность: +76,75% *без учета комиссий, с учетом сложного процента Портфели сбалансированы. Сейчас хорошие точки входа. Т.к. мы сейчас на хаях отскока - риск в стратегиях снижен. &SuperMassive Risk + Futures была лидером падения на коррекции, сейчас лидер роста. Сегодня даже попала в топ 4 среди всех стратегий 🙂 Ранее я говорил, что это хороший вариант для перекладки, либо для усреднения. Если кто-то добавлял крупно, то стоит подсократить сумму в стратегии. Если вы перекладывали из других стратегий, то стоит переложить обратно в стратегии на акциях. SuperMassive Conservative к сожалению в данной стратегии просадка оказалась выше прогнозного риска, но не критично, откупаемся теми же темпами, что и рынок. 📌Мысли по рынку Тренд IMOEX был сломан, поэтому стратегия была скорректирована в соответствии с новыми данными с большим балансом в риск офф. Торговлю теперь веду исходя из бокового диапазона. Рынок с переменчивым настроением, поэтому не советую реагировать на движения в моменте уверенно как это было по тренду. Рынок показал, что может игнорировать или форсировать многие факторы вопреки другим. Фактически ситуация сильно не изменилась, что 2 месяца назад, что сейчас. Но ожидания сместились не в лучшую сторону и драйверы роста уменьшились. На текущий момент рынок больше реагирует за движением валюты и крупных фишек. В SBER див. гэп на след. неделе, акция сильна, но дорога к рынку. Помимо него будет еще много див.отсечек, что будет оказывать давление на индекс. В GAZP происходит шортсквиз, это закономерно, учитывая безоткатное падение ранее, на этом сейчас драйвит индекс, но фундаментал там плохой и после роста скорее последует откат. Держим в уме все эти факторы. Сейчас я считаю, что рынок локально, учитывая характер прошлых движений перекуплен. В адекватном сценарии должен последовать откат, далее будем смотреть по ситуации, но рынок может удивить, например дальнейшим шортсквизом, этот характер движения объясняется не фундаменталом, а балансом сил в отдельных инструментах 📌Личный портфель Основной счет: • Доходность за месяц: -1,42% 🔴 • Общая доходность (с мая 2021): +356,82% В мае счет сильно откатил из-за использования плеч. Частично потери отбивались на хэдж счетах. Долгосрочные российские портфели показали динамику аналогично индексам. Американский портфель был расформирован. #итогимесяца #отчет