$SBER Текущая ситуация по акциям Сбера демонстрирует снижение как торговых объемов, так и волатильности, что может указывать на приближение значимых движений на рынке. Участникам рынка, находящимся в позиции, стоит внимательно следить за динамикой и готовиться к возможным рыночным изменениям. Учитывайте потенциальные риски и внимательно следить за новостным фоном.

$SBER Росстат сообщил об ускорении инфляции за последнюю неделю. Ускорение роста инфляции наблюдается вторую неделю подряд. Ранее прогноз Минэкономразвития по инфляции в 2024 уже пересматривался до 7,3%. Сейчас до этого значения остается менее 0,8 пунктов и уже понятно, что инфляция будет больше. В купе со среднесрочным прогнозным значением ЦБ с 28 октября до конца года по средней ключевой ставке в диапазоне 21,0-21,3% на следующем заседании в конце декабря Банк России будет ориентироваться на ключевую ставку в 23%. Продолжаем ориентировать на нисходящий тренд, позитив отсутствует.

$SBER Акции Сбера продолжают движение в рамках пятничного импульса. На фоне общей коррекции рынка (-2.5-3.5% по различным секторам) бумага демонстрирует относительную устойчивость. Основное давление на индекс оказывают акции Газпрома и Норникеля, в то время как умеренная динамика Сбера и стабильность котировок Лукойла частично компенсируют негативный тренд. Существует риск присоединения Сбера к нисходящему движению рынка при пробое уровня последнего локального минимума. Волатильность акции демонстрирует разворот и движение вверх. При сохранении текущей динамики ближайшие целевые уровни располагаются в диапазоне 225-226.

$SBER Многие не ознакомились с обновленным среднесрочным прогнозом ЦБ. Там прямо указано следующее: С учетом того, что с 1 января по 27 октября 2024 года средняя ключевая ставка равна 16,7%, с 28 октября до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 21,0-21,3%. Выводы о возможном уровне ставке на следующем заседании ЦБ в этом году можете сделать сами.

$SBER Главное событие дня оказало значительное влияние на динамику рынка и в частности акций Сбера. Импульс, вызванный заседанием ЦБ, не связан напрямую с текущей акцией, поэтому важно не спешить с принятием среднесрочных решений. Анализируя дневной объем, можно отметить, что он был достаточно высоким, однако, несмотря на это, не наблюдается особого откупа, что может говорить о некоторой осторожности участников рынка. Юридические лица сократили в большей степени свои длинные позиции, но в тоже время выходили и из коротких, пытаясь минимизировать свои риски и адаптироваться к меняющейся рыночной ситуации. Менее профессиональные физические лица, напротив, открывали как длинные, так и короткие позиции. Важно отметить, что текущее поведение участников рынка может свидетельствовать о неопределенности в отношении дальнейших перспектив акции. Несмотря на активность физических лиц, их действия могут быть скорее реакцией на краткосрочные колебания, чем на фундаментальные изменения. В краткосрочной перспективе стоит ожидать возможную повышенную волатильность, особенно если внешние макроэкономические факторы продолжат оказывать давление. Однако отсутствие значительного откупа может говорить о том, что крупные игроки пока не видят четких сигналов для разворота тренда.

$SBER Физические лица усердно открывают длинные позиции перед заседанием, на графике два последних дня, рост более 11%.

$SBER Согласно Росстату инфляция в РФ в последнюю неделю ускорилась и составила с 15 по 21 октября: 0,2%, при этом 0,12% было с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября. Мягкость ЦБ на заседании в эту пятницу при таких данных мягко говоря будет выглядеть странно. Ранее предполагал Сбер в районе ~ 250 к заседанию ЦБ, куда он плавно и сползает. По технической картине система показала очередной вход в короткую позицию. Но исторически доходность короткой позиции хуже, чем текущая ставка доходности тех же коротких ОФЗ или фондов ликвидности, поэтому выбор в текущий момент очевиден.

$SBER Наблюдается падение волатильности и объемов, что может свидетельствовать о том, что рынок находится в выжидательной позиции, ожидая заседания ЦБ в пятницу. Физические лица вновь открывают контракты в лонг — подобный интерес указывает на позитивные ожидания, как и в опросе Пульса, где 74% голосов за рост. Однако, когда подавляющее большинство ожидает роста, это может быть сигналом для более осторожного подхода. В середине недели также выходят данные по недельной инфляции и промпроизводству.

$SBER Падение открытого интереса уже идет не первый день. Юридические лица закрывают позиции, выход идет как из коротких, так и из длинных позиций. Интерпретировать это можно по разному, предполагаю, что крупные игроки на данном этапе в неопределенности в ожидании решения по ключевой ставке через неделю. Вероятно цена будет скатываться до следующего нижнего уровня ~ 250 к заседанию ЦБ, а оно уже своим решением задаст направление на ближайшее время.

$SBER Сегодня во второй половине дня тихое размеренное скатывание вниз прервал вынос вверх. И судя по характеру движения, заметному по 1H, больше похоже на физиков в экстазе, запал которых длился практически до конца сессии, пока его не остудили. Прирост длинных позиций физ. лиц за сессию почти 20 тыс. контрактов.

Индекс потребительских цен Сентябрь 2024 - 8,63%, при прогнозном значении 8,5%. Выше прогнозного значения, но снижение идет второй месяц подряд, динамика позитивная. $SBER очень медленно скатывается вниз, особых попыток пробития или резкого скачка на объеме нет, волатильность по прежнему снижается. Наблюдаем когда начнется движение в ту или иную сторону. А следующее важное событие для рынка 25 октября, заседание ЦБ по ключевой ставке.

Портфель &Signal RUB на данный момент полностью в кэше. Наблюдаю за движением $SBER. Глобальный тренд нисходящий, но с начала сентября наблюдается рост с уходом в середине месяца в боковик, волотильность снижается. Завтра отчетность по РПБУ за 9М, в пятницу публикация индекса потребительских цен с прогнозом на снижение инфляции до 8,5%. После возможно увидим повышение волатильности и движение в ту или иную сторону, в которую, увидим. Движение можем увидеть до 25 октября, когда планируется очередное заседание ЦБ по ключевой ставке.

Актив: {$NGQ3} Сектор: Oil and Gas Портфель: Торговый Предыдущий пост: 04.08.2023 Комментарии: Газ активно устремился вверх и в текущий момент на объемах пробивает глобальную наклонную трендовую линию, что является еще одним подтверждением лонгового сценария. Но будьте внимательны, после такого стремительного движения может последовать коррекционное.

Все акции, входящие в портфель &Signal RUB, проданы. Портфель на данный момент на 100% в cash.

Актив: {$NGQ3} Сектор: Oil and Gas Портфель: Торговый Предыдущий пост: 23.07.2023 Комментарии: Можно считать, что одна из зон ликвидности взята, после чего произошел резкий отскок вверх на объемах. Вероятен еще один захват ликвидности ниже, в районе ~ 2400. Основной лонговый сценарий пока без изменений.

Актив: $VTBR Сектор: Financials Портфель: Актив добавлен в портфель &Signal RUB Предыдущий пост: - Предположительный сценарий: Лонг Изменение сценария: < 0.01560 Цели: 0.03835 / 0.04950 / 0.05375 Потенциал: ~120%

Актив: $GAZP Сектор: Oil and Gas Портфель: Возобновление позиции в портфеле &Signal RUB Предыдущий пост: 20.07.2023 - есть подтверждение входа Предположительный сценарий: Лонг

Актив: $RUAL Сектор: Metals and Mining Портфель: Актив добавлен в портфель &Signal RUB Предыдущий пост: - Предположительный сценарий: Лонг Изменение сценария: < 36.5 Цели: 46.5 / 49.5 / 54 / 66 / 76 Потенциал: ~80%

Актив: $TATN Сектор: Oil and Gas Портфель: Актив добавлен в портфель &Signal RUB Предыдущий пост: 17.07.2023 - есть подтверждение входа Предположительный сценарий: Лонг Изменение сценария: < 462.5 Цели: 530 / 570 / 610 / 650 / 730 Потенциал: ~45%

Актив: {$BRQ3} Сектор: Oil and Gas Портфель: - Предыдущий пост: 18.07.2023 Предположительный сценарий: Лонг Изменение сценария: < 72.95 Диапазоны набора позиции: 78.75 / 77.50 / 74.23 Цели: 84.50 / 87.50 / 92.50 Потенциал: ~15%

Актив: {$NGN3} {$NGQ3} Сектор: Oil and Gas Портфель: Личный Предыдущий пост: 20.07.2023 Предположительный сценарий: Лонг Изменение сценария: < 2.280 Диапазоны набора позиции: 2.475 / 2.400 Цели: 2.900 / 3.000 / 3.400 / 3.600 Потенциал: ~30%

Актив: $GAZP Сектор: Oil and Gas Позиция закрыта, по аналогии с Интер РАО, как в портфеле рублевой стратегии &Signal RUB, так и по фьючерсу из личного портфеля. Актив остается в листе мониторинга.

Актив: {$NGN3} {$NGQ3} Сектор: Oil and Gas В продолжении поста от 18.07: - есть пробитие наклонной трендовой - есть выход вверх на объемах - ликвидность снизу захвачена Газ инструмент непредсказуемый, взята небольшая позиция следующего контракта в личный портфель. В рамках стратегии автоследования &Signal RUB данный инструмент не торгуется.

Актив: $IRAO Сектор: Electric Utilities Сегодня актив исключен из портфеля рублевой стратегии &Signal RUB с минимальной прибылью, вчера была закрыта позиция по фьючерсу из личного портфеля. Причина: коррекционное движение рынка, при этом актив выглядит чуть хуже. Актив остается в листе мониторинга.

Актив: $KAZT В продолжении поста от 16.07: вчера произошел выход объемов вверх. Кто не боится открывать новые позиции перед объявлением ключевой ставки, неплохой вариант для рассмотрения. &Signal RUB

Актив: {$BRQ3} Brent В продолжении поста от 13.07.2023: Нефть не пробила глобальную наклонную трендовую и ушла вниз, но отскочив пошла вверх. Пробив уровень 81.64 цена сломала нисходящую тенденцию, что можно считать готовностью сменить тренд. Внимательно следим. &Signal RUB

Актив: {$NGN3} Gas По общей картине кажется, что газ хочет устремиться вверх, либо сразу через пробой локальной наклонной трендовой, либо через уход ниже и захвате ликвидности в зоне ~ 2450 - 2500. Внимательно следим. &Signal RUB

Актив: {$MXU3} {$MMU3} Index Продолжает очень бодро расти индекс МосБиржи и вот моменты, на которые стоит обратить внимание (уровни взяты по мини фьючерсу): - впереди психологическая отметка 3000 - следующая ближайшая зона, к которой может подойти цена ~ 3075 - 3100 - 21 июля 2023 года заседание совета директоров БР по ключевой ставке &Signal RUB

Актив: $TATN Сектор: Oil and Gas Тренд: D:↗ 4H:↘ Текущее движение: падение ~ 4,5% Предположительный сценарий: лонг Комментарии: ожидаем пробой наклонной трендовой линии на объеме, очень вероятно, что это произойдет уже завтра. Добавление актива рассматривается в портфель рублевой стратегии &Signal RUB

Потенциальные претенденты в портфель рублевой стратегии &Signal RUB Актив: $KAZT Сектор: Chemicals Тренд: D:↗ 4H:↘ Текущее движение: падение ~ 13% Предположительный сценарий: лонг Комментарии: есть пробитие наклонной трендовой, следим за объемами Актив: $MTLR Сектор: Metals and Mining Тренд: D:↗ 4H:→ Предположительный сценарий: лонг Комментарии: есть пробитие наклонной трендовой, есть выход на объемах, на данный момент цена формирует одну консолидацию над другой, если цена подойдет к нижней границе на уровень ~ 185, это будет неплохой точкой входа