Относительно консервативному ИИС у Тинькофф год и это --

хороший повод поговорить про оценку доходности. Доходность портфеля/стратегии, обычно, сравнивают с какким-нибудь индексом за выбранный период. Например, с $TMOS@, который является производным от индекса мосбиржи. А в качестве стратегий, доходность которых мы будем оценивать, выберем две: купить этот самый TMOS в начале года на все деньги и тратить на его же покупку 1/12 от начального капитала ежемесячно (для конкретики возьмем 10000/мес). Первая статегия принесла бы 20.84%, а вторая -- всего 9.16%. Почему так? Факторов ровно 3: 1. повезло с моментом входа в стратегию N1 (в феврале или июле повезло бы еще больше); 2. в первой стратегии начальный капитал работал больше временни; 3. скачкообразный характер изменения цены. К чему я это все? К тому что: * одна стратегия ("покупать индекс" из примера выше) может показывать очень разные результаты в зависимости от реализации; * не всегда стратегию, с которой сравнивается результат, вы могли бы реализовать; * если просто угадать момент, можно получить очень красивые цифры, так что оценивать качество выбранной/рассматриваемой стратегии по итоговой цифре смысла, практически ноль. Вот такая вот оценка доходности получается, вместо рассказа как у меня дела на счете (ибо это скучно и не очень полезно).